CATFX50 - The way to financial freedom

Firebold · 25. Februar 2006, 19:46

Jo, wenn alles so einfach wäre

Also, kurz mal ein paar Begriffe bzw. Abkürzungen in der Sprache:
int = integer bzw. eine ganze natürliche Zahl
Mathround = hier wird einfach nur auf- oder abgerundet auf ganze Zahlen
double = Zahlen glaub bis 8 oder 16 Stellen, (darf auch Kommazahl sein).
string = Zeichenfolge z.B. "Hallo" oder was "Buchstabenmäßiges".
Alle anderen Begriffe wie Stepsizemin, max ... sind von den Entwickler vorgebene Namen, die auch anders heißen könnten, aber er will das Programm ja auch verstehen

Die Berechnungen sind wie gesagt das Interessante.

Grüße
Firebold

Josh · 24. Februar 2006, 23:10

Soweit ich den Indikator verstanden habe macht er folgendes: Ein MA wir nicht wie gewöhnlich abgebildet sondern in Steps also in Stufen. So bald der MA sich um eine bestimmte Anzahl an Pips nach unten oder oben bewegt, geibt es eine Stufe nach oben oder unten. Das ist der Step MA. Nun wird mathematisch die Stochastik auf den StepMA berechnet.

alles ohne Gewähr

gruss,

josh

Danji · 24. Februar 2006, 23:06

tja, also
@ Firebold und Goso:
Könnt ihr mir das so erklären das ich das verstehen kann. Was heißt :
PeriodWATR
SumRange
int StepSizeMin=MathRound(Kwatr*WATRmin/Point);
int StepSizeMax=MathRound(Kwatr*WATRmax/Point);
int StepSizeMid=MathRound(Kwatr*0.5*(WATRmax+WATRmin)/Point)

Vielleicht könnt ihr mir den Indikator mit eigenen Worten erklären. Quasi für dummies.

Ok
bis denn

Danji

Firebold · 24. Februar 2006, 19:58

Hui,
länger als ich dachte

Aber eins kann ich schon sagen, so mal kurz drübergeschaut:
"
for(shift=Bars-1;shift>=0;shift--)
{
SumRange=0;
for (i=PeriodWATR-1;i>=0;i--)
{
dK = 1+1.0*(PeriodWATR-i)/PeriodWATR;
SumRange+= dK*MathAbs(High[i+shift]-Low[i+shift]);
}
WATR0 = SumRange/PeriodWATR;

WATRmax=MathMax(WATR0,WATRmax);
if (shift==Bars-1-PeriodWATR) WATRmin=WATR0;
WATRmin=MathMin(WATR0,WATRmin);

int StepSizeMin=MathRound(Kwatr*WATRmin/Point);
int StepSizeMax=MathRound(Kwatr*WATRmax/Point);
int StepSizeMid=MathRound(Kwatr*0.5*(WATRmax+WATRmin)/Point);"

Das ist mit der m.E. wichtigste Part, denn hier finden die wichtigsten Berechnungen statt. Der Rest (das was drunter steht) sind einfach nur bestimmte Bedingungen, die dann erfüllt sein müssen um etwas bestimmtes anzuzeigen im Indikator.
Bis dahin, viel Spaß beim Grübeln

Grüße
Firebold

goso · 24. Februar 2006, 19:32

//+------------------------------------------------------------------+
//| StepMA_Stoch_v1.mq4 |
//| Copyright © 2005, TrendLaboratory Ltd. |
//| E-mail: igorad2004@list.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2005, TrendLaboratory Ltd."
#property link "E-mail: igorad2004@list.ru"

