Original von goso
Mea Culpa, da hast du recht, das könnte eventuell bei TM funktionieren, ist aber davon abhängig wie hoch dort der Spread im GBPJPY ist.

Bei TM sind die Spreads:

USD/JPY: 2 pips
GBP/USD: 2 pips
GBP/USD: 7 pips

Wenn ich das Beispiel von RS8 als Basis nehme, ergeben sich für das synthetische Pair EUR 39,9 gegenüber EUR 44,5 für das direkte Pair. Sind immerhin rund 10% mehr!

Reich werden wird man damit nicht wirklich, egal ob man da jetzt günstiger wegkommt oder nicht.

Wie heisst's so schön? Wissen ist Macht, nichts wissen macht aber auch nichts.

@ Goso

Dann sage noch einer, man kann einem altem FX-Hasen nix mehr beibringen
Letztendlich is das aber alles Krümelkackerei. Geld verdient man damit nicht

Mea Culpa, da hast du recht, das könnte eventuell bei TM funktionieren, ist aber davon abhängig wie hoch dort der Spread im GBPJPY ist.

Original von goso
Das musst du mir näher erklären, der MM geht speziell bei GBPJPY vermutlich selbst diesen Weg, die Gefahr daran ist aber simpel, man müsste beide Order absolut zeitgleich aufgeben.

Ich habe einfach mal die Transaktionskosten am Beispiel durchgerechnet.

für 100K GBP/USD: 10/EUR/USD * Spread = 10/1,3340 * 2,8 = 21 Euro
und 196K USD/JPY: 1000/EUR/JPY * Spread = 1000/157,31 *1,8 = 11,44 -> für 196K also mal 1,96 = 22,9 Euro
macht zusammen knapp 44 Euro für das synthetische Paar

für 100K GBP/JPY: 1000/EUR/JPY * Spread = 1000/157,31 * 6 = 38 Euro

Die absoluten Pipwerte sind nicht vergleichbar, da sie sich auf unterschiediche Posigrößen beziehen. Das haben wir ja mittlerweile rausgefunden

@ goso

Vielen Dank goso.

Ich hatte Dein letztes Posting bei meinem Edit noch nicht gelesen und es endlich selber kapiert. Ein Beispiel wäre natürlich trotzdem toll, um beim Herausfinden von Korrelationen zwischen Pairs keinen dicken Fehler zu machen.

Vielleicht wäre es für alle gut, wenn du diese Fragen oder speziell Dein kommendes Beispiel in einen anderen Threads stellst, wo es um grundllegendes Wissen zu Forex geht.

Gruß
Bo10a

Den Denkfehler hat RS8 schon angeführt, es ist der Wert pro Pip.

Ich werde dir am WE ein Beispiel dazu zusammenstellen und es dann posten.

Original von goso

@ Bo10a: Ich kann auf deinen Charts zu wenig erkennen, aber du kannst das einfach nachrechnen:

GBPJPY = GBPUSD * USDJPY, wenn du mit zeitgleichen Kursen da eine nennenswere Differenz entdecken kannst, dann hast du die Chance auf den berühmten Free Lunch.

Danke goso. Ich bleibe lieber bei der einfachen Variante, sonst kommt mir zu viel Mathe ins Spiel. Außerdem ist es für mich unmöglich, zeitgleich in FXCM eine Order aufzugeben.

Wenn Du auf die Charts raufklickst läßt es sich zumindest auf meinem kleinen Notebook gut erkennen.
Womöglich kommst Du dann doch noch auf einen Denkfehler meinerseits.

Edit: Ich vermute mal, daß alles mit den Charts in Ordnung ist, wenn man die 1,96 miteinbezieht.
Und das es da doch kein free lunch gegeben hätte.

Gruß
Bo10a

Original von RS8
Mit dem Umweg über USD/JPY und GBP/USD sind die Transaktionskosten sogar höher. Damit wird die ganze Aktion eh hinfällig. Schade
Wäre auch seltsam, wenn der MM Spreads stellt, die über synthetische Paare günstiger zu kriegen wären.

Das musst du mir näher erklären, der MM geht speziell bei GBPJPY vermutlich selbst diesen Weg, die Gefahr daran ist aber simpel, man müsste beide Order absolut zeitgleich aufgeben.

@ Bo10a: Ich kann auf deinen Charts zu wenig erkennen, aber du kannst das einfach nachrechnen:

GBPJPY = GBPUSD * USDJPY, wenn du mit zeitgleichen Kursen da eine nennenswere Differenz entdecken kannst, dann hast du die Chance auf den berühmten Free Lunch.

Original von cranberries18
Sehr "uncool" der gbpusd.

Was sind eigentllich bei den yen Pairs (eurjpy und usdjpy) so die Zeiten, wos "rund" geht.

