Projekt Sledgehammer + Invers
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1. Backtesten scheidet IMO wegen der engen Bedingungen aus, wenn z.B. eine Order im Zuge eines Moves nach News erreicht wird ist es absolut nicht nachvollziehbar ob und zu welchem Kurs sie ausgeführt wird.
Es gibt Methoden mit denen auch enge Bedingungen sogar auf der Ebene von Bid/Ask testen kann.Beim Backtesten geht es in erster Linie nicht darum,eine exakt mathematisch Vorlage zu gestalten sondern zu überprüfen, ob die Strategie in der gewählten Konstellation überhaupt tragfähig sein kann. Die Moves bei News sind in einer Historie von 5 Jahren eher zu vernachlässigen. Die primäre Struktur der Startegie wird sich im Backtest immer herauskristallisieren.
2. Beim Backtest ist die Auswirkung der Zinsen nicht nachvollziehbar, das kann man nicht simulieren - zumindest nicht ansatzweise schlüssig -, aber die Zinsen sind durchaus ein Thema, zumindest bei Oanda, denn auf längere Sicht betrachtet verändert die Auswirkung der Zinsertäge - aufwände durchaus die Performance, alleine bei dem kurzen Longtrade des inversen Sledgehammers ist ein Zinsaufwand von € 11,-- entstanden, wenn man das auf längere Sicht betrachtet wird das möglicherweise eine - wenn auch untergeordnete - Rolle spielen.
Variable lassen sich nicht simulieren und real nicht planen! Man kann dies bestenfalls als fixe Beträge abhandeln aber trotzdem in ein System einfliessen lassen!
3. Der Spread ist nicht stabil, wie soll man das simulieren? Da kann es durchaus sein, dass im Backtest bei Sledgehammer das TP erreicht wird, in der Realität aber ein relativ heftiges Minus entsteht.
Wenn dies nicht gefixt werden kann muss man auf eine kleine Zeitebene wechseln in der man die Fluktation des Spreads erfassen kann. Dies ist zwar ein höherer Programmieraufwand aber durchführbar!
4. Das ist nur eine "Spielerei", aber wenn es jemand Spass macht kann er
es ja Backtesten.
Als Spielerei würde ich das nicht bezeichnen denn wenn im Backtest klar ersichtlich wird, das die KK,Statistiken und sonstigen Erwartungen fernab der eigenen Vorstellungen liegen, es unwahrscheinlich ist, das beim realen Handel die Gewinne nur so sprudeln!
5. Ich habe ohnehin geschrieben, dass sich nach 100 Tagen bestenfalls erste Aussagen tätigen lassen, diese Aussagen aber keinesfalls signifiknat sind, sondern bestenfalls Vermutungen darstellen, das gilt aber auch für jeden Backtest.
Angenommen man stellt nach 100 Tagen fest, dass das System so nicht funktioniert und dann, abändern und noch mal 100 Tage testen?Wo setzt man grob den Hebel an und was kann man verbessern? Ist es vielleicht nur eine Kleinigkeit die verändert werden muss oder ist die Konstellation überhaupt nicht tragfähig! Wie sehen die Kennzahlen aus? Hat sich das Risk signifikant verändert und wenn ja wie muss oder kann man das System anpassen oder verbessern? Helfen Filter weiter? und und und...
