EOD System
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Hi mcbinn,
danke für den Code, aber laß man gut sein, ich bin einer der das nicht versteht. Ich gebe es wirklich zu, ich könnte es mir nun ausdrucken und studieren, aber das würde viel zu viel Zeit kosten. Glückwunsch zu dem code, was immer da auch hintersteckt. Ich bin davon überzeugt es geht auch einfacher
aber das ist nur meine Meinung.
ich wünsche dir viel Glück mit dem code und hoffe es gibt auch Real gute Ergebnisse. Die Erfahrung mußte ich leider auch schon machen, optiermiert sieht alles prächtig aus, doch nach einem Monat real Trades, kannst du es oft vergessen. Ich hatte schon ein programm, das richtig gute Ergebnisse erzielte, doch dann ist es über ein Jahr gegen mich gelaufen. Danach habe ich es begraben...nein ich schaue es mir heute nicht mehr an, es ist definitiv im Mülleimer gelandet, oder im Datenmüll auf meiner Festplatte..*lach
viel Glück
lg Stadinski -
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Original von mcbinn
Zuerst mal eine Frage zu folgendem Broker gcitrading.com/, kennt die jemand, Erfahrungen etc. sitzen in Belize, d.h. Steinbrück freie Zone! Werden auch im 'CFD Broker Vergleich' erwähnt. Interessant für mich da keine FiKo auf Indices.
Wurde immer wieder mal, z.T. auch schon ausführlich hier im Forum z.B. im CFD-Brokervergleich diskutiert. Oder besser noch die Suchfunktion, z.B. candletalk.de/search.php?searchid=87568
Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, hat eric ein Mini-Account dort.
Ciao
ktrade -
@ Stadinski
Danke, ja den schönen Sonntag wünsche ich Dir auch, ein gutes Händchen bei Deinen Trades natürlich auch. Natürlich werden so ziemlich alle die ein wenig programmieren können den Quellcode auch verstehen, was ich meinte ist das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten, MM, RK, etc. aber jeder kann ja für sich probieren ob er das System an seine Software adaptieren kann. Ich werde alle scripts bis auf meine Parameter Einstellungen hier in den nächsten Tagen posten. Aber wie gesagt, wer keine Portfolio Simulation durchführen kann wird den Handelsansatz nicht nutzen können. Ich hoffe aber auch auf konstruktive Kritik so das ich auch neue Ideen für eine nächstes HS entwickeln kann.
Wir werden ja sehen wie es sich entwickelt.
Zuerst mal eine Frage zu folgendem Broker gcitrading.com/, kennt die jemand, Erfahrungen etc. sitzen in Belize, d.h. Steinbrück freie Zone! Werden auch im 'CFD Broker Vergleich' erwähnt. Interessant für mich da keine FiKo auf Indices.
Ich stelle zuerst mal ein Paar Scripts vor und erkläre deren Funktion.
1) Wir brauchen eine Prozedur die uns die verschiedenen Wechselkurse in allen Scripts zur Verfügung stellt. Zusätzlich brauchen wir um 'Realitäts nahe' Backtest durchführen zu können eine Prozedur die uns die verschiedenen Spreads bereit stellt. Könnte z.B. wie in Script 'abi_CFD_Helpers' realisiert werden.
2) Finanzierungskosten sind nicht zu vernachlässigen (siehe post weiter unten), also müssen wir diese auch berechnen können. Parameter sind der Zinssatz und die Haltedauer der Position in Kalendertagen, nicht in Bars! Dazu gibt es zwei Möglichkeiten a) die gemittelte Haltedauer (Performance ist grundsätzlich schlechter) und die b) die exakte Haltedauer (ist aber etwas aufwendiger).
zu a) Könnte sowas sein
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Calculate the days in trade including weekends for the 'Finanzierungskosten'
var InBar, OutBar, DaysInTrade: integer;
var DaysInTrades: float;
DaysInTrade := 0;
if PositionCount > 0 then
begin
for p := 0 to PositionCount - 1 do
begin
InBar := PositionEntryBar(p);
if PositionActive(p) then
OutBar := BarCount - 1
else
OutBar := PositionExitBar(p);
DaysInTrade := DaysInTrade + DaysBetween(InBar, OutBar) + 1;
end;
end;
if PositionCount > 0 then DaysInTrades := DaysInTrade / PositionCount;
Print('DaysInTrades: ' + FloatToStr(DaysInTrades));
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
zu b) folgender Code Abschnitt
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
....
