Original von chatterhand
Mir fehlt bei diesem System der Einsatz und Gebrauch des gesunden Menschenverstandes.

und dieser müßte sagen weg vom 60min, gleichzeitig den candlewatcher einstampfen.
für einen vernünftigen bezahldienst braucht man einfach einen realtime chat um in sekunden auf den markt reagieren zu können, das haben andere anbieter bereits perfekt gelöst.

gruß rammstein

ich möchte hier nicht zusätzlich in offenen wunden rumbohren, aber doch zumindest eines aus eigener (leidvoller) erfahrung anmerken:

ich habe 3 jahre meiner bisher 8-jährigen traderlaufbahn damit verbracht, an einem handelsansatz festzuhalten, mit dem ich vorher 3 jahre sehr (!) erfolgreich war (im aktienhandel). ich versuchte ihn immer wieder zu modifizieren und die immer seltener werdenden (für den ansatz) guten set-ups zu finden. am ende half das alles nichts und ich musste erkennen, dass ich einen gänzlich anderen ansatz (und markt) finden musste, um weiter erfolgreich traden zu können (bei mir war das dann der wechsel vom aktien- zum futureshandel).

das ganze hatte für mich zwar keinen nennenswerten finanziellen schaden (nix mehr verdient halt), aber einen großen psychologischen für mein trading (die leichtigkeit war weg), den ich bis heute mühsam auskuriere.

in diesem sinne denke ich, man sollte sich sehr gut überlegen, wielange man an einem handelsansatz (timeframe) festhalten will, der nicht mehr richtig funzt („centurio – eine neue ära beginnt“ wurde vor 20 monaten verkündet).

gruß itsmie

Mir fehlt bei diesem System der Einsatz und Gebrauch des gesunden Menschenverstandes. Möchte das nicht erneut ausführen, ich denke amazon hat das schon sehr anschaulich dargestellt.

Sicher können mit dem üblichem Backtesting Parameter für ein bestehendes System optimiert werden. Sicher kann im Rahmen eines Systems damit sogar der Bereich, der Gewinn und Verlust trennt, ermittelt werden. Unter Beachtung eines (meist höheren als üblicherweise angenommen) Mindestmaßes an Sachgerechtigkeit wird man dabei nicht mal von allzu vielen Illusionen des Zufalls genarrt.

Aber die System-Struktur der Regeln kann dabei nicht weitgehend genug geändert werden, weil dadurch die kombinatorische Komplexität grundsätzlich unbeherrschbar würde. Alleine durch die darum erforderliche Auswahl der zu untersuchenden Backtest-Szenarien findet wieder ein diskretionärer Einfluß statt (zwar nicht auf Einzel-Trade-Ebene, aber auf das System als Ganzes, insbesondere im zeitlichen Verlauf durch Folge-Optimierungen). Die prinzipiell zu erwartenden Test-Resultate sind großteils mit der Struktur des Systems und einer Vielzahl implizit angenommener statistischer Eigenschaften von Kurs-Zeitreihen vorgegeben.

Die wesentliche Qualität sollte in ein System vorab durch seine Struktur hinein konstruiert und nicht erst später hinein zu optimieren versucht werden. Das Traurige ist, daß alle halbwegs sinnvollen Systeme (nicht nur beim Trading, sondern auch in vielen anderen Bereichen) sehr empfindlich und meist schwierig voraussehbar auf minimale Änderungen im strukturellen Aufbau reagieren. Sehr schnell sind auch die den Algorithmen zugrunde liegenden mathematischen Voraussetzungen verletzt, daß viele für die ursprüngliche Struktur geltende Folgerungen obsolet werden.

Auch die geliebte KISS-Maxime hilft nicht immer, da manchmal gerade ein vollkommen untergeordnet erscheinendes Strukturelement wesentlich bedeutender ist, als die sofort augenfälligen. Die komplexesten Systeme sind in der Natur die Lebewesen, die eben gerade überhaupt nicht einfach sind und auch nicht optimal - alleine schon, weil es außer der Fähigkeit in ihrer ökologischen Nische zu überleben, nicht mal eine allgemeine Definition für ein Optimum im Leben gibt. Sie haben aber alle eines gemeinsam: Unmengen ineinander verschachtelter und übergreifend miteinander wechselwirkender unterschiedlichster Regelkreise.

Regelwerke sind gut, selbst einfache helfen (bei ihrer Beachtung !!) schon gegen schwerste psychologisch bedingte Tradingfehler. Im kurzfristigen Trading muß zum Schlagen der Profis mit genug Kapital, Theorie, Technik und Manpower aber schon noch ein tüchtiger Schuß Extra-Rafinesse eingebaut werden.

