Tagesrückblick
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Original von cosmopolit
Schlecht sieht es aus, wenn der Kurs um eine Pivotlinie dümpelt. Zur Sicherheit ist der max. Verlust 45 Pips am Tag + Spread. Ist aber bei mir noch nicht vorgekommen. Vor ein paar Wochen hatte ich einmal einen Tag mit -30 Pips, dazu gab es auch nur noch zwei weitere Verlusttage, einmal mit -17 und einmal mit -4 Pips. Allerdings gibt es Tage, da wird zwischen 9 und 20 Uhr gar keine Pivotlinie berührt, da bleibt man flat und das drückt insgesammt das Ergebnis pro Tag.
Das ist der hauptsächliche Grund, weshalb ich mich noch nicht eingehender mit Deiner Herangehensweise beschäftigen will. Ich trade ja derzeit nur an wenigen Vormittagen, und da kann es sein, daß ich dann grade zufällig die schlechten oder Flat-Zeiten erwische.
Bei meinen vertrauten set-ups weiß ich, was ich habe - oder auch nicht.
Gruß
Bo10a -
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Der Vorteil des Systems ist, dass es potentiell sowohl in Trend Tagen, als auch in Rangetagen funktioniert. Es ist egal, ob der Kurs vom Pivot zum R3 maschiert, oder der Kurs vom Pivot zum R1 und wieder zurück zum Pivot. Schlecht sieht es aus, wenn der Kurs um eine Pivotlinie dümpelt. Zur Sicherheit ist der max. Verlust 45 Pips am Tag + Spread. Ist aber bei mir noch nicht vorgekommen. Vor ein paar Wochen hatte ich einmal einen Tag mit -30 Pips, dazu gab es auch nur noch zwei weitere Verlusttage, einmal mit -17 und einmal mit -4 Pips. Allerdings gibt es Tage, da wird zwischen 9 und 20 Uhr gar keine Pivotlinie berührt, da bleibt man flat und das drückt insgesammt das Ergebnis pro Tag.
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Die Diskussionen heute waren sehr klärend für mich, da ich nun endgültig weiß, wie ich vorgehen werde.
Meine Set-ups werde ich nur mit EURJPY und Gold handeln; bestimmte Formationen, die mir schon immer am meisten lagen, auch in weiteren Pairs.
Und falls es wider Erwarten doch nicht klappt ziehe ich den 10 Pips-Joker von cosmopolit.
Gruß
Bo10a -
@ Bo
Euro handel ich gar nicht. Im Cable funktioniert die Sache ähnlich. Also relevant sind 00,20,50,80. Wenn der Kurs z.B. von oben an der 50 abprallt und von unten durchbricht, wäre Entry 60 und Ziel 80. Stopp ist allerdings 13 Pips. Aber da kommt es auch darauf an, ob eine Pivotlinie im Weg liegt, zum Target. Das ganze muss vom Momentum-Idi bestätigt werden. Wenn der Kurs 50 Pips stürzt und dann an der 50 umkehrt, wird der Mom-Indi mir kein Entry bei 60 zeigen, dass Mom wird immer noch negativ oder neutral sein. Na ja, das Ganze habe ich ja in diesem Thread schon mal ausführlich erläutert. -
bo
nachzukaufen hat auch sein gutes! man kauft z.b zu 1,2600 der kurs fällt auf 1.2400 und man kauft nach. steigt der kurs wieder auf 1.2600 und verkauft dann die beisen posis hat man mit der ersten posi keine gewinne erzielt aber dafür mit der 2. nachgekauften posi.
unter dem strich wurden 200 pips gewinn erzielt. kritisch wird das ganze nur wenn das währungspaar immer weiter fällt was aber eher unwahrscheinlich ist.
die positionsgrösse muss natürlich dem kontostand angepasst werden. auch dürfen nicht alle majors gleichzeitig getradet weil sich der kapitalbedarf durch das nachkaufen drastisch verändern kann. gerade beim eur/jpy gibt es einen starken stabilen übergeordneten trend. das pair ist für swingtrades nicht schlecht geeignet.
gruss -
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@ cosmopolit
Sehr interessant.
Im EURJPY wäre es mit Deinem Ansatz an dem Tag wohl zu vier Gewinn- und zwei Verlust-Trades gekommen, nach Abzug eines Spread von vier Pips müßten es immerhin ca. + 37 Pips gewesen sein.
Allerdings wurde ein weiterer Verlust-Trade um 15.50 Uhr um 1 Pip verhindert.
Bei 145,35 habe ich eine U/W-Linie, die hätte heute mit Deinem System Verluste gebracht. Verwendest Du anstelle der Pivots im Euro und anderen Pairs U/W`s oder im Cable 20/80?