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Yellow
#property indicator_color2 DeepSkyBlue
#property indicator_minimum 0
#property indicator_maximum 1
//---- input parameters
extern int PeriodWATR=10;
extern double Kwatr=1.0000;
extern int HighLow=0;
//---- indicator buffers
double LineMinBuffer[];
double LineMidBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
string short_name;
//---- indicator line
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1);
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1);
SetIndexBuffer(0,LineMinBuffer);
SetIndexBuffer(1,LineMidBuffer);
IndicatorDigits(MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS));
//---- name for DataWindow and indicator subwindow label
short_name="StepMA Stoch("+PeriodWATR+","+Kwatr+","+HighLow+")";
IndicatorShortName(short_name);
SetIndexLabel(0,"StepMA Stoch 1");
SetIndexLabel(1,"StepMA Stoch 2");
//----
SetIndexDrawBegin(0,PeriodWATR);
SetIndexDrawBegin(1,PeriodWATR);
//----
return(0);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| StepMA_3D_v1 |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int i,shift,TrendMin,TrendMax,TrendMid;
double SminMin0,SmaxMin0,SminMin1,SmaxMin1,SumRange,dK,WATR0,WATRmax,WATRmin,WATRmid;
double SminMax0,SmaxMax0,SminMax1,SmaxMax1,SminMid0,SmaxMid0,SminMid1,SmaxMid1;
double linemin,linemax,linemid,Stoch1,Stoch2,bsmin,bsmax;

for(shift=Bars-1;shift>=0;shift--)
{
SumRange=0;
for (i=PeriodWATR-1;i>=0;i--)
{
dK = 1+1.0*(PeriodWATR-i)/PeriodWATR;
SumRange+= dK*MathAbs(High[i+shift]-Low[i+shift]);
}
WATR0 = SumRange/PeriodWATR;

WATRmax=MathMax(WATR0,WATRmax);
if (shift==Bars-1-PeriodWATR) WATRmin=WATR0;
WATRmin=MathMin(WATR0,WATRmin);

int StepSizeMin=MathRound(Kwatr*WATRmin/Point);
int StepSizeMax=MathRound(Kwatr*WATRmax/Point);
int StepSizeMid=MathRound(Kwatr*0.5*(WATRmax+WATRmin)/Point);

if (HighLow>0)
{
SmaxMin0=Low[shift]+2*StepSizeMin*Point;
SminMin0=High[shift]-2*StepSizeMin*Point;

SmaxMax0=Low[shift]+2*StepSizeMax*Point;
SminMax0=High[shift]-2*StepSizeMax*Point;

SmaxMid0=Low[shift]+2*StepSizeMid*Point;
SminMid0=High[shift]-2*StepSizeMid*Point;

if(Close[shift]>SmaxMin1) TrendMin=1;
if(Close[shift]<SminMin1) TrendMin=-1;

if(Close[shift]>SmaxMax1) TrendMax=1;
if(Close[shift]<SminMax1) TrendMax=-1;

if(Close[shift]>SmaxMid1) TrendMid=1;
if(Close[shift]<SminMid1) TrendMid=-1;
}

if (HighLow == 0)
{
SmaxMin0=Close[shift]+2*StepSizeMin*Point;
SminMin0=Close[shift]-2*StepSizeMin*Point;

SmaxMax0=Close[shift]+2*StepSizeMax*Point;
SminMax0=Close[shift]-2*StepSizeMax*Point;

SmaxMid0=Close[shift]+2*StepSizeMid*Point;
SminMid0=Close[shift]-2*StepSizeMid*Point;

if(Close[shift]>SmaxMin1) TrendMin=1;
if(Close[shift]<SminMin1) TrendMin=-1;

if(Close[shift]>SmaxMax1) TrendMax=1;
if(Close[shift]<SminMax1) TrendMax=-1;

if(Close[shift]>SmaxMid1) TrendMid=1;
if(Close[shift]<SminMid1) TrendMid=-1;
}

if(TrendMin>0 && SminMin0<SminMin1) SminMin0=SminMin1;
if(TrendMin<0 && SmaxMin0>SmaxMin1) SmaxMin0=SmaxMin1;

if(TrendMax>0 && SminMax0<SminMax1) SminMax0=SminMax1;
if(TrendMax<0 && SmaxMax0>SmaxMax1) SmaxMax0=SmaxMax1;

