Einfaches Pivot-Trigger-System
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Original von Signor Rossi
Einfaches Pivot-Trigger-System???
Leider konnte ich nur die Hauptschule besuchen - und das ist schon sehr lange her. Was ist Pivot eigentlich?
Ich wurde auch noch mit dem heissen Bad ausgeschüttet - also bitte genau erklären. Danke!
Liebe Grüsse
Natürlich auch herzliche Gratulation zum Nachwuchs, Dir und der Frau, die die Arbeit damit hatte - Du hattest ja vorerst das Vergnügen - abwarten!
Hallo Rossi,
schau dir das Bild an, das sagt mehr als 1000 Worte. Viele Grüße Stadinski -
Moin!
Danke für die lieben Glückwünsche!
Neue Trigger-Level:
Short: 1246,7 (gleichzeitig SL für aktuelle Long-Position)
SL für Short: 1264,0
Gestern gab es also den angekündigten Richtungswechsel, wobei ich allerdings geschlafen hab, die automatischen Orders (natürlich) nicht ausgeführt wurden, weil der Eröffnungskurs schon drüber lag. Deshalb hab ich das manuell nachgeholt, zu deutlich schlechteren Kursen (zu 1268,9). Diese Position wird heute wahrscheinlich schon wieder gedreht, diesmal aber gleich manuell zum Eröffnungskurs, wenn der weiterhin so niedrig bleibt.
Gewinn aus dem Short-Trade (Punkte): 14,7
Historie
Abs. Gewinn (Punkte): 26,5
Trades: 2
Pos. Trades: 2
Neg. Trades: 0
Trefferquote: 100%
Gruß - Xaron -
@Xaron
Gratuliere zum Nachwuchs und viel Glück mit deinem System!
@Signor Rossi
Pivot:
Einfach mal google.at oder wikipedia.org verwenden.
Dann findest du z.B.:
bullchart.de/ta/pivot/index1.php
aktienboard.com/vb/showthread.php?threadid=36428&
Pivots sind Chartzonen bzw. Wendepunkte einer angegebenen Periode i. d. R. im tagesgleichen Handel. Auch wöchentliche Pivots oder Monatspivots sind denkbar. Händler nutzen diese Zonen beispielsweise zum Einstieg in den Markt oder zur Gewinnmitnahme. Grundsätzlich gilt: Je mehr Händler die Pivots zum Handeln nutzen, desto besser funktionieren sie. Man spricht von einer selbst erfüllenden Prophezeihung. Besonders in sehr aktiv gehandelten Terminmärkten haben diese errechneten Chartmarken mitunter eine hohe Bedeutung.
Falls das Interesse bei dir geweckt hat kannst du auch nach "Gan" und "Fibonacci" suchen.
Viel Glück + Gute Nacht,
Ras... einer von Gottes eigenen Prototypen, ein aufgemotzter Mutant, der nie zur Massenproduktion in Betracht gezogen wurde, zu spleenig zum Leben und zu selten zum Sterben. -
Einfaches Pivot-Trigger-System???
Leider konnte ich nur die Hauptschule besuchen - und das ist schon sehr lange her. Was ist Pivot eigentlich?
Ich wurde auch noch mit dem heissen Bad ausgeschüttet - also bitte genau erklären. Danke!
Liebe Grüsse
Natürlich auch herzliche Gratulation zum Nachwuchs, Dir und der Frau, die die Arbeit damit hatte - Du hattest ja vorerst das Vergnügen - abwarten!Signor Rossi -
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Danke für die netten Worte! Ich werde versuchen, es mal mind. 1 Jahr durchzuziehen, auch wenn es total gegen mich läuft. Ich bin nur mit sehr wenig Geld dabei investiert.
Mir ist übrigens gleich mal ein blöder Rechenfehler passiert: Der Gewinn betrug nur 11,8 Punkte. Sorry dafür!
Historie
Abs. Gewinn (Punkte): 11,8
Trades: 1
Pos. Trades: 1
Neg. Trades: 0
Trefferquote: 100%
Gruß - Xaron -
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Moin!
Wie ich gestern gesehen habe, liegt der Spread bei Fin doch nur bei 0,4. Andererseits kann ich keine Gegenorder aufgeben. Deshalb muss ich zu einem Trick greifen und nehme den Juni-Kontrakt (liegt 1,7 Punkte höher mit Spread 1,0) für die Gegenposition.
Neuer Shorttrigger: 1282,43
Das macht einen SL von: 1282,2
Gegenposition (Juni-Kontrakt) bei: 1283,6 mit SL von: 1299,2
Gruß - Xaron -
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Hallo allerseits,
zunächst einmal möchte ich mich entschuldigen, dass ich mich in diesem Thread nicht mehr gemeldet habe, aber es war viel los bei mir in der letzten Zeit (bin Papa geworden).
Ich möchte hier nocheinmal ein einfaches System vorstellen, das auf einfachen Triggern basiert. Als Zeitbasis verwende ich Tageskurse, so dass das ganze auch gerade für Berufstätige geeignet sein dürfte.
