FGBL BBD EMA 60min

      Inverse Zinsstruktur - Nachtrag

      Ganz arg wäre es für die US-Wirtschaft, wenn das erste Anzeichen einer Absatzstockung von US-Papieren in den asiatischen Raum sind und da nur Schuldige für eine volkstümliche Erklärung gesucht werden. Unregelmäßigkeiten kann man überall finden, wenn man intensiv genug danach sucht, aber das verdeckte Phänomen wäre viel schlimmer als die vordergründigen tagespolitischen Spielchen.

      @ ogu

      Habe den Artikel gelesen.

      T-Bonds kann nicht jeder herausgeben, aber Anleihen, die nicht schlechter sind. Die Diskussion über die Wirtschaftskraft der Unternehmen und die nur scheinbar bessere Bonität des Staates diente gerade in der Zeit der New Economy und bei Leuten, die über "Dow 36.000" philosophierten als Grundlage für die Rechtfertigung hoher Aktienbewertungen. Grundsätzlich steckt hinter der Sicherheit von Staatsanleihen das Besteuerungsrecht, dahinter aber wieder die Wirtschaftsleistung. Nur der Staat kann sich zusätzlich durch gezielte Inflation entschulden, so daß Anleihen der Wirtschaft genauere Anhaltspunkte über die eigenen Zukunfsaussichten geben.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „xyxyber“ ()

      RE: Inverse Zinsstruktur

      es geht doch um die 10 jaehrige us bond anleihe , und die kann nicht JEDER herausgeben sondern NUR der staat - in diesem fall die usa (us staatsanleihe/staatspapiere)
      die sec wird wohl dabei, wissend um die groesse und dei schwierigkeiten des marktes, nicht wegen nichts ermittlungen eingeleitet haben.

      s.h. den artikel und nicht den auszug!!!
      gruss

      ogu

      Inverse Zinsstruktur

      Der Hochfinanz ist zwar eigentlich alles zuzutrauen, aber künstliche Anleihenverknappung erscheint nicht schlüssig, da ja Jeder bei Bedarf Anleihen herausgeben kann und langfristiges Geld durch fehlende Konkurrenz der T-Bonds sogar zu Superzinsen kriegen würde. Eher gibt es ein Problem mit der kurzfristigen Kreditnachfrage wegen ungünstiger Konjunktur-Aussichten nach der trotz diverser FED-Tippelschritte nicht gebremsten Inflation bei gleichzeitigen Problemen auf dem Immobilienmarkt.

      Die inverse Zinsstruktur ist genau das, was gegen die beste aller Welten spricht und da haben bisher die Anleihenmärkte immer recht behalten.

      Trader sollen ja keine Kurse vorhersagen, aber ein mittelfristig bearishes Szenario kann man daraus schon bauen. Dafür bietet sich die Nutzung von Optionen noch besser als der Future an.
      @all

      na ja , da sind die 100 jaehrigen us anleihen wohl manipuliert worden - laeuft anscheinend auch dort nicht so trendentsprechend eher aktienindexmaessig ab

      Großbanken verknappen künstlich Anleihen:

      "Seit Monaten liegt die Rendite für zehnjährige Anleihen am amerikanischen Markt unter der kurzfristiger Zinstitel. "Wenn Primary Dealers trotz entsprechender Nachfrage US-Anleihen in ihren Büchern behalten statt sie an potentielle Käufer weiterzugeben, wirkt das kurstreibend mit entsprechend negativen Folgen für die Rendite", erklärt ein Chefanleihenhändler einer großen Bank dazu."

      sueddeutsche.de/,finm3/finanzen/artikel/295/90205/

      gruss

      ogu
      @xenia

      wir haben brutal mist gerechnet - oder mehr ich noch.