Dazu kann ich nur wenig sagen. Außer das die runden Zeiten viel mehr verteilt sind. Abends darf man sich nicht auf Range-Trading verlassen, da kann es viel öfter zu Ausbrüchen kommen als im Cable. Und nachts läuft wegen der Asiaten schon mal eine Party.

Trends dauern in den Yen-Pairs meist länger und können wie heute mit unverminderter Kraft bis in die Abendstunden andauern.

Bringt zwar nichts, aber ich muß es trotzdem loswerden: Früher hätten auf die Frage meist innerhalb von Minuten mehrere sich zu geäußert. Heute ist glücklicherweise noch goso hilfsbereit - falls er anwesend ist.

Die einen haben sich wohl frustriert von Forex zurückgezogen, die anderen gehen gemächlich oder konzentriert ihrem Trader-Job nach. Ich schätze nur neuer Schwung von Hintman oder eine höhere Vola in Forex könnte eine neue begeisterte Welle hervorrufen.

Gruß
Bo10a

@ goso

Hier sind die Charts der Kurszeiten, die ich erwähnte.
Systemzeit ist 13.30 Uhr = 14.30 Uhr unserer Zeit.

Gruß
Bo10a

Mit dem Umweg über USD/JPY und GBP/USD sind die Transaktionskosten sogar höher. Damit wird die ganze Aktion eh hinfällig. Schade
Wäre auch seltsam, wenn der MM Spreads stellt, die über synthetische Paare günstiger zu kriegen wären.

Yep, stimmt, wenn du mit 100 k in GBPJPY long gehen willst, dann musst du mit 100 k im GBPUSD long gehen und mit dem Wert deiner USD Verbindlichkeiten im USDJPY auch long gehen, das sind im Moment aber rund 196k.

Die Pipänderungen können nicht einfach addiert werden. Für USD/JPY und GBP/USD gelten andere Posi-Größen, wenn man einen bestimmten Betrag von GBP/JPY abbilden will.

Für long 100K GBP/JPY muss man 1 Lot GBP/USD kaufen. Um jetzt noch den entsprechenden Yen Betrag zu verkaufen, braucht man eine beim derzeitig Kurs von 1,9 GBP/USD eine fast doppelt so große USD/JPY Posi. USD kürzt sich raus et voilà

Grundsätzlich kein Denk- oder Rechenfehler, sehr kurzfristig - im Sekundenbereich - gibt es da gelegentlich Quotierungsfehler seitens der Marketmaker.

Ich werde mir das von dir erwähnte Beispiel am Abend mal näher ansehen, schau ma mal warum das so differiert.

Sehr "uncool" der gbpusd.

Was sind eigentllich bei den yen Pairs (eurjpy und usdjpy) so die Zeiten, wos "rund" geht.

Beim gbpusd hatten wir ja Vormittag und Nachmittag. Mittag, Abend, Nacht = nichts.

@ goso

Diesen elemtaren Punkt habe ich noch nie verstanden. Eigentlich müßten doch die Dreieckskurse wie Du es ja auch voraussetzt sich einander entsprechen, sodaß man mit Cable und USDJPY long das Gleiche haben müßte wie mit GBPJPY long alleine.
Zwischen 14.30 und 14.40 Uhr, als ich in diesem Zeitraum ausnahmsweise kurzfristig GBPJPY long gegangen bin, stieg der Kurs im Maximum um +53 Pips, zur gleichen Zeit im USDJPY nur um +38 Pips und GBPUSD hatte -29 Pips. Wäre ich im Cable und im USDJPY long gegangen, dann hätte ich zwar minimal Spread gespart, aber fast keinen Gewinn gemacht.

Habe ich hier einen extremen Denk- oder Rechenfehler oder hat GBPJPY kurzfristig doch ein ausgeprägtes Eigenleben?

Gruß
Bo10a

ad GBPJPY: Ich habe mir gerade die Spreads bei oanda angesehen, da müsste man bei GBPJPY aber synthetisch agieren, denn GBPUSD hat 2,8 Spread und USDJPY 1,8 Spread, ergibt 4,6 Pips Spread, bei GBPJPY direkt hat man 6 Pips.

Naja, Schluss nicht, aber du hast schon recht, es war schon lustiger.

Man muss sich eben dem Markt anpassen, ich handle eben vermehrt in den Yenpairs, der Cable ist im Moment nicht wirklich angenehm zu handeln.

Original von RS8
Einzig in den YenPairs tut sich noch was

Insbesondere im GBPYen. Bei dem fühle ich mich noch so wie in alten Zeiten. Deswegen schreckt mich inzwischen auch der weite Spread nicht mehr ab.
Aber könnte ruhig in den anderen auch mal wieder dauerhaft was passieren.

Gruß
Bo10a