Das mit den Tages-Schlusskursen in FX ist halt so eine Sache, von denen gibts im Prinzip 24 verschiedene.

Das mit dem Aussitzen/Hedgen ist auch so eine Sache, das machst du maximal bis zum MarginCall, also irgendeine Exit Strategie wär schon nicht schlecht. Und ist das bei Futures nicht sowieso verboten (glztg. eine long und eine short Position)? Irgendwo hab ich mal sowas gelesen..

Schon alleine die Angst im Hinterkopf, dass jederzeit die Software oder die Hardware Probleme machen könnten, läßt mich einen Stopp setzen. Ich glaub für mich wäre das ganze zu Actionreich

Xaron

wieso Stopps setzen, wenn du zu 90 % weißt das der Vortagesschlußkurs unterboten wird. (nicht Forex) Dann mußt du es aussitzen, bis er in deine Richtung läuft. Wie Bollinger schon 1000mal geschrieben hat, kannst du deine Position mit einem Unterkonto absichern. Gehe 20 Pips beim hoch vom Vortag im Unterkonto long, solltest du eingestoppt werden kannst du hin und herjonglieren, dein Verlust bleibt bei 20 Punkte oder Pips
Ist doch nicht so schwer. Ihr habt nur ein psychisches Problem, dieses Denken muß man lernen und sich verinnerlichen. Euch haben viele Bücher übers traden nur in eine Richtung denken lassen. Nun versuche umzudenken, das wird schon.

Lehmann

Original von Bollinger
Weiterhin ist auch in diesem Chart die extrem hohe Häufigkeit des Unterschreitens des Vortagsschlusses am Folgetag festzustellen. Konkret: an 29 von 31 Tagen hätte man ohne besonderen Aufwand mit einer Short
Position irgendwann am Folgetag einen Gewinn erzielt.

Danke für Deine Ausführungen! Ich muss gestehen, dieser Punkt bereitet mir einige Bauchschmerzen. Natürlich hast Du recht, ich sehe nur nicht, wie sich das ausnutzen ließe. Stopps lassen sich ja schlecht setzen, entweder sind sie zu eng oder ich kann es gleich lassen und die Position am Tagesende schließen. Das Profit Target müsste ja auch recht knapp sein, so dass trotz der hohen Trefferquote nur mühsam ein kleines Plus vor dem Ergebnis auftauchen dürfte?!

Gruß - Xaron

Forex Trading

Zugegeben ,mit Währungen verbindet mich nur:

- Absicherung Kauf / Verkauf von Commodities , Anlagen und Investitionsgüter
- Finanzierung Außenhandel
- und offizieller / inoffizieller Währungsumtausch in ca 100+ besuchten Länder.

Bei Auswahl des Währungspaares spielt die Vola sicherlich eine große Rolle.
Der Erfolg , wie bei jedem anderen Basisprodukt, hängt ab von Setups mit den höchsten Gewinnwahrscheinlichkeiten. Diese finden man am besten in einem effizienten Trend.

Bei der heutigen Betrachtung der FX Majors viel mir der Spot Euro/GBP auf.

Den eingefügten Chart von cmc ( hoffentlich richtig) zeigt seit dem 21 Mai einen Abwärtstrend . Zu erkennen am 20 MA.

Wie hier in diesem Thread schon oft beschrieben liegt die Verkaufzone am 20MA. ( Invers bei einem Aufwärtstrend
die Kaufzone )

Typisch für einen effizienten Abwärtstrend sind 3-4 rote Kerzen mit anschließender Kurs-oder Zeitkorrektur.

Reversal mit weiteren roten Kerzen findet an der Verkaufzone 20 MA statt.

Ein Trendwechsel findet erst dann statt, wenn die 20MA Linie signifikant mit 1-2 grünen Kerzen = Trendtage nachhaltig durchbrochen wird.

Swing Trader nutzen das beschriebene Muster.

Weiterhin ist auch in diesem Chart die extrem hohe Häufigkeit des Unterschreitens des Vortagsschlusses am Folgetag festzustellen. Konkret: an 29 von 31 Tagen hätte man ohne besonderen Aufwand mit einer Short
Position irgendwann am Folgetag einen Gewinn erzielt.

Vielleicht kann der eine oder andere User daraus Nutzen ziehen.

Viel Erfolg ,Bollinger

WAHRSCHEINLICHKEITEN


Die Intraday Bewegungsdynamik von DTE und UKCRUDEOIL ( Brent ) und die davon abzuleitende sehr profitable Strategie ist vielen bekannt und bin daher im täglichen Kontakt mit Interessierten.

Eingefügt die aktuellen Charts. Rote Pfeile stellen die Tage dar , an denen der Vortagschlußkurs am Folgetag unterschritten wurde. Diese bedürfen keiner weiteren Kommentierung außer daß UKCRUDEOIL zur Zeit in
einer Range getradet wird und daher neben den Short Positionen an den Pivots Long Positionen nützlich sind.

Weiterhin viel Erfolg, Bollinger

Im Chart schön zu sehen, rot steht uns bevor. Weekly Chart (Bilderbuchmässig) selbst sma20 und 40 machen fast die gleichen Kurven. Der Wolf wird die Großmutter fressen.

Lehmann

"Der eingefügte Wochenchart ist weiterhin komfortabel über dem 20MA und der DAX ( German 30 bei cmc) somit in einem perfekten Aufwärtstrend."

Und genau da sehe ich die Gefahr. Der Weekly Chart muß zurück in den Bereich zwischen SMA 20 und 40, bei ca. 7000 Punkte darum gehe ich von fallenden Märkten im Moment aus. Im Weekly Chart ist eine absolute Übertreibung im Markt.

Lehmann

Dynamisches Risiko Management für Swing