hallo

ich kenne mich mit dem fgbl überhaupt nicht aus. ich weiss nur das es etwas mit dem anleihenmarkt zu tun hat.

die trends sehen wirklich nicht schlecht aus.

wer kann mir etwas nachhilfe geben?


gruss

@american

"@ogu
Also diskretionär ist Dein Vorgehen meiner Meinung nach nicht. Um den EMA als reentry zu nutzen, müßte ja vorher der Stop gefallen sein (gilt nicht bei Pyramidisieren, weshalb Deine exits wohl diskretionär sind?) "

diskretionaer im plan nur sofern, falls die letzte candle ein kleine range hatte, nehme ich z.b. die letzten beiden fuer eine range - der rest ist tradingplan...wennnnn bb so, dannn und ema so, dann und close dannn...ud stop so...

stop fallen: richtig, aber wir gehen ja von trend oder aufbrechenden phasen der bb aus. du weisst ja nie im voraus, ob der trend weitergeht oder sich die bb wieder zusammenziehen. wenn du dir diese ganzen ausbrueche ansiehst, dreht der trend fast immer, wenn es ein neues low und ein niedrigeres high gibt (std candle), danach KANN es eine wiederaufnahme des trends geben oder aber eine umkehr. die ausgangsfrage von dir war ja, wie du einen besseren exit finden kannst, damit du nicht allzu viele punkte wieder abgibst. du kommst meist frueher als dein ema oder atr system raus oder aber kannst relativ sicher wieder einsteigen. (auch wenn nach der ausbruchcandle kein neues z.b high in der naechste candle folgt, war es oft ein fakeausbruch und es geht in die umgekehrte richtung oder der trend ist sehr schwach und dreht schnell - stop waere dabei low -1 der vermeintlichen ausbruchscandle und du bist eher raus als atr und ema)
siehe z.b. 21.9. ausbruchscandle short, geht dann eher in die seitwaertsphase ueber etc.


"- diesen immer knapp unter das letzte Tief zu ziehen ist sicherlich möglich, allerdings kommt das meinem Gedanken des low-input tradings weniger entgegen. Muß da noch ausführlicher drüber nachdenken - es gilt das für amazon gesagte."

naja, low input ist es doch immer noch, du nach deiner stundencandle nach den atr oder dem ema schaust oder halt nach dem tief und dann den neuen stop setzt (abhaengig von RM und MM)

@janson
nein, ausser die steigung, ab wann es wirklich stark ausseinander geht. dafuer ist die regel , dass close der candle ausserhalb der bb ist und falls dies eintrifft (und ema 10 kreuzte ma20), biegen sich diese genuegend auf

extrahierende phase: BB top > Ref (BB top, -1) UND BB bottom < Ref (BB bottom, -1)

in worten, der wert des oberen BB muss groesser sein als der vorherige wert des oberen BB - dito untere BB keiner etc.

@timeframe
fraktale zeichnen sich ja durch wiedekehrende muster aus (blumenkohl etc.)
also fuer mich ist jede sequenz"gleich", d.h., wenn ich z.b. im 60 min frame eine seitwaertspahse / bb synchron habe, dann kann es ja sein, dass innerhalb dieser 60 min im 5 min chart oder 2 min etc. eine hohe vola vorkommt.
was heisst dies: ich trade z.b. 60 oder 15 min , eine neutrale phase der bb , kein trend, es sieht langweilig aus,
somit gehe ich auf den 5 oder 3 min frame und dort ist eine hohe vola/swing, aufbrechende baender, ausbrueche , trends etc
ALLERDINGS muss ich damit auch meine stops, gewinnziele und reaktionszeiten anpassen.
aber es kommen die gleichen muster , wie im uebergeordneten zeitrahmen vor (blumenkohl) - bb steigend, trend ausbruch, fakesausbruch, kontraktion, synchron....


gruss und hoffe eine anregung gegeben zu haben bzw. so sehe ich ein wenig die dinge bzgl zeitrahmen

ogu

ist es eigentlich eine rein subjektive entscheidung, ob die sich die bbd noch in der neutralen oder schon in der extrahierenden phase befinden? oder gibt es da einen wert, nach dem man sich richten kann?

gruss
janson

@ xyxyber, american, all

ICh habe hier - um diesen THread nicht zu sehr mit dem Thema Zeitfenster und raktale zu belasten - eine Antwort und eine Quelle eingestellt:

DAX5plus


gruß amazon

Das mit den fraktalen Eigenschaften der Kurszeitreihen ist der Schlüssel zum Verständnis der Timeframe-Diskussion. Mandelbrot führt in seinem Buch Fraktale und Finanzen (zwar sehr interessant, aber kaum unmittelbar programmierbare Handlungsvorschläge), so etwas wie eine fiktive Handelszeit ein, die von der realen Zeit unabhängig ist.