if(TrendMid>0 && SminMid0<SminMid1) SminMid0=SminMid1;
if(TrendMid<0 && SmaxMid0>SmaxMid1) SmaxMid0=SmaxMid1;

if (TrendMin>0) linemin=SminMin0+StepSizeMin*Point;
if (TrendMin<0) linemin=SmaxMin0-StepSizeMin*Point;

if (TrendMax>0) linemax=SminMax0+StepSizeMax*Point;
if (TrendMax<0) linemax=SmaxMax0-StepSizeMax*Point;

if (TrendMid>0) linemid=SminMid0+StepSizeMid*Point;
if (TrendMid<0) linemid=SmaxMid0-StepSizeMid*Point;

bsmin=linemax-StepSizeMax*Point;
bsmax=linemax+StepSizeMax*Point;
Stoch1=(linemin-bsmin)/(bsmax-bsmin);
Stoch2=(linemid-bsmin)/(bsmax-bsmin);

LineMinBuffer[shift]=Stoch1;
LineMidBuffer[shift]=Stoch2;

SminMin1=SminMin0;
SmaxMin1=SmaxMin0;

SminMax1=SminMax0;
SmaxMax1=SmaxMax0;

SminMid1=SminMid0;
SmaxMid1=SmaxMid0;
}
return(0);
}

Firebold · 24. Februar 2006, 19:27

Ich könnte mir den Code mal anschauen, wenn ihr ihn mir mal zuschickt. Müsstet aber noch bis Sonntag oder Montag warten, da ich nicht an meinem eigenen PC am Wochenende sitze und somit mir die Umgebung fehlt.

Grüße
Firebold

Zen · 24. Februar 2006, 00:32

Im Moment ist es schwieriger mit Handelsmethoden Geld zu verdienen, ich meine damit das es einem nicht auf einem goldenen Tablet serviert wird, aber nicht das man kein Geld verdienen kann.

Ein Problem in solchen Zeiten ist oft das Signale in der Asiasession ausgelöst werden und man dann zusehen kann wie man damit umgeht, ob man bei Korrekturen versucht noch reinzuspringen oder nicht - siehe z. B. den Chart mit Quotetracker. Blau ist long. Red ist short, ich liebe es ja die Bars nach Signalen zu färben.

Wenn der Chart einen Tannenbaum bildet, d. h. starker Push in die ein Richtung und dann relativ schnell wieder ein Push in die entgegengesetzte Richtung, sollte man z. B. das nächste Signal nach CATFX eher missachten, da der EMA50 und StochStep diesen schnellen Swings nicht nachkommen, d. h. gute Entries sind nicht möglich. Das gleich gilt dann aber auch für viele andere Indikatorensystme z. B. nach dem OSMA der in dem Quotetrackerchart zu sehen ist (Eine Abwandlung vom MACD, es werden nur ander MAs benutzt).

Solche Charts und Phasen rufen dann bei vielen das Gefühl hervor doch lieber nach klassischer Charttechnik und nach Gefühl zu traden. Ich halte dies jedoch eher für einen Fehler. An einer Methode auch in schwierigen Zeiten festzuhalten wird einem viel Erfahrung bringen, wenn man die Trades analysiert und ich denke ein Jahr an einer Methode festzuhalten die ein gutes Potential hat, wird den Trader nur verbessern können und er wird mehr Erfahrung und Bauchgefühl entwickelt haben als wenn er immer nur nach Gefühl tradet. Warum? Weil es imo wichtig ist sich an Regeln zu halten und zu lernen wann ev. diese zu missachten sind, sprich wann man mal einen Trade nicht nimmt oder realtiv spät doch noch einsteigt usw.

Arbeitet man nach keiner Methode hat man kein Grundgerüst und läuft eher Gefahr hin und herzuspringen ohne eine grundlegende Basis zu haben. Eine fehlende Basis vergrössert das Potential von Verwirrung, da man nichts hat, an das man sich halten kann, kurzum es gibt weniger Lernerfolg.

