FXiGoR DYNAMIC Breakout system on Daily Average Range

      Original von Elbroto
      Danke für deine Ausführungen. Du schreibst nur von TSR System, aus dem DBO kann man außerhalb der Devisen wohl keinen Vorteil ziehen? Oder ist das einfach nur so, dass man zu spät einsteigt weil die halbe Range schon gelaufen ist?

      Diese Gedanke hatte ich schon damals beim Auswerten eines Währungspaares.


      DBO ist vom Grundgedanke her schon intressant. Es lässt sich sicherlich auch auf Indizes übertragen.
      Für mich persönlich ist es jedoch nicht geeignet, da es nicht meinem Tradingstil entspricht und ich es somit nicht zu 100% umsetzten könnte.
      Danke für deine Ausführungen. Du schreibst nur von TSR System, aus dem DBO kann man außerhalb der Devisen wohl keinen Vorteil ziehen? Oder ist das einfach nur so, dass man zu spät einsteigt weil die halbe Range schon gelaufen ist?

      Diese Gedanke hatte ich schon damals beim Auswerten eines Währungspaares.
      The Trend is your friend. Elbroto

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      Original von Elbroto


      @Hundsbua

      Wie ist den der momentane Stand der Dinge?


      Ich bin auch nicht mehr im Chat von Igor. Ich habe die Grundzüge des TSR Systems von Igor übernommen und daraus einiges gelernt. Jetzt muss ich selbst sehen ob ich damit auf Dauer profitabel traden kann.

      Ich hab mich auch von den Devisen erst mal verabschiedet und konzentrier mich ausschließlich auf den Fdax und den NQ. Bei diesen Futures sind die Moves berechenbarer. Wenn man da einige Wochen/Monate von den Charts sitzt und die Ticks verfolgt bekommt man ein Gefühl für die "Priceaction" wie sie Igor immer genannt hat. Zusammen mit den Regeln des TSR Setup hat man dann ein gutes Handwerkszeug um im Markt zu bestehen.

      Die nächsten Monate werden zeigen ob ich dauerhaft Profite damit einfahren kann. We will see. Wenn es so sein sollte werde ich auch mal nen Blog eröffnen und meine Trades reinstellen.

      Gruß Hundsbua :)
      Hallo Harley

      Ich verfolge das System vorerst nicht mehr. Bei Versuch den optimalen %-Satz zu finden, hat mich irgendwann der Wille verlassen. Ich habe mir extra ne Excel-Tabelle "programmiert";-), die Daten mehrer Währungspaare gezogen, um sie anschließend auszuwerten. Leider fehlen häufig Kerzen innerhalb es der Datensätze. 1999 habe ich noch für GBP/USD nachgebessert, aber dann war erstmal Schluss.

      Vielleicht zieht es mich im Sommer wieder ran, da ich Zwecks Abschlussarbeit vorher keine Zeit finden werde.

      @Hundsbua

      Wie ist den der momentane Stand der Dinge?
      The Trend is your friend. Elbroto

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      Original von harley
      Wollte mal nachfragen ob noch jemand das System verfolgt??

      cosmopolit, Pucon, Elbroto und go up der 2. einer von euch noch dabei?

      Wenn ja, wie sind die Ergebnisse?

      Harley


      Ich bin noch dabei :) Allerdings nur in den Futures Fdax und NQ. Auf einem TFT lasse ich noch den Eur/yen mitlaufen.
      Ergebnisse beginnen sich zu stabilisieren :)

      Gruß
      Wollte mal nachfragen ob noch jemand das System verfolgt??

      cosmopolit, Pucon, Elbroto und go up der 2. einer von euch noch dabei?

      Wenn ja, wie sind die Ergebnisse?

      Harley
      Wer Rechtschreibfehler in meinen Beiträgen findet, darf sie gerne behalten!
      candletrading.de/blog/category/tradingblogs/harley-fgbl/

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „harley“ ()

      Ja, sorry das hatte ich ganz vergessen:

      Danke für die Mühe. Wie bist du eigentlich vorgegangen, wenn z.B. der Kurs vor 8 Uhr gefallen ist und die 50 Pips und mehr erreicht hat und nach 8 Uhr gestiegen ist


      Das ist komischerweise so gut wie nie vorgekommen, ich habe das vernachlässigt, das waren keine 10 ins vor 8 uhr. Müsste ich nochmal schauen.
      DAS IN GESCHAH ZUM AKTUELLEN KURS UM 8 Uhr.
      Man kann es getrost vernachlässigen, wie ich schon schrieb.

      Du hast in 13 Monaten 658 Trades gemacht, das sind im Durchschnitt mehr als 2 Trades pro Tag. Normal wird doch nur einmal die Position gedreht (pro Tag).


      Das ist korrekt. Ich habe hier vergessen noch eine Angabe zu machen:
      Es ist besser die Position immer zu wechseln bis zum Tagesende, egal wie oft.
      Mit Igor's Regel sinkt die Gesamtrendite um etwa 200 Pips(!).
      Also immer schön drehen. :D

      Was aber eindeutig fest steht:
      Igor hat vollkommen Recht: Man sollte nur von 8 bis 18 Uhr handeln, allerdings die Berechnung vom High/low vor 8 Uhr mit einbeziehen.

      Gruß Chris
      Meine Alten Namen kann ich nicht mehr benutzen, da ich kein neues Passwort bekomme an meine Emaildadresse :(

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „go_up_der_2.“ ()

      @ go_up_der_2

      Schön zu sehen, das ich nicht der einzige bin der sich noch mit dem DBO beschäftigt. Hast du die Regeln von Igor etwas verändert???