Welche Quellen haben Dich bei Fraktalen im Finanzbereich besonders inspiriert?

@ american

Niemand kann mich ja hindern, zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Wenn ich was wie kleine Vola, kleines Zf gesagt habe, dann ist das schon eine Weile her und hatte seine Begründung in dem Desaster des 60min-Candle-Tradings beim Dax. Das war auch ein erster Ansatz, was aber inzwischen zu völlig anderen Ergebnissen geführt hat.

Man sollte sich mal überlegen, was es denn bedeutet, wenn von den fraktalen Eigenschaften des Kursgeschehens die Rede ist. Und du hast doch mathematisch nun wirklich sehr viel mehr drauf als ich.
Zum einen heißt es, - ganz kurz gemacht - daß das Kursgeschehen in jedem Zeitfenster unterschiedlich, aus einem jeweils anderen Blickwinkel dargestellt wird, daß man also aus jedem Zeitfenster prinzipiell handeln könnte, wenn man denn Signale bekäme und man das 'richtige' weil angemessene getroffen hat. Man könnte auch umgekehrt sagen, die Wahl des Zeitfensters hat etwas Zufälliges. Wenn man also aus lebenspraktischen Gründen die 60min wählt, heißt das nicht, daß die naheliegenden 120 oder 30 Min nicht ebensogut sein können

Und auch das hat was mit den fraktalen Eigenschaften des Kursgeschehens zu tun, die Folge der nichtlinearen Dynamik des Kursgeschehens sind.
UNd nichtlineare Dynamik bedeutet wiederum nichts anderes, als daß sich die Volatilität ständig und dabei durchaus sprunghaft ändert, daß man es also ununterbrochen mit relativen Volatilitäten zu tun hat, mit denen sich die Kurse ändern:

Ein Beispiel (auch wenn es jedem aus der Praxis geläufig ist), allerdings, nicht ganz threadgerecht, für den Dax; das ist aber egal, da jederzeit für andere ULs das gleiche machbar wäre:
Am 21.9. morgens Dax ATR daily(13) 66 P [daily = 14 h = 840 Min]
Dax von 17:20-19:00 Hoch/Tief 5974 (cmc Kurs) - 5922 = TR 52 P /100 Min
Dax von 19:00-20:20 Hoch/Tief 5921-5941 = TR 10 P/ 80 Min
Dax von 20:20-21:10 Hoch/Tief 5930-5908 = TR 22 P/ 50 Min

=> Dax 17:20-21:10 5974-5908 = 66 P / 230 Min

War also die Basisvola in Form der ATR Daily (ob mit 13 oder 20, die Unterschiede sind unerheblich) am 21.9. historisch in der Tat im untersten Viertel, so kann man das vielleicht in der Zeit von 17:20-21:10 nicht gerade sagen; da wurde die ganze Daily ATR durchgehandelt; aber auch das wiederum mit sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten während der einzelnen Phasen. Und diese Phasen unterscheiden sich in ihrer relativen Volatilität so stark, daß sie kaum in ein Fenster passen. Das wird natürlich nur virulent für jemanden, der diese kleineren Zeiträum überhaupt handelt.

Das Prinzip, daß die relativen Volatilitäten nicht von einem Fenster erfaßt werden können, gelten aber (aufgrund des fraktalen Chararkters) genauso für andere Zeiträume, mit anderen Schärfeeinstellungen (so könnte man Zeitfenster ja beschreiben).

Wenn ich also zB im 5 min Fenster handeln will, kann es sein (und so ist auch so wirklich), daß ich Signale sowhl aus dem anliegenden 2min Fenster (bei Erhöhung der relativen Vola zB bei einer durch die BBD angezeigten Expansion) als auch später aus dem 10 min Fenster (wenn sich die Expansion etwas beruhigt hat, die relative Vola also gefallen ist).
Entsprechendes gilt auch für ein Handeln aus dem 60min Fenster oder sonstwelcher Einstellung.

Was die relative Volatilität angeht, wird niedrigere vom relativ größeren Fenster und höhere vom relativ kleineren Fenster besser erfaßt.

