Hallo Leute,
wir basteln jetzt schon eine ganze Weile an einem neuen Moneymanagement für die Depots herum, und möchten dabei auch euch wieder gerne zu Wort kommen lassen vor einer Umsetzung.
Kurz dargelegt die aktuelle Verfahrensweise:
Backgetestet wird jedes Underlying mit 10.000€, 3% Risiko pro Trade.
Das Depot wird nun ebenfalls mit einem Startwert von 10.000€ geführt, bei aktuell 3 Underlyings.
Jeder Wert bezieht seine Bemessungsgrundlage (BGL) auf diese 10k.
Vorteile:
- sehr simpel und transparent gehalten, hat dazu eigentlich noch nie Fragen gegeben, denn:
10% Gewinn von z.B. Gold sind auch 10% Zuwachs im Gesamtdepot (dieses Verhältnis ändert sich aber leicht wenn sich die BGL stark erhöht/verringert aufgrund von Gewinnen/Drawdowns)
Nachteile:
- man muss natürlich bei jedem UL mit Durststrecken rechnen, die sich im Intraday-Depot 1-3 Monate hinziehen können, mit einem Drawdown von 20-30%.
Nun muss man zwar nicht gleich immer das Schlimmste annehmen, aber wenn alle 3 ULs gleichzeitig mies drauf sind, wirds haarig für die Psyche.
- es fehlt die Möglichkeit, das Depot flexibel erweitern zu können ohne alles durcheinander zu bringen. Denn theoretisch angenommen, das Depot wird auf 10 ULs ausgebaut. Dann reicht schon ein Drawdown von 10% in der Hälfte der ULs aus um einen ins Schwitzen zu bringen.
- bei dieser Methode werden praktisch alle ULs als EIN System angesehen. Dem ist aber nicht so, jedes UL will speziell behandelt werden. Dem sollte auch im MM Folge geleistet werden.
- wo zieht man die Notbremse, sollte ein UL sich völlig in seinem Verhalten geändert haben und es nicht mehr profitabel zu handeln sein?
Wie man sieht überwiegen die Schwächen deutlich. Wirklich positiv wirkt sich diese Methode nur aus, wenn das Depot verdammt gut läuft. Denn dann hat man schnell dreistellige relative Zuwachsraten. Aber so sollte man nie denken, wichtig sind die absoluten Zahlen die man erwirtschaftet um davon leben zu können, nicht die Prozente. Um Nachhaltigkeit gewährleisten zu können, muss man jedes System möglichst pessimistisch betrachten und sich sagen "wie gehe ich mit dem schlimmsten Fall um, der eintreten kann".
Natürlich könnte man jetzt hergehen und einfach sagen "na dann fahrt das Risiko doch einfach auf 1% pro Trade zurück". Dem können wir aber nicht nachkommen, denn: Wie man bei Gold EOD sieht, wird es ohnehin schon knapp dass überhaupt mehr als 1-2 Stück gehandelt werden können aufgrund der Ticksize und des weiten Stopps. Schraubt man nun auf 1% zurück, kommt unsere favorisierte Methode des Fixed Risk praktisch überhaupt nicht mehr zum Einsatz, es werden immer 1 Stück gekauft und das Risiko liegt trotzdem immer höher als 1%.
Und darum hier ein erster neuer Vorschlag MM 1.01:
Wie auch im Backtesting, wird JEDEM UL ein Startkapital von 10k zugestanden, also im Moment insgesamt 30k.
Das Risiko könnte auf 3% pro Trade bleiben, was dann nur noch ein Risiko von 1% auf das Gesamtdepot bedeutet (bei 3 ULs, wird aufgestockt geht das Gesamtrisiko weiter zurück).