Im EURJPY bin ich Deine Vorgehensweise nicht nach den Pivots, sondern stur nach meinen Linie die ersten zehn September-Tage durchgegangen, ohne Berücksichtigung der News, und kam da auch zu positiven Ergebnissen.
Gruß
Bo10a -
@ Trader1984
Danke für Deine Erläuterung. Der Vorteil Deines Systems ist, daß man in der Tat nicht ständig den Markt beobachten braucht und das es auch lange Zeit funktionieren kann.
Vom Nachkaufen halte ich allerdings gar nichts, weil irgendwann, wenn mehrere Pairs zugleich die realtiv große Range in der "falschen" Richtung verlassen, es ein böses Erwachen geben dürfte 8o.
Gruß
Bo10a -
hallo bo
mein trading hat nicht unbedingt etwas mit timeframes zu tun überlichweise liegen aber die marken die ich traden möchte nicht im tagesgeschehen.
trotzdem kommen wenn man die 7 majors betrachtet pro woche 2 bis 3 trades zu stande.
im grunde sollen die positionen pyramidisiert werden. das heisst wenn der eur/usd beispielsweise zu 1.2600 gekauft wird weil es sich im chart um eine wichtige marke handelt und der kurs weiter nachgibt wird halt nachgekauft. es wird aber nur nachgekauft wenn der nächste wichtige punkt erreicht wird z.b 1,2450.
durch die gezielte und auch durchdachte streuung der posis wird das risiko vermindert. der gedanke der dem "system" zugrunde liegt ist der das niemand genau den kurs vorraussagen kann. aber annährungsweise ist es bedeutend einfacher richtig zu liegen.
aber wo es licht gibt, gibt es auch schatten wenn der euro/usd wie ein backstein fällt und ich pyramidisiere wie ein wahnsinniger meine long positionen auf kann es natürlich zum totalverlust kommen. dafür spricht ganz klar das 90% der zeit der kurs sich in einer range befindet und nicht in einem (starken) trend -
@ Bo10a
Ich nehme die Pivotlinien zum Entry, Target ist die nächste Pivotlinie oder Close vor News, Zwischenhoch-tiefs, oder 20 Uhr. Neuer Entry frühestens 15min nach News, kein Entry 1 Stunde vor News, Kein Entry nach 18 Uhr, außer das Momentum ist hoch, oder der Tag sehr gut gelaufen. Im Swissy scheinen die Pivots am verlässlichsten, im Euro klappt das nicht. Im Cable sind die 20,80 zu relevant, als das der Kurs von einem Pivot zum anderen läuft. Das gute ist, man hat fast immer Gewinntrades am Tag, da bei einer angenommenen ATR von 100 Pips, der Kurs fast immer Pivotlinien mit einschließt. Schau die mal gestern an. Erst ist der Kurs vom Pivot zum R1 gestiegen, Pivot 1,2461, Entry wäre also 71, close R1. bei 1,2503. Dann Entry 1,2513, Close R2. Dann hätte es ein Shortsignal gegeben, da der Kurs am R2 10 Pips abgeprallt ist, da der Entry aber 10,38 Uhr war und um 11 Uhr News waren, wurde dieses Signal ignoriert. Dann long 1,2540 und Close kurz vor 14.30 Uhr News für ein paar Pips. Schön zu sehen wie R2 hält. Dann Short 1,2520. Hier sieht man, wie R2 nun Widerstand ist, Close R1. Dann Short 1,2493, der einzige Fehltrade gestern, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. -
Diese Vorgehensweise ist so alt, dass ich garnicht mehr weiß, wo ich sie zum ersten Mal gehört habe.
Auch bei diesem Bunny-Cross-System hier im Forum wird doch z.B. etwas ähnliches gezeigt:
Erst in den Markt gehen, wenn der weitere Kursverlauf zeigt, dass es wahrscheinlich in die richtige Richtung geht, als Signalbestätigung, oder eben auch nicht.
Das ist doch ein alter Hut!
Aber davon einmal abgesehen, auch solche Ansätze müssen über einen langen Zeitraum gebacktestet werden, da reichen keine 50 Trades als Bestätigung. -
Original von eddie 2
Kaum hat jemand eine ganz normale, uralte Filterregel gepostet, und schon stürzt sich alles darauf, als wäre es etwas komplett Neues.
Ich bin entsetzt!
Von woher kennst Du denn diese Filterregel? In diesem Forum und in meinen Büchern habe ich die jedenfalls noch nicht gelesen.
Ansonsten vielen Dank für Deine Erläuterungen zu Deinem Backtesting. Was TS und PT betrifft - falls Du mit PT Take Profit meinst - bestätigt es meine Annahmen.
Gruß
Bo10a -
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@ Bo
Nur weil es noch keiner gepostet hat, muss es nicht schlecht sein. Vielleicht hat ja noch jemand etwas brauchbares entdeckt und nur noch nicht gepostet?
