Neues Moneymanagement, Feedback erwünscht

      was ich interessant finde ist, dass bei euch offensichtlich jedes Underlying mit einem eigenen virtuellen Kontostand geführt wird. Was dazu führt, wenn ein UL schlecht läuft, verringert sich sein Stand und die Posis werden immer kleiner.

      Ein interessanter Ansatz des integrierten U/L Rankins oder so. Das soll jetzt keine Kritik sein ich bin mir gerade nicht sicher, ob das ein total geiler Ansatz ist oder ob das eher nicht ins MM gehoeren sollte.

      Vom reinen MM her denke ich eigentlich eher nicht, denn hier geht es ja strikt um die Verwaltung des Geldes bzw integriert mit dem RM um das Risiko, also das Geld, was zu einem bestimmten Zeitpunkt einem bestimmten Risiko ausgesetzt ist.

      Gibt es eine Begründung warum ihr es so macht wie ihr es macht? vom reinen MM her gibts ja keinen Grund, wenn das Konto wegen geilen Trades von UL 1 auf 300% steigt dann nicht auch mit U/L zwei entsprechend größere Posis zu handeln, oder?

      Was meine Beiträge angeht, wenn ich schon von euren Signalen profitiere, versuche ich wenigstens die INhalte zu antizipieren. Auf dauer kanns ja nicht Sinn der Sache sein nach fremden Signalen zu handeln. Werde soweit es meine zeit mir erlaubt versuchen mich einzubringen.

      Gute Nacht und Grüße aus Paris

      Unimatrix

      @Exlibris

      kein Problem, war ja eh schnell klar :)

      @unimatrix

      Deine ersten Beiträge hier im Candletalk fallen sehr wohltuend ins Auge, hoffentlich folgen noch viele andere dieser Art und Weise!

      zu deinen Vorschlägen:
      aufstocken geht natürlich immer, der Candlewatcher läuft ja ohnehin "nur" mal mit 10.000€ pro Depot weil mir das als eine angenehme Dosis für den Durschnittstrader erschien.

      Bei 30k oder dann bei 5 Underlyings 50k pro Depot wirds aber schon alles andere als homöopathisch für einige. Deshalb such ich noch nach einer feineren Lösung, hab da noch einige Ideen.

      ad eigene Positionsgrößen: dafür wirds mal einen kleinen Rechner im Candlewatcher geben, da kann dann jeder sein zur Verfügung stehendes Kapital eingeben und sofort die darauf resultierende Stückzahl sehen. Auch für ganz andere Trades als die die wir durchführen natürlich.

      Aber ohnehin muss ich sagen: das lässt sich in 30sek mit dem Taschenrechner ausrechnen oder noch einfach mit nem kleinen Exceltool, daran sollte wirklich kein ernsthafter Trader scheitern dürfen.

      Danke für dein Feedback!
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Das Ziel eures MMs sollte sein, nie mehr als 3% des Gesamtkontos riskiert zu haben. Egal wie viele ULs da gehandelt werden. Wem eine Aufstockung mangels Kohle nicht möglich ist, der könnte z.B. auf Trades verzichten, wenn er schon in einem anderen U/L positioniert ist.

      ich selbst trade seit einigen Wochen testweise mal eure Signale (nicht alle, da ich auch viel unterwegs bin) und habe noch nicht mal ein CFD Konto sondern ich "muss" mit den Futures direkt handeln. Was ich eigentlich auch lieber mache. Was bei GBP/USD kein problem ist, die Positionsgröße lässt sich komplett so übernehmen, geht bei den Futures nicht, da ihr meistens Posis habt, die kleiner sind als ein einzelner Kontrakt. (und das ist ja auch gut so, es passt zur kontogroesse).

      Trotzdem habe ich einfach immer nur geschaut, dass eben nie mehr als 3% at stake sind und dann eben getradet, oder auch nicht, wenn kein Risk mehr "übrig" war. Ich handle ja auch noch andere Dinge mit dem gleichen Konto.

      Also für euch wäre es wohl am besten, einfach aufstocken, da ihr es scheinbar könnt, sonst wäre der Vorschlag nicht gekommen. Die ganzen User denke ich sollten zumindest in der Lage sein, die Positionsgrößen nach ihren eigenen Anforderungen anzupassen. Sonst könnten sie euch ja auch gleich das Geld überweisen und euch handeln lassen. Und das ist ja sicher nicht der Sinn dieser Seite hier.

      Ich darf mich noch bedanken für die absolut nicht selbstverständliche und so zeitnahe Offenlegung von euren Handelsideen und -aktionen. Ich freue mich schon auf die nächsten spannenden trades und eure Einschätzungen dazu.