Man sollte dabei bedenken, daß auf einigen Märkten der allergrößte Teil der Trades von Händlern (bzw. ihren Systemen) ausgeführt wird, die keine hintergründigen wirtschaftlichen Ziele verfolgen, sondern nur der Verfeinerung ihrer Systeme im Kampf gegeneinander dienen, bei Transaktionskosten nahe Null. Diese wahren Experten kennen alle die zugrunde liegenden Theorien sehr gut, haben genug Datenverarbeitungstechnik und Software für ihre Ziele. Sie haben an den führenden Bildungseinrichtungen studiert und wechseln die Arbeitgeber in der üblichen Job-Rotation, so daß es dort kaum Geheimnisse gibt. Da wird man ungenügend vorbereitet (also auch nur etwas weniger als der state-of-the-art) sehr gerne gesehen, nämlich als Futter, um diese Spielzeuge der wahren Haie zu bezahlen.

Sun-Tsu (chinesischer General vor 2.500 Jahren) sagte:

Wenn Du die Anderen und Dich selbst kennst,
wirst Du auch in hundert Schlachten nicht in Gefahr schweben.
Wenn Du die Anderen nicht kennst, aber Dich selbst,
dann siegst Du einmal und verlierst einmal.
Wenn Du aber weder die Anderen noch Dich selbst kennst,
dann wirst Du in jeder einzelnen Schlacht in großer Gefahr sein.

@ hintman

Nach dem Erhalt der letzten Email, nur die Bemerkung:
ich habe noch nicht mal behauptet, daß die gestrige Position am Stop gescheitert ist; ich habe mit meiner Auflistung im vorherigen Posting ganz was anderes gemeint. Dann sage ich es eben etwas deutlicher:

Wenn ich ein System hätte, das mich nach einer 100 P Bewegung bei einer eher niedrigen Vola mit einem SL von 11 P in eine Position schickt und es ebenso unwahrscheinlich ist, daß die Impulsbewegung sofort und zügig weitergeht (nur in diesem einen Fall hätte die Position Aussicht auf Erfolg gehabt) ,wie es unwahrscheinlich ist, daß man mit diesem geringen SL nicht per Zufall rausgeworfen wird, dann würde ich mein System über den Haufen werfen; vor allem wenn mein System mich ständig in solche ähnlichen Positionen drängt, die nur in unwahrscheinlichen Fällen funktionieren werden bzw. unter bestimmten Marktbedingungen.

Sieh es dir doch an, was los war, als fast alle deine Trades so ab dem 20. Mai erfolgreich waren. Es war in allen Underlyings ein deutlicher Volasprung nach oben. Als das anfing zu stagnieren und dann runterzubröckeln, stapelten sich die Verlustrades. ISt doch auch logisch, daß Breaks nur erfolgreich sein können, wenn nach dem Break noch was läuft, und zwar auch noch in der Form, daß man vorher nicht rausgeworfen wird.

Mal ehrlich, Michael, das was ich jetzt hier poste, müßtest du doch selber wissen.


gruß amazon

Guter Beitrag!

Backtesting an sich ist nicht schlecht. Man kann dabei aber sehr große Fehler machen.
Und wenn man sich eine Weile damit beschäftigt, stellt man fest, dass es genau so schwer ist, wie diskretionär zu traden.
Es kommt nur darauf an, was einem besser liegt.
Oft ist auch eine Mischung von beidem die Lösung.

Ich verstehe aber auch immer noch nicht, warum hintman nicht wenigstens einmal die Art des Backtestings hier vorstellt.
Mir wirft er immer vor, dass ich hier nichts "gebe" :D, aber selber hat er dieses Geheimnis wahrscheinlich im Tresor eingeschlossen?

So einzigartig kann es doch wohl nicht sein.
Und noch einmal:
Sollte wirklich immer noch die Absicht eines späteren bezahlten Signaldienstes dahinter stehen, dann vergiss die Idee am besten wieder!

Du weißt doch selber sehr gut, dass man einem Trader die besten Signale liefern kann, und dass die Umsetzung meistens scheitert.
Traden ist zum allergrößten Teil Psychologie.
Und dabei kannst du keinem mit deinen Signalen helfen.

Hoffentlich habe ich jetzt nicht wieder "produziert"?