Vorteile:
- sogar wenn sich ein UL völlig vernichtet, weil angenommen keine Notbremse gezogen wird sondern jeder Wert einfach gehandelt wird bis seine 10k aufgebraucht sind, wären das "nur" 33% Drawdown des Gesamtdepots (bei Aufstocken auf geplante 5 ULs dann 25%)
- so kann jedes UL, was es eigentlich ja auch ist, als eigenständiges System betrachtet werden
- flexible Erweiterung auf mehr oder weniger ULs jederzeit möglich, ohne dadurch das Depot aus dem Gleichgewicht zu bringen
- eine sehr viel glattere Equitykurve
Nachteile:
- eine zwar glattere, aber auch "langweiligere" Equitykurve, da das Ergebnis gesamt gesehen ja nun gedrittelt wird bei 3 ULs, sowohl der Drawdown als auch der Ertrag. Aber das sollte ja ohnehin niemanden tangieren der auf absolute Erträge schaut. Denn diese sind ja genauso hoch wie bei der alten Methode, dafür aber bei größerer Sicherheit (vorausgesetzt man hat das nötige Risikokapital).
- die Depots scheinen mit dann je 30k vielleicht zu anspruchsvoll für Kleintrader zu sein. Aber das ist ja nur unser Richtwert, das kann auch kleiner aufgesplittet werden für jeden persönlich. Zur Hifestellung bei der Berechnung der Stückgrößen wird im Candlewatcher auch mal ein kleiner Rechner eingeführt. Dort kann dann bei individuellem Kapital und Risiko die Stückzahl berechnet werden, auch für ganz andere Trades und Underlyings wenn gewünscht, je nach Geschmack des Traders.
(wir könnten auch auf 5k pro Underlying runter gehen, wenn das keine zu großen Anpassungen erfordert).
Wahrscheinlich ist diese Aufstellung der Vor- und Nachteile nicht vollständig, aber dazu und zu neuen Ideen/Varianten habt ja ihr vielleicht etwas zu sagen, wir sind jedenfalls schon gespannt
Es gibt auch schon andere Ideen von uns, aber die sind bei weitem noch nicht so ausgereift, also belassen wir es erstmal bei Variante 1.01
wir basteln jetzt schon eine ganze Weile an einem neuen Moneymanagement für die Depots herum, und möchten dabei auch euch wieder gerne zu Wort kommen lassen vor einer Umsetzung.
Kurz dargelegt die aktuelle Verfahrensweise:
Backgetestet wird jedes Underlying mit 10.000€, 3% Risiko pro Trade.
Das Depot wird nun ebenfalls mit einem Startwert von 10.000€ geführt, bei aktuell 3 Underlyings.
Jeder Wert bezieht seine Bemessungsgrundlage (BGL) auf diese 10k.
Vorteile:
- sehr simpel und transparent gehalten, hat dazu eigentlich noch nie Fragen gegeben, denn:
10% Gewinn von z.B. Gold sind auch 10% Zuwachs im Gesamtdepot (dieses Verhältnis ändert sich aber leicht wenn sich die BGL stark erhöht/verringert aufgrund von Gewinnen/Drawdowns)
Nachteile:
- man muss natürlich bei jedem UL mit Durststrecken rechnen, die sich im Intraday-Depot 1-3 Monate hinziehen können, mit einem Drawdown von 20-30%.
Nun muss man zwar nicht gleich immer das Schlimmste annehmen, aber wenn alle 3 ULs gleichzeitig mies drauf sind, wirds haarig für die Psyche.
- es fehlt die Möglichkeit, das Depot flexibel erweitern zu können ohne alles durcheinander zu bringen. Denn theoretisch angenommen, das Depot wird auf 10 ULs ausgebaut. Dann reicht schon ein Drawdown von 10% in der Hälfte der ULs aus um einen ins Schwitzen zu bringen.
- bei dieser Methode werden praktisch alle ULs als EIN System angesehen. Dem ist aber nicht so, jedes UL will speziell behandelt werden. Dem sollte auch im MM Folge geleistet werden.
- wo zieht man die Notbremse, sollte ein UL sich völlig in seinem Verhalten geändert haben und es nicht mehr profitabel zu handeln sein?