// Exit long
if (PositionSignalName(p) = 'Market') then
begin
if stayAside or canShort then
begin
InBar := PositionEntryBar(p);
OutBar := Bar + 1;
daysInTrade := DaysBetween(InBar, OutBar);
AnnotateBar(IntToStr(daysInTrade), OutBar, false, #Black, 8);
SetGlobal(Symbol_2 + '_DIT', daysInTrade);
SellAtMarket(Bar+1, p, 'Trend over: ' + IntToStr(daysInTrade));
end
else
begin
InBar := PositionEntryBar(p);
OutBar := Bar + 1;
daysInTrade := DaysBetween(InBar, OutBar);
AnnotateBar(IntToStr(daysInTrade), OutBar, false, #Black, 8);
SetGlobal(Symbol_2 + '_DIT', daysInTrade);
SellAtLimit(Bar+1, SellLimit1, p, 'Limit1: ' + IntToStr(daysInTrade));
end;
end;
....
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
sieht man aber später besser im kompletten Script.
3) Als nächstes brauchen wir eine Funktion die uns die Finanzierungskosten auch für jeden einzelnen Trade berechnet und vom Trade Ergebnis abzieht. In WL geht das über ein Commission Script z.B. so:
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// commission for CMC Markets (Finanzierungskosten pro Tag)
const pctRate = 0.08; // 8%
var Symbol: string;
var crossRate: float;
var daysInTrade: integer;
symbol := CMSymbol;
crossRate := GetGlobal(symbol + '_CR');
daysInTrade := GetGlobal(Symbol + '_DIT');
if CMDataSource = 'CMC' then
begin
if CMEntry then CMResult := 0 else CMResult := ((CMPrice * CMShares * pctRate / 360) / crossRate) * daysInTrade;
end
else CMResult := 0;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
hier werden die FiKos auf den Verkaufspreis berechnet geht aber auch auf den Kaufpreis sieht dann so aus:
if CMEntry then CMResult := ((CMPrice * CMShares * pctRate / 360) / crossRate) * daysInTrade else CMResult := 0;
4) Jetzt brauchen wir noch eine Routine die uns die Positionsgröße bestimmt. Geht in WL über ein SimuScript, könnte sowas sein, aber es gibt 1001 Möglichkeit das zu gestalten, z.B. Average True Range bestimmt die Positionsgröße, Gewinne der offenen Positionen (siehe auch 'Traders Magazin' => Detlef Wormstall - find ich gut
) , man kann so ziemlich alle Money Management Strategien über SimuScripts realisieren, wen es interessiert sollte sich mal dort umsehen wealth-lab.com/ (Möchte hier aber keine Werbung für WL machen, gibt bestimmt auch andere Software die das kann).