Ich halte es immer noch für eine gute Idee, mehrere Zeitebenen zu betrachten und die Hauptzeitebene danach in der Gewichtung der Position und in der Größe des SL zu modifizieren, auch wenn Hintman das bei einem anderen Posting nicht gut fand.
Die Einfachheit eines Backtests sollte keine ausreichende Begründung sein, um keine weiteren Ideen hinzu zu nehmen. Es spricht nichts gegen eine teilintuitive Einbindung zusätzlicher fundiert erklärbarer Zusammenhänge.

Es gilt im allgemeinen: Einfache Dinge in der Realität sind in einem geistigen Modell oft nicht einfach. Beispiel ist das Dreikörperproblem (Wie bewegen sich 3 Körper unter dem Einfluß ihrer Schwerkraft?), daß in der Natur nicht nur von 3 Körpern, sondern von Aber-Milliarden fortlaufend gelöst wird, aber als mathematisch geschlossene Formel unlösbar ist. Ab einer bestimmten Problemgröße wird alleine schon die genaue Beschreibung des Problems größer als das Problem selbst (Z. B. ist die externe Speicherung des Genoms viel größer als das Genom selbst.), von der perfekten Lösung des Problems mit beschränkten Ressourcen an Platz und Zeit ist da gar nicht zu reden.

Man sollte den Mut haben, sich von der vermeintlichen Sicherheit durch die vermeintliche Genauigkeit eines zu sehr vereinfachten Modells zu lösen, aber gleichzeitig wahrscheinliche Verbesserungen aufzunehmen. Die Japaner können sowas besser als die Leute im Westen, da sie mehr mit ganzheitlicher Betrachtung leben können. (So haben sie z. B. die Fuzzy-Logic schon frühzeitig in sehr viele Dinge eingebaut, obwohl sie wegen theoretischer Fragen ihrer Fundierung im Westen durchaus negativ diskutiert wurde.)

Es fehlt meist nur ein kleiner Ruck, und schon kann jeder von anderen Tätigkeitsgebieten und anderen Leuten das Beste im Denken für sich selbst übernehmen. Einstein sagte dazu mal sinngemäß, daß man sich auch von Dingen, die einen Jahre des Lebens gekostet haben, lösen können muß, um weitere Fortschritte zu erreichen. (Ist dann sicher ein größerer Ruck, um den es hier aber gar nicht geht.)

@ hintman

Nach einer 100 Punkte Bewegung bei einem Markt, dessen Volatilität sich im historisch gesehen untersten Viertel bewegt, eine Position zu eröffnen ist mehr als mutig, aber mag ja Programm sein. (Das muß man wirklich mögen, nur auf Century Breaks auszusein.)
Nach einer solchen Bewegung jedoch nicht davon auszugehen, daß man mit 11 Punkten SL, was ich im Bereich des zufälligen Marktrauschens ansiedeln würde, hinausfliegt, finde ich dann schon übermütig.
Und das hat sich im Backtesting wirklich als günstig erwiesen. Ich kanns mir immer gar nicht vorstellen; besser gesagt, meine Skepsis gegenüber solchen mechanistischen Ansätzen wird dadurch nicht geringer.

Ich will dennoch noch einmal die Frage in Erinnerung rufen, ob das 60min Fenster für diesen Markt geeignet ist?!

gruß amazon

Ja, danke!
Habe jetzt schon mehr Bewertungen als hintman, jetzt muß ich goso noch knacken!

Hey Eddie,

habe Dir wie gewünscht eine "1" verpasst!!!

Ich hoffe das Dein roter Balken bald so lange ist, dass Du mit einem "Hengst" konkurrieren und eine "Stute" damit beglücken kannst.

P.S. Musste mal wieder einen Beitrag verfassen, damit ich in der Mitgliederliste nicht ganz nach Unten durchgereicht werde.

Es gibt doch einen guten Spruch dazu:

Verändere nie ein gut laufendes System! Und vice versa!

Edit: Es könnte sich auch bei hintman im Moment um das ach zu menschliche Problem handeln:

Ich will recht haben!

Wieder ein Besserwisser !

Ich hätte nicht die Nerven das Kursziel so weit weg zu legen. Ich meine 100 Punkte Abstand oder mehr. Ist man da nicht zu gierig ? Dann dreht der Markt kurz vor dem Kursziel und man wird gerade noch zum BE-Niveau ausgestoppt. Und falls das Kursziel einmal erreicht wird dauert es bis dahin oft mehrere Tage, das heißt ich bin in dieser Zeit handlungsunfähig was einen neuen Trade angeht. Strapaziert man da nicht eine Stundenkerze zu sehr, wenn man sie für eine Kursbewegung über mehrere Tage verantwortlich macht ?