      Grüße
      unimatrix

      Original von Hintman
      @Exlibris

      nimmst du für das Dynamic-Percent-Bet-Size Modell immer nur die absoluten Equity Highs/Lows heran, oder auch lokale?


      hat sich erledigt, wenn man logisch darüber nachdenkt kann man nur von den lokalen ausgehen.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Wer sich wirklich praxisnah mit vielen in der Literatur meist nur theoretisch vorgestellten Modellen befassen möchte, findet in User stock-profi von TradeSignal einen wahren Meister. Hier der Link zu seinem äußerst umfangreichen und nützlichen Thread, wo auch einige vielversprechende Methoden entzaubert werden:

      tradesignalonline.com/content.…e=1&board=36&thread=19304
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      @Exlibris

      nimmst du für das Dynamic-Percent-Bet-Size Modell immer nur die absoluten Equity Highs/Lows heran, oder auch lokale?
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Hallo zusammen

      bin in diesem Forum neu, das MM interessiert mich aber sehr. Die Ansätze von Ralph Vince (Sprichwort optimal f) finde ich persönlich sehr durchdacht - ich denke, dass der Ansatz der in seinem Buch (Titel habe ich nicht gerade zur Hand) besprochen wird, sprich nach optimal f einzelne Underlyings handeln und das Gesamtporfolio via Markowitz optimal frontier zusammenmischen nicht unbedingt der Garant für Erfolg ist, aber eine sehr sehr gesunde Basis darstellt.

      Die Ansätze der Turtles (wenns in die richtige Richtung geht Position und Risiko vergrössern) sind auch nicht verkehrt - man sollte aber hier wirklich jeden Trade mitnehmen :)

      Ich handle momentan den Cable (GBP/USD) sehr kurzfristig (3 min. Balken) und bin mit diesem Underlying sehe sehr zufrieden :)

      Grüße
      smilebase

      Original von amazon95
      @ hintman

      Ja, aber nur wenn du pro zusätzlichen UL auch die entsprechenden 10 K (oder welche Grundeinheit auch immer) aufstockst. Die 3% hält man nur auf der Grundlage von 10 K pro UL.

      gruß amazon


      klar, das hab ich vor und kommt hoffentlich im ersten Posting auch so rüber :)

      @Westfale

      danke für das deutliche Feedback
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      @Hintmann

      Lieber Michael,

      als jemand, der nach Deinem EOD-Depot tradet (weil ich beruflich nicht anders kann) bin ich in erster Linie an einer Ausweitung der Underlyings interessiert.

      Und da ich eine andere Depotgröße gewählt habe, muss ich die Anzahl der Stücke ohnehin umrechnen. Ich gehe auch davon aus, dass ich da nicht in der Mehrheit bin. Ein eingebauter Rechner würde mir Arbeit ersparen.

      Deswegen finde ich den Vorschlag klasse, jedes Underlying als einzelnes 10k-Depot zu betrachten und auf eine Ausweitung der Underlyings zu setzen.
      Rechne immer mit dem Unerwarteten.

      @amazon95

      so wie jetzt geht es sicher nicht mehr wenn man eine Aufstockung auf 5 ULs bedenkt, nein.

      Das Aufsummieren der Risiken ist nicht wirklich gegeben, sind ja trotzdem bei der beschriebenen neuen Methode nie mehr als 3% vom Gesamtdepot, selbst bei 10 gleichzeitig investierten ULs.

      @cranberries18

      deswegen wird es definitiv keine Abstimmung geben, möchte nur einige professionelle und durchdachte Meinungen hören um die Gedankenspiele abschließen zu können :)

      Bei der demokratischen Rücksichtnahme auf die Mehrheit der Meinungen ist schon mal ein Ergebnis heraus gekommen, dass im Nachhinein sehr zu unserem Schaden war (jene, wo abgemacht wurde dass wir Signale in Abwesenheit absolut ohne diskretionäre Einflüsse aufnehmen sollen).

      Weniger ist oft mehr, schließlich bin ich ja auch ein Verfechter eines Waisenrates anstatt eines Parlaments mit über 600 Politikern ;)

      @goso

      das ist ein interessanter Weg, hab ich aber schon abgehakt weil das erst Recht wieder gegen den Gedanken sprechen würde, jedes UL als eigenes System zu betrachten. Was mir mittlerweile sehr vorteilhaft scheint.

