Angepinnt FUTURES - Trades, Strategie, Diskussion

      Naja, der Mini FDAX macht wenigstens Sinn, der richtet sich definitiv an die Retailtrader, bei den FX Futures war das anders, die waren für den Retailmarkt zu gross, 250k BCU.

      Warum man allerdings nicht gleich USD 5,-- Punktwert genommen hat ist mir ein bisschen schleierhaft, anscheinend will man die Kontrakte nicht zu klein machen, für Mehrlottrader sind grössere Kontrakte einfach billiger.

      Perfect Trader schrieb:

      RS8 ging es um das punktgenaue Abzählen bis zur Ausführung seiner Order. Aus meiner Sicht kann das nur nachvollzogen werden, wenn genau bekannt ist, wie viele Market-Orders vor dem eigentlichen Ausführungsschritt hinzugefügt werden.


      So wie ich das verstehe: MarketOrders werden zwar bevorzugt behandelt. Aber dafür ja auch zum schlechteren Kurs ausgeführt. Buy Market zum nächstbesten Ask-Kurs und Sell Market zum Bid-Kurs.
      Eben solche aggressiven Orders sind es ja, die dazu führen, dass LimitOrders überhaupt ausgeführt werden und Bewegung in den Markt kommt. Wie in meinem Bsp. müsste es also so sein, dass der 501. Kontrakt, der Market in den Bid verkauft wird, mein Fill bedeutet. Und anders kann ich es auch auf der EurexSeite nicht lesen, wenn dem Fesx Preis-Zeit-Priorität zugrunde liegt...der Zeitstempel entscheidet über die Reihenfolge und wenn Limits vor mir abgearbeitet sind, bin ich an der Reihe. Dass ich es anders beobachtet habe, mag an fehlerhaften Volumenangaben meines Brokers liegen. Jedenfalls hab ich das Gefühl, dass nach meiner Nachfrage bei denen die Fills jetzt besser flutschen :D

      Ich werde aber mal bei der Eurex anfragen...sofern die denn antworten, ob ich mit meiner Interpretation richtig liege.
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      Auch auf die Gefahr, dass ich mich hier zum Löffel mache :D nochmal ein kurzes Bsp. mit der Bitte um sachkundige Antworten, wer denn kann.

      Nehmen wir fiktiv den Fesx @4000. Meine BuyLimitOrder liegt @3999. Vor mir waren schon 500 Kontrakte im Bid, bevor meine Limit Order dazukam.
      Bekomme ich einen Fill, wenn nun 501 Kontrakte @3999 umgesetzt werden (per Market verkauft)?
      Wenn nein, warum nicht?
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      RE: Re: Lach- und Sachgeschichten

      Perfect Trader schrieb:

      @ RS8

      Wenn Du nicht die genaue Sekunde für das Exchange Commit (bei IB aus dem AuditLog) beachtest, könnte die T&S-Liste sogar eine reguläre Nichtausführung hergeben, wenn Du nicht wirklich von Anfang an in der Minute dabei warst. Eine eindeutig verifizierbare Durchstecherei kann ich nicht sehen. Würde mich aber freuen, wenn sich das noch Andere ansehen.


      Danke, PT. Durchgehandelt wurde die 3492 um 09:22h nur einmal. Da war ich noch nicht dabei. Meine Order war um 09:22:06 an der Eurex. Laut deiner T&S kamen dann (bis 09:23) nicht mal mehr 200 Kontrakte dazu, womit sich die Sache erklären ließe. Allerdings hab ich eine viel höhere Volumenangabe für 09:22 insgesamt. Und zwar 1985 für Bid und 256 für Ask. Leider kann ich nicht genauer nachschauen. Feiner als eine Minute geht nicht.
      Die Frage, die sich mir stellt: Warum hab ich andere Voluminia?

      @ Xenia
      Selbst wenn sie offen wäre...dafür sind OCO-Brackets ja da 8)
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      • Vol_09_22.png

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      Re: Lach- und Sachgeschichten

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      • FESX T&S 2008-06-19-09-22.png

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      Lach- und Sachgeschichten

      Ich dachte eigentlich, ich kenne mich mittlerweile ganz gut aus mit dem Orderbuchhandel aber irgendwie komm ich mit einer Sache nicht ganz klar:

      Wie im Chartbild ersichtlich, wollte ich long im Fesx, als sich ein Rücksetzer anbot. Ich war natürlich nicht der 1. im Buch. Vor mir standen ungefähr schon 300 Kontrakte drin. Danach gingen auf der 3492 häppchenweise mehr als 1000 Kontrakte über die Theke. Nur mein Fill kam nicht zustande ?( Als das ersichtlich wurde, hab ich die Order gecancelt.

      Kann mir einer erklären warum? Vielleicht gibt es ja eine spezielle Eurex Policy, von der ich nix weiß, oder der Broker hat schlicht mal meine Order nicht submitted...
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      • Fesx (19_06_08)A NoFill.png

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