Ich würde übrigens ein Signal aus 60min und ein gegenläufiges aus 5min nicht als Widerspruch sehen, weil beide Zeitfenster was anderes zeigen. Da fällt mir grad das Beispiel Gleitsichtbrille ein: man will ja nicht mit dem Leseanteil übers Meer sehen und mit dem Fernanteil Perlschrift lesen.

gruß amazon

@american

"Der Trend im 60min ist immer noch voll intakt. Einen Test des EMA(10) möchte ich in Trendphasen zulassen, daher war der ATR Stop zu eng. Ich werde die Periode der ATR auf 14 reduzieren, damit sie schneller auf Ausbrüche reagiert. So wäre der Stop bei 117,81 gewesen, ein Test des EMA möglich und ich immer noch im Spiel.
Um Gewinne abzusichern wird weiterhin der EMA(10) Stop eingesetzt, sobald die BBD Phase auf Kontraktion wechselt.
"


wie ich dir schon mal schrieb, nehme ich den ema 10 immer als reentry oder zur pyramidisierung in der trendphase der bb.
ideal ist immer , dass eine candle kurz ueber/unter den ema hinausschiesst, mit der naechsten candle, die zurueck in den trend geht z.b. trend long, candle close pos./gruen und > ema 10 reentry bzw. pyramidisierung. stop ist low - 1 tick dieser "zurueckcandle".
fuer dich - ohne diesen dikretionaeren teil - kann ich mir vorstellen, dass du z.b. in der trendphase sagst, ich nehme z.b. ema 15 hinzu: wenn die ema 10 durchbrochen werden alarm, bei ema 15 sicher raus.
denn wenn die richtung wirklich dreht, dreht auch der kuerzere ema 10 schneller zum ema 15 , bist aber noch vor dem ma 20 raus. wenn der trend weiter geht, nivelliert sich alles, und ema 15 ist wieder zwischen ema 10 und ma 20.
nur so eine idee fuer dich, wenn du nicht diskretionaer traden willst und waere alles noch in deinem trendsystem.

gruss

ogu

Die Entscheidung für das 60-min-Timeframe aus dem Grund, neben dem Traden auch noch andere Aufgaben im Leben auf die Reihe zu bekommen, ist ok. Selbst, wenn man Fulltime tradet, sollten für die Wahl des richtigen Timeframes genauere Untersuchungen vorausgehen. So bringt z. B. das Handeln des FGBL im 1-min-Chart keine großen Zuwächse, also bleiben da mit einigermaßenen Abstufungen doch nur noch 5-min und 15-min. (Bitte mich nicht gleich mahnen, daß ich 2 min, 7,5363 min, 10 min und 30 min nicht als große Alternativen erwähne.) Sowohl 5-min als auch 15-min sind von der Anzahl der regelmäßig zu fällenden Entscheidungen als Nebenaufgabe nicht gut geeignet.

Bevor Du den Job reduzierst und mehr tradest, solltest Du Dich zwei Dinge fragen:
1. Ist Dein System, genau so wie es läuft, ausgereift genug und ausreichend lange geprüft, daß es die Einbußen aus dem Hauptjob, einspielt? Mit dem Wegfall von Bezugsmöglichkeiten aus dem Hauptjob ist man auf Bezüge aus dem Trading angewiesen, wodurch sich durch den psychischen Druck die Ergebnisse verschlechtern können.
2. Beziehst Du aus dem Hauptjob für Dein Leben nicht auch wichtige andere Impulse für dich persönlich, die Dir beim Traden vielleicht fehlen würden, wenn Du ganz auf den Hauptjob verzichtest? Bei weitgehend freier Verfügung über die eigene Zeit, ist das Aufrechterhalten des ehemaligens Berufsfeldes für einen kleinen Teil der Arbeitszeit eine gute Idee, nicht allzu stark vom persönlichen Kontakt mit anderen Menschen abgeschnitten zu sein.

Original von american
@stadinski
zu früh raus - nein. Gestern gab es im FDAX ein kräftiges und deutliches reversal, zweiter Test des Tiefs bei 5985. Da diskretionär auszusteigen war bestimmt richtig. Auch mit einem systematischen exit wären die meisten wohl rausgeflogen.

trotzdem fühle ich mich ein wenig wie dein Smily in deinem Avartare...

im 15er DAX ein schöne 1,2,3 Formation. Das nächste Tief ist dann ein Ross Haken. Mal sehen wie es weiter geht, sorry gehört hier nicht her.

bin schon wieder wech.

lg Stadinski

@ american

dem kann ich nur zustimmen, obwohl ich doch die Einstiege dann doch im 15er tf suche. schließlich sind alle einstellungena auf 15 gleich.

aber wie man auch sehen kann - auch gestern wieder - geht man zu schnell raus. da muß ich noch an mir arbeiten, aber lieber einen spatz in der Hand, als ne Taube auf dem Dach, obwohl die Taube sich wohl zu einem Condor entwickelt.

lg Stadinski

geiler avatar american, könnt auch zu mir passen

gruß

@amazon

wenn mann sich den atr im daily ansieht, befinden wir uns am unteren rand der bandbreite der letzten jahre. somit wäre doch ein höherer tf angesagt.