Einfaches Pivot-Trigger-System

Xaron · 13. Oktober 2006, 16:20

Danke!

Note: 2,3 in algorithmischer Geometrie. Hatte eigentlich auf was besseres gehofft, aber gut ist gut.

Der Drawdown ist rein rechnerisch ja noch nicht ausgestanden, aber ich bin ganz guter Dinge, dass es langfristig aufwärts geht. Den FTSE 100 Short-Trade heute habe ich ja verpasst - zum Glück, wie's aussieht.

Gruß - Xaron

Schuni · 13. Oktober 2006, 14:40

na und wie ist prüfung ausgegangen?

btw: ich denke mal, du hast deine erste drawdown phase erfolgreich durchgestanden.

GLÜCKWUNSCH von mir!

gruß

Xaron · 13. Oktober 2006, 14:38

Hallo!

Entschuldigt bitte die späte Meldung, ich hatte heute früh noch eine mündliche Masterprüfung...

Gestern wurden 2 Trades ausgeführt:

DAX
Long: 6122.3
Close: 6160.3
Positionsgröße: 1,00 Euro / Punkt
Ergebnis: +38,00 Euro

FTSE 100
Long: 6111.2
Close: 6121.3
Positionsgröße: 1,00 Euro / Punkt
Ergebnis: +10,10 Euro

Historie DAX

Konto: 413,78
G/V: +80,45 Euro
G/V: +24,14 %
Trades: 43
Pos. Trades: 24
Neg. Trades: 19
Trefferquote: 55,8 %

Historie FTSE 100

Konto: 484,53
G/V: +151,20 Euro
G/V: +45,36 %
Trades: 45
Pos. Trades: 26
Neg. Trades: 19
Trefferquote: 57,8 %

Historie S&P 500 Future

Konto: 340,46
G/V: +7,13 Euro
G/V: +2,14 %
Trades: 28
Pos. Trades: 12
Neg. Trades: 16
Trefferquote: 42,9 %

Historie gesamt

Konto: 1.224,25
G/V: +224,25 Euro
G/V: +22,43 %
Trades: 116
Pos. Trades: 62
Neg. Trades: 54
Trefferquote: 53,5 %
Max. Einzelgewinn: +91,60 Euro
Max. Einzelverlust: -70,90 Euro
Durchschn. Gewinn: +21,59 Euro
Durchschn. Verlust: -20,63 Euro
Max. Drawdown: -553,29 Euro
Profitfaktor: 1,20

Gruß - Xaron

tory · 12. Oktober 2006, 16:57

Original von Xaron
Guten morgen!

@tory: In der Tat war der FTSE bei Fin gestern außerhalb und wurde nicht gehandelt.

Der Trade gestern endete leider mit nem kleinen Minus also auch nix dolles und heute lief der Future in den Short mit nem ordentlich katastrophalen Ergebnis.

So passen mir die Trigger natürlich nicht...

Tory

Xaron · 12. Oktober 2006, 08:16

Guten morgen!

@tory: In der Tat war der FTSE bei Fin gestern außerhalb und wurde nicht gehandelt.

Gestern wurde 1 Trade ausgeführt:

DAX
Long: 6110.0
Close: 6119.5
Positionsgröße: 1,00 Euro / Punkt
Ergebnis: +9,50 Euro

Historie DAX

Konto: 375,78
G/V: +42,45 Euro
G/V: +12,74 %
Trades: 42
Pos. Trades: 23
Neg. Trades: 19
Trefferquote: 54,8 %

Historie FTSE 100

Konto: 474,43
G/V: +141,10 Euro
G/V: +42,33 %
Trades: 44
Pos. Trades: 25
Neg. Trades: 19
Trefferquote: 56,8 %

Historie S&P 500 Future

Konto: 340,46
G/V: +7,13 Euro
G/V: +2,14 %
Trades: 28
Pos. Trades: 12
Neg. Trades: 16
Trefferquote: 42,9 %

Historie gesamt

Konto: 1.176,15
G/V: +176,15 Euro
G/V: +17,62 %
Trades: 114
Pos. Trades: 60
Neg. Trades: 54
Trefferquote: 52,6 %
Max. Einzelgewinn: +91,60 Euro
Max. Einzelverlust: -70,90 Euro
Durchschn. Gewinn: +21,50 Euro
Durchschn. Verlust: -20,63 Euro
Max. Drawdown: -553,29 Euro
Profitfaktor: 1,16

Und hier die Trigger für heute:

DAX
Long: 6122,3
Short: 6083,2

FTSE 100
Long: 6110,2
Short: 6065,8

Gruß - Xaron

tory · 11. Oktober 2006, 13:42

Heute Morgen war es wieder so knapp. Der FTSE Future war knapp innerhalb der Trigger und ist jetzt Short, der Index genausoknapp außerhalb und macht den Short theoretisch nicht mit.

