Zunächst zum Rückblick: Letzte Woche gingen wir von neuen Höchstständen aus. So wurde letzte Woche geschrieben:
"Für diese Woche stehen gleich zwei wichtige Wendepunkte auf Tagesbasis ins Haus; der 29.1. und 1.2. Wobei der 29.1. wohl mehr verspricht, als der 1.2." So ist es gekommen. Montag, der 29.1. war der Ausgangspunkt für die Rally der letzten Woche. Weiterhin hieß es im Bericht:
"Montag wird der Boden von Freitag mit Sicherheit noch mal getestet. Womöglich sogar noch mal unterboten. Dann jedoch ist der Weg frei für die nächste Übertreibung und neue Jahreshöchststände."

In dieser Woche startet unser Signal Service lemmingesindnieallein.de/sms_abo/sms_abo.html . Sie können nun die Handelssignale des Musterdepots und des erfolgreichen Handelssystems ET2 per SMS oder Email empfangen.

Diese Woche dürfte etwas ruhiger verlaufen. Dies zeigt sich auch darin, das es weniger Wendepunkte in dieser Woche gibt. Der Verlauf könnte, wenn er noch gesund ist, uns an einige Unterstützungsmarken zurückführen und dann wieder nach oben anspringen. Die eingestreuten Rücksetzer werden wohl von den Lemmings gekauft werden. Wenn die Käufe panisch von statten gehen, also kaum ein Rücklauf möglich ist, dann sehen wir daran, dass der Trend schon ziemlich reif ist.

Vollständiger Bericht auf lemmingesindnieallein.de

"Sie ist eben auch aus dem Stand selbst programmiert und nicht einfach copy n paste."

Ach so. Ich war nur irritiert, weil ich dachte, dass es von kommerzieller Software erzeugt wurde.

@purri
ich habe es nicht vollautomatisiert gehandelt, aber live. Ich habe diskretionär die Shorts als Risikoverminderung bzw. Ausstieg aus den Longs genommen und bin in dem Bullenmarkt nur zwei drei Mal Short gewesen.

@xyxyber
Das hast du exakt auf den Punkt getroffen. Gratulation. Und darum will ich auch offen legen auf welcher Basis die Prozentangabe von über 300% zu stande kommt. Das System rechnet den Profit, also über 6000$ zu der Mindestmagin eines Future, weil es nur mit einem Future handelt. Diese liegt bei ca. 2000$.

@Xenia
Herzlichen Dank für Deine scharfen Augen. In der Tat, bei der Kalkulation der Statistik gibt es noch einiges an Verbesserungspotential. Sie ist eben auch aus dem Stand selbst programmiert und nicht einfach copy n paste. Aber der Profit lässt sich ja leicht kontrollieren, in dem man einfach die eine Spalte in Excel summiert. Gesamt Performance: 54.76 % bezieht sich auf Erfolgreiche vs. Misserfolgreiche Trades.

@Niederreiner
Eben ja nicht das Range Breakout System, da es in kleineren Timeframes deutlich in jedem von mir getesteten Underlying versagt. Das von mir vorgestellte System ist auf Basis mehrerer Indikatoren die es nur in Wave59 gibt.

Original von ichitaka
Hallo Corsa,
es handelt sich um den 60min timeframe.

Ich habe den Tradingnachweis mal als txt Datei angehängt.

Ein einziger Future auf den S&P Index wurde gehandelt. 331,5 % Profit nach Abzug aller Kosten.

Hallo Ichitaka,

hast Du hier das Breakoutsystem von VC als Grundlage genommen oder handelt es sich hier um eine Eigenkreation?

Gruß
Niederrheiner

Hier noch ein S&P 500 Chart und Report.

Eine seltsame Software (Demo/Real/Backtest ?) ist das aber schon:

Gesamt Performance: 54.76 %
Durchschnitt pro Trade: 175.3$
Durchschnittlicher Gewinn: 711.96 $
Größter Gewinn: 0 $
Durchschnittlicher Verlust: -474.34 $
Größter Verlust: -425 $

Gratulation für die guten Ergebnisse. Allerdings muß man bei der Angabe von Profitprozenten immer etwas vorsichtig sein, da die Bemessungsgrundlage die Margin alleine, eine nach irgendwelchen Kriterien minimale oder optimale Kontogröße, die reale Kontogröße eines Einzelkontos oder das Gesamt-Anlagevermögen sein kann, wodurch die Zahl selber nur eingeschränkt aussagekräftig ist.