      @Exlibris

      vielen Dank für den Screenshot. Mit einer erweiterten Anti-Martingale liebäugeln wir ebenfalls, aber erst im Versuchsstadium. Deine Tabelle erspart da vielleicht einiges an Versuchen :)

      @schwager

      falls du das nicht aufs Depot bezogen meinst, sondern auf einen einzelnen Trade: aufstocken von Trades kommt nicht in Frage. Das wäre eventuell dann sinnvoll, wenn man mit Trailing Stopps arbeiten kann und so wertvolle lange, aber seltene Trends, extrem gut ausschöpfen kann.

      Aber bei unserer Methode des BE-Stopps und Profit Targets würde das zu viele Gewinne beschneiden, obschon die Verluste natürlich auch kleiner wären wenn es sofort gegen einen läuft.

      ad Trading mit dem Trend:
      Der 60min-Chart weist naturgemäß viel schneller in eine neue Richtung. Die letzte Tageskerze war grün? Was kümmert es den 60min Chart, wenn der Aufwärtstrend gebrochen wurde. Man müsste andersrum immer viel zu lange warten mit dem Einstieg, mindestens der erste volle Erfolg in einem neuen Trend wäre so verpasst.

      Ja, man mindert auch einige Fehltrades, aber da diese immer auf 3% Verlust beschränkt bleiben, wiegen diese nicht so schwer wie die verpassten Gewinntrades.

      Schönes Wochenende allen! Wir versuchen mal den aufziehenden Wolken ein Schnippchen zu schlagen und grillen trotzdem
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      @ Hintman

      Generell kann man ja net wirklich von neuem MM reden. Fixed Risk ist ja "fix". Um es ganz genau zu sehen, wird einfach das Startkapital verdreifacht und so pro Trade nur mehr 1 % riskiert.

      Vielleicht wäre es sinnvoll, eine Umfrage zu starten. Es traded ja nicht jeder von den 3.000 Usern das System. Es sollen einfach die Personen, die rein nach dem System handeln abstimmen, bzw. wies aussieht, wenn mit 30.000 weitergemacht wird. Ansonsten steht die Möglichkeit, nur 2 Underlyings (zukünftig dann mehr) zu handeln.

      c18

      MoneyManagement

      MoneyManagement

      Mein Vorschlag: Überwasserpyramiden ;)
      Auch wenn es langweilig klingt:Begrenztes Risiko!!!

      Trading mit dem Trend
      Wenn ich in der Tageskerze alles grün sehe ist doch die Gefahr sehr hoch bei einem short ausgestopt zu werden .Siehe GBP/USD die letzten Trades.Gewinner waren die Longpositionen

      Gruss

      MoneyManagement

      @Hintman

      Da ich nicht alles neu schreiben will, hier ein Auszug aus meinem Tradingplan, der lediglich als Denkhilfe dienen soll. Grundsätzlich sollte danach jedes UL einem Ranking nach folgendem (ähnlichem) Schema unterzogen werden.
      Bilder

      • Dynamic-Percent-Bet-Size-Modell.jpg

        200,71 kB, 1.252×770, 1.625 mal angesehen

      RE: Trend

      hallo Leute!
      möchte mich auf diesem weg für die inspirierenden beiträge bei euch bedanken. habe zwar oft keine ahnung wovon ihr redet, aber stück für stück bekomme ich mit worum es geht. habe festgestellt, daß es auf jeden fall besser ist das zu tun was die erfahrenen Trader im candlewatcher empfehlen, als mich mit meinen eigenen visionen herumzustressen. finde ihr macht super Arbeit. kann leider derzeit nicht viel zu eurer diskusion beitragen außer das es mich beruhigt zu sehen, wie ihr euch mühe gebt auch immer verbesserungen einfließen zu lassen. danke
      user markus
      ps: al bundy würde sagen: Viele Leute müssen mit ihrer Enttäuschung leben. Aber ich muss mit meiner schlafen.

      Mm

      @ hintman

      Das Problem, das du darstellst, ist mir bei centurio auch schon aufgefallen: wenn du mit drei UL mit je 3% Risiko investiert bist, sind das nun mal 9 % Risiko bezogen aufs Gesamtdepot.
      Ich kann mir deshalb auch gar keinen anderen Weg vorstellen, als das Gesamtdepot entsprechend der Anzahl der UL aufzustocken bzw. umgekehrt jedem UL seinen Anteil am Depot zuzuweisen - wenn man die 3% Risiko halten will.

      Es gäbe eigentlich nur einen Weg, der eine Art Mittelweg wäre: man weist jedem UL einen speziellen Risikofaktor zu, der die Positionen vergrößert oder verkleinert. Wie und ob das machbar ist, weiß ich aber auch nicht. Dennoch würden sich die Risiken bei mehreren laufenen Positionen nach wie vor aufsummieren, wenn man das Gesamtdepot unabhängig von der Anzahl der UL laufen läßt.

      gruß amazon