      Du hast in 13 Monaten 658 Trades gemacht, das sind im Durchschnitt mehr als 2 Trades pro Tag. Normal wird doch nur einmal die Position gedreht (pro Tag).

      Have a nice weekend
      The Trend is your friend. Elbroto
      Hi, 8-18 Uhr test hab ich auch durch.

      Ergebnis:
      Ergebnis:
      GBP/USD
      Date: 20051031
      bis : 20061201
      Basis: Day
      Positionswechsel/eingehen : 50 Pip-Turn (fest)



      Bruttogewinn: 3507 Pips
      Trades: 658
      Transaktionsk.: 658*2,8 Pips: 1842 Pips
      Nettogewinn: 1665 Pips in 13 Monaten.
      Drawdown: ca. 4 mal in etwa 250 Pips /+- 30 Pips

      PS: Die vor 8 Uhr in-go-Trades kann man getrost vernachlässigen, passiert so gut wie nie.
      Wer sich davon noch mehr lösen will, sollte 60-70 Pip als turn verwenden:
      Ergebnis ähnlich und wahrscheinlichkeit vor 8 uhr in noch geringer.

      Was auffällt ist, dass die Tradeanzahl doch deutlich gesunken ist (800 auf 654) und schwupp steigt die Rendite an.

      FAZIT: Wer den Cable mit 2 Pips handeln kann, der hat mit dem System gute Karten.

      Ach ja CRV 0-24 Uhr, 50 Pips: 1,24 / CRV:8-18 Uhr: 1,37 also nicht sooo gut.
      Meine Alten Namen kann ich nicht mehr benutzen, da ich kein neues Passwort bekomme an meine Emaildadresse :(
      So, hab mir mal die mühe gemacht die sache mechanisch zu testen, allerdings nicht von 8-18 uhr, sondern von 0-24 uhr, bzw. Freitag 0-23 uhr

      Ergebnis:
      GBP/USD
      Date: 20051031
      bis : 20061201
      Basis: Day
      Positionswechsel/eingehen : 50 Pip-Turn (fest)

      Bruttogewinn: 3403 Pips
      Trades: 800
      Transaktionsk.: 800*2,8 Pips: 2240 Pips
      Nettogewinn: 1163 Pips in 13 Monaten.
      Drawdown: ca. 4 mal in etwa 250 Pips /+- 30 Pips

      Kein berauschendes Ergebnis, allerdings muss man festhalten, dass viele verschiedene Tradephasen vorlagen, auch sehr miese, seitwärtsgerichtete.

      Fazit: Rendite betrachtet auf 3 Jahre: pro Jahr ca. 80-160 % Gewinn auf Kapieinsatz ohne Moneymanagement (Kelly etc.)

      Gruß Chris

      PS: Werde unter 8-18 Uhr auch noch testen, muss mir aber noch überlegen wie ich das programmiere.
      Vorweg: Es ist unwahrscheinlich, dass das Ergebnis wesentlich besser ist.

      Meine Alten Namen kann ich nicht mehr benutzen, da ich kein neues Passwort bekomme an meine Emaildadresse :(
      Es ist ja schon lang nichts mehr geschrieben worden, deshalb möchte ich hier meine Zwischenergebnisse mal kurz präsentieren.

      Ich habe eine Excel Tabelle "programmiert" mit der ich mir die Resultate zu beliebigen %Rangewerten oder festen Werten zeigen lassen kann. (siehe Tabelle)

      Das Problem ist, die Datenversorgung, hier und da fehlen ein paar Kerzen. Ich suche also etwas Hilfe von euch, es müsste lediglich fehlende Kerzen mit den Daten der letzten vorhandenen Kerze eingefügt werden.

      Es wird sicher viele interessieren wie die Ergebnisse für Swissy, Cable und Euro aussehen, aber dazu müssen halt erst alle ausgewertet werden. Hier die mögliche Performence April bis Dezember 2006 für den Cable, beginnend mit einem Startkapital von 2000Euro ohne Berücksichtigung des Money Management.
      (siehe Diagramm)
      Bilder
      • 3.11..gif

        137,19 kB, 1.024×734, 1.086 mal angesehen
      • Diagramm DBO.gif

        124,17 kB, 965×675, 930 mal angesehen
      The Trend is your friend. Elbroto

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      @Firebold

      bei beiden systemen im cable um die 500 pips. beim igor breakout hatte ich mir noch den swissy angeschaut. trotz geringerem pip ertrag lag der max. dd sogar noch etwas höher wie beim cable.

      bei hans123 habe ich die einstellungen gegenüber dem original leicht geändert: sl 30 pips, kein trade wenn die range >100 pips und keine trades im august, da ich da immer weg bin. sonst gleich, d.h.: tp 110, bei +40 auf breakeven.

      ich hab den backtest vom igor breakout (cable und swissy) noch mal reingestellt. die cable daten stammen von cosmo, die swissy daten von mir. mangels aktueller ranges haben wir beide mit einer fixen range gearbeitet.

      edit: siehe auch unsere damalige diskussion um den 25.10. rum (ich glaube 2. seite in diesem thread)
      Dateien

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Pucon“ ()

      Also im Juni gab es einen DD von etwa 500 Pips. Der Monat war aber mit -76 Pips noch erträglich. Im August ein DD von etwa 300 Pips und -114 für den Monat ohne Spread. Jedenfalls mit 120 Pip Range pauschal, die dynamischen Ergebnisse dürften ähnlich sein. Juli gab es etwas über 200 Pips Gewinn, aber insgesammt ist der Sommer für so ein Trendsystem wohl nicht geeignet.

      @ Xaron

      Hier im Thread gibt es ein Excelsheet mit meinen Ergebnissen für den Cable und ich glaube Pucon hat sich den Swissy vorgenommen.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „cosmopolit“ ()