ABN AMRO goes Oanda

      @ Purri

      Ohne genau zu wissen, was da genau dargestellt wurde, kann es neben der Ansicht, daß Ask/Bid/Mittelkurs stärker schwanken genauso auch sein, daß bei normaler Liquidität der Last-Kurs zwischen Ask und Bid springt und mehr schwankt als der Mittelkurs. Der erste Fall würde aber bedeuten, daß sich ohne ausreichenden Handel der Kurs andauernd stark bewegen müßte durch sehr aktives abwechselndes Einstellen von Orders im FDAX, was um diese Uhrzeit in dieser massiven Intensität aber nicht mehr passiert. Verzerrende Lücken sollten beim FDAX bei einem 1-min-Chart auch nicht drin sein.

      Daher ist wahrscheinlich egal, was genau da genommen wird und unabhängig davon gibt's sowas bei CMC ja nicht. Tut mir leid zu sagen, da ich auch kein CMC-Fan bin.

      Vielleicht könnte das ja nochmal zu den Haupthandelstunden mit der höchsten Liquidität dargestellt werden?

      Bei 5 min sieht man das natürlich kaum noch. Aber man sollte gar keine geringen Maßstäbe an ABN AMRO anlegen, schließlich bieten die ja sogar 5-Sekunden-Charts und Kommastellen beim Pricing an.

      Stell Deine Charts mal rein, ist immer gut, sowas als Beispiel für spätere Diskussionen gleich bei der Hand zu haben.

      Am Ende bleibt für mich nur, daß beide CMC-Abieter interessant anzusehen waren und die Produkte im Prinzip gut sind. Für meine Befürfnisse an Transparenz, Fairneß, Zuverlässigkeit und Kosten hake ich CFD erstmal ab. Vielleicht machen die Anbieter ja in den nächsten Jahren ihre Hausaufgaben. Über die vielen anderen CFD-Anbieter mit nicht-kompetitiven Preisen möchte ich gar nicht erst reden.

      Wie fair ein Vergleich ist, in dem man einen 1 min "last"-chart über einen ABN-chart, der prinzipell anders erstellt wird, ist, sei mal dahingestellt. Wenn man die swing hi/lows auf einem 5min chart vergleicht, passt der Vergleich Future/ABN jedenfalls recht gut, ich kann ja mal die Grafik reinstellen, wenns wen interessiert.

      Für Indices ist es aber m.E. trotzdem nicht das Gelbe vom Ei. Speziell im EOD-Handel kann es echt blöd sein, wenn man nach Handelsende keine Orders änderen/einstellen kann.

      Währungen funktionieren recht gut, die Platform mir weniger problembehaftet als bei Oanda.

      ABN AMRO doch nicht so toll?

      Insbesondere, nach der Diskussion um die Kursstellung ab dem 04.02.07, die ich auch selber nachvollzogen habe, bin ich bei ABN AMRO nicht mehr davon überzeugt, daß sie die Lösung für alle Probleme sind, die man mit CMC hatte.

      Eigentlich schade, daß sie ihren mit viel Vorschuß-Kredit begünstigten Traumstart in Mittelmäßigkeit verenden lassen. In einem ordentlichen Geschäft sollte ihnen auch ein ordentlicher eigener Erfolg zustehen. Im Moment sind sie aber eher der Mitbewerber, der CMC zu höheren eigenen Anstrengungen bewegt, womit diese ihre Markt-Position sogar festigen können.

      Nachdem mir ein langjähriger Freund gerade mitteilte, daß ihm gestern irgendwelche Zertifikate nicht abgenommen wurden, bin ich noch zurückhaltender mit Äußerungen zur Zufriedenheit.

      Re: Forex

      Für offene Kundenpositionen im marketindex FX gelten besondere Finanzierungsgebühren. Die Finanzierungsgebühr wird laufend (auf Sekundenbasis) berechnet und dem Konto für jede Verkaufsposition (Kunde verkauft marketindex FX) gutgeschrieben und für jede Kaufposition (Kunde kauft marketindex FX) belastet. Die Finanzierungsgebühr wird als Spanne auf den Finanzierungssatz berechnet, den ABN AMRO täglich in Abhängigkeit vom aktuellen, von EURIBOR (dem Satz, zu dem sich europäische Banken Tagesgeld leihen) abgeleiteten Tagesgeldsatz festsetzt. Der marketindex FX wird für den Finanzierungssatz (*) einen entsprechenden Geldkurs (für Verkaufspositionen) und Briefkurs (für Kaufpositionen) haben.

      Finanzierungsspread = FS_Brief Minus FS_Geld

      (*) Nennen wir das mal FS

      Der sog. Finanzierungsspread ist im Endeffekt, dass was der Broker einsackt wenn du gleichzeitig Long und Short bist im Underlying.

      Am einfachsten ist das bei den Währungspaaren erklärt.

      Finanzierungskosten EUR long: 4% (diese werden gezahlt)
      Finanzierungskosten EUR Short 2% (diese erhält man)

      Ergo 2% ist der Finanzierungsspread.
      Bitte natürlich nicht die Gegenwährung vergessen diese hat auch einen Finanzierungsspread.

      Offtopic: Optionen an Terminbörsen

      Original von xyxyber
      Ich selber mache übrigens die meisten Trades mit Optionen, die regelmäßig deutlich kleiner als die Futures sind und mir auch von der Charakteristik besser liegen.


      Hallo xyxyber,

      wie "stellt" ein Trader der statt CFD/Hebelzerti eine Option an einer Terminbörse auf ein Underlying (Dax, Allianz-Aktie, Google-Aktie, etc. etc.) erwirbt möglichst neutral "ein", d.h. die Option sollte möglichst 1:1 mit dem Underlying "mitgehen" und fast keinen Zeitwertverlust aufweisen?

      Da gibt es diese komplizierten "Griechen" bei Optionen, schrecklich ;)

      Wie ist in der Option die Liquidität sichergestellt, bin kein Experte als Optionstrader/Stillhalter, daher meine "Anfängerfrage".

      Gerade bei Aktienoptionen auf Dax, Mdax Werte könnte ich mir als Optionslaie durchaus Liquiditätsengpässe vorstellen, d.h. komme ich immer, fast immer schnell rein und raus?

      Danke.

      Beste Grüße

      Roti :)
      Beste Grüße

      Roti :)