      2.6 punkte hat es in 3 monaten gebracht.
      IB: ZN overnight margin $810, mutiplier 1000, ticksize: 0.015625
      d.h. pro tick $15.625,
      somit ist der gewinn: $2600 macht ca. 321 % (bei 2600/810) =)

      oh je, hoeffentlich stimmt das nuuuuuun so ?(

      @american, umstellen auf den tag, wie eddie2 und xyxyber schon meinten,

      scheint ja lukrativ zu sein dieser ZN / ZB markt

      mein dank an stadinski :] ;),
      da ich aufgrund seiner aussaage :rolleyes:ja nur beweisen wollte, dass der fgbl/Zn zu traden ist :D

      gruss

      ogu


      ps.: da muss man aber auf der hut sein mit seinem RM/MM bei einem 1000 multiplier - bei dem einen verlusttrade waeren mal 740 $ weggewesen 8o !!!! RM/MM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „ogu“ ()

      Vielleicht solltet ihr, sofern es auf EOD hinausläuft, oder auch generell, den ZN oder ZB nehmen, um das Overnight-Risiko auszuschalten.
      Viel tun sich nämlich die US-Rentenfutures und der Bund nicht!

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „eddie 2“ ()

      RE: Prozentuale Performance

      @xenia,

      super xenia, so wie ich dich "kenne" - fachlich gut und hilfsbereit. wollte ja nur dass auch dazu etwas erklaert wird. natuerlich muss es die overnight margin (810) sein, voellig korrekt - bin aber nur intraday bisher unterwegs.
      ich wollt ja nur zeigen , dass man mit dem daily gegenueber dem std. bond geld verdienen kann, da stadinski vom bond abriet.
      die 130 % stimmen aufs eingesetzte kapital schon - was dies von deinem persoenichen konto ist, kann ich ja anhand des bsp nicht zeigen - das muss jeder selbst ausrechnen z.b. welches risiko bei z.b. 1 future zu 810$ der emastop oder chandelier oder 2 ATR bzgl . des konto ist. auf jeden fall sollte konto >> margin sein, aber um dies ging es ja nicht.
      relativ hat man in der zeit 130% zum einsatz in 3 monaten, ob ich 5 kontrakte oder 1, oder margin =konto (hoffentlich niemand) oder margin 1/100 des kontos jedes mal einsaetze - veraendert "nur" das risiko.
      aber das kennst du ja alles super gut .
      aber hast du nicht ne prima exitidee, oder sonstige fuers system ? =)
      hast doch soviel ahnung, oder die peaks im stundenbereich,die pieken mich ganz schoen.
      also meine wissende, kram in deinem grossen wissenschatz doch mal im letzten hirnwinkel nach - danke schon im voraus

      gruss

      ogu

      Re: Prozentuale Performance

      Wenn du mehr Gewinn machst mit Tagespositionen als 260% bezogen zum Einsatz in 3 Monaten: Gratulation !

      Mit der korrekten Margin von US$ 810 sinkt die u.g. Performance auf 130%. Ich würde beim
      Futures Trading die Performance niemals auf irgendeine Margin beziehen, das ist einfach nicht
      realistisch. Kontogrösse sollte schon eher die 2 bis 4 fache Margin sein anstatt Konto = Margin.

      RE: Timeframes für FGBL

      @xyxyber

      erst eimal danke fuer die antwort - super.
      hast mich ein wenig falsch verstanden beim exit - muessen keine indikatoren sein. was immer du (oder wer immer) fuer ne idee hast zum exit oder was helfen koennte (new, pattern, kopfstand...aber dann mit bergruendung :P) - bring mit rein.
      den ansatz wollen wir halt kiss halten und ausgang waere die BBphasen. also was koennte von euren /deinen ansaetzen fuer die problematik hier gut herein passen.
      xyxyber, wann kommen solche peaks vor, welche news hierfuer sind verantwortlich, welche wichtig, wie gehst du konkret damit um, wie kann man dies hier einbauen. beim tageschart habe ich ja schon gezeigt, dass diese DORT nicht allzu wichtig sind, da sie sich relativieren - aber 60 min.
      "man darf im Swing-Bereich nach einem falsch mitgenommenen Peak auch mal aussitzen.", aber bei solch einem vorgehen erweitert man den stop bereich gewaltig, wenn falsch ?( 8o, wo setzt man den stop? hast du ein bsp (kleiner chart) - waere prima.