Just food for thoughts ....

Klarheit im Gemüt, Denken und Handeln bringen Klarheit im Traden

trash · 23. Februar 2006, 23:27

Original von Bo10a
@ Zen

Ich vermisse Shimodax auch sehr. Habe ihm grade eine pin geschickt. Aber vielleicht guckt er ja überhaupt nicht mehr bei uns rein. :(:(:(

So, jetzt habe ich ihm auch noch eine e-mail geschickt.

Gruß
Bo10a

aus dem mannaged account thread vom 11.12.05 "Ich bin momentan eher selten hier..."

kenne ihn auch aus dem strategybuilderfx board.

ist ein netter hilfsbereiter zeitgenosse.

Bo10a · 23. Februar 2006, 23:13

@ Zen

Ich vermisse Shimodax auch sehr. Habe ihm grade eine pin geschickt. Aber vielleicht guckt er ja überhaupt nicht mehr bei uns rein.

So, jetzt habe ich ihm auch noch eine e-mail geschickt.

Gruß
Bo10a

Zen · 23. Februar 2006, 22:31

Original von eric
Schau mal den Quellcode an. Vielleicht kannst es daraus verstehen.

Verdammt wo ist Shimodax, das wäre doch der Mann für eine "Übersetzung".

eric · 23. Februar 2006, 21:14

Schau mal den Quellcode an. Vielleicht kannst es daraus verstehen.

Danji · 23. Februar 2006, 20:31

Ich hab den ganzen Thread durchgelesen aber nichts über die Formel erfahren. Der Typ der diesen Indikator Erfunden hat heißt Irorad oder so. Hab aber nirgends eine Formel entdeckt.

Trader1984 · 23. Februar 2006, 19:48

hallo,

der stepstochma bezieht sich auf diesen thread hier

forex-tsd.com/metatrader-4/523-catfx50.html

er scheint von nina selbst entwickelt worden zu sein.

gruss

Danji · 23. Februar 2006, 19:17

Also echt juten Ansatz das Cat-Teil. Aber ich habe noch nicht wirklich verstanden wie die StepstochMA berechnet wird. Hat jemand eine Formel?? Oder einen Link wo das erklärt wird. Hab schon überall gesucht.

ok

Danji

Zen · 20. Februar 2006, 19:59

Nina wrote:

A very important update:

Instead of CCI 20, use CCI 89.

Instead of EMA25 plotted on CCI, use EMA10.

Nina

Für Oanda z. B. CCI 89 Bestätigung ist cross Zero

Ob es Sinn macht ist für mich fraglich, da der CCI nichts weiter ist als Distance vom Preis zum Durchschnitt. Crossing Zero ist crossing 89 SMA.

Zen · 19. Februar 2006, 23:30

Original von Trader1984
@ chatterhand

in dem thread von nina wird nicht nur der catfx50 vorgestellt. auch eine menge andere indikatoren weden dort besprochen. die ich natürlich fleissig downloade.

soviel ich erkennen konnte gibt es vom stepmastoch noch eine zweite version (version 2).

da ich jetzt richtig in fahrt gekommen bin noch eine frage an euch; auf welchen internetseiten stellen user ihre indikatoren für den metatrader zur verfügung

was die exitregel angeht kann ich dir jetzt noch nicht weiterhelfen. ich muss erstmal die ganze sache testen. gestern und heute habe ich insgesamt noch keine stunde backtesting betrieben. das ist total untypisch für mich.

aber uns wird schon was einfallen. spontan würde ich mal das bollinger band in den raum werfen ohne es als exitregel getestet zu haben.

Es gab ursprünglich noch den 0_Indinverse Indikator, der sich aber als zu schnell als Filter herausstellte. Einer der Topprogrammierer fand heraus das er nichts anderes als ein Stochastik mit den Einstellungen 20 und 25 ist. Ist halt eine Alternative wer kein Metatrader zur Verfügung hat. Problem ist halt nur das er für sich genommen eher ein Signal gibt als das Crossing des EMA50 und somit imo weniger als Filter funktioniert.