Frage: ist man nicht erfolgreicher wenn das Kursziel zB nur halb so weit weg liegt ? Weil ganz ausreizen läßt sich ein Ziel ja selten.

Grüße.

@ amazon95

Sehr gute Beobachtung.

@ Hintman

Vielleicht kann man den Einstieg auf eine Marke innerhalb des Zeitraumes legen, vielleicht sogar mit einer Kurve innerhalb des Zeitraumes vorab anpassen, so etwa zu lesen: wenn Zeit bis, dann Position einnehmen bei. Würde eine hübsches Bild abgeben und wäre eine echte Neuheit mit aller Information über Kurs- und Zeitdimension. (Vorab gleich einen Rückzieher vor allen Leuten, die die Zeitdimension für nur beschränkt wichtig halten.)

@ Hintman

Wollte Dich nicht zu wahl- und ziellosen Zoomorgien drängen, sondern diskretionäre Elemente durch zusätzliche Zeitebene verringern. Bei der Bestimmung eines zutreffenden CRV wird ja auch eine Reihe von Annahmen über grundsätzliche Kurs- und Volatilitäts-Eigenschaften gemacht. Die Idee mehrerer Zeitebenen ist weder neu noch originell, auch nicht von mir und mit IT einfachst umzusetzen. Beim Backtest kann man das einfache System und das zusätzliche Tuning getrennt betrachten.

@ hintman

ZUm gestrigen Long noch mal. Ok, du hast natürlich recht, du hast ja keinen Entry, der an einer bestimmten Marke orientiert ist, sondern durch die Zeitperiode gesteuert wird und damit gewissermaßen auch zufällig erfolgt. Ja und dann ist es sicher mal besser mal schlechter, davon abzuweichen und mal früher mal später rein zu gehen. (Ich hatte meine eigene Vorgehensweise im Kopf, bei der es immer einen theoeretisch besten Einstiegspunkt gibt, von dem abzuweichen dann bedacht werden muß.)

gruß amazon

Original von rob68

Original von amazon95

In 'Erwartung einer technischen Gegenreaktion' zu traden ist in etwa so begründet wie in Erwartung von Regen einen Schirm mitzunehmen. Es kann regnen oder auch nicht; also nicht über Verluste wundern, sondern traden was man sieht, nicht was man erwartet.

Dem kann ich nur zustimmen. Warum auf eine Korrektur traden?

Man kann nicht nur vollständige Trends traden, auch wenn Sie langfristig bei einfachem Handling gewöhnlich den größten Gewinn versprechen. Man kann auch isolierte Impuls- und Korrekturbewegungen oder nur den unmittelbaren Ausbruch traden. Es geht bei allen um Wahrscheinlichkeiten, nur sind die daraus folgenden Muster für die Stops, das Positionsgrößen-Handling und die Ausstiege verschieden. Trendfolgen ist selbstverständlich eine gute Technik, aber nicht die einzig mögliche.

Darum ging es aber nicht, sondern um die Frage, ob eine übergeordnete Zeitebene durch Introspektion der Stundenkerze näher untersucht werden sollte. Bei Betrachtung unterschiedlicher Zeitebenen wird selten in allen der gleiche Trend vorhanden sein.

Original von Hintman

Der Stopp ist nicht vom Close abhänging, sondern von der Vola.

Ja, aber gerade die Intraday-Volatilität ist stark schwankend. Das Hineinzoomen in eine Zeitebene unter der Stundenkerze kann dazu nähere Auskunft geben. Ich vermute mal, ohne es jetzt untersucht oder nachgelesen zu haben, das jede Zeitebene für sich eigene Antipersitenz-Eigenschaften hat und wie bei den Kursen auch die Volatilität in der kleineren Zeiteinheit das Bild der großen Bewegung bestätigen oder abschwächen wird.

@Hintman

Ich finde schon das 2 Pkte mehr oder weniger im Systemhandel auch größere Unterschiede bewirken. Vorallem wenn man mit einem sehr engen IS agiert.

Du hast bei diesem Trade, deinen Exit um über 18% von deinem getesteten Exit verändert!

Wäre es nicht sinnvoller das MM/RM etwas "flexibeler" zu gestalten und somit die Möglichkeit zu haben diese, durch den schlechteren Entry entstandene Situation zu umgehen und den Stop dort zu lassen wo er auch getestet wurde?

LG
IM