Ich hab mal mit dem Expert von uagadugu von forex-tsd backgetestet und das ergebnis war nicht so berauschend. Seod Anfang des Jahres so ungefähr +- Null, aber das muss ja nix heissen.

Was mir beim betrachten des Chart aufgefallen ist, die Ausstiege kommen meist viel zu spät, zumeist um 18.00 Uhr. Wenn man das andere system (FXiGoR- (T_S_R) Trend Slope Retracement System) lediglich für den Ausstieg benutzt, denke ich mal, man kann wesentlich mehr Pips mitnehmen. Zumindest wenn ich mir den Chart anschaue.

Viele Trades hätte man mit dem T_S_R system sowieso schon mitgenommen.

Ich werde den Expert mal nebenbei laufen lassen und ihm die Einstiege überlassen und dann manuell aussteigen, mal sehen wie es läuft. ich werde ab morgen damit mal anfangen und das Ergebnis hier posten.

Original von harley
@Pucon,
das steht auch nicht im orginal Thread. Aber du schreibst doch selber weiter unten, " mir ist aufgefallen, dass es zumindest beim swissy oft sehr knapp im hinblick auf das ein-und ausstoppen war."

ja richtig, aber sowohl positiv als auch negativ, d.h. manchmal ist man knapp ausgestoppt worden, ein anderes mal hatte man glück, dass man nicht in einen schlechten trade eingestoppt wurde. ich befürchte nur, wenn man 60 % nimmt, dann werden in der Regel viele gewinntrades kleiner, da man ja später reinkommt, aber trotzdem meist zum gleichen kurs (um 18:00 uhr) schliesst. ob das kompensiert wird durch ein "nichteinstoppen" glaube ich fast nicht.

@harley
habe ich im oringinalthread gar nicht gelesen mit diesen 60%. muss ich mal nachschauen.
was die vola anbelangt hast du recht. zumindest die daily ATR (100) zeigt beim swissy bis august eher 120 als 100 an.
leider lässt sich die auswertung nicht so leicht ändern. denn ich habe das ja manuell am chart gemacht (also meine daily range von 100:2 = 50 jeweils per hand am jeweiligen tag angewendet) und erst das ergebnis in excel übertragen. wäre sicher interessant wie sich das ergebnis verändern würde, aber ich glaube nicht dass es markant anders wäre. das ist allerdings nur ein vages gefühl (das bekommt man, wenn man per hand mühsam backtestet, dass ist wenigstens ein kleiner vorteil für die mühe).

@cosmo
du hast natürlich recht. interessant wäre höchstens noch, wenn man das ganze mit dem tatsächlichen average daily range testen könnte. mir ist aufgefallen, dass es zumindest beim swissy oft sehr knapp im hinblick auf das ein-und ausstoppen war.
trotzdem macht für mich das system einen sehr guten eindruck.

edit:
beim vergleich zwischen swissy und cable muss man noch berücksichtigen, dass beim cable der januar und der februar, sowie der oktober in der auswertung fehlen.
der swissy hatte in dieser zeit folgende ergebnisse:
jan.: + 262
feb.: + 35
okt.: + 231

man kann also davon ausgehen, dass der cable mind. das gleiche in dieser zeit erreicht hat.
das bedeutet in absoluten zahlen für jan-okt:
swissy: + 1.286 pips
cable: + ca. 2.400 pips

da wird es schwer gegen den cable zu argumentieren

@ Pucon

Danke für die Auswertung! Was mich erstaunt ist, dass der max. DD sogar noch größer war, als im Cable. Wenn man bedenkt, dass das durchschnittliche Tagesergebnis mit knapp 13 Pips im Cable ca. doppelt so hoch ist, wie im Swissy spricht eigentlich alles für den Cable. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht beide Paare parallel zu traden, da die Entwicklung doch nahezu gleich ist. Normalerweise nimmt man ja zusätzliche Underlyings für ein System, um die Gesammtperformance zu glätten. Das macht aber nur Sinn, wenn die Underlyings nicht irgentwie aneinander gekoppelt sind. Deshalb lohnt es sich nicht, den Euro zu testen, der korreliert mit dem Swissy glaube ich mit über 0,9. USD/JPY macht da mehr Sinn, allerdings wird da schon oft die Sache im asiatischen Handel gelaufen sein. Bleibt noch USD/CAD, da hätten wir ein Paar, was nicht mit Cable,Euro,Swissy korreliert. Die Vermutung ist, das dieses Paar einen geringeren DD als der Cable aufweist, aber eine niedrigere Performance. Wenn man also anstatt 1 Lot Cable, 0,5 Lot Cable und 0,5 Lot Loonie handelt, sollte sich die Performance Kurve glätten, allerdings auf Kosten der Gesammtperformance. Besser ist es meiner Meinung nach nur Cable zu traden und die Size am Anfang so zu wählen, dass das Konto einen möglichen DD von 500 Pips am Anfang aushält.

@cosmo

habe deine cable-test-daten in mein sheet eingebaut. ich hoffe du gestattest.
wollte mal sehen ob das ähnlich aussieht wie im swissy, vor allem im hinblick auf den drawdown. ist im diagramm zeitlich leicht versetzt, da das datum im tabellensheet nicht exakt übereinstimmt. schaut man bei den zahlen genau nach dann entwickeln sich beide ziemlich parallel (was ja eigentlich zu erwarten war). die kennzahlen sind zwar nicht exakt gleich, aber doch im identischen bereich.
ich folgere jetzt mal ganz salopp, dass das breakout system von igor stabil und profitabel ist. wenn ich zeit habe, werde ich die cable zahlen ergänzen und vielleicht noch den eur/usd und den usd/jpy hinzunehmen.

