Leider kann man auch mit Straddles keinen fast sicheren Gewinn erzielen.

Die Preise beider beteiligter Optionen beinhalten die zum Kaufzeitpunkt im Markt eingepreiste Volatilität. Ein Gewinn kann nur eintreten, wenn die Volatilität steigt, man zu ungleichen Zeiten aus den beiden Positionen aussteigt oder der seltene Fall einer längeren langsamen Bewegung in eine Richtung eintritt. Fällt die Volatilität verliert man daher in der Regel, da die meisten Bewegungen nach einer Volatilitätsabnahme nicht ausreichend weit in eine Richtung gehen. Selbst bei steigender Volatilität kann man einen Totalverlust erleiden, wenn nach einigen Bewegungen in beide Richtungen der Preis am Ende in der Nähe des Einstandes liegt. Optionskombinationen sind zwar raffinierte Instrumente, die wesentlich erweiterte Strategien ermöglichen, aber keine automatischen Gold-Esel.

Bei linear ausgelegten Zertifikaten ist die einzig denkbare Absicherung, daß man eine andere Position bis über die Spekulationsfrist rettet, solange es die noch gibt, um einen steuerlichen Vorteil zu erzielen. Nicht lineare Zertifikate kann man rechnerisch in den linearen Teil und eine Option zerlegen (ggf. auch eine exotische, d. h. keine einfache "plain-vanilla" Standard-Option) und stellt da meist eine üppige Selbstbedienung der Emittenten fest.

Ansonsten mußt Du ganz klar davon ausgehen, daß es unter normalen Umständen und für längere Zeit keinen risikolosen Gewinn gibt und auch niemals geben kann, ganz besonders nicht unter Berücksichtigung der realen Transaktionsaufwände, die oft erst dann erkennbar werden, wenn man mit einer vermeintlich möglichen Ausbeutung beginnt. Volkswirte nennen das TANSTAAFL. Man sollte gar nicht danach zu suchen anfangen, sondern statt dessen sein stets zu tragendes Risiko vernünftig managen. Verfolge dazu alle Beiträge zum Thema Money- und Risk-Management. Da liegt der Schlüssel zum Trading-Erfolg.

Hi,

das klingt sehr einleuchtend was du da sagst.

Ich habe mir auch mal überlegt gehabt ob man sich mit Zertifikaten die nahezu linear zum Underlying laufen gut absichern kann.

Da man mit Zertis auch nur einen einmaligen Betrag setzt ähnlich wie bei Optionen und Optionsscheinen denke ich das es eine gute Möglichkeit ist zum absichern falls der Kurs in entgegengesetzte Richtung läuft.

Zertis sind auch wegen ihrer tranparent im Gegensatz zu Optis vielleicht besser.

Aber die beste Methode die ich bis jetzt gehört habe ausser normale Arbitrage sind so gennante Straddels die man mit Optionsscheinen bauen kann, hier wird einfach auf viel Volati gehofft um einen fast risikolosen Gewinn machen zu können. Nur dauert es bei diesen Straddels immer ziemlich lange bis sich etwas tut um man muss schon mit größeren Beträgen arbeiten um auch einen vernünftigen Gewinn machen zu können.

Wenn sich die Instrumente linear gegeneinander aufheben, wird man nur zusätzliche Transaktionskosten erzeugen.

Sinnvolle Absicherungen funktionieren über das gesamte Spektrum aller möglichen Kurse nie. Mit in der Laufzeit nichtlinear reagierenden Instrumenten, wie z. B. Optionen oder Optionsscheinen, kann man für bestimmte Kursbereiche das Risiko minimieren. Das wird auch oft gemacht, z. B. um sich gegen sehr große Kursausbrüche zu schützen, wenn man in einer Strategie keine Stop-Kurse benutzen möchte. In irgendeinem Kursbereich, je nach Kombination der Instrumente entweder in der Nähe des Einstandspreises oder in weiter Entfernung bleibt das Risiko aber eine inhärente Eigenschaft eines jeden Trades, daß prinzipiell niemals ausgeschlossen werden kann.

Es gibt keinen Gewinn ohne Risiko. Das Risiko kann nur in seiner genauen Form relativ weitgehend angepaßt werden.

Ich habe ja selbst auch noch keine Ahnung ob man die Wetten irgendwie nutzen könnte, deswegen schreib ich ja hier.

Es kann sich ja jeder unter mybet.com die Wetten auf den Dax ansehen und überlegen ob man damit was anfangen kann.

Original von RS8

Original von broso
Was haltet ihr von der Idee?

Ich würde dir dazu gern was schreiben. Nur habe ich den Sinn deiner Wettbörsen für Finanzen nicht verstanden

ich habe den sinn leider immer noch nicht verstanden?!

Hallo,

als erstes habe ich unter mybet.com gesehen das dort wetten auf den Dax angeboten werden. Dort kann man tippen zu welchen Kurs der Dax ungefähr schliesen wird Beispiel zwischen 5780-90.
Diese Wetten werden auf zwei verschiedene weisen angeboten.
Einmal als normale Buchmacherwette, wo mybet.com als Buchmacher Quoten stellt und einmal als Wettbörse, wo Mitglieder gegenseitig Quoten anbieten können, dabei muss immer jemand eine Gegenpartei finden. Das ganze Prinzip von Wettbörsen ist aber jetzt auch nicht so einfach zu erklären, wenn man allgemein Wettbörse in Google eingibt findet man aber genügend Infos.

Nun habe ich mir jetzt überlegt ob es Sinnvoll wäre bzw. überhaupt möglich, wenn man privat einmal eine Wette abschließt und nebenbei einen normalen Trade startet z.b. bei einem CFD Anbieter oder auch mit Derivitaten, um sich das Risiko der einen Aktion durch die andere etwas abzsichern oder ertragreich zu machen. Da ja Wetten und normale Trades mit Finanzinstrumenten nicht ganz das gleiche sind ist es aber zusätzlich etwas schwer dort durch zu blicken und eine vernünftige Strategie zu entwickeln.

Deshalb fragte ich hier im Forum in der Hoffnung das jemand eine gute Idee hat und das man sich vielleicht gegenseitig Wetten und Trades absichert.

Original von broso
Was haltet ihr von der Idee?

Ich würde dir dazu gern was schreiben. Nur habe ich den Sinn deiner Wettbörsen für Finanzen nicht verstanden

Hallo,

mich würde mal interissieren ob ihr eine Idee habt ob vielleicht eine Art Wettbörse für Finanzen etwas bringen würde.

Ich dachte mir das man sich da vielleicht gegenseitig irgendwie Trades absichern könnte oder sonst was mit anfangen könnte.

Was haltet ihr von der Idee?