Bin mal gespannt, was du gemacht hast Xaron.

Tory

Xaron · 11. Oktober 2006, 08:20

Guten morgen!

Gestern wurden 2 Trade ausgeführt:

DAX
Long: 6096.5
Close: 6117.71
Positionsgröße: 1,00 Euro / Punkt
Ergebnis: +21,21 Euro

FTSE 100
Long: 6062.6
Close: 6072.7
Positionsgröße: 1,00 Euro / Punkt
Ergebnis: +10,10 Euro

Historie DAX

Konto: 366,28
G/V: +32,95 Euro
G/V: +9,89 %
Trades: 41
Pos. Trades: 22
Neg. Trades: 19
Trefferquote: 53,7 %

Historie FTSE 100

Konto: 474,43
G/V: +141,10 Euro
G/V: +42,33 %
Trades: 44
Pos. Trades: 25
Neg. Trades: 19
Trefferquote: 56,8 %

Historie S&P 500 Future

Konto: 340,46
G/V: +7,13 Euro
G/V: +2,14 %
Trades: 28
Pos. Trades: 12
Neg. Trades: 16
Trefferquote: 42,9 %

Historie gesamt

Konto: 1.166,65
G/V: +166,65 Euro
G/V: +16,67 %
Trades: 113
Pos. Trades: 59
Neg. Trades: 54
Trefferquote: 52,2 %
Max. Einzelgewinn: +91,60 Euro
Max. Einzelverlust: -70,90 Euro
Durchschn. Gewinn: +21,71 Euro
Durchschn. Verlust: -20,63 Euro
Max. Drawdown: -553,29 Euro
Profitfaktor: 1,15

Und hier die Trigger für heute:

DAX
Long: 6109,0
Short: 6074,1

FTSE 100
Long: 6118,4
Short: 6074,4

Gruß - Xaron

Xaron · 10. Oktober 2006, 11:41

In der Theorie, ja. Der Open-Kurs bei Finspreads lag allerdings drunter (bei 5968,1), deshalb bin ich da nicht reingegangen. Warum es da jetzt solche Abweichungen gibt, ist mir noch unklar...

Gruß - Xaron

tory · 10. Oktober 2006, 08:29

In der Theorie wär gestern ein Short im FTSE kaputt gegangen. Hast du den Shorttrigger nicht eingegeben oder wurde er nicht ausgelöst? Das Low lag bei 5994,XX gut ein Punkt unter dem Trigger.

Tory

Xaron · 10. Oktober 2006, 08:14

Guten morgen!

Auch gestern wurde kein Trade ausgeführt.

Historie DAX

Konto: 345,07
G/V: +11,74 Euro
G/V: +3,52 %
Trades: 40
Pos. Trades: 21
Neg. Trades: 19
Trefferquote: 52,5 %

Historie FTSE 100

Konto: 464,33
G/V: +131,00 Euro
G/V: +39,30 %
Trades: 43
Pos. Trades: 24
Neg. Trades: 19
Trefferquote: 55,8 %

Historie S&P 500 Future

Konto: 340,46
G/V: +7,13 Euro
G/V: +2,14 %
Trades: 28
Pos. Trades: 12
Neg. Trades: 16
Trefferquote: 42,9 %

Historie gesamt

Konto: 1.135,34
G/V: +135,34 Euro
G/V: +13,53 %
Trades: 111
Pos. Trades: 57
Neg. Trades: 54
Trefferquote: 51,4 %
Max. Einzelgewinn: +91,60 Euro
Max. Einzelverlust: -70,90 Euro
Durchschn. Gewinn: +21,92 Euro
Durchschn. Verlust: -20,63 Euro
Max. Drawdown: -553,29 Euro
Profitfaktor: 1,12

Und hier die Trigger für morgen:

DAX
Long: 6095,5
Short: 6062,9

FTSE 100
Long: 6061,6
Short: 6021,6

Gruß - Xaron

Xaron · 9. Oktober 2006, 07:41

Guten morgen!

Am Freitag wurde kein Trade ausgeführt.