Wie man sieht überwiegen die Schwächen deutlich. Wirklich positiv wirkt sich diese Methode nur aus, wenn das Depot verdammt gut läuft. Denn dann hat man schnell dreistellige relative Zuwachsraten. Aber so sollte man nie denken, wichtig sind die absoluten Zahlen die man erwirtschaftet um davon leben zu können, nicht die Prozente. Um Nachhaltigkeit gewährleisten zu können, muss man jedes System möglichst pessimistisch betrachten und sich sagen "wie gehe ich mit dem schlimmsten Fall um, der eintreten kann".
Natürlich könnte man jetzt hergehen und einfach sagen "na dann fahrt das Risiko doch einfach auf 1% pro Trade zurück". Dem können wir aber nicht nachkommen, denn: Wie man bei Gold EOD sieht, wird es ohnehin schon knapp dass überhaupt mehr als 1-2 Stück gehandelt werden können aufgrund der Ticksize und des weiten Stopps. Schraubt man nun auf 1% zurück, kommt unsere favorisierte Methode des Fixed Risk praktisch überhaupt nicht mehr zum Einsatz, es werden immer 1 Stück gekauft und das Risiko liegt trotzdem immer höher als 1%.
Und darum hier ein erster neuer Vorschlag MM 1.01:
Wie auch im Backtesting, wird JEDEM UL ein Startkapital von 10k zugestanden, also im Moment insgesamt 30k.
Das Risiko könnte auf 3% pro Trade bleiben, was dann nur noch ein Risiko von 1% auf das Gesamtdepot bedeutet (bei 3 ULs, wird aufgestockt geht das Gesamtrisiko weiter zurück).
Vorteile:
- sogar wenn sich ein UL völlig vernichtet, weil angenommen keine Notbremse gezogen wird sondern jeder Wert einfach gehandelt wird bis seine 10k aufgebraucht sind, wären das "nur" 33% Drawdown des Gesamtdepots (bei Aufstocken auf geplante 5 ULs dann 25%)
- so kann jedes UL, was es eigentlich ja auch ist, als eigenständiges System betrachtet werden
- flexible Erweiterung auf mehr oder weniger ULs jederzeit möglich, ohne dadurch das Depot aus dem Gleichgewicht zu bringen
- eine sehr viel glattere Equitykurve
Nachteile:
- eine zwar glattere, aber auch "langweiligere" Equitykurve, da das Ergebnis gesamt gesehen ja nun gedrittelt wird bei 3 ULs, sowohl der Drawdown als auch der Ertrag. Aber das sollte ja ohnehin niemanden tangieren der auf absolute Erträge schaut. Denn diese sind ja genauso hoch wie bei der alten Methode, dafür aber bei größerer Sicherheit (vorausgesetzt man hat das nötige Risikokapital).
- die Depots scheinen mit dann je 30k vielleicht zu anspruchsvoll für Kleintrader zu sein. Aber das ist ja nur unser Richtwert, das kann auch kleiner aufgesplittet werden für jeden persönlich. Zur Hifestellung bei der Berechnung der Stückgrößen wird im Candlewatcher auch mal ein kleiner Rechner eingeführt. Dort kann dann bei individuellem Kapital und Risiko die Stückzahl berechnet werden, auch für ganz andere Trades und Underlyings wenn gewünscht, je nach Geschmack des Traders.
(wir könnten auch auf 5k pro Underlying runter gehen, wenn das keine zu großen Anpassungen erfordert).
Wahrscheinlich ist diese Aufstellung der Vor- und Nachteile nicht vollständig, aber dazu und zu neuen Ideen/Varianten habt ja ihr vielleicht etwas zu sagen, wir sind jedenfalls schon gespannt
Es gibt auch schon andere Ideen von uns, aber die sind bei weitem noch nicht so ausgereift, also belassen wir es erstmal bei Variante 1.01
Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
If it´s not a HELL YES, it´s a NO!
Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
If it´s not a HELL YES, it´s a NO!
