Geeignetes Realtime Kurssystem als Ergänzung zu IB TWS ???

      Original von Exlibris


      Am Rande würde mich mal interessieren, wie man sich so starkt für einen Broker einsetzten kann?





      Ich mache mich nicht für einen Broker stark, sondern für einen Begriff, den ich hier öfters vermisse: Wahrheit! Sollten sich Fakten ändern, korrigiere ich meine Meinung auch, öffentlich ( siehe Marketindex).

      Exl.., Dein Wirken und eventuelle Vergütung habe ich versucht, fair und objektiv darzustellen: Durchaus berechtigt, aber vordergründig erstmal verteuernd. Und meine persönliiche Integrität und Loyalität habe ich ja wohl seinerzeit ausreichend bekundet.

      MFG

      Cerberus24
      Diese Diskussion hier kann ja wohl nicht Euer Ernst sein - oder?

      Darf man denn in einem Board keine Meinungsverschiedenheiten austragen oder was? Meine damalige Ansicht (Vermutung), welche zu diesem Zeitpunkt durchaus begründet war, hat sich durch den bereits genannten Hinweis von cerberus24 und dem eigenen Studium der IB-Richtlinien nicht bestätigt. In der Folge habe ich auch nicht auf meinem Standpunkt beharrt! Und Ausserdem steht der Grund zu meiner damaligen Annahme im entsprechenden Thread dabei.

      Am Rande würde mich mal interessieren, wie man sich so starkt für einen Broker einsetzten kann?



      Original von Cerberus24

      4. Exl.. war früher als Systemanbieter tätig, dessen Kunden über einen Broker arbeiteten. Üblicherweise erhalten Systemanbieter von jedem RT einen Vergütungsanteil. Darum sind solche Broker meist -nein, nicht überteuert- aber doch seeeehr teuer, besonders im Vergleich zu IB.


      @cerberus24

      Dazu stelle ich mal ein Beispiel auf, wie sich die Roundturngebühren in solch einem Fall zusammensetzen, da hier immer gleich mehrere Parteien Geld verdienen wollen und da ist der Systemgeber noch der humanste :

      Börsen-Fee: 0,40€ (EUREX)
      Clearing-Fee: 0,16€ (Haupt-Clearer)
      Transaktion-Fee: 4,00€ (Broker)
      Block-Account-Fee: 1,00€ (Broker)
      Plattform-Fee: 1,00€ (Broker)
      Portfolioverwaltung: 1,00€
      Systemgeber: 1,00€

      Das macht dann zusammen 8,56€. Und dies ist im Vergleich zu anderen, nicht auf reinen Futureshandel spezialisierte Broker, eine ganz normale Commission und da muss der Kunde noch selbst handeln!!

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Exlibris“ ()

      Original von goso
      Das brokerinterne Matchen von Kundenaufträgen ist von allen Börsen strengstens untersagt, Interactivebrokers wird sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an alle Vorschriften halten.

      Warum Exlibris das behauptet weiss ich nicht, das musst du ihn selbst fragen.


      1. Ich habe mir Enthaltsamkeit in diesem Board geschworen. Ausnahme mache ich mit diesem Beitrag nur, da ich bereits seinerzeit mit Exl. zu diesem Thema gefochten hatte.

      2. Mit Kontoeröffnung bei IB musste man seinerzeit unterschreiben, dass IB berechtigt ist, als Gegenseite selbst (bzw TimberHill) zu kontrahieren, zu den gleichen Bedingungen, mit der zu diesem Zeitpunkt ein Fremdgeschäft möglich wäre. Also wie ein Vorkaufsrecht lt deutschem BGB. Der Kunde wird KEINESFALLS schlechtergestellt als bei Kontraktion mit einem Dritten.

      3. IB ist aus meiner Erfahrung zZ der korrekteste Broker. Dt. White-label Partner, die kundenunfreundlich ( nicht betreffs Kommunikation, sondern ABwicklung) waren, wurden von IB ... gefeuert wäre eien mögliche Definition.

      4. Exl.. war früher als Systemanbieter tätig, dessen Kunden über einen Broker arbeiteten. Üblicherweise erhalten Systemanbieter von jedem RT einen Vergütungsanteil. Darum sind solche Broker meist -nein, nicht überteuert- aber doch seeeehr teuer, besonders im Vergleich zu IB.

      5. Bei der Auswahl von Brokern, Signallieferanten und dem Glauben an Information in Foren, insbesondere zu fiscalischen Fragen gilt römisches Recht: Caveat Emptor!

      MFG
      Original von NEMESIS

      Aber warum behauptet dann dieser Exiblis, der Stop würde gar nicht zur EUREX übertragen,
      sondern intern bei IB willkürlich abgewickelt, um damit die zu geringen Gebühren auszugleichen ?

