ich kenn mich mit programmierung nicht aus, habe aber eben gesehen, dass es auf TS schon eine vorgefertigte BBD-Breakout strategie gibt. vielleicht lässt sich darauf aufbauen...

Eigentlich sieht euer Vorgehen sehr wissenschaftlich aus; ist aber im Grunde in diesem Fall nichts anderes, als der verzweifelte Versuch der Menschen das Chaos in den Griff zu bekommen.

Dabei neigen Menschen dazu, einen Sachverhalt immer komplizierter zu gestalten, so dass die Sache im Endeffekt scheitert.

Das die BB bei amazon z.B. so gut funktionieren, liegt einzig und allein daran, dass er sie gut deuten kann. Bei jemand anderem könnte das ein ganz anderer Indikator sein.
Das heißt, hier ist eine sehr große diskretionäre Komponente enthalten, die ihr nicht programmieren könnt.
Zumindest wird im Endergebnis diese Komponente fehlen, womit auch der Erfolg ausbleiben wird.

Meiner Meinung nach ist es nur sinnvoll KISS-Ansätze zu programmieren, weil dort der diskretionäre Anteil nicht vorhanden ist.

Aber lasst euch nicht von der Arbeit abhalten, sollte auch nur ein kleiner Denkanstoß sein.

@ american

prorealtime erlaubt einen 30 Tage free-trial. Ansonsten sind die auch nicht besser oder preiswerter als andere. Mit VC sollte es aber auch gehen.

Kann ein kurzfristiges "Zucken" nicht durch die Nutzung vom Minimum/Durchschnitt der letzten n Tage und einer darauf aufbauenden Minimal-Änderung vermieden werden?

@ amazon95

Die Anmerkung bezüglich der Asymmetrie der BBD verstehe ich nicht richtig. Sowohl bei der Berechnung der Bandbreite als Zeichen der Verengung als auch bei der Nutzung der Linie im Verhältnis zum Kurs wird die Lage der SMA-Mittellinie nicht explizit beachtet, also keine Symmetrie vorausgesetzt.

@ american

Im letzten PDF werden die BBD zwar als Systemkomponente erwähnt, ihre Anwendung taucht aber später nicht mehr auf. (wie z. B. im ogu's Posting vom 19.10.2006 19:50 angedacht)

Ansonsten will ich nicht wieder nerven mit der stärkeren Fokussierung auf die Zeit um die News-Events. Der FGBL macht da die meisten Ticks, die im 60-min-Frame keine auch nur annähernd ähnlich großen Folge-Moves nach sich ziehen.

@ american, ogu

Beim Programmieren der BBD ist leider noch ein Aspekt eventuell problematisch oder zu bedenken:

Der Eindruck, daß die Bänder so scheinbar symmetrisch auf- und zugehen, beruht ja durchaus auf einer optischen Täuschung.
Wenn die Bänder etwa Expansion anzeigen und dabei aufklappen, so verändern sich die Werte für das obere und untere Band unterschiedlich, nämlich in Abhängigkeit davon, ob es auf long oder short geht. Schuld daran ist die Steigung des MAs.
Wenn also die Stdv als eigentlicher Expansionsindikator steigt und nun auf- und abgetragen wird, wird bei einem steigenden MA das untere Band weniger stark seinen Wert verändern als das obere; bei einem sinkenden MA entsprechend umgekehrt.
Bei der Kontraktion dann das gleiche nochmal in umgekehrter Richtung.
Das Gehirn gleicht das gewissermaßen aus; ein Programm könnte Schwierigkeiten haben, wenn man mit Schwellenwerten arbeitet.

gruß amazon

@american

die grauen baender sind die KC - seht man halt schnell und einfach so eine phase. bei den bb sieht man es hinter her auch (nicht im jeweiligen zeitung s.h. farbe der baender), aber wenn die bb < KC bin ich mir halt sehr sicher

gruss

ogu

@american

zu 1)
also wollte nur bei deiner terminologie bleiben, bei mir ist der"Ausstiegstrigger Initial:", der IS.
sprich,beim ersteinstieg long ist bei dieser candle IS (low - 1tick), danach kommt der ausstiegstrigger - aber bei all dem ist immer der maximale stop 2 * ATR(14). dies soll die absolute absicherung sein, falls, wie du schriebst, die candle sehr lang ist und somit weit weg.
desweiteren ist das riskmanagment zu beachten (die 1%) bzgl. unserem maximum exit von 2 * ATR (14) !!!

der IS aufgrund von Ross " as the most profitable trades never retrace below the breakout price.
If the low of the daily breakout bar is broken on a closing basis, it was a false
breakout and you need to exit the trade as soon as possible. A false breakout requires another breakout bar above the most recent high before a long entry — vice-versa for a short entry."

also falls erstteinstieg der IS unter dem low ausgeloest wird, naechste ausbruchcandle abwarten.


