@Ikarus, Eddie und Lehmann

wenn einer aus diesem tollen Dreiergespann noch einmal auf den Beitrag eines anderen antwortet, folgt eine Sperre.

Ich hab die Schnauze voll mir dauernd Beschwerden anzuhören, dass ihr drei ständig nur für ungute Stimmung sorgt.

@ lehmann

Lies noch einmal genau nach, und dann fange noch einmal von vorne an zu denken!
Und mit meinen spärlichen Programmier-Kenntnissen, mit denen ich aber ganz gut zurecht komme, hat das eigentlich nichts zu tun.

Original von ABRAKADABRA
Wenn du in der Lage wärst ein wenig zu programmieren, dann könntest du deinen Ansatz in ca. 10 Min. programmieren und ausgiebig testen.
Und zwar nicht nur diese 95 Tage, die du händisch getestet hast, wodurch dir nachweislich mehrere Fehler unterlaufen sind. Es sind nämlich viel mehr Tage, die nicht "natürlich neutralisiert" wurden.
Und dann würdest du wahrscheinlich feststellen, dass dein beschriebener Ansatz auf Dauer gar nicht mehr so gut aus sieht.

Abrakadabra,

Wenn ich Bollinger richtig verstanden habe, meinte er das in etwa so:

Eine Periode die mit einem Kurs von 7186 anfängt und nach einem Hoch von 8147 nach 86 Tagen wieder bei 7186 aufsetzt muß zwangsläufig jede zwischenzeitlich gehaltene Short Position natürlich neutralisieren.

Soviel zu deiner Programmier Kunst.

E.Lehmann

@Lehmann

Wiso das denn? Für die Abteilung Konstruktives bist doch du schon zuständig!

Ikarus,

mal im Ernst unter 4 Augen. Kannst du auch mal etwas konstruktives beisteuern, oder hast du im Leben soviel Mist erlebt, das du es jedem reinwürgen mußt?

Es wäre interessant, wenn du die Opposition verlassen könntest und dem Geschehen hier nützlich sein könntest, das gleiche gilt für Abrakadabra.

E.Lehmann

Original von Navy-CIS

Original von ABRAKADABRA
Anscheinend!
Das habe ich eh nicht kapiert mit dem Kujahn und dem Ignoranus.
Der spricht halt selbst im letzten Beitrag noch in Rätseln.
Außerdem kommt der wieder, das dauert nicht lange.
Wir sind doch alle forensüchtig!

Abra,

ich helfe dir gerne auf die Sprünge. Nur schade das immer die gleichen für Unruhe sorgen. Ich hätte euch schon längst dem Forum verbannt, ist aber nicht mein Forum.

NCIS

Definition of ignoranus :.
(-g'nY-r'nYs)

1. (n.) A person who's both stupid and an asshole.

Oh, da hat sich ja extra wieder einer zur Definitionsklärung angemeldet.

Original von ABRAKADABRA
Anscheinend!
Das habe ich eh nicht kapiert mit dem Kujahn und dem Ignoranus.
Der spricht halt selbst im letzten Beitrag noch in Rätseln.
Außerdem kommt der wieder, das dauert nicht lange.
Wir sind doch alle forensüchtig!

Abra,

ich helfe dir gerne auf die Sprünge. Nur schade das immer die gleichen für Unruhe sorgen. Ich hätte euch schon längst dem Forum verbannt, ist aber nicht mein Forum.

NCIS

Definition of ignoranus :.
(-g'nY-r'nYs)

1. (n.) A person who's both stupid and an asshole.

Das zeugt echt von Größe, nachzutreten wenn derjenige sich gar nicht mehr äußern kann...

Anscheinend!
Das habe ich eh nicht kapiert mit dem Kujahn und dem Ignoranus.
Der spricht halt selbst im letzten Beitrag noch in Rätseln.
Außerdem kommt der wieder, das dauert nicht lange.
Wir sind doch alle forensüchtig!

@ABRA...

Der hat wohl wirklich bis zum Schluss geglaubt du wärst einer der Zwillingsbrüder xyxyber und/oder eurogambler!?

@ ABRAKADABRA

Danke!

Michael

damit ich nicht in Versuchung komme hier weiter zu schreiben bitte ich um unverzügliche Abmeldung

erlaube mir aber vorher den Kujahn aus München beim richtigen Namen zu nennen


I G N O R A N U S

Wenn du in der Lage wärst ein wenig zu programmieren, dann könntest du deinen Ansatz in ca. 10 Min. programmieren und ausgiebig testen.
Und zwar nicht nur diese 95 Tage, die du händisch getestet hast, wodurch dir nachweislich mehrere Fehler unterlaufen sind. Es sind nämlich viel mehr Tage, die nicht "natürlich neutralisiert" wurden.
Und dann würdest du wahrscheinlich feststellen, dass dein beschriebener Ansatz auf Dauer gar nicht mehr so gut aus sieht.