Historie DAX

Konto: 345,07
G/V: +11,74 Euro
G/V: +3,52 %
Trades: 40
Pos. Trades: 21
Neg. Trades: 19
Trefferquote: 52,5 %

Historie FTSE 100

Konto: 464,33
G/V: +131,00 Euro
G/V: +39,30 %
Trades: 43
Pos. Trades: 24
Neg. Trades: 19
Trefferquote: 55,8 %

Historie S&P 500 Future

Konto: 340,46
G/V: +7,13 Euro
G/V: +2,14 %
Trades: 28
Pos. Trades: 12
Neg. Trades: 16
Trefferquote: 42,9 %

Historie gesamt

Konto: 1.135,34
G/V: +135,34 Euro
G/V: +13,53 %
Trades: 111
Pos. Trades: 57
Neg. Trades: 54
Trefferquote: 51,4 %
Max. Einzelgewinn: +91,60 Euro
Max. Einzelverlust: -70,90 Euro
Durchschn. Gewinn: +21,92 Euro
Durchschn. Verlust: -20,63 Euro
Max. Drawdown: -553,29 Euro
Profitfaktor: 1,12

Und hier die Trigger für morgen:

DAX
Long: 6086,0
Short: 6045,1

FTSE 100
Long: 6034,9
Short: 5995,7

Gruß - Xaron

tory · 8. Oktober 2006, 12:35

Auch Xarons Excelblatt ist einfach anzupassen. Hab von Onvista die Daten von nur einem Jahr für den S&P bekommen und mit deiner "Close" Methode rechnen lassen und statt 65 Punkten 144 rausbekommen.

Das passt auch mit diesen kurzen Daten in das Bild des gut doppelten Ergebnisses.

Auffällig ist nur, dass das gesamte Ergebnis innerhalb von aufeinanderfolgenden 21 Trades von 110 Trades passiert. Alle anderen Trades bringen nichts, haben aber auch kaum einen Rücklauf. Was gegenüber der PivotMethode ein weiterer ordentlicher Vorteil ist.

Soweit für heute.

Noch einen sonnigen Sonntag wünsche ich.

Tory

tory · 8. Oktober 2006, 12:06

@wendling

bei "Follow through" nimmst du aber wieder Xarons Pivottrigger und nicht deine "Close" Trigger. Macht das denn keinen Unterschied?

Bin zum überprüfen noch nicht gekommen...

Tory

Xaron · 7. Oktober 2006, 16:03

Bin schon sehr gespannt auf die Ergebnisse!

Ich schau's mir aber auch mal an, danke!

Gruß - Xaron

tory · 6. Oktober 2006, 10:58

@ wendling

Einen offensichtlichen Fehler kann ich nicht erkennen. Eine gewisse Unsicherheit verbleibt dadurch, dass der Spread zwar im Ergebnis berücksichtig wird, aber bei der Triggerauslösung nicht. Hier müßte zumindest der halbe Spread rein. Sollte aber vom Ergebnis her nicht viel ausmachen.

Tory

tory · 6. Oktober 2006, 10:44

@wendling

Der S&P wäre für mich auch der nächste Kandidat. Und da leistest du geniale Vorarbeit! Gut die doppelte Performance, Klasse!

Für wie sicher hälst du denn den Open Kurs von Prorealtime beim S&P? Ich kann leider im Moment nicht schauen, aber ist der wie beim FTSE gleich dem Close oder ist der verschieden? Wäre der gleich, macht eine Auswertung kaum Sinn (beim FTSE kommt man zu erschreckend verschiedenen Ergebnissen), man müßte dann den Future zu Rate ziehen. Auch sieht es so aus, als ob die größten Gewinne durch diese Trendfortführung in der Zeit der höchsten Volatilität also 2000-2003 entstanden sind. Ich glaube nicht, dass diese Zeiten schnell wiederkommen, zumindest nicht in diesem Ausmaß. Aber so genau kann man das leider nicht erkennen.

Die Variante mit dem Close sieht genial aus. Vor allem von der Kurvenglättung her.

Ich schau mir zumindest deinen Programmcode übers WE an, stecke aber gerade in der Verbesserung von Systemen, die schon in Produktion sind und die haben erstmal Vorrang.

Tory

Xaron · 5. Oktober 2006, 21:09

Hallo!

Heute wurde kein Trade ausgeführt.

