@ Stadinski
Für die 300 % werde ich mich jetzt nicht nachträglich mit Ruhm für gigantische Weisheit schmücken, weil es dafür schlicht kein System gab. Es waren zwei Tranchen zu einer ziemlich großen Zahl von Optionscheinen auf die Deutsche Bank, die über mehrere Jahre in einer engen Range lief und dann irgendwann von um die 70 in kurzer Zeit auf 200 ausbrach.
Da sind mit Optionsscheinen natürlich hohe Gewinne drin, die noch viel höher ausgefallen wären (etwa 2.000 %), wenn ich nicht später in riskantere Positionen umgeschichtet hätte.
Wenn hier die meisten nicht so fokussiert auf das Future-Geschäft wären, würden sie auch merken, daß man mit Optionen mit einigermaßen komplexen, seriösen Systemen den Vorteil des genauen Risk-Shaping hat. Man kann die Form des Risikos (also bei welchen Kursbereichen es sich bündelt) bestimmen, während im Future ohne ausgefeiltes Management des sukzessiven Positions-Auf- und Abbaus innerhalb des gesamten getradeten Bereiches das Risiko linear verteilt ist. Damit hat man mit Optionen immer die Möglichkeit bei den Big Points sehr stark dabei zu sein und kleinere Bewegungen um den aktuellen Kursbereich herum durch gleichzeitges Verkaufen von Gegenpositionen in anderen Serien ignorieren zu können, was sich im Gegensatz zu Futures nicht über den gesamten Kursbereich hinweg aufhebt.
Für die 300 % werde ich mich jetzt nicht nachträglich mit Ruhm für gigantische Weisheit schmücken, weil es dafür schlicht kein System gab. Es waren zwei Tranchen zu einer ziemlich großen Zahl von Optionscheinen auf die Deutsche Bank, die über mehrere Jahre in einer engen Range lief und dann irgendwann von um die 70 in kurzer Zeit auf 200 ausbrach.
Da sind mit Optionsscheinen natürlich hohe Gewinne drin, die noch viel höher ausgefallen wären (etwa 2.000 %), wenn ich nicht später in riskantere Positionen umgeschichtet hätte.
Wenn hier die meisten nicht so fokussiert auf das Future-Geschäft wären, würden sie auch merken, daß man mit Optionen mit einigermaßen komplexen, seriösen Systemen den Vorteil des genauen Risk-Shaping hat. Man kann die Form des Risikos (also bei welchen Kursbereichen es sich bündelt) bestimmen, während im Future ohne ausgefeiltes Management des sukzessiven Positions-Auf- und Abbaus innerhalb des gesamten getradeten Bereiches das Risiko linear verteilt ist. Damit hat man mit Optionen immer die Möglichkeit bei den Big Points sehr stark dabei zu sein und kleinere Bewegungen um den aktuellen Kursbereich herum durch gleichzeitges Verkaufen von Gegenpositionen in anderen Serien ignorieren zu können, was sich im Gegensatz zu Futures nicht über den gesamten Kursbereich hinweg aufhebt.