Das wir uns nicht falsch verstehen: Backtest ist kein mathematisches Exempel sondern ein Zeitreihen modellieren. Die Qualität des Backtests wird maßgeblich von der Software bestimmt mit der dieser durchgeführt wird! Hat man viele Werkzeuge und Möglichkeiten kann man sich der Realität weit annähern. Sind wenige Feauters vorhanden wird das ganze zur Lotterie! Schöne Kapitalkurven von Backtests findet man zuhauf im Internet und leider wird die Möglichkeit der Optimierung viel zu oft verwendet um sich als einzigartiger System,-und Signalanbieter zu profilieren!Das ist nicht der Sinn der Sache sondern die Annährung an die Realität muss im Vordergrund stehen!Viele dieser sogenannten Backtest funktionieren hervorragend,aber nur auf dem Papier oder weil die Hälfte der Unkosten sowie Spreads ect. in keinster Weise oder plastisch berücksüchtigt wurden!Das backtesten somit schnell in Verruf gerät, erklärt sich selbst! Was ich geschrieben habe ist alles auf mech. Systeme gemünzt und lässt diskretionäre Einflüsse jeglicher Art aussen vor.MfG -
@goso
Wenn die Regeln konstant sind und nicht flukturieren, warum machst du keinen Backtest? Dann könnte darlegen,mit welchen Risiken das System bislang behaftet war und ob die gewählte Strategie Zukunft hat oder nicht!Nach 100 Tagen kann man kaum eine signifikante Aussage zur Qualität der Konzeption treffen,da der Markt in dieser Zeit sehr selten drei wichtige Zyklen durchläuft! Wenn man Pech hat,bekommt man kurzfristig einen einzigen Zyklus so das die statistischen Aussagen für diesen Zeitraum verwässert werden!Ein Strukturbruch der Zeitreihe würde dem System zum Verhängnis!
Es kommt nicht unbedingt darauf an, wieviel Jahre Historie man für den Backtest zur Verfügung hat, sondern wie gut sich das System in diversen Zyklen bewährt. Kann man diese mit 3-5 Jahren Historie abdecken,genügt das zunächst um die Signalqualität einigermaßen zu ermitteln,zumindest was die Vergangenheit anbelangt!Was noch wichtiger ist wäre die Anpassung des Risk Management. Treten im Backtest signifikante Drawdowns oder Verluste in Serie auf,kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, das dies bei konstanter System-Regelbefolgung wieder der Fall sein wird! Abänderung und Anpassung an die jeweiligen Gegenheiten sind für Stabilität und Qualität eines mech. Systems unvermeidbar und genau das ist das Problem. Oft handelt es sich nur um Nuancen die sich verschieben aber grosse Auswirkung haben können.MfG -
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Ich sehe gerade, dass ich bei der Ordereingabe einen Fehler gemacht habe, habe 12 Pips als TP gewählt, jetzt ist der Gewinn ein bisschen höher als angenommen.
Werde da in Zukunft ein bisschen besser aufpassen, ich muss mich erst an Limitorders und die Oanda Plattform gewöhnen, ist nicht so mein Ding.
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Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Da morgen die NFPs anstehen, sollte die eine oder andere Order schon noch ausgelöst werden
If you don't bet, you can't win.
If you lose all your chips, you can't bet.
- Larry Hite -
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- einer, der Bescheid weiß - -
Übrigens hätten beide Sledgehammer Systeme heute funktioniert. Gg. 2.20 Uhr waren wir am gestrigen Tageshoch und hätten mit SH invers short easy 15 Pips mitgenommen. SH original hätte den TP in Long Richtung mit Mühe und Not gg. 6 Uhr bekommen
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@ KV Mann: Du sagst es, die Langeweile ist Schuld an dieser absurden Geschichte. Bin aber trotzdem neugierig wie sich das entwickelt, die Rechnung mit wie viele Gewinntrades brauche ich um einen Verlusttrade auszugleichen ist aber nicht so einfach, wenn die Range des Vortages klein war und die Position dementsprechend gross ist können auch 5 Winner reichen um den Verlust wieder auszugleichen.
Ich werde den ersten Beitrag editieren und dort das gesamte Prokjekt beschreiben, so kann man später jederzeit sehen was der Hintergedanke zu diesem Projekt war. -
Original von goso
@ KV Mann: Ja, wenn die Range klein ist wird die Position grösser bzw. umgekehrt.
alles klar, da bin ich ja mal gespannt.
start heute 22.00 uhr
ich teste ja auch genug blödsinn vor lauter langeweile, warum das nicht einfach auch noch mitverfolgen.
obwohl bei deiner ersten variante ein schneller ko möglich ist.
ein verlusttrade kann ja gleich 5-10 wintrades kosten.
und die müssen dann auch erst mal ohne weiteren verlusttrade eingefahren werden.Wer nicht fähig ist, sich selbst eine Meinung zu bilden und eine Entscheidung zu treffen, darf nicht zur Börse. -
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