      "Die Peaks sind im FGBL gar nicht schlecht, sie laufen gleichmäßiger ab als in Währungen. Anstatt sie zu verteufeln, muß man sie im kurzfristigen Bereich eher als Chance begreifen, im etwas längeren Bereich kann man sie mittels erweiterter Stops ignorieren."
      beim fgbl habe ich keine entsprechenden intradaydaten, aber beim zn sind oft in 3 minuten die range fuer den 1 std chart gemacht, ufff 8o, wie machst du das im kurzfristigen bereich? und wie zeigt sich die geichmaessigkeit?

      "Ich trade die News völlig unabhängig vom Rest alleine nach der optisch erkennbaren Bewegung mit schnellem Aufstocken von Gewinner-Positionen am Anfang. Wenn ich die Hauptbewegung mit schon 3 aufgestockten Kontrakten falsch erkannt haben sollte, war's das, dann drehe ich auch nicht, sondern bekenne mich dazu, es versaut zu haben, das RM ist hier also" wie erkennst du es, was laesst du zu 3ATR, 2 ticks, 2.0 , wo ist die grenze fuer dei IS?

      "Im Swing-Bereich lasse ich Positionen bis zu 14 Tagen offen, da kann man ziemlich entspannt alles Kurzfristige ignorieren und braucht sich um eine Position auch nur einmal täglich kümmern und muß bei kleinen Verlusten nicht hektisch werden. In der Regel gleicht sich Vieles wieder aus, so daß mir ein nichtmarktbezogener, nur vom Kapital abhängiger Stop reicht."
      gut, aber , wenn du ihn zu eng setzt, bist du im grossen muss auch raus und zu weit und es geht gegen dich, wird es sehr schnell teuer - welche regel (tief/hoch der letzten x tage, der woche etc.) nimmst du dafuer?


      so, jetzt hatte ich eine menge fragen, waere dankbar fuer eine anwort

      gruss

      ogu

      RE: Moin Moin

      Original von Xenia
      260% in ca. 3 Monaten.

      Prozentualer Gewinn bezogen auf die hinterlegte Margin ? Macht das denn Sinn ?

      ( Margin: US$ 405, Gewinn: US$ 1054 )


      du kannst auch die ticks nehmen, ist mir auch egal - wenn du mehr gewinn machst mit tagespositionen als 260% bezogen zum einsatz in 3 monaten gratulation. hast nun eine absolutzahl und eine relative.
      aber es waere schoen, wenn nicht einfach nur knochen hin geworfen werden "macht dies denn sinn" - sag doch dann bitte warum nicht , oder wie besser oder irgendetwas mit begruendung.
      ich hab mir verdammt viel muehe gegeben und auch american hier etwas oeffentlich (wie xyxyber gerne zu recht hat) zu zeigen z.b. zn verhaeltnis std zu day und dies anhand konkreter zahlen und alles fuer den thread haarfein kopiert und ausgearbeitet mit ner menge zeit.
      also bau mit , und nicht macht das sinn, einstieg 116,5 ist besser.......warum?!

      danke schon im voraus

      ogu

      ps..ansonsten habe ich nicht soviel lust weiter auf "knochen" einzugehen, bringt zu wenig effizienz

      Timeframes für FGBL

      Zum Hilfeersuchen bzgl. Exits mittels Indikatoren kann ich nichts beitragen, da ich beim Trading auf News ausschließlich markttechnisch auf das Ende der Bewegung achte und im Swing-Bereich vollständig diskretionär unter Beachtung aller möglichen Informationen (meist textueller Art) vorgehe.

      Das Traden des FGBL in einem 60-min-Timeframe ist zwar auch aus meiner Sicht prinzipiell genauso möglich wie in jedem anderen Timeframe, nur muß die Haltedauer auf mehrere Tage (bis zu mehreren Wochen) hin optimiert werden, da ansonsten durch die stark konzentrierten Bewegungen bei News alles Andere im kurzen Bereich überlagert wird. In diesem Sinn ist der FGBL im kurzen Bereich mit einem 60-min-Chart wirklich schwer zu traden, wenn man aus dem 60-min-Chart Signale für Haltedauern im Bereich einiger Stunden bis weniger Tage ableiten will.