      Vielleicht übernommen aus irgendeinem anderen Forum, wo ein deutscher
      "Broker" XYZ diese Geschichten mal vor einigen Jahren frei erfunden hat ?
      aber warum behauptet dann dieser exiblis der stop würde gar nicht zur eurex übertragen sondern intern bei IB willkürlich abgewickelt um damit die zu geringen gebühren auszugleichen.
      ist das denn nicht vollkommener schwachsinn ???
      sollte nicht jemand mit so vielen beiträgen in diesem forum wissen was wirklich mit den orders passiert?

      gruß
      wo liegt denn nun meine IB stoporder ?

      mit entsprechendem zeitstempel an der eurex, oder im IB system und ein paar schweizer lachen sich tot wenn sie mich mal eben abfischen können weil sie am schräubchen drehen können.

      ich habe zu mehreren tradern ständigen kontakt und wir haben oft die selben trades aber bei unterschiedlichen brokern.

      unterschiedliche fills kamen zwar vor, lagen aber an unterschiedlichen zeitstempeln mit evtl. daraus resultierender slippage wegen zu geringem volumen auf geld/brief bei dünnem markt (insbesondere SMI)
      dabei viel mir jedenfalls nicht auf das ich bei IB schlechter ausgeführt werde.

      gruß

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „NEMESIS“ ()

      nächste Änderung, bisher bei einem Datenanbieter in D

      LP Zeitumstellung für US Datenfeeds - Vorsicht

      (entnommen aus dem Investox-Forum)

      LP stellt ab nächstem Wochenende die US Datenfeeds auf deutsche Zeit um. Für uns als Backtester ist das eine Katastrophe, da damit die komplette Datenhistorie unbrauchbar wird, da es plötzlich mittendrin einen Zeitsprung kommt. Da es sich bei uns um mehrere 1000 Aktien Daten handelt, kann man da auch nichts von Hand korrigieren.

      Gibt es ein Tool das rückwirkend bis zu einem bestimmten Datum die Kurse um einen Zeitfaktor verschiebt? Das ganze müsste aber gleichzeitig auf viele Titel anwendbar sein, sonst ist es für solch viele Titel (sämtliche US Aktien) bei uns nicht anwendbar.

      ---------------------------------------------------

      Beste Grüße

      Roti :)
      Beste Grüße

      Roti :)
      Original von scalpino
      IB übermittelt nicht alle Daten. Wenn ich mich nicht irre und es sich nicht in letzten Monaten geändert hat, liegt die Aktualisierungsrate bei den IB-Daten irgendwo bei 0,7 Sec. In dieser Zeit können an der Eurex auch 10-15 Umsätze stattfinden, das Fenster bei IB blinkt in dieser Zeit aber nur einmal :(.

      Die Eurex aktualisiert im Augenblick maximal 4x pro Sekunde, aber die 10-15 Umsätze könnten als Peak stimmen. Orderbuchupdates dürften noch viel mehr sein.

      Künftig werden die Unterschiede zwischen Discount und Premium Datenlieferanten leider weiter steigen, was fehlende Ticks betrifft, da die Eurex bald 10Mbit (!) Leitungen anbieten wird, die jedes Orderbuchupdate übertragen sollen.
      Bisher gab es gerade mal 0,25MBit Leitungen.

      Schon heute fehlen selbst bei teuren "hauptberuflichen" Anbietern wie Reuters vielleicht 1% der Ticks, man kann sich vorstellen, wie Anbieter wie IB, die dass nur als Zusatzservice betreiben, dann drosseln müssen.



      Im Investoxforum hat vor einigen Monaten jemand eine schöne Statistik dazu veröffentlicht, da hat IB natürlich ganz schlecht abgeschnitten.


      Der Link dazu würde mich sehr interessieren.

      Preiserhöhung in Dortmund

      Original von Exlibris
      Kann ich nur bestätigen. Sowohl BIS wie auch TaiPan sind nur Vendor-Anbieter. Da bekommt man halt die Daten nur über drei Ecken ins Haus. Zudem sind beide noch völlig überteuert und die Software verarbeitet die eingehenden Kursdaten einfach zu langsam.


      Hallo Exlibris,

      es sei noch angemerkt das TaiPan den Basisdienst preislich dieser Tage deutlich erhöht hat, dafür sind Dax&Co jetzt realtime drin und soweit verfügbar Intraday-Historien ab 2002. Geht so ab ca. 45 EUR los, zusammen mit Eurex-Live ca. 105,- EUR !! Internationale Indices kosten wie L&S jedoch Aufpreis!

      Bei Win/Netbis glaube ich geht es mit Realtime-Push ab ca. 100,- EUR im Monat auch irgendwo los, ebenso stolzer Preis!

      Beste Grüße

      Roti :)
      Beste Grüße

      Roti :)

      Re: J-Trader

      Dieser Fall kann bei anderen Brokern ebenso gut eintreten. Der J-Trader hielt früher (bis ca. Anfang 2005)
      Simulierte Stop Order ("Synthetic Order") auf dem PC des Nutzers. Das erhöhte die Störungsanfälligkeit
      dann nochmals um eine grosse Stufe. Dann erst haben sie SyOMS ("Synthetic Order Managemenet System")
      erfunden.

      For certain Exchanges, some of these values are displayed with an asterisk. An asterisk signifies that it is a PATSystems Synthetic Order Type, which resides on the local PC rather than being an Exchange-recognized Order Type. Logging out of J-Trader causes any synthetic order to be pulled.

      Der J-Trader fragt aber vermutlich nicht, ob das Logout freiwillig oder unfreiwillig war.

      :D

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Xenia“ ()

      Moin Moin

      Simulierte Order werden im ungünstigten Fall gar nicht ausgeführt.

      Wenn der Datenfeed zwischen Börse und IB Server zusammenbricht, dann weiss
      der IB Server nicht, wann er die Simulierte Stop Order zur Börse schicken muss.

      P.S.

      Dieser Fall kann bei anderen Brokern ebenso gut eintreten. Der J-Trader hielt früher (ca. Ende 2004)
      Simulierte Stop Order ("Synthetic Order") auf dem PC des Nutzers. Das erhöhte die Störungsanfälligkeit
      dann nochmals um eine grosse Stufe. Dann erst haben sie SyOMS ("Synthetic Order Managemenet System")
      erfunden.

      Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von „Xenia“ ()