Kurz vorweg ein paar Daten (bezogen auf den S&P 500):
Backgetesteter Zeitraum: Jan 2000 - Mai 2006
Trades gesamt: 802
Trefferquote: 52,12%
Profitfaktor: 1,67
Größter Einzelgewinn (Punkte): 81,07
Größter Einzelverlust (Punkte): 41,65
Durchschn. Gewinn (Punkte): 15,06
Durchschn. Verlust (Punkte): 9,82
Max. Drawdown (Punkte): 145,26
Und so funktioniert's:
Für jeden Tag werden aufgrund der High, Low und Close-Kurse der letzten 3 Tage 2 Trigger errechnet, ein Long- und ein Shorttrigger:
Quellcode
high, low und close sind dabei die Kurse des letzten Tages.
highM1 und lowM1 sind die Kurse des vorletzten Tages.
highM2 und lowM2 liegen noch einen Tag weiter zurück.
Dieser komische Faktor (0.0005) ist eine kleine Optimierung, ohne ihn funktioniert's auch.
Ich habe zu dem System ein kleines Excel-Sheet programmiert, ähnlich dem, das ich damals schon mal vorgestellt hatte. Runterladen könnt ihr es hier: Link zum Excel-Sheet
Ok, weiter im Text.
Dieses System ist fast immer investiert. Am Anfang des Tages gibt man seine Orders entsprechend den Triggern ein. Stop-Loss ist dann jeweils der andere Trigger. Man bleibt so lange investiert, bis entweder der Stop-Loss am selben Tag ausgelöst wird (das ist dann der Fall, wo man kurzzeitig nicht investiert ist) oder eine Gegenposition an einer der folgenden Tage aufgebaut wird.
Nun gibt es folgende Besonderheiten:
1. Der Long-Trigger liegt unter dem Eröffnungskurs. Wenn das der Fall ist, wird natürlich der Eröffnungskurs genommen. Das ist in dem Excel-Sheet schon berücksichtigt.
2. Da ich nur Tageskurse bei Yahoo habe, und es Tage gibt, wo beide Trigger aktiviert werden, weiß ich natürlich nicht, welcher der beiden Trigger zuerst aktiviert wurde.
Deshalb behelfe ich mir folgendermaßen:
Wenn meine letzte Positionierung Long war, so ignoriere ich den Long-Trigger, gebe also nur Orders für den Short-Trigger ein und umgekehrt! Damit ist das ganze nachvollziehbar auch wenn man nur die Tageskerzen hat.
So, und um das ganze ein wenig spannender zu machen, werde ich das System jetzt einfach mal real traden. Als Underlying verwende ich den S&P 500, wobei der Eurostoxx50 z.B. auch gut zu funktionieren scheint. Andere Underlyings könnt ihr gerne mal durchprobieren, die Kurse von Yahoo einfach in das Excel-Sheet reinkopieren, auf "Generiere Signale" und anschließend auf "Auswertung" klicken, fertig. Wichtig ist noch, dass ihr gültige Zeilenangaben ganz oben links macht.
Ich habe noch ein Minikonto bei Finspreads, das werde ich dafür einfach mal hernehmen. Der Spread dort beträgt 0,7 Punkte für den S&P 500.
Das System ist aktuell SHORT (gestern zu 1280,04 Open), deshalb ist momentan nur der Long-Trigger von Bedeutung:
Long-Trigger für den 31.05.06: 1268,96
Short-Trigger (SL für Long) für den 31.05.06: 1255,88
Dementsprechend gebe ich bei Finspreads also eine Limit-Buy-Order zu: 1269,3 mit Stop-Loss von 1255,5 ein (Mitte vom Spread von 0,7 mit einberechnet!)
Achja: Das ganze bitte NICHT nachtraden! Momentan bin ich noch in der Testphase und bei den Positionsgrößen, die ich eingehe, hat das auch eher was mit "Papertrading unter realen Bedingungen" zu tun. Bitte lasst mich auch wissen, wenn ihr offensichtliche Fehler im System findet!
Excel Sheet für FTSE 100 Daily
Excel Sheet für S&P 500 Daily
Danke und Gruß - Xaron
Berechnungsmethodik der Trigger
FTSE
highD = (high + highM1 + highM2) / 3.0 // Mittelwert der 3 letzten Highs
lowD = (low + lowM1 + lowM2) / 3.0 // Mittelwert der 3 letzten Lows
pivot = (high + low + close) / 3.0 // Pivot
longTrigger = (pivot * 2.0) - lowD
shortTrigger = (pivot * 2.0) - highD
DAX
highD = (high + highM1 + highM2) / 3.0 // Mittelwert der 3 letzten Highs
lowD = (low + lowM1 + lowM2) / 3.0 // Mittelwert der 3 letzten Lows
closeD = (close + closeM1 + closeM2) 3.0 // Mittelwert der 3 letzten Closes
pivot: (highD + lowD + closeD)/3
longTrigger = (pivot * 2.0) - lowD
shortTrigger = (pivot * 2.0) - highD
Der S&P 500 wird nicht mehr gehandelt
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