      Bei größeren angestrebten Haltedauern spricht nichts geben den 60-min-Chart, man muß aber recht weite Stops setzen. Dabei kommt die Eigenschaft der volkswirtschaftlichen Trägheit gegenüber den sehr psychologisch ausgerichteten Bewegungen im Aktienmarkt beim Trading des FGBL zu gute, wo sich keine exzessiv langen Trends über nahezu beliebig lange Bereiche ohne Zwischenkorrekturen ausbilden und eine extrem schnelle, wirklich substantielle Änderung der langfristigen Zinsen aufgrund der Forward-Abhängigkeiten verschiedener Zeiträume wirtschaftlich nur unter Schwierigkeiten möglich ist. Die aus dem Aktienbereich bewährten extrem risikoaversen Methoden sind beim FGBL-Swing-Trading eher weniger erfolgversprechend, man darf im Swing-Bereich nach einem falsch mitgenommenen Peak auch mal aussitzen.

      Die Peaks sind im FGBL gar nicht schlecht, sie laufen gleichmäßiger ab als in Währungen. Anstatt sie zu verteufeln, muß man sie im kurzfristigen Bereich eher als Chance begreifen, im etwas längeren Bereich kann man sie mittels erweiterter Stops ignorieren.

      ogu's Beobachtungen bezüglich der Zeit-Horizonte sind vollkommen richtig, jeder Timeframe erfordert die richtigen Strategien entweder zur Ausnutzung der Peaks oder zum Überspringen ihrer störenden Wirkung.

      Ich trade die News völlig unabhängig vom Rest alleine nach der optisch erkennbaren Bewegung mit schnellem Aufstocken von Gewinner-Positionen am Anfang. Wenn ich die Hauptbewegung mit schon 3 aufgestockten Kontrakten falsch erkannt haben sollte, war's das, dann drehe ich auch nicht, sondern bekenne mich dazu, es versaut zu haben, das RM ist hier also - ganz im Gegensatz zum Swing-Trading - extrem scharf. Die nächste Opportunity kommt schon meist am nächsten oder übernächsten Tag.

      Im Swing-Bereich lasse ich Positionen bis zu 14 Tagen offen, da kann man ziemlich entspannt alles Kurzfristige ignorieren und braucht sich um eine Position auch nur einmal täglich kümmern und muß bei kleinen Verlusten nicht hektisch werden. In der Regel gleicht sich Vieles wieder aus, so daß mir ein nichtmarktbezogener, nur vom Kapital abhängiger Stop reicht.

      Den Zeitbereich dazwischen trade ich nicht und habe es auch noch nie versucht.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „xyxyber“ ()

      @Stadinski, american and all

      bsp. ZN Dez 06, 10 years us treasury note (nehme keine tickwerte und kein spread und kein roundturn etc. zur berechnung)

      1. entry: long, 19/7, expansion, Close 105.210 (ema > sma)
      1.1. exit: 9/8, kreuzt ema(106,175) ausgestoppt
      gewinn: + 0,965

      2. entry: long, 14/8, reentry, synchron, C= 106,080
      2.2. exit: 28/8, kreuzt ema (106,843 )ausgestoppt
      gewinn: + 0,763

      3. entry: long, 7/9, noch synchron, reentry, C=107,05
      3.1. exit: 10/9 ausgestoppt tief(106,310) der entrycandle vom 7/9
      gewinn: - 0,74

      4. entry: short, 13/9, kelter channel/gimme bar, C=107
      4.1. exit: 17/9, BB unten 106,255
      gewinn: + 0,745

