Filter - Ja oder Nein?

      hier mal ein beispiel

      {enterlong}
      If wurst Crosses over butter Then
      Buy this bar on close;


      {exitlong}
      if Equity crosses under AverageFC( Price, Period )then
      sell("SMA1") this bar on Close;

      also wenn equity den sma nach unten schneidet wird glattgestellt und sobald dann das system ein signal erzeugt wird wieder eingestiegen

      gruß tom
      Lache nicht über jemanden, der einen Schritt zurück macht. Er könnte Anlauf nehmen.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „TOM. R“ ()

      Hallo TOM.R,

      interessanter Charts zur Verdeutlichung des Effekts zur Filterung nach der eigenen Systemequity

      Da ich selbst auch schon so einiges mit TradeSignal programmiert habe überlege ich gerade, wie du das gemacht hast.

      In deinem Beispiel wird der Handel ja komplett ausgesetzt, wenn die OpenEquity unter ihren 60er MA fällt.

      Das hätte ja aber zur Folge, dass ab diesem Zeitpunkt gar nicht mehr gehandelt wird, denn die Equity ändert sich ja nicht mehr und bleibt ja dann unter ihrem MA stehen. Somit wird nie mehr eine Pos. eingegangen.
      Ich frage mich jetzt, wie du "so tust", als ob du gehandelt hättest, damit weiterhin eine OpEq berechnet wird, du aber doch nicht gehandelt hast.

      Könntest du mir bitte dazu ein paar Programmierzeilen reinstellen. Wäre dir super dankbar dafür, das nachvollziehen zu dürfen.

      Danke im Voraus.

      Jörg alias novicius

      Filter - Ja oder Nein?

      Original von goso
      allerdings wurden die Parameter in der Zwischenzeit den Verhältnissen angepasst. Alle Systeme werden mit Futures gehandelt, irgendwelche Scheine oder CFD's scheiden wegen der Kosten aus.


      Hallo goso,

      danke für deine Ausführungen, eine Frage stellt sich mir dennoch ohne zuviel "entlocken" zu wollen, die Optimierung. Wird das bspw. anhand der sich ändernden Vola des Underlyings oder in einem festen Zeitabstand (z.b. 3 Wochen od. 3 Monate) optimiert oder erst wenn die Equity stark abfällt?

      Werden die Futures-Positionen overnight gehalten, wenn ja wie wird dann der tägl. fällige Gewinn/Verlustausgleich auf dem Marginkonto in der Systemperformance/Equitykurve dargestellt bzw. verrechnet?

      Ich finde geradezu schlau ein sog. Systemportfolio zu traden, das glättet die Gesamtequity sicher.

      Hebelzerti/CFD zu teuer, oh weia ...

      Beste Grüße

      Roti :)
      Beste Grüße

      Roti :)

      RE: Filter - Ja oder Nein?

      Original von cranberries18
      @ TOM R.

      Also wie gesagt, SMA Perode 60 auf die Equity ziehen und mit Open Equity arbeiten. Richtig?

      c18


      arbeite mit open equity und was den ma anbelangt und die einstellung muste halt etwas probieren welcher am besten funzt

      gruß tom
      Lache nicht über jemanden, der einen Schritt zurück macht. Er könnte Anlauf nehmen.

      RE: Filter - Ja oder Nein?

      @ Roti: Dieses - und ein paar andere System - laufen nach wie vor, allerdings wurden die Parameter in der Zwischenzeit den Verhältnissen angepasst. Alle Systeme werden mit Futures gehandelt, irgendwelche Scheine oder CFD's scheiden wegen der Kosten aus.

      Allerdings sind diese ganzen Systeme nicht alleine mein geistiges Eigentum, sie wurden von einer Gruppe von Tradern entwickelt, allerdings unter der Prämisse sie nur jeweils selbst zu nutzen, IMHO ist das Veröffentlichen funktionierender HS nicht sehr ratsam, speziell wenn damit eine relativ grosse Anzahl an Kontrakten gehandelt wird.

      Daher kann/darf ich hier auch keine weiteren Auskünfte zu Performance/Parameter machen, nur so viel, EOD lassen sich mechanische HS durchaus sinnvoll einsetzen, allerdings trade ich eine grössere Zahl an Systemen, dadurch glättet sich die Gesamtequitykurve recht gut, ein einzelnes System würde ich vermutlich nicht handeln.

      RE: Filter - Ja oder Nein?

      Also einfach einen SMA mit Periode 60 auf die Equitykurve legen, right?

      Closed Equity arbeitet mit der Performance immer nach Abschluss des Trades.

      Open Equity mit der derzeitigen Performance.

      Hier 2 Bilder:

      Closed Equity: (blaue Kurve)




      Open Equity: (grüne Kurve)



      c18

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „cranberries18“ ()

      System FDax EoD immer noch im Einsatz ??

      Original von goso
      ... dann durfte mein trendfolgendes System in den Markt gehen, damit konnte ich bei FDAX den maximalen DD mehr als halbieren.


      Hallo goso,

      kurze Frage weil ich interesiert bin zu deinem "Equity"-System, hast Du es immer noch im Einsatz oder bereits "abgestürtzt" und hast du im Laufe der Zeit Optimierungen vorgenommen, der FDax EoD dürfte eine gute vola haben um "Swings" mitzunehmen die ein paar Tage dauern ;)

      Hast das mit FDax overnight oder mit CFD/Hebelzerti EoD getradet, würde wissen wiie dein System im Falle des Dax-Futures mit dem tägl. Gewinn/Verlustausgleich zurecht kam? Kenne Futures nur als Intradayposition?!

      So schnell würde ich z.B. den ADX aber nicht abschreiben, evtl. in Verbindung mit GD´s als Filter durchaus brauchbar (Trendfolgend, nicht Gegentrend).

      Beste Grüße

      Roti :)
      Beste Grüße

      Roti :)

      RE: Filter - Ja oder Nein?

      Steh auf der Leitung:

      Wie kann ich einen 60 Tage SMA auf eine Equity legen? Welche Werte nimmt der? In einem EOD System kann es ja leicht sein, dass nur 5 Trades getätigt worden sind in 60 Tage. Oder meinst du den 60 Tage SMA vom dazugehörigen Underlaying? ?(

      Um meine 2 Frage zu stellen, muss ich erst das oben verstehen 8)

      peter

      RE: Filter - Ja oder Nein?

      Sieht ja nicht einmal so schlecht aus. Vorallem unter der Prämisse, dass er größte Drawdown immer in der Zukunft liegt.

      Kurz zur Vorgehensweise:

      Ich lege einen stinknormallen SMA 60 auf die Equitykurve. D.h auch, dass die Zählung erst nach 60 Trades beginnt. (oder halt andere Periode) Ist die Equitykurve drüber, kaufen. Ist sie drunter, nicht kaufen. Strategiewechsel lasse ich aus. Was machst du jetzt, wenn die Open Equity den 60 SMA übersteigt?

      danke

      c18