zu 2) der normale ausstieg ema (10)+/- 1 tick, aber wiederrum maximum atr...

ich sehe diesen ATR stop als maximum und andere vorgaben (EMA, low der candlle etc.) muessen geringer als dieser sein.

bin noch nicht so richtig gluecklich damit, da mit den stops aber auch ATR vom hoch relativ viele punkte abgehen (ob ema , chandelier exit ...)
tja, das gute alte exit problem - wie steht es exits nicht nur zur gewinnabsicherung sondern trailingstop maessig? sollten wir im hinterkopf fuer das feintuning haben.

hoffe 1 ) und 2 ) sind nun klar - vielleicht ist besser wenn wir schreiben: grundsaetzlich ist der maximale stop 2*ATR(14)

oder was meinst du dazu?

desweiteren, warum 14 stunden atr, ist das ein tag oder sind kuerzere besser? warum hast du den ausgesucht?

am beste schreiben wir zur besprechung immer hin (wie du es gemacht hast), welche phase wir meinen.

zu neutral:

trading-naked.com/JoeRossGimmeeBarSetup.htm
trading-naked.com/library/JoeR…ingManual_C14_110_115.pdf
trading-naked.com/Articles_and_Reprints.htm


What are the characteristics of the Keltner Channel? In sideways
markets, the band distance narrows due to falling volatility.

keltner nehme ich, da er einmal im adtf teil beschrieben wurde und auch gut fuer diese seitwaertsphasen bei mir funktioniert. mit den gimmebars habe ich dies kombiniert. du hast natuerlich recht, dass dies eine vola arme zeit anzeigt. es zeigt mir halt relativ einfach eine neutrale phase an und dass ein ausbruch bevorstehen kann (BB > KC), nicht muss.
ansonsten ist es schwierig, eine neutrale phase programmmaessig und KISS zu bestimmen. wenn ich die steigungen der BB nehme, ist das nur ein geflattere. und einzelne kerzen mit band zeigen einiges an, aber nicht ueber einen zeitraum.
vola starke zeiten UND neutral werden dabei leider nicht einbezogen?!
ne idee?
regressiongeraden und band?
oder sma20 und ema 10 schwanken nur in der x breite/atr voneinander?!

sma 20 und 1.5 atr werde ich mal probieren.

prima, wenn du das in vc umsetzt. die baender/steigung kannst du dann farblich gestalten. kast diir dadurch auch immer die einzelnen phasenzustaende programmieren

gruss

ogu

@american

lass uns erst mal diese beiden phasen, welche ich reingestellt habe durchgehen

4.1 Expansionsphase
Einstiegstrigger: Cross EMA x SMA zum Close UND long High > BB Top; short Low < BB bot
Einstiegsfilter: long Close>Open; short Close<Open
Einstiegsorder: buy/sell market zum Close
Reentry Trigger: close ober-/ unterhalb EMA (10) nach Exit UND long High > High vorhergehende Candle (umgekehrt Low)
Reentry Filter: long Close>Open; short Close<Open
Ausstiegstrigger Initial: long Low – 1 Tick, short High + 1 Tick
Ausstiegstrigger: EMA(10) +/- 1 Tick => Maximum Hoch/Tief +/- 2*ATR(14)
Ausstiegsorder: buy/sell stop


nun, schau mal was du davon haelst

gruss

ogu

@ xyxyber

Deine Aufmunterung ist sehr nett, aber da bin ich mal ganz ökonomistisch.
Ich denke, daß ich weiß, daß ein Algorithmus gebaut werden muß durch die Verknüpfung logischer Operationen, daß man also sehen muß, daß man den Gegenstand (hier BBD) daraufhin übersetzbar macht.
Wenn ich jetzt anfangen würde, das selber umsetzen zu wollen, würde das ein derartiges Mißverhältnis von Aufwand und Nutzen zeitigen, daß es schlechterdings unverantwortlich wäre. (Ich würde ja auch niemandem anraten, etwas in eine Sprache zu übersetzen, die er nicht kennt, bewaffnet nur mit Wörterbuch und Grammatikregeln, auch wenn er prinzipiell wüßte, wie mans machen könnte. Das sollte dann doch jemand machen, der die Sprache beherrscht.)

gruß amazon

@ amazon95

Die meisten Sprachen der Chart-Programme sind so einfach, daß sie auch ein Nicht-IT-Fachmann ganz gut in den Griff bekommt. Versuchs ruhig mal, kann nichts schaden. Nach kurzer Einarbeitung ist man ziemlich schnell wieder bei den inhaltlichen Fragen des Tradings, die einem ein Fremder eher weniger abnehmen kann.