      5.1. entry: long, 18/9, expansion (ema>sma), C=107,130
      5.2. exit: 28/9, kreuzt ema (108,00) ausgestoppt, wobei ich ach einer anderen regel schon bei 108,80 raus waere
      gewinn: + 0,87

      total: 5 trades seit 19/7
      totalgewinn pkte/tick: 2,603
      ZN: Increment 0 .015625 , multiplier 1000 , margin $405,
      gewinn$: 2.603* 405 = 1054,215 = 260% in ca. 3 monaten

      so, hoffentlich kein fehler so spaet ;(bei der rechnung gemacht - und verdammt viel zeit rum :evil: ,um dies sauber aufzumalen und zu erklaeren. 8o
      hoffe, ihr kommt damit klar!? ?( :rolleyes:


      anwendug der setups inkl. etsprechender trigger: expansion, synchron und neutral


      @stadinski, also du siehst an einem klaren beispiel, dass es moeglich ist den fgbl oder ZN erfolgreich zu traden - nur mit einem anderen zeitansatz. ich habe nur unseren ansatz - unsere kiss regeln - klar uebertragen (noch keine 1, 3 , 240 min zeitansaetze angeschaut)


      @all

      falls peaks oder sonstige dem MM/RM in einer zeiteinheit nicht entsprechen, erhoeht (relativiert und glaettet) oder vermindert (geht in den peak swing hinein) man die zeiteinheit - aber nicht mischen, denn man weiss ja nicht , wann die peaks kommen. Entweder diesen oder den anderen ansatz !!!

      dies gilt sicherlich auch mit indikatoren, emas oder einem anderen ansatz/regeln (bin mir sicher, dass Exlibris, xyxyber (news) ihre entsprechenden ansaetze dafuer haben)

      man sollte sich seine zeiteinheit betrachten und dann die ansaetze untersuchen - verschiedene setups, verschiedene moeglichkeiten, verschiedene resultate.

      was zn day gut funktioniert, haette mir beim zn 1 hour eine dicken kopf durch diese peaks beim exit/RM/MM bereitet.

      als resultat der untersuchung/analyse fuer mich: zn/fgbl hat einen schoenen tagesswing!!! :]
      (1 h, ?( )

      hoffentlich einigermassen verstaendlich rumgekommen und was "gebaut"

      gruss

      ogu

      ps: 2 charts, tages und 1 std
      Bilder
      • zn_std.gif

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      • zn_d.gif

        80,08 kB, 1.024×738, 1.060 mal angesehen
      Original von american

      @xyxyber
      Ich bin mir der Problematik verebbender Bewegungsstärke bewußt, wollte aber dennoch die Methodik zunächst weiter verfolgen, da es immer wieder Phasen gibt, in denen die Bewegung weiterläuft und nicht nach einer Kerze beendet ist.

      Die derzeitigen Einstiege sind zufriedenstellend, wobei die Punktausbeute enttäuscht. Wie allseits bekannt bedeuten gute Einstiege offensichtlich nicht profitables Handelssystem. Weitere Einstiege bspw. in der Synchronphase könnten die Punktausbeute verbessern, ebenso eine bessere Stopstrategie.

      @ogu
      Ich komme einfach nicht zur Weiterentwicklung der Methodik. Bin zu sehr mit arbeiten beschäftigt. Gibt es da nicht irgendeinen schlauen Spruch, wer arbeitet hat keine Zeit zum Geldverdienen? Nun, ich hoffe wir können die Zusammenarbeit dennoch weiterführen.

      besten Gruß

      american



      so erst zu dir american.

      klar fuehren wir die zusammenarbeit weiter (rom ist auch nicht an einem tag erbaut worden :]), aber erst die vorhandenen phasen und keine neuen dinge ausprobieren - besser ein setup richtig und stabil als mehrere so wischiwaschi. beziehe mich dabei auf dein entry in der synchronphase. amazon schrieb dir ja dazu schon (stimme ihm vollkommen bei). in diesem bsp. von dir gehen die bb synchron runter, ma auch aber das untere band ist schon in einer plateauphase - geht nicht mehr mit. vorsicht also, sollte erst den ma wieder brechen nach unserer regel. koennte naemlich bei deinem punkt sehr schnell in eine expansionsphase uebergehen. (ist fuer mich in deinem bild sogar schon keine synchron sonder kontraktionsphase)