Es gibt hier Leute wie goso oder BasBO, die brauchen so etwas nicht, sie haben eben Talent, Gefühl oder Erfahrung, um sich meist richtig zu entscheiden. Die überwiegende Mehrheit jedoch dürfte auf einen "Trick" angewiesen sein, um den Mangel auszugleichen.
Schließlich kann man nicht jahrelang nur hoffen, dass eines Tages die Erleuchtung kommt... -
@ Boa
Meine Erkenntnisse bezüglich der genannten Parameter würden dich nur verwirren, da du meinen Ansatz, den ich im Moment teste, nicht kennst.
Außerdem ist es bei jedem Basiswert wieder anders.
Der Ansatz selbst weicht erheblich von den hier üblichen ab.
Man könnte ihn vielleicht mit Range-Trading vergleichen, aber auch das trifft es nicht so richtig.
Im Moment teste ich auch nur den Bufu, und zwar den Future und nicht dieses CFD-Gerümpel, bei welchem die Ergebnisse wahrscheinlich auch schlechter ausfielen.
Die Größe der Stopps ist aber schon ähnlich denen beim Rangetrading.
Nur als grober Anhaltspunkt für dich:
Im 15 er TF beträgt der IS im Bufu ca. 9 Ticks, was ungefähr der 1,6 fachen ATR 8000 entspricht.
Der Wert 8000 hört sich jetzt wieder chaotisch an, entspricht aber nur einem Zeitrahmen von ca. 7 Monaten im 15 er TF.
Ein sofort mitlaufender TS hat sich entgegen meiner vorherigen Annahme im Test als ungünstig erwiesen. Ebenso ein PT. Das PT ergibt sich aus dem Ansatz und nicht festgelegt.
Und auch einige weitere Erkenntnisse widerlegen zumindest im BUFU so manche alte Tradingregel.
Ich kann es drehen, wie ich will, aber bei diesem Ansatz kommen die besten Ergebnisse bei einem verdammt schlechten CRV heraus.
Der Ansatz an sich ist eigentlich schon sehr gut, aber ich will ihn nur noch verbessern in Bezug auf DD und CRV, obwohl ich dort schon übliche Werte habe.
Für diejenigen, die es interessiert, siehe Anhang!
Edit: grober Rechtschreibfehler: wiederlegen!!!!!!!!!!!!! -
@ janson
Das CatFX50 System ist sicher nicht schlecht, passt aber scheinbar nicht zu mir. Ich hatte die Schwierigkeit, die Trades nicht gut managen zu können. Es handelt sich nur um ein Teilsystem ohne Exitstrategie, leider.
Da hilft auch nichts, wenn immer die theoretisch maximal erzielbaren Pips im Originalthread angegeben werden. Man muss schon ein gewisses Fealing dafür entwickeln, um nur einen Teil davon zu ergattern, das ist schwer genug. -
@ cosmopolit
Original von cosmopolit
@ Chatterhand
Im Intradayhandel verfolge ich eine 10 Pips Regel. Nachdem der Kurs eine wichtige Linie berührt hat warte ich 10 Pips ab und gehe dann in den Markt. Da brauche ich mir keinen Kopf zu machen, ob es ein Ausbruch wird, oder ein Abpraller, das sehe ich ja dann. Man "verschenkt" dann zwar ein paar Pips, als wenn man hart in den Markt gehen würde, aber die TQ ist nicht schlecht. Klappt natürlich auch nicht immer, vielleicht 60%, aber wenn der Stopp 15 Pips ist ( 5 Pips über/unter der wichtigen Linie, die dann als Widerstand bzw Unterstützung wirkt) und man hat ein Target von 25 PIps (als Beispiel) rentiert sich das mit der Zeit. Ich mache das im Moment hauptsächlich mit dem Swissy. Die Auswertung der letzten Wochen ergaben einen Gewinn von 18,4 Pips pro Tag, netto. Ach ja, wichtig ist, das man sich aus News raushält, da sind diese Linien wenig wert.
Ich hätte nicht gedacht, daß sich das wirklich rentiert, deshalb habe ich so eine ähnliche Idee nie mal überprüft.
Da muß man dann sich ja gar nicht den Kopf heiß machen und hochkonzentriert sein.
Warum hat das eigentlich noch niemand anderes gebracht, wenn sich das lohnt?
Mit welchen Pairs handelst Du diesen Ansatz noch, und gibt es vielleicht auch ein Pair mit einigermaßener Vola, wo es sich nicht rentiert?
@ chatterhand
Ob diese Vorgehensweise das Ei des Columbus ist? Ich wollte eigentlich heute nix mehr tun hinsichtlich Strategien etc., aber da muß ich doch noch mal wieder Charts checken.
Gruß
Bo10a -
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