TR vs ATR
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Hallo!
Ich wollte mal eine Diskussion anregen bzgl. TR und ATR, denn im Board existieren verschiedene Ansichten (viell. unwissentlich) zu diesen Kennzahlen.
Es wird gelegentlich davon gesprochen, das die Differenz von High und Low eines Tages die ATR ist. Das ist aber nur bedingt so. Misst man ausschliesslich diese Range, so handelt es sich um die TR (True Range).
Bei ATR wird aber mehr einbezogen. Die größte Differenz einer der drei folgenden Varianten ist dann die ATR:
1) Differenz High Low eines Tages
oder
2) Differenz von High des Tages zu Close des Vortages
oder
3) Differenz von Low des Tages zu Close des Vortages
Im Falle der Forex kann man jetzt natürlich streiten, denn i.d.R. gibt es keine Gaps...und dann wäre die ATR immer Nr. 1). Außer vielleicht mal über das WE...
Gruß,
DanielrI go for it!Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „DanielR“ ()
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