Ja die Ausführungszeiten von Trademonster sind manchmal ewig. Ein wenig arbeit kann man sich aber ersparen wenn man die alte software noch hat.
1Long Trade plus 2Shortordern an Stopp (schließt die Long- und eröffnet eine Shortposition)

Oder

Um hektiken Marktphasen ruhig begegnen zu können, wird nach ausstoppen des 1.Trades die 2.Order bei einen anderen Broker mit Trailingstopp getätigt.
So muss man nicht dem Kurs mit standigen Stoppkorekturen nachlaufen.

Da hast du wohl schon die 230pip der letzten Tage mitgenommen :D? Oder beschränkst du dich auf nur ein Pair?

zwischenstand nach 7 handelstagen:

..............................50%........... 40%.............60%
eur/usd .................+83..............+62..............+35
gbp/usd..................-20...............-71..............-163
usd/jpy...................+61
usd/chf.................+108

zwischensumme 50 %: +232 pips (spread von 2 pips bereits enthalten)

am freitag haben die 40% modelle sehr schlecht abgeschnitten, da sie schon vor den news ein- und ausgestoppt wurden und der reversetrade dem gefake unmittelbar bei news zum opfer gefallen ist. allerdings sind die freitag werte nicht real gehandelt (ich handele im moment eur und cable nach diesem system, aber 50 % modell; freitag ausgesetzt).
in der realität hätte man bei kaum einen broker die entrys und sl so schnell anpassen können. oanda sowieso, aber auch bei tm hat es sehr lange gedauert (ca. 10 min.) bis die ausführungen bestätigt wurden.

einzelergebnisse freitag:
eur (50%) 1. long -27; 2. Short +55
eur (40%) 1. Short - 27; 2. long -15
eur (60%) nur 1 trade: short + 49

gbp (50%) 1. long -34; 2. short + 57
gbp (40%) 1. Long -15; 2. Short -33
gbp (60%) 1. Long -54; 2. Short +47

jpy (50%) long +67

swissy (50%) long +66

spread von 2 pips bereits enthalten.


ich habe mich am wochenende mal durch hans123 gearbeitet. die lektion die man da lernen kann: äusserste vorsicht bei backtests mit irgendwelchen ea.
da vertraue ich doch lieber auf meine eigenen (und cosmos) manuellen backtests, die sicher auch schreib- und erfassungsfehler enthalten, aber die dürften sich ausgleichen.
ausserdem traue ich igor auch eine gewisse marktkenntnis zu. ich denke er handelt wohl eher in der liga wie goso, denn das was er von sich gibt hat hand und fuss.
insofern habe ich vertrauen gefasst und handele das system seit einigen tagen mit kleinen positionen real.

Hallo

Ich bin am überlegen wie ich meine Tabelle anlege, wenn ich mir schon die Arbeit machen dann auch gleich richtig.

Das Problem bei MT4 chart handelt es sich doch sicher um eimen bid-chart, da fällt ja das einfache Zählen der gewanderten Pips mit anschließenden abzu des Spread wohl falsch aus.

Beispiel zur Verdeutlichung

gegeben: bid-Kurs=ask-Kurs + 2pip
Der Kurs läuft Richtung Short-Trigger 1.9000 und der Kurs erreicht auch den bid-kurs von 1.9000 (der ask-Kurs, welcher die Order auslöst, wurde um 2pip verfehlt.) Der Kurs dreht ...

Was ich damit sagen will, so eine Kleinigkeit kann auch viel ausmachen.

1.Möglichkeit
Angenommen die Order wird getätigt der Kurs steigt auf 1.9052 und der Stopp schließt die Position -50. Es wir eine Longposition eröffnet der Kurs läuft bis 18Uhr auf 1.9090 - 2.Trade 38 Gewinn ergibt am Ende -12 pip

2.Möglichkeit:
Die ShortOrder wird nicht ausgelöst der Kurs steigt auf 1,9080 die Longorder wird ausgelöst der bid-kurs läuft bis 1,9090 -> 8pip gewinn.

Es sind jetzt nur 20pip Unterschied, war ja auch nur ein fiktiver Ablauf. Es kann einen bestimmt auch schlimmer treffen.

Bis denn

@ harley

Hast recht, der Longtrigger verändert sich natürlich nicht.
Die Daily Range war 99 Pips. 99/2= 49,5. Also bei 5 rundet man doch im allgemeinen auf, also auf 50 Pips. Daher wird man bei 1,9067 nicht ausgestoppt, sondern bei 1,9066.