Hinterher einen Zeitraum auszusuchen, an dem alles gut passt, ist nicht sehr schwer, hat aber mit der Realität nicht viel zu tun.

In meinen Augen bist du nur ein Blender, und dazu noch ein schlechter.
Ich habe nicht viele deiner Beiträge gelesen, weil man eigentlich nur ein paar Absätze zu lesen braucht um festzustellen, dass man sich den Rest sparen kann.
Du bringst nichts Konkretes und keine klaren Fakten, weil man dich dann schnell überführen könnte.
Mit deinen halbfertigen Ansätzen kannst du dich hinterher auch immer schön raus winden.
Mach ruhig weiter so!
Du sollst auch nur wissen, dass einige User dich durchschauen.

Wahrscheinlichkeiten / Strategie

Erfolgreicher Börsenhandel und insbesondere Day Trading unterliegt keiner Wissenschaft sondern analog zum Kasino der Wahrscheinlichkeit.

Wird eine solche für seine eigene Nischenstrategie erkannt und kommt diese auch noch in sehr hoher Häufigkeit vor , kann daraus eine profitable Strategie entwickelt werden. Punkt!

Das es sich bei den hier im Forum veröffentlichen Ergebnisberichten um keine Strategie per se handelt , ist überall nachzulesen.

In meiner vollständigen Mitteilung vom 18August an einige User heißt es daher:

"Es versteht sich , dass der Trend zum erfolgreichen Trading gehört und der war seit März 2003 aufwärts.

Als Ergänzung kann jedoch semi automatisiert eine konträre Position eingenommen werden. ( für Day und Swing Trading)

Diese Studie dient nur zum besseren Verständnis der Wahrscheinlichkeiten der Marktanatomie und wird von mir nicht als Einzelstrategie empfohlen. Als Teil einer Gesamtstrategie mit den bekannten Setups Pivots, Gaps, Breakout/down und Intermarket Berücksichtigung DOW ein mächtiger Vorteil ."

Dazu auch Beitrag vom 27 August unter " Dax aktuell"

"Eine weitere " Strategie " mit höchster Trefferquote ist die Eröffnung einer Short/ Long Position DOW zwischen 21:45-22:15h .
Short insbesondere wenn DOW in Nähe des Tageshochs tendiert oder schließt . Long invers.
Target von 25-30 Punkten wird entweder bis zum Börsenschluß oder über Nacht erfüllt.
Mit einer entsprechenden Stückzahl sehr profitabel."


ABRA

Der Vollständigkeit halber solltest Du auch die Gewinne mit den Verlustpositionen aufrechnen und dies mit einer Langzeitbetrachtung. Es versteht sich , dass bei einem viel niedrigeren DAX Kurs die Parameter angepasst werden müssen. Hoffe, dass Du diese Logik in deinem Trading
berücksichtigst.

Bollinger

Original von ABRAKADABRA
So, Papertrader,

Und einige andere laufen, bevor sie ihre "Absolution" bekommen, erst einmal bis zu 350 Punkte in den Verlust.

Kehre in dich und tue Buße!

Amen!

So, Papertrader,

dann will ich dir einmal die Tage aufzählen, an denen du so fürchterlich einen auf den Sack bekommen hättest, dass du dich bis heute nicht davon erholt hättest.

Man hätte nämlich mit der Rechnung auch am 19.03.07 anfangen können.
Dann sähe das Ganze so aus:

20.03. kein Gewinn und keine Neutralisation >>> Wo ist dein Stop?
28.03. dito
29.03. dito
02.04. dito
03.04. dito
04.04. dito
19.04. dito
24.04. dito
15.05. dito
17.05. dito
usw. usw.

Einige dieser Trades warten heute noch auf ihre automatische Neutralisation.
Und einige andere laufen, bevor sie ihre "Absolution" bekommen, erst einmal bis zu 350 Punkte in den Verlust.

Aber wie ich schon schrieb, hinterher kann man sich immer schön rechnen, und darin bist du Weltmeister!

Es sei denn, man kann mit deiner selbst entwickelten "KonDiv-Theorie" ähnlich wie mit dem Blick in Xenias Glaskugel sehr vieles schon vorher sehen.

Ich habe auch keine Lust mehr deinen Mist weiter auf Fehler und Ungereimtheiten zu untersuchen, obwohl ich mir sicher bin, dass es da noch viel zu finden gibt.
Aber das halbe Stündchen war es mir wert.

Übrigens, dass ich eddie bin, haben andere schon viel früher bemerkt, und in Remagen hat es auch nicht geregnet, aber vielleicht in Ascheffel.