Hallo Corsa,
es handelt sich um den 60min timeframe.

Ich habe den Tradingnachweis mal als txt Datei angehängt.

Ein einziger Future auf den S&P Index wurde gehandelt. 331,5 % Profit nach Abzug aller Kosten.

Hier noch den System-Report auf Monatschartbasis bezogen.
Aber Dein Report interessiert mich auch mit dem Future, welcher Future ist das und auf welchen Timeframe ist der angelegt?

Ja das hier ist das RBT-System=Range Breakout,
das habe ich mal auf den DAX bezogen eingefügt. Das geht mit VC automatisch man braucht nur das jeweilige System anklicken auf den Index oder die Aktie wie man es haben will.

ichita:

Hasst du dieses System live vollautomatisiert gehandelt oder ist das Demo oder ein Backtest?

Hallo Corsa,
wenn ich mich nicht irre, hast du schon mal letztes Jahr auf dieses Handelssystem von VC hingewiesen. Es basiert auf ganz einfechen Moving Averages. Man kann es mit wenigen Programmzeilene auch z.B. in der Software von CMC Markets nachbilden und mit CFDs handeln oder in irgend einer X-Beliebigen Software, die Scrpting anbietet. Auch ohne Scripting sollte es möglich sein, manuell dieses System, eben mit zwei gleitenden Durchsschnitten nachzustellen.

Wenn Dich solche Systeme interessieren, ich habe eines, welches seit Mitte letzten Jahres rund 300% erwirtschaftet hat. Mit nur einem Future hat es aus 2000 $ 6000 $ gemacht; nach Gebühren und Spread, wohlgemerkt.

Ich habe dir mal einen Chart angehängt. Wenn es dich interessiert, schicke ich dir auch den detaillierten Report aller Trades.

@goso

Was hälst Du von den Handelssystemen in der Chartsoftware VC?
Ich glaube Du hast die Software auch schon mal getestet wenn ich mich richtig erinnere. Sorry falsche Rubrik hier, es gibt ja hier schon eine VC Rubrik.

Bittesehr

könnte jemand netterweise einen 1-min-chart vom swissy cme-kontrakt reinstellen? so ab 7.00 uhr. vielen dank!!!

ATX

Ja, ca.27% im Durchschnitt beim DAX seit Ende Nov.2003

Beeindruckend, nicht?

Aber noch schöner der gute alte Öse, mit Patriotismus konnte man hier eigentlich nix falsch machen

DAX-Monats-Chart

Diese Woche dürfte sich zeigen, was noch drin ist. Ich erwarte eine aufwärts gerichtete Tendenz. Wundern Sie sich nicht, wenn diese dynamisch verlaufen sollte. Noch sind die Märkte nicht am Ende. Wichtige obere Preisziele müssen noch überwunden werden, damit die folgende Korrektur auch eine Korrektur bleibt. So müssen noch die 4225 erreicht werden, denn dort warten ein paar Stops. Dabei kann es gut bis 4252/60 hoch gehen. Ja, ich halte sogar die 4257 für ein absolutes Muss. Allerdings dürfte der Weg steinig sein und es ist nicht klar, ob es noch im Januar passiert.

Zum Chart eine Anmerkung: Sie sehen hier zwei Kurssprünge eingezeichnet. Der erste (rot) ist die im letzten Wochenbericht angesprochene Shortsqueeze. Beachten Sie dabei das am unteren Bildschirmrand eingeblendete Volumen. Es ging zurück, wenn man denn überhaupt von einem vorhandenen Volumen sprechen kann. Dabei wurden im Aufwärtsmoment vom letzten Freitag (grün) über 37000 Kontrakte in einer Stunde gehandelt. Deutlich also, dass sich beide Bewegungen von einander unterscheiden, auch wenn man das aus dem Chartverlauf alleine nicht herauslesen könnte. Was sagt uns dass? Nun, vorletzte Woche hatten wir es unter geringem Volumen mit einer Shortsqueeze zu tun. Dagegen haben am Freitag große Adressen für eine bevorstehende Aufwärtsbewegung gekauft. Während der Aufwärtsmove ohne Volumen, wie erwartet ohne Nachhaltigkeit verblieb (immerhin wurden fast 80% von der Gesamtbewegung korrigiert), so dürfen wir von einer gewissen Nachhaltigkeit der letzten Bewegung sprechen.

Vollständiger Bericht unter: lemmingesindnieallein.de