@ Tory

Die manuellen Ergebnisse beruhen auf 60 Pips Trigger und nicht auf dem in EA verwendeten 50% der Daily Range. Außerdem macht der EA folgenden Fehler: Angenommen in der Nacht ist der Cable mehr als die 50% der Daily Range gefallen. Dann steigt der Cable am Morgen. Der EA wird dann Short triggern, wenn wieder die 50% erreicht sind, obwohl der Cable steigt. Den Trade würde man manuell natürlich nie machen. Ich würde entweder auf den Long Trigger warten, oder darauf, dass der Cable von Oben wieder unter die 50% Marke taucht.

ich werde nächste Woche einen Indikator programmieren der mir die Range der jeweiligen Tagen anzeigt. Dann kann man 100% richtig backtesten. Den Ergebnisen vom Backtesting des MT4 vertraue ich nicht. Und wer die Problematik kennt weiss auch warum.

gruss,

josh

Hallo tory

Ich zum Beispiel kenne die Backtestergebnisse noch nicht, hatte ich scheinbar überlesen. Dennoch ist es doch möglich das es Fehler beim Programmieren gab.
Wenn erstmal die Variante mit 50%Range ausgewertet ist kann ja noch 40% und 60% getestet werden, außerdem denke ich das man noch etwas am System feilen kann.

Meine Meinung: Wer den Ergebnissen vertraut kann sich ja ranwagen. Ich kann erst dem System vertrauen, wenn ich es selber für gut befunden habe.

Schönes Wochenende (schau doch bitte mal ins PN-Postfach)

Hallo!

Die Strategie ist doch eigentlich recht eindeutig, wieso vertraut da niemand den Backtestergebnissen?

Kein Vertrauen in den EA oder in Metatrader oder in die Programmierer der EA's?

Die Ergebisse sprechen doch eine eindeutige Sprache:

strategybuilderfx.com/showpost.php?p=172458&postcount=181

Ich weiß nicht wie man im Cable gerade in letzter Zeit (letztes Jahr) auf so gute Ergebnisse im manuellen BT kommen kann.

Tory

Original von Elbroto
Mal noch ne Frage zu Durchschnitt:

1. 1. Range des Vortags (R1)
2. 2. Range der letzten 5 Tagen (R2)
3. 3. Range der letzten 10 Tagen (R3)
4. 4. Range der letzten 20 Tagen (R4)

Die Range wird von 0-24 Uhr gemessen? (Oder Gilt nur von 0-18Uhr?) Gilt es zu Feiertage einschränkungen???

es wird die Range von 0-24 Uhr berechnet, Feiertage werden solange es Daten bei deinem Feed dazu gibt ebenfalls miteinbezogen

gruss,

josh

metaquotes.net/

Kann ich den Datenfeed intern ändern oder muss ich mir eine andere Version der Software runterladen? Woran kann ich sehen ob ich Alpari habe?

harley kannst du mir Antworten zu den Frage meiner letzten beiden Postings geben? Ich bin zur Zeit an einer Exceltabelle zum Backtesten, kann aber nicht anfangen wenn die KLeinigkeiten noch unklar sind.

OK ich konnte mir nur keinen Reim drauf machen weil die Werte überhaupt nicht mit den errechneten passte.

Kann ich davon ausgehen, das High Daily Range das Durchschnittshigh der aus R1,R2,R3 und R4 ist und das gleiche für Bottom Daily Range gilt?

Wenn das so ist, müsste ja die Differenz aus beiden, geteilet durch 2, den Pip-Wert ergeben welcher bei 50% Range Average zu sehen ist. Dieser Wert stimmt aber weder bei meinen Chart noch in deinen.

Oder liege ich völlig falsch???

Mal noch ne Frage zu Durchschnitt:

1. 1. Range des Vortags (R1)
2. 2. Range der letzten 5 Tagen (R2)
3. 3. Range der letzten 10 Tagen (R3)
4. 4. Range der letzten 20 Tagen (R4)

Die Range wird von 0-24 Uhr gemessen? (Oder Gilt nur von 0-18Uhr?) Gilt es zu Feiertage einschränkungen???

@elborto

wenn das system robust ist (das muss sich noch zeigen) dann spielt der feed keine rolle. es kann sein dass dich dein feed heute rettet wegen 1 pip ausgestoppt zu werden. morgen ist das vielleicht umgekehrt. über einen längeren zeitraum gleicht sich so etwas aber aus.

das profit long bzw short zeigt den theoretischen gewinn oder verlust an wenn bei den jetzigen triggern eine position eröffnet wurde.

gruss,

josh

Jo habe es gesehen, ist das direkt falsch wenn ich einen anderen Datenfeed verwende??? Die Sache ist die ich habe die Daten bis 2003 zurück gesammelt, aber halt mit dieser Software. Wenn ich jetzt backtesten will sind die ergebnisse doch nicht falsch oder?

Was hat eigentlich Profit Long und Profit Short zu sagen???
Und Top Daily Range und Bottom Daily Range???