Historie DAX

Konto: 345,07
G/V: +11,74 Euro
G/V: +3,52 %
Trades: 40
Pos. Trades: 21
Neg. Trades: 19
Trefferquote: 52,5 %

Historie FTSE 100

Konto: 464,33
G/V: +131,00 Euro
G/V: +39,30 %
Trades: 43
Pos. Trades: 24
Neg. Trades: 19
Trefferquote: 55,8 %

Historie S&P 500 Future

Konto: 340,46
G/V: +7,13 Euro
G/V: +2,14 %
Trades: 28
Pos. Trades: 12
Neg. Trades: 16
Trefferquote: 42,9 %

Historie gesamt

Konto: 1.135,34
G/V: +135,34 Euro
G/V: +13,53 %
Trades: 111
Pos. Trades: 57
Neg. Trades: 54
Trefferquote: 51,4 %
Max. Einzelgewinn: +91,60 Euro
Max. Einzelverlust: -70,90 Euro
Durchschn. Gewinn: +21,92 Euro
Durchschn. Verlust: -20,63 Euro
Max. Drawdown: -553,29 Euro
Profitfaktor: 1,12

Und hier die Trigger für morgen:

DAX
Long: 6055,9
Short: 6010,9

FTSE 100
Long: 6068,8
Short: 6022,2

Gruß - Xaron

wendling · 5. Oktober 2006, 16:54

Hier mal ein bischen Code für Prorealtime:

REM XARONS PIVOT-TRIGGER
REM *************************
REM Variante - Follow through
REM *************************
REM SP500

REM PIVOT-TRIGGER ermitteln

highD = (high+High[1]+High[2])/3
lowD = (low+low[1]+low[2])/3
piv =close // (high+low+close)/3
longtrigger = ((2*piv)-lowD)*1.001
shorttrigger = ((2*piv)-highD)*0.999

REM Spread des Underlyings

spread = 0.4

REM Startdatum (hier 1.1.2000)

Startdatum = 20000101

REM ************************
REM Gewinn und Verlust heute
REM ************************

if date>=Startdatum then

REM 1. OPEN innerhalb der Trigger

if open > shorttrigger[1] and open < longtrigger[1] then

if low > shorttrigger[1] and high >= longtrigger[1] then

gew = (close-longtrigger[1])-spread

elsif low <= shorttrigger[1] and high < longtrigger[1] then

gew = (shorttrigger[1]-close)-spread

elsif low<= shorttrigger[1] and high >= longtrigger[1] then

gew = (shorttrigger[1] - longtrigger[1])-spread

endif

REM 2. OPEN größer als der LONGTRIGGER

elsif open > longtrigger[1] then

if low > shorttrigger[1] then

gew = (close - open) - spread

else

gew = (shorttrigger[1]-open) - spread

endif

REM 3. OPEN kleiner als SHORTTRIGGER

elsif open < shorttrigger[1] then

if high < longtrigger[1] then

gew = (open - close)-spread

else

gew = (open-longtrigger[1])-spread

endif

else

gew = 0

endif

else

gew = 0

endif

return cumsum(gew)

@stadinski

DAX geht wohl auch, macht sich aber nicht so gut.

Stadinski · 5. Oktober 2006, 13:34

Original von wendling
@tory

Bzgl. der Behandlung von Openkursen habe ich mir mal überlegt, wie es wäre, wenn bei Überschreitung eines Triggers in diese Richtung positioniert würde.
Also in Annahme eines Follow through mit Trendfortsetzung.

Open > Longtrigger ---- gehe Long vice versa.

Das Ergebnis ist zumindest beim SP500 nicht uninteressant, da das Ergebnis besser dasteht und auch die Equity wesentlich glatter ist.

Desweiteren habe ich für den SP500 auch mal getest mit CLOSE anstand PIV
Für den Longtrigger wäre das dann:

lowD = (low + low(1) + low(2))/3
LT = ((2*CLOSE)- lowD) * 1,001

Außerdem gebe ich den Triggern noch einen Puffer von 0,1%.

Ich werde mal den CODE für ProRealtime etwas sortieren und dann hier einstellen. Vielleicht guckt mal jemand drüber. Nicht, dass ich uns hier reichrechne...

Hallo Wendling,

hast du das auch schon mal auf den DAX getestet? Wäre vielleicht auch interessant zu sehen.

lg Stadinski

Xaron · 5. Oktober 2006, 09:48

Danke wendling, und danke auch tory!

Gruß - Xaron

Einfaches Pivot-Trigger-System

RE: neuer Code für Prorealtime

RE: neuer Code für Prorealtime

RE: neuer Code für Prorealtime

RE: neuer Code für Prorealtime

RE: neuer Code für Prorealtime

RE: neuer Code für Prorealtime

RE: neuer Code für Prorealtime

RE: neuer Code für Prorealtime

RE: neuer Code für Prorealtime

RE: neuer Code für Prorealtime

RE: neuer Code für Prorealtime

RE: neuer Code für Prorealtime

RE: neuer Code für Prorealtime

RE: neuer Code für Prorealtime

neuer Code für Prorealtime

RE: onvista-kurse

RE: onvista-kurse

RE: onvista-kurse

RE: onvista-kurse

RE: onvista-kurse

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