Exits: Fibolevels auf den EMA bezogen, Pivots und Fibonacccilevels.
Oder versuch einfach eine feste Pipzahl zu bekommen z. B. 50 und wenn du die bis 23.00 nicht bekommen hast, dann halt raus.

more · 19. Februar 2006, 23:27

Zum Exit: Ich habe auch noch nichts getestet. Bisher habe ich als Ziel immer den nächsten Fibopivot genommen. Am Freitag habe ich damit im USDJPY 20 Pips verdient und zwei Stunden später ging das Teil noch 60 Pips weiter. Aber irgendwo muss man ja sein Exit bzw. sein SL haben. Ich ziehe den SL nach 10 bis 15 Pips auf Entry nach. Man könnte dann eine recht bekannte Exitstrategie benutzen, indem man den Trade schliesst, wenn das Tief des vorherigen Bars genommen wird. Allerdings weiss ich noch nicht, welchen TF man dazu verwenden sollte. Bei einem 30 min Chart würde man evtl. zuviele Pips verschenken. Vielleicht macht es Sinn, für den Exit den 5 min Chart zu benutzen. Muss man alles mal ausprobieren...

Trader1984 · 19. Februar 2006, 21:13

@ chatterhand

in dem thread von nina wird nicht nur der catfx50 vorgestellt. auch eine menge andere indikatoren weden dort besprochen. die ich natürlich fleissig downloade.

soviel ich erkennen konnte gibt es vom stepmastoch noch eine zweite version (version 2).

da ich jetzt richtig in fahrt gekommen bin noch eine frage an euch; auf welchen internetseiten stellen user ihre indikatoren für den metatrader zur verfügung

was die exitregel angeht kann ich dir jetzt noch nicht weiterhelfen. ich muss erstmal die ganze sache testen. gestern und heute habe ich insgesamt noch keine stunde backtesting betrieben. das ist total untypisch für mich.

aber uns wird schon was einfallen. spontan würde ich mal das bollinger band in den raum werfen ohne es als exitregel getestet zu haben.

chatterhand · 19. Februar 2006, 20:03

@ Trader

verstehe Dich nicht so richtig. Es gibt nur eine Version des CatFX50 Systems und zwar das Original von Nina.

Es ist allerdings kein vollständiges System, da die Exitstrategie in vielen Punkten jedem einzelnen Trader selbst überlassen bleibt.

Weiss daher nicht so genau, nach was Du jetzt suchen möchtest. Zen hat hier eine mögliche Exitstrategie vorgestellt und dazu aufgefordert, alternative Strategien zu erarbeiten und hier vorzustellen.

Wenn Dir dazu etwas einfällt, nur zu, hier sind noch neue Ideen gefragt und stoßen sicher auf großes Interesse.

tantum · 19. Februar 2006, 19:00

ich glaube,wenn man einen punkt erreicht hat,wo man seinen standort nicht so richtig einordnen kann,sollte man inne halten.jeder hat so sein "fundament"bei mir hat es jahre gedauert,bis ich dahinter kam.ich habe immer wieder experimentiert,und dann gesehen,das ich um einen kern herum arbeite.
diesen kern muß man beibehalten und drum herum verbesserungen suchen.
es hat macht keinen sinn,mal die 20 / 80 pivot umkehrpunkte ,und die range zu traden und dann wieder im trend zu experimentieren.

ich habe festgestellt,ich brauche den tend,oder besser einen großen teil des zyklus.und da arbeite ich an verbesserungen.

auf keinen fall sollte man auf jeden zug aufzuspringen versuchen ,der hier vorbei fährt.

CATFX50 - The way to financial freedom

RE: StepMA Stoch

StepMA Stoch

Stepstoch MA Code

Schwierige Zeiten

RE: Wie funktioniert die StepstochMA ?

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RE: system

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