kurz zum programmieren:

basisdef.:
BB top ist BB oben, dito BB bot;
zeitpunkt: t(0) ist jetzt, somit t(+1) ist der folgende zeitpunkt und t(-1) der zurueckliegende, t(-2) sind folglich zwei zurueckliegende sprich vorletzte

aufklappen: steigendes BB top und fallendes BB bot
BB top (t(-1)) < BB top (t(0)) UND BB bot (t(-1)) > BB bot (t(0))

kontraktion: fallendes BB top und steigendes BB bot
BB top (t(-1)) > BB top (t(0)) UND BB bot (t(-1)) < BB bot (t(0))

synchron: stiegendes BB top UND steigendes BB bot fueer long (entsprechend short)
BB top (t(-1)) > BB top (t(0)) UND BB bot (t(-1)) > BB bot (t(0))

fuer die neutralphase habe ich fuer die version folgendes:

4.4 Neutralphase
Einstiegstrigger: Gimmee Bar
Einstiegsfilter: BB < KC und Kontraktionsphase sollte vorbei sein
Einstiegsorder: buy/sell market zum Close
Ausstiegstrigger Initial: Gimmee +/- 1 Tick,
Ausstiegstrigger: SMA(20), danach gegenueberliegendes BB
Ausstiegsorder: buy/sell stop

KC = Keltner Channel (20, 1.5)

@american

werde bald die anderen vorschlaege reinstellen zum diskutieren

gruss


ogu

ps.: hoffentlich habe ich jetzt in der schnelle keine fehler reingedaddelt

@ american

Mit dem Programmiergedanken beschäftige ich mich hin und wieder auch. Da ich aber nicht die geringste Ahnung vom Programmieren habe, hält das nicht lange an.

Bei den BBD müßte das aber mit dem Algorithmus gar nicht so schwer sein. Im Grunde bestehen die BBD ja aus einzelnen Punkten. Diese lassen sich in ihrer Relation zueinander ziemlich leicht beschreiben mit > <. Verknüpft man dann beide Bänder jeweils miteinander, müßte sich das doch beschreiben lassen. Also etwa so:

Das Aufklappen zB wäre: BBD+ x2 > x1 [UND] BBD- x2 < x1
Die Kontraktion BBD+ x2< x1 [UND] BBD- x2 > x1

Synchron wird etwas komplexer, weil man beide Richtungen haben muß; geht über den MA nach diesem Schema aber auch. Am schwierigsten ist eher neutral.

Falls du es von irgendjemandem programmiert haben solltest, würde ich mich freuen, es zu wissen.

gruß amazon

moin,moin,

ich benutze zwar investox erst seit kurzem, aber ich werde mal versuchen das regelwerk zu programmieren.

vielleicht gewinnt man dann aus dem backtest erkenntnisse wie das system längerfristig funktionieren würde oder zumindest ob andere parameter bessere ergebnisse bringen würden.

gruß rammstein

hmm, muss ogu da recht geben. meiner meinung nach ist der fx-markt ein eher eratischer markt.... es geht da stundenweise seitwärts und dann auf einmal kommt ein ausbruch, eine steile bewegung setzt ein und kurz danach ist wieder ruhe...

ich weiß nicht ob man da mit deinem system auf 60er basis klarkommt... also prüft das auf jeden fall sehr genau, bevor ihr es wirklich anwendet...

gruß

Chaostheoretisch-statistisch sind für ein erfolgreiches Trading bestimmte Eigenschaften der Zeitreihen erforderlich, damit es "echte" Trends (also mit bestimmten mathematischen Eigenschaften) gibt, die sich rein optisch nur gering von anderen Preisbewegungen unterscheiden. Eine mögliche Maßzahl ist der sog. Hearst-Exponent, der für Aktien und Commodities recht klare "echte" Trend belegt, für die meisten Währungs-Pairs eher keine.

Wenn man noch goso's Aussagen hinsichtlich der genauen Marktbeobachtung und diskretionären Tradings beachtet, so ist von einer sehr starken Verschiedenheit der Märkte auszugehen. Daher ist eine Ausweitung des Systems auf Forex eher nicht naheliegend. Bei Commodities sollte noch beachtet werden, daß die Trägheit und die Reaktion auf Nachrichten für jedes Underlying anders sind und es weniger klar absehbare Opportunities als beim FGBL gibt, der beinahe täglich einen voraussehbaren Zeitpunkt für Marktbewegungen gibt.

Die mechanische Übertragung eines Systems auf einen anderen Markt ist nach meiner Einschätzung eine eher schlechte Idee.

@american

oel, eurusd hat manches mal aber gute spruenge innerhalb einer stunde drin 8o- gold fand ich bei ausbruch noch relativ stabil. kupfer, kakao und sonstige kenne ich mich nicht so aus. wenn das system mal steht, muessen wir wohl mal per "hand" diese bereiche abgrassen und durchleuchten
werde spaeter noch ein paar neue ideen reinstellen zur vers. 2.0

gruss

ogu