Das Script sieht z.B. so aus:
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
const MF = 0.01; // Margin in Pct, CMC 1%
const maxOpenPositionPerSymbol = 1; // Max 1 open position per symbol in fact its possiple that 2 positions are active
var fEquity, fBasis, crossRate, pctRisk: float;
var FinalSize, p, count: integer;
var symbol: string;
pctRisk := 0.02; // Risk 2 percent for each trade
fEquity := Equity(BarCount - 1);
fBasis := PositionBasisPrice(#Current);
symbol := PositionSymbol(#Current);
crossRate := GetGlobal(symbol + '_CR');
if symbol = 'AUSSIE200' then
begin
end
else if symbol = 'EUROSTOX' then
begin
end
else if symbol = 'MDAX' then
begin
end
else if symbol = 'SPX500' then
begin
end
else if symbol = 'USRUSS2000' then
begin
end
else if symbol = 'SUGAR' then
begin
pctRisk := 0.001;
end
else if symbol = 'GOLD' then
begin
pctRisk := 0.01;
end
else if symbol = 'UK100' then
begin
end
else if symbol = 'EUROBUND' then
begin
end
else if symbol = 'JAPAN225' then
begin
end;
count := 0;
for p := 0 to PositionCount - 1 do
begin
if PositionSymbol(p) = symbol then
begin
if PositionActive(p) then Inc(count);
if count >= maxOpenPositionPerSymbol then
begin
SetPositionSizeShares(0);
exit;
end;
end;
end;
FinalSize:= Trunc((fEquity * pctRisk * crossRate) / (fBasis * MF));
SetPositionSizeShares(FinalSize);
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
5) Jetzt brauchen wir noch eine Wertetabelle für die verschiedenen Kontrakt Spezifikationen (Punktwert, Crossrate, Margin, etc.), geht leider nicht über ein Script, muß man 'fest verdrahtet in WL eingeben', großer Nachteil an WL das die Margin als absoluter Wert eingegebn werden muß, und nicht als Prozentsatz vom Kurswert. D.h. wer in einer Simulation die aktuellen Werte einträgt hätte weit aus mehr verdient, da die Margin in der Vergangenheit geringer gewesen wäre (tiefere Kurse). Siehe Bild.
6) At long last, z.B. ein Script welches Market und Limit Entries vereinigt (Ich nutze dieses für jedes 2. neu eröffnete Depot, läßt sich nur schwer tilgen), nur Market Entries ist weitaus aggressiver (no risk no fun).
z.B. sowas: Die #OptVar# Parametr gebe ich hier nicht Preis aber mit den angegebenen läßt sich schon gut Leben, kann jeder für sich selber austesten
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
{#OptVar1 z.B. 30;10;60;10}
{#OptVar2 z.B 50;10;60;10}
{#OptVar3 z.B. 100;50;100;10}
{#OptVar4 z.B. 80;50;100;10}
{#OptVar5 z.B. 60;50;100;10}
{$I 'abi_TR'}
{$I 'abi_CFD_Helpers'}
var Bar, p: integer;
var canTrade: boolean;
var SellLimit1, SellLimit2, SellLimit3: float;
var BuyLimit1, BuyLimit2: float;
var Symbol_1, Symbol_2, s_1: string;
var MCTOpen: integer;
var canLong, canShort, stayAside: boolean;
var abi_TRPane, abi_TR1: integer;
var InBar, OutBar, daysInTrade: integer;
abi_TR1 := abi_TRSeries(10);
WatchListSelect('CMC_W');
Symbol_1 := GetSymbol + '_M_T';
try
AllowSymbolSearch('CMCMCT');
MCTOpen := GetExternalSeries(Symbol_1, #Open);
except
ShowMessage('There are problems, with the external series!');
exit;
end;
// Crossrates for Symbol
SetGlobalCrossrates(GetSymbol);