Original von loo

Es geht schlicht und einfach die Tage als Einstieg zu vermeiden wenn sich eine Continuation Gap für den nächsten Tag abzeichnet. Diese sind fast vollständig vom DOW abhängig.

@ Bollinger

Was ist konkret damit gemeint, also wann geht man um 22h lieber nicht short? Danke.

Ob das Gap morgen continuiert oder exhaust, wird uns der Chef leider auch erst morgen früh um 10:00 Uhr sagen können.

So etwas nennt sich dann wohl timelag? Aber die Amis sind uns ja schließlich auch 6-8 Stunden hinterher!

Es geht schlicht und einfach die Tage als Einstieg zu vermeiden wenn sich eine Continuation Gap für den nächsten Tag abzeichnet. Diese sind fast vollständig vom DOW abhängig.

@ Bollinger

Was ist konkret damit gemeint, also wann geht man um 22h lieber nicht short? Danke.

Zufall oder Wahrscheinlichkeit ? Gewinn in 95 Handelstagen 1900 FDAX (German 30 Punkte )

ABRA

Zu Deinen Anregungen mit Nachgeschmack eingefügt Chart von German 30 ( FDAX bei cmc)

Mit Beiträgen vom 10-16 und 29 Januar habe ich alternative Betrachtungen bezüglich FDAX ( German30) Trading dokumentiert. Diese basieren auf persönlichen Studien / Trading unter realen Marktbedingungen mit einem Minimaleinsatz um ein besseres Verständnis der Marktzusammenhänge zu gewinnen.

Nachstehend eine weitere im Inhalt verkürzte Ergebnistudie:

Berichtszeit anfangend am 16 April ,grüner Pfeil links, erstreckt sich über 95 Handelstage.

Mit Kauf und Halten einer Long Position bei 7186 wäre zum derzeitigen Kurs von 7423 ein Bruttogewinn von 237 Punkten minus Finanzzierungskosten erzielt worden.

Bei einem täglichen Einstieg mit einer Short Position zum Schlußkurs um 22h wurde bei einem Netto Target von 30 Punkten für den Folgetag ohne Stopp Loss ein Nettogewinn von ca 1900 Punkten erwirtschaftet .

Für die Gewinnposition wird um 22h eine neue Position eröffnet. Was passiert jedoch mit der Verlustposition ohne Stop Loss ? .Diese wird mit einer Limitorder zum Einstiegspreis weiterhin im Markt belassen bis die natürliche Kursbewegung diese Position neutralisiert.
Wichtig ist hier zu wissen, dass außer einer Position alle im Aufwärtstrend bis zum Hoch von 8147 neutralisiert wurden. Die andere kurze Zeit später.

Zugegeben, solche Ergebnisse kann man nicht ad infinito fortschreiben.

Zusammen mit der Intermarket Analyse DOW/FDAX konnten jedoch Kriterien erarbeitet werden die vorgenannte Handlungsweise perfekt in meine DTE/FDAX Strategie integriert. Es geht schlicht und einfach die Tage als Einstieg zu vermeiden wenn sich eine Continuation Gap für den nächsten Tag abzeichnet. Diese sind fast vollständig vom DOW abhängig.

Bollinger

Schau mal Bolli,

wenn du jetzt am Freitag abend noch geschrieben hättest, wo die besagte Dow-Position (Pseudo-Stop) kursmäßig gegriffen hätte, dann wäre es noch besser gewesen.
Auch die Angabe eines Targets eventuell in Verbindung mit einem Trailing-Stop wäre günstig.
Eine Angabe darüber, wie die eventuelle Dow-Position weiter gemanagt würde, wäre sinnvoll.
Dann könnte man sich auch ein Bild über das Risiko des Trades machen.

Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, warum du nur "Bröckchen" hin wirfst.
Dann kannst du nämlich hinterher schön manipulieren.
Das seltsame an deinen Darstellungen sind die nicht vorhandenen Verlusttrades.
Du möchtest nämlich auf jeden Fall immer als Sieger da stehen.

Da du eher längerfristig (paper)tradest, könntest du ohne Probleme zu deinen "Anregungen" auch konkrete Angaben machen, wie am Freitag teilweise geschehen ist.
Was glaubst du, was für ein für dich bestimmt wichtiges Ansehen du bei den meisten Usern hier bekommen würdest.

Und versuche doch bitte auch deine immer wieder eingeworfenen Fremdwörter-Kombinationen in deutsch auszudrücken, denn dann brauchen wir nicht so viele Wörterbücher!

Wir wissen ja inzwischen alle, dass du in deinem vergangenen Berufsleben außerordentlich erfolgreich warst und aufgrund deiner Auslandstätigkeit mindestens 135 Sprachen in Wort und Schrift beherrschst.