Forex Trades & Talk

      Divergenz

      Zw. marketindex u. activtrades war keine Arbitrage möglich (beides live-Konten).
      Der Versuch, bei AT eine Position zu eröffnen,nachdem ich ja schon wusste, wohin die Reise ging, scheiterte an der Unwilligkeit des Brokers.
      Ordermaske bleibt offen, nix passiert, und das ne ganze Weile (deutlich länger als der lag).
      Selbst bei Abbruch der Order weiß man nicht, ob die Order storniert wird oder nicht, da diese "gerade an den server übermittelt wird".
      Die wollen sich also erst in aller Ruhe angucken, ob der Deal sich lohnt. Der Kursverlauf an sich wird relativ gleich angezeigt, allerdings mit lag.
      Z.B. fangen die Kerzen später an als bei marketindex. D.h. auch, dass mit pending orders das Problem wohl nicht besteht, es wird halt dabei die Order sofort abgewickelt und die ganze Geschichte zeitversetzt angezeigt.
      "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher

      Warum genau, weiss ich nicht, ich vermute mal Kapazitätsprobleme wenn das Datenvolumen plötzlich um mehrere Grössenordnungen ansteigt. Und wenn man eh schon an der Grenze ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das Probleme macht. In den letzten Jahren ist die Datenmenge ja explodiert. Ende 2007 zB war AAPL ca. 100KB pro Tag auf meiner Festplatte, jetzt sind es mehrere MB (nur Trade und BBO Daten). eSignal schickt ja auch jeden Tick einzeln. Die haben zig-tausende Instrumente, ich vermute wenn man die Kapazität um Grössenordnungen erhöhen will, reicht es nicht, ein bischen die Hardware upzugraden. Die brauchen sowieso für alles prinzipiell ewig. Ist halt auch ein billig-Datenfeed.

      Bei MB-Trading war es so, dass die Daten ordentlich Lag hatten, aber die Ausführungen trotzdem markt-nah, was mMn auf Überlastung der Daten-Server hindeutet. Aber die haben (zumindest in FX) sowieso ganz andere Probleme.

      3 Sekunden Verzögerung kann man bei Bezahl-Datenlieferanten wie eSignal auch schon mal haben, während sehr aktiver Phasen. Manchesmal ist es besser, manchesmal schlechter. Auf MBTrading Daten kann man sich auch nicht verlassen, da ist bis 1 bis 2 Minuten nach den News höchste Skepsis angebracht.

      @ Vikke

      Hast du einen Live-Account bei Alpari-UK, oder beruhen deine Beobachtungen aufgrund einer Demoversion?

      @ pips

      Ich kann mir nicht vorstellen, dass Vikke´s und deine Beobachtungen sich auf den realen Plattformen nachvollziehen lassen. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, zu denen manche Anbieter (speziell bei wichtigen Nachrichten - z.B. Non-Farm-Payroll) tatsächlich um einige Sekunden in der Kursstellung hinterher waren. Dies war aber etwa 2004 und ermöglichte selbst uns Privattradern Arbitragetrades (heiho - wie geht´s dir?). Hat sich aber relativ rasch erledigt. Eröffne sofort bei jedem "Verdächtigen" ein Konto, wenn ich "sichere" Gewinne abschöpfen kann.

      Kaum zu glauben wie stark Alpari UK hinter den Oanda Kursen hinterherhinkt. Habe im EURO einen Fill bei 3188 bekommen, da war Alpari noch bei ca. 3170, kam dann erst ca. 3 Sekunden später dort an. Das hatte ich heute öfter, nur so deutlich wie bei solchen Spikes ist es seltener zu erkennen.
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      Perfect Trader schrieb:

      Die Mahner hätten Recht, wenn die Regulierung die Zusammenführung aller Geschäfte an einem einzigen Börsen-Platz erzwingen würde. Da im Kapitalismus aber das Prinzip der Vertrags-Freiheit gilt, kann dieser volkswirtschaftlich bestmögliche Zustand nicht herbei geführt werden - übrigens ein Beispiel von vielen, wo eine zentral determinierte Wirtschaft den zerspilitterten Partikular-Interessen von Kleingeistern weit überlegen ist.

      Das hat nix mit Vertragsfreiheit zu tun, sondern mit völkerrechtlicher Staatssouveränität. Dieser FX-Börsenplatz müsste ja von allen akzeptiert werden - das funktioniert so gut wie die Tobin-Steuer. Was dein Loblied auf eine effiziente Zentralverwaltung angeht, will ich mal an Dodd-Frank erinnern und die damit einhergehende Fifo-Regel. Da find ich doch Wettbewerb besser - Wettbewerb um die besten Ideen ;)
      If you don't bet, you can't win.
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      - Larry Hite -

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      - einer, der Bescheid weiß -

      PT: davon bin ich nicht wirklich überzeugt. So wie es zZt ist, ist der OTC-Markt viel wettbewerbsfähiger. Hauptursache ist meines Erachtens die Umwandlung der Börsen in profit-orientierte Unternehmen und die Defacto-Oligopole. Wenigstens scheint die EU den DB <-> NYSE Merger zu verhindern, sonst gäbs ja im Terminmarkt überhaupt keinen Wettbewerb mehr.

      Ein mir bekannter Trader, der von FX Futures- zurück zum Spothandel wechselte, meinte zu mir vor einiger Zeit auch, dass die Kosten im Future höher seien. Slippage sei auch nicht zu verachten und würde dort höher ausfallen. Ich weiß nicht, in welchen Kontraktgrößen er handelte (ich vermute im "normalen" Privathändlerbereich). Ich werde ihn diesbezüglich noch mal genauer "anhauen".

      Jedenfalls hat Goso recht mit
      ich bin mir aber nicht so sicher ob diese Kasper wissen wovon sie reden,
      wenn sie meinen, Futureshandel sei dem Spothandel (bei vernünftigen Anbietern) dringendst vorzuziehen. Das ist Quatsch.

      Irgendwelche "Mahner" meinen immer, dass man FX nur über Futures handeln soll, ich bin mir aber nicht so sicher ob diese Kasper wissen wovon sie reden, Liquidität daraus resultierend Spreads und u.a. deswegen relativ hohe Transaktionskosten spielen bei diesen Aussagen offensichtlich keine Rolle! Der 6B ist für die Rundablage, das geht am FX Spot Markt wesentlich günstiger, von den Crosses rede ich erst gar nicht, zum Kotzen!

      goso, dank österr. Steuergesetzgebung zum Zins- und Indexfuturehändler mutiert