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
for Bar := 10 to BarCount - 2 do
begin
// Check Trend
try
if @MCTOpen[Bar] = 0 then
begin
canLong:= false;
canShort:= false;
stayAside := true;
end
else if @MCTOpen[Bar] = 1 then
begin
canLong:= true;
canShort:= false;
stayAside := false;
end
else if @MCTOpen[Bar] = 2 then
begin
canLong:= false;
canShort:= true;
stayAside := false;
end;
except
ShowMessage('Cannot process the trend check!');
exit;
end;
if canLong then SetBackgroundColor(Bar, #GreenBkg);
if canShort then SetBackgroundColor(Bar, #RedBkg);
if ActivePositionCount > 0 then
begin
for p := 0 to PositionCount - 1 do
begin
if PositionActive(p) then
begin
Symbol_2 := GetSymbol;
SellLimit1 := PositionEntryPrice(p) + #OptVar3/100 * @abi_TR1[Bar];
SellLimit2 := PositionEntryPrice(p) + #OptVar4/100 * @abi_TR1[Bar];
SellLimit3 := PositionEntryPrice(p) + #OptVar5/100 * @abi_TR1[Bar];
// Exit long
if (PositionSignalName(p) = 'Market') then
begin
if stayAside or canShort then
begin
InBar := PositionEntryBar(p);
OutBar := Bar + 1;
daysInTrade := DaysBetween(InBar, OutBar);
AnnotateBar(IntToStr(daysInTrade), OutBar, false, #Black, 8);
SetGlobal(Symbol_2 + '_DIT', daysInTrade);
SellAtMarket(Bar+1, p, 'Trend over: ' + IntToStr(daysInTrade));
end
else
begin
InBar := PositionEntryBar(p);
OutBar := Bar + 1;
daysInTrade := DaysBetween(InBar, OutBar);
AnnotateBar(IntToStr(daysInTrade), OutBar, false, #Black, 8);
SetGlobal(Symbol_2 + '_DIT', daysInTrade);
SellAtLimit(Bar+1, SellLimit1, p, 'Limit1: ' + IntToStr(daysInTrade));
end;
end;
// Exit long
if (PositionSignalName(p) = 'Limit1') then
begin
if stayAside or canShort then
begin
InBar := PositionEntryBar(p);
OutBar := Bar + 1;
daysInTrade := DaysBetween(InBar, OutBar);
AnnotateBar(IntToStr(daysInTrade), OutBar, false, #Black, 8);
SetGlobal(Symbol_2 + '_DIT', daysInTrade);
SellAtMarket(Bar+1, p, 'Trend over: ' + IntToStr(daysInTrade));
end
else
begin
InBar := PositionEntryBar(p);
OutBar := Bar + 1;
daysInTrade := DaysBetween(InBar, OutBar);
AnnotateBar(IntToStr(daysInTrade), OutBar, false, #Black, 8);
SetGlobal(Symbol_2 + '_DIT', daysInTrade);
SellAtLimit(Bar+1, SellLimit2, p, 'Limit2: '+ IntToStr(daysInTrade));
end;
end;
// Exit long
if (PositionSignalName(p) = 'Limit2') then
begin
if stayAside or canShort then
begin
InBar := PositionEntryBar(p);
OutBar := Bar + 1;
daysInTrade := DaysBetween(InBar, OutBar);
AnnotateBar(IntToStr(DaysInTrade), OutBar, false, #Black, 8);
SetGlobal(Symbol_2 + '_DIT', daysInTrade);
SellAtMarket(Bar+1, p, 'Trend over: ' + IntToStr(daysInTrade));
end
else
begin
InBar := PositionEntryBar(p);
OutBar := Bar + 1;
daysInTrade := DaysBetween(InBar, OutBar);
AnnotateBar(IntToStr(DaysInTrade), OutBar, false, #Black, 8);
SetGlobal(Symbol_2 + '_DIT', daysInTrade);
SellAtLimit(Bar+1, SellLimit3, p, 'Limit3: ' + IntToStr(daysInTrade));
end;
end;
end;
end;
end;
// Entries
if canLong then
begin
BuyLimit1 := PriceHigh(Bar) - #OptVar1/100 * @abi_TR1[Bar];
BuyLimit2 := PriceHigh(Bar) - #OptVar2/100 * @abi_TR1[Bar];
if (@MCTOpen[Bar-3] = 0) or (@MCTOpen[Bar-2] = 0) or (@MCTOpen[Bar-1] = 0) then
begin