Habe mal den swissy manuell getestet.
zeitraum: 1.1.06 - 23.10.06
handelszeit: 7:00 - 18:00 uhr
average daily range habe ich mangels daten immer 100 genommen. 50 % davon also 50 pips (ausser dem 23.10. da wusste ich es: 72 d.h. 50%=36 ).
das entspricht nicht dem originalsystem, aber ich denke da gleiche systematik hat es doch eine gewisse aussagekraft (siehe auch cosmo bei seinem cable-test)
da oft gute gewinne wieder hergegeben wurden, habe ich gleichzeitig getestet, ob es profitabler ist mit tp zu arbeiten. habe also tp 30, 40 und 50 getestet. das hatte zur folge, das die sehr guten tage abgeschnitten wurden.
igor hatte im originalthread auch mal erwähnt, dass gute trendtage das salz in der suppe sind und unbedingt für dieses system nötig sind, um die verlusttrades auszugleichen. dem war im swissy in 2006 jedenfalls so, obwohl die tp-varianten auch mit gewinn abschnitten (könnte ein indiz für die stabilität des ansatzes sein).
auffallend war das grosse "sommerloch" mit einem stattlichen drawdown. in diesem zeitraum kamm es oft zu "worst case tagen": man wurde eingestoppt und der kurs drehte daraufhin soweit, dass man wieder ausgestoppt wurde und in die andere richtung eingestoppt wurde. daraufhin hat der kurs wieder gedreht, so dass beide trades mit ordentlichen verlusten zu buche schlugen. dass trotzdem ein ordentlicher gewinn übrig bleibt spricht für das system.
die handelszeit habe ich etwas vorverlegt (sonst 8:00 uhr). trotzdem sind einige sehr gute trendtage nicht gehandelt worden, da auch zu diesem zeitpunkt der kurs schon mehr als 50 pips gestiegen bzw. gefallen war. an solchen tagen habe ich - wenn vorgekommen - das reversesignal gehandelt.
Hinweis:
test wurde manuell durchgeführt. schreib- und erfassungsfehler mit sicherheit vorhanden.

edit: klappt das mit dem anhang? bin da nicht sehr geübt.

@ Harley

Wie kommst du auf -100 Pips? High war am 6.10 in der Nacht 1,8794. Short war bei 1,8734. Dummerweise Low gleich bei 1,8730. Long also bei 1,8790. High war 1,8878. -60 Pips= 1,8828 Close. Also -56 Pips und + 28 Pips =- 28 Pips.
Das gilt jetzt für 120 Pips Daily Range, vielleicht wäre man bei einer dynamische Daily Range gar nicht unglücklich bei 1,8834 eingestoppt worden, dann wäre das Ergebnis +28 und +119 Pips.

Also im Test bin ich die Short Position noch eingegangen, wenn der Cable höchstens 2/3 seiner Daily Range gemacht hat, also in dem Fall 80 Pips. Bei 1,8920 wäre die Grenze. Mein Test bezog sich allerdings auf 9 Uhr cet, bei 8 Uhr kommt man natürlich früher rein. Aber auch bei 9 Uhr kam es überraschend selten vor, das über Nacht mehr als 60 Pips zwischen High/Low und dem 9 Uhr Open lagen.

jo, das ist brokerabhängig. bei oanda wäre der euro vorne, da 1,5 spread und der cable 2,8. man sollte eher einen kompromiss gehen zwischen einem pair das zum einen günstig zum traden, zum anderen ein sauberes trendverhalten an den tag legt. das spricht eigentlich für den swissy.

was meinst du könnte man machen wenn man einen entry verpasst hat, da dieser in der nacht getriggert wurde. um bei deinem beispiel zu bleiben:
daily range 120. der cable macht in der nacht ein hoch bei 1,90 und steht am morgen bei 1,89. short bei 1,8940 konnte nicht gemacht werden und man würde erst einen trade (long) haben, wenn 1,8960 erreicht wird. wenn es allerdings nicht mehr hoch geht hat man einen kompletten move verpasst. es stellt sich daher die frage, ob man nicht gleich zu tagesbeginn (8.00 cet)eine short position einnimmt oder den möglichen move sausen lässt und brav auf eine longtriggerung wartet.

@ janson

Die Newsbewegungen bringen es schon. Oanda kann man zum Newstraden vergessen, das ist ja bekannt. Aber es reicht völlig aus, sich auf den Cable zu konzentrieren. Warum? Weil er das beste Tradekosten - Dailyrange Verhältnis bietet, was ich kenne. 120 Punkte Range zu 2 Punkte Spread bei TM. Das ist 1:60!. Beim Euro mit z.B. 80 wäre es nur 1:40. S&P500 hat mit 10 Punkte Range und 0,5 Punkte Spread mit CFD's 1:20. Die Sache funktioniert im Prinzip mit jedem Underlying. Ich habe es auch auf Microsoft getestet und ohne Spread ein positives Resultat erhalten. Aber bei einer Range von 35 Cent und 8 Cent Spread ist bei 1:4 nichts drin unterm Strich. Das einzige was gegen den Cable spricht, ist der mögliche hohe DD. Beim Test hatte ich im Juni einen DD von 380 Pips. Vielleicht ist der Swissy als Mittelweg auch eine Alternative.