      @all

      ich finde es schade, dass auf meine fragen und hilfeersuchen bzgl . exits eigentlich ueberhaupt KEINE postings kamen. alle wollen zwar eine oeffentliche ausarbeitung haben ud die idee eines fortlaufenden skripts toll finden, aber dann sich mehr herumgestreiten mit persoenlichen noten.
      sich mit den argumenten mal befassen, waere hier angebracht und wuerde den thread weiter bringen (und nicht, in zwei monaten bist du tot, gegentote etc.).
      also, bauen und nicht bomben!
      so, jetzt will ich hier weiter bauen mit argumenten mit american und wen und wenn es auch immer interessiert (deshalb hatten wir das am anfang als analyse und sportaufgabe eines systems genommen - vielleicht geht es ja nicht!! aber vielleicht doch!!!!):

      @ Stadinski
      aber auch @american und all

      ich persoenlich halte den fgbl im std bereich auch fuer ungluecklich und muss stadinski dazu recht geben, aber ich schrieb dies ja schon in einem frueheren beitrag (fuer unseren ansatz hier!!!! wichtig, es kann ja andere geben)

      warum?:
      wie @ Stadinski, richtig erwaehnte,"Wie soll ich es audrücken, man kann kein vernünftiges moneymangement betreiben. Das wäre besser ausgdrückt. Man kann keine vernünftige Stoppstrategie finden. Selbst mit irgendwelchen ATR fällt man auf die nase,"

      ich habe ein std bild angehaengt und diese peaks eingezeichnet, die doch immer wieder viel zerstoeren und ein MM/RM sehr schwierig und unprofitabel werden lassen. es geht oft selbst im 3 min bereich brutal hoch und runter - fuer unseren ansatz nicht sehr gut
      vollkommen richtig @stadinski, dein wirklich erster richtiger BEItrag. sonst wirfst du immer hinterher knochen hin und sagst american, " er haette da rein sollen". warum, weshalb, was bringt es der entwicklung des bauens hier weiter? frag dich selbst! (dein tolles system aussen vorgelassen)
      aber deinem knochen MIT dem argument, gebe ich ebenfalls recht - fuer mich der stunden fgbl, aber auch das amerikanische pendant -mmmhhh, habe mein e zweifel, @american, aufgrund der peaks!

      ABER, @Stadinski, d.h. nicht, das man den fgbl NICHT handeln kann! du nicht, wir nicht mit diesem ansatz! ABER ANDERE! oder anderer ansatz.
      so, ich habe noch ein weiteres bild hinzugefuegt und nur an einer schraube gedreht in eine richtung - zeit.
      Tageschart (vielleicht geht auch 240 min, 1 min etc., nicht betrachtet)
      ergibt wunderbare trendkonforme swings ohne grossartige peaks (denn die wurden dadurch geglaettet und relativiert) entsprechend unseren regel (@american)!!

      werde im naechsten beitrag so etwas mit dem ZN, 10 jahre us future detailliert einfuegen.

      gruss und hoffe es hat was zum bauen und umgang gebracht

      ogu

      ps.: bis gleich =), 2 bilder( std und tages bond angehaengt)
      Bilder
      • bond_std.gif

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      • bond_d.gif

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      Original von xyxyber


      Der FGBL ist übrigens sehr gut zu traden, sowohl intraday als auch im Swing-Bereich. Beim Traden der richtigen Opportunities im sehr kurzen Bereich, kann eine ebenso hohe Erfolgsquote erreichen werden, wie beim Traden mit ausreichend großen Stops im Swing-Bereich. Deine offensiv vorgetragenen Zweifel liegen möglicherweise nur daran, daß Deine Methodik nicht für alle Instrumente ohne weiteres anwendbar ist, was auch ganz normal wäre. Der FGBL verbindet interessante Volatilität hochgradig gebündelt in kurzen Zeiträumen mit guter Prognostizierbarkeit in der sehr kurzen Frist. Er hat überhaupt nicht die Zappligkeit der von großer Unsicherheit geprägten Aktien-Indizes. Sollte ich mich alleine für ein Trading-Instrument entscheiden, wäre der FGBL meine sichere Wahl mit großem Abstand vor allem anderen.


      Dem kann man nichts hinzufügen, da bin ich völlig Deiner Meinung!! Ich könnte mir nicht mehr vorstellen, mich mit dem FDAX "abzumühen".

      Ansonsten halte ich mich lieber raus.