BuyAtMarket(Bar+1, 'Market');
BuyAtLimit(Bar+1, BuyLimit1, 'Limit1');
end
else
begin
BuyAtLimit(Bar+1, BuyLimit2, 'Limit2');
end;
end;
var dinTrade: integer;
dinTrade := GetGlobal(GetSymbol + 'dit');
AnnotateBar(IntToStr(dinTrade), Bar+1, true, #Red, 8);
end;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
HideVolume;
EnableTradeNotes(false, false, true);
abi_TRPane := CreatePane(50, true, true);
PlotSeriesLabel(abi_TR1, abi_TRPane, #Blue, #Thin, 'abi_TR1=abi_TR(' + IntToStr(10) + ')');
// Calculate the days in trade including weekends for the 'Finanzierungskosten'
var InBar, OutBar, DaysInTrade: integer;
var DaysInTrades: float;
DaysInTrade := 0;
if PositionCount > 0 then
begin
for p := 0 to PositionCount - 1 do
begin
InBar := PositionEntryBar(p);
if PositionActive(p) then
OutBar := BarCount - 1
else
OutBar := PositionExitBar(p);
DaysInTrade := DaysInTrade + DaysBetween(InBar, OutBar) + 1;
end;
end;
if PositionCount > 0 then DaysInTrades := DaysInTrade / PositionCount;
Print('DaysInTrades: ' + FloatToStr(DaysInTrades));
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Jetzt fehlt nur noch ein Datensatz der dem System sagt wann es Long gehen darf, ich habe das über eine externe Datenquelle gelöst die ich über ein Excelsheet füttere. Das ist aber ein Thema für meinen nächsten Post hier.
Gute trades
mcbinn -
@ mcbinn
das ist natürlich deine Entscheidung, ob du es hier postest oder nicht. Ich gehe davon aus, das viele hier den Quellcode verstehen würden, ohne es jeden erklären zu müssen. Ich weiß das man ein Unterkonto eröffnen kann bei CMC Deutschland, ob man unendlich viele eröffnen kann, weiß ich nicht. Sollte es nicht so sein, könntest du ja mehrere Accounts bei verschiedenen CFD Brokern eröffnen, dann hättest du das Problem gelöst.
schönen Sonntag und viel Glück bei deinen Trades.
lg Stadinski -
@ Stadinski
Hallo, dieses System (HS) ist fertig und wird von mir nicht mehr geändert oder weiterentwickelt, arbeite zur Zeit an was neuem. Wenn Du es testen möchtest solltest Du WL 3 installiert haben.
Wenn Du das nicht hast, sieht es schlecht aus;-), denn ich weiß nicht was andere Programme in Bezug auf Portfoliosimulation und Multisystem testing so alles können.
Ich mache kein Geheimnis aus dem HS, könnte auch den Quellcode hier posten, habe aber nicht die Zeit die Implementation und die damit alle auftretenden Probleme jedem zu erklären.
Der Clou an der ganzen Sache ist der, das die gute Performance einzig und allein aus der Anwendung des HS auf ein diversifiziertes Portfolio mit einem vernüftigen Money Management (MM) und Risiko Kontrollansatz herrühren.
Kurz gefaßt, mein übergeordneter Ansatz ist folgender: Laufend (alle drei Monate) 'eröffne' ich ein neues CFD Portfolio/Konto zu 3000€. (Praktisch habe ich aber nur ein Konto bei CMC-Markets, behandle aber jede neue Einlage als ein neues unabhängiges 'virtuelles Konto' VK). Sollte eines dieser VKs von mir getilgt werden, so entspräche das einem Verlust von ca 1.5 % meines 'Spielgeldes'. Das Geld für jedes neue VK generiere ich über ein Fond HS (ca 16% p.a die letzten 10 Jahre, bei max. Drawdown von 5%).
