Einfaches Pivot-Trigger-System
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Original von Xaron
Guten morgen!
Gestern wurden 2 Trades ausgeführt:
DAX
Long: 6746.5
Close: 6788.2
Positionsgröße: 1,00 Euro / Punkt
Ergebnis: +41,70 Euro
FTSE 100
Long: 6239.2
Close: 6242.0
Positionsgröße: 1,00 Euro / Punkt
Ergebnis: +2,80 Euro
Bist du gestern reingekommen? Scheinbar ja. Meine Automatik hat gestern versagt und ich hab keine Ahnung warum. Muß das irgendwie noch besser protokollieren. Hatte eigentlich gehofft, dass es noch ein generelles Problem gab. Oder bist du erst nach 9 Uhr rein?
Tory -
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ich denke, es gibt hier eine einfache Optimierungsmöglichkeit um einen Lauf nicht unnötig ausszustoppen bzw das Nichthereinkommen am nächsten Tag zu vermeiden, weil ggf. schon über / unter trigger eröffnet wurde:
wenn die beispielhafte Longposition um 17.30 oberhalb des Triggers für den nächsten Tag stünde (man also bei unveränderter Eröffnung nicht mehr hineinkommt) wäre es nur folgerichtig, die Position nicht zu schliessen und als stop den shorttrigger des Folgetages zu nehmen.
nur mal so als Anregung -
Ich wollte dich auch gerade fragen.
Ich war leider nicht live am Rechner um die Eingabe zu überwachen, aber die Automatik war eigentlich korrekt gestartet. Ich habe aber leider noch keine Protokolle, was tatsächlich gemacht wurde und ob es sich einloggen konnte. Aber der Trade fehlt bei mir auch - so weit, wie ich das heute morgen hab sehen können. Hätte wirklich gut getan nach den Verlusten in letzter Zeit. Schöner Mist. Bei den Verlusten funktionierte die Automatik aber sehr gut.
Tory -
Guten morgen!
So ein Scheiß.
Gestern wäre so ein schöner 70 Euro Trade möglich gewesen, wenn ich denn rechtzeitig im Büro gewesen wäre und mich Finspreads in meinen !"§$%& Account hätte einloggen lassen, was dann immerhin Mittag schon möglich war! So bleibt der unglaublich erfolgreiche Dax-Trade von gestern mit einem Gewinn von 90 Cent.
@tory: Bist Du wenigstens in den FTSE-Trade reingekommen?
Gestern wurde 1 Trade ausgeführt:
DAX
Long: 6747.5
Close: 6748.4
Positionsgröße: 1,00 Euro / Punkt
Ergebnis: +0,90 Euro
Historie DAX
Konto: 627,87
G/V: +127,87 Euro
G/V: +25,57 %
Trades: 72
Pos. Trades: 41
Neg. Trades: 31
Trefferquote: 56,9 %
Historie FTSE 100
Konto: 597,01
G/V: +97,01 Euro
G/V: +19,40 %
Trades: 76
Pos. Trades: 42
Neg. Trades: 34
Trefferquote: 55,3 %
Historie gesamt
Konto: 1.224,884,83,98 Euro[/color][/b]
G/V: +22,49 %
Trades: 148
Pos. Trades: 83
Neg. Trades: 65
Trefferquote: 55,8 %
Max. Einzelgewinn: +91,60 Euro
Max. Einzelverlust: -76,70 Euro
Durchschn. Gewinn: +21,45 Euro
Durchschn. Verlust: -23,93 Euro
Max. Drawdown: -404,43 Euro
Profitfaktor: 1,14
Und hier die Trigger für heute:
DAX
Long: 6744,3
Short: 6664,7
FTSE 100
Long: 6366,5
Short: 6301,7
Gruß - Xaron -
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@Xaron & goso
kurze Klarstellungsfrage zu der Berechnung der pivots:
zwischendurch weiter unten berechnet Xaron den pivot mit (h+l+c)/3,
goso verbessert das dann auf (hd+ld+cd)/3.
auf der korrigierten ersten Seite wird der ftse-pivot (weiterhin) mit (h+l+c)/3 berechnet, während für den dax die durchschnittswerte der letzten 3 Tage als Berechnung der pivots benutzt werden.
ältere Trigger von Xaron deuten darauf hin, dass für den dax der pivot nur mit (h+l+c)/3 berechnet wurde, während der neueste pivot für die Trigger-Berechnung scheinbar die 3-Tagesdurchschnitte als Grundlage hat.
Xaron, kannst das mal karstellen, ob der pivot für dax nun nur der tagespivot, oder der 3-tages-Durchschnitt sein soll und ob das tatsächlich anders berechnet werden soll als für den ftse (vergl. korrigiertes Posting Nr.1).
habt vielen Dank für die Mühe
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