Für jedes VK ist durch mein MM sichergestellt das es mindestens drei Monate 'überleben' kann. Habe diesen für mich konservativen Ansatz gewählt, weil er mich so ziemlich emotionslos traden läßt, und mein Fond HS doch schon 'langweilig' geworden ist
PS: Will mich mal erkundigen ob es möglich ist 'wirkliche' unabhängige Unterkonten bie CMC-Markets in DE zu führen, würde die Ist- und Sollkontrolle sowie Steuererklärung für mich vereinfachen. Weißt Du etwas darüber?
So long
mcbinn -
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@mcbinn
Der letzte Post ist einem zufälligen Entry nur ähnlich, willkürlichen Entry kann ich mit der MC Software nicht testen.
Das hätte mich sehr erstaunt!
Ich kenne es auch nur so, das man einen gewissen Algorithmus in Bezug auf das historische Trade Ergebniß testen kann. MCS egal wie man es einstellt ist zwar ein Ansatz für Zufälligkeit aber richtet sich linear zu sehr an den historischen Ergebnissen aus!
Meine Ansätze waren das Entrys zufällig gewählt wurden und das MM/RM sowie die Enter/Exit Basis konstant blieb.
At Market oder At Close beste Performance (klar jedes Signal wird ausgefürt) aber auch schlechtere Risiko Kennzahlen. Ich habe mich für eine Mischung aus at Market und at Limit für dieses System entschieden, ausgewogne Risiko Kennzahlen.
Frage: Wie kann man @Market mit EOD Daten exakt testen oder wurden bei der Simulation Iday-Daten verwendet?Meiner Ansicht ist bei EOD Daten nur Open (Delay1),@ Close Delay1 oder Limit_Level in der aktuellen Periode ohne große Verzerrung der Ergebnisse backtestbar! Bei @close ohne Delay könnte man erhebliche Probleme mit der Slippage bekommen und somit das Ergebnis verzerren. Das wirkt sich auf R-Kennzahlen und somit auf das gesamte RM aus. 20€ für den FESX werden bei @close ohne Delay nicht immer ausreichen da mit grösseren Abweichungen zum System zu rechnen ist!MfG -
@mcbinn
Bei MCS-Ergebnissen bin ich skeptisch da das Ergebnis so gut oder negativ ausfällt wie die historischen Ergebniss auf die sie aufbaut!Zufalls- Zeitreihen wären meiner Meinung aussagekräftiger und eine gute Ergänzung aber ich habe leider keine Möglichkeit diese historisch zu speichern und als Statistik aufzubereiten.Manuell ist der Aufwand zu groß! Wenn eine hohe Anzahl der zufällig simulierten Ergebnisse mit konstanten MM/RM positiv ist, könnte man mit wachsender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, das man real kaum Geld verliert!Allerdings muss der Aufbau der Basis exakt stimmen und dazu gehören leider auch Bid-Ask.Bei EOD-Strategien hat man gewiss einen tolierbaren Spielraum!MfG -
Hallo mcbinn,
danke für die Grafiken,sehr interessant!Grundsätzlich befürworte ich deinen Ansatz bin aber in letzter Zeit dazu übergegangen, das Entry mit ähnlich stark wie das Risk Management zu bewerten.Mein Entry baut sehr wenig auf Indikatoren, Sequenzen und was es da sonst nach alles gibt auf sondern orientiert sich am Volume,u.a. Bid-Ask und der Handelsstärke auf den einzelnen Underlying-Step-Levels. Insofern verwende ich ebenfalls kaum Indikatoren.Daher ist mein Ansatz für Entry ziemlich geradlinig!Auch MM/RM sind anders strukturiert da Komprimierung,Haltedauer und Frequenz sich sehr zu deiner unterscheiden.Es wird interessant, wie sich diese Satrategie entwickelt!Hast Du das MM/RM Paket schon einmal in einem (Entry) Zufallsgenerator getestet oder war die angesprochene Simulation bereits das Ergebnis zufälliger Entrys oder war das eher Richtung Monte Carlo Simulation?
PS: Die Beiträge haben sich überschnitten,sehe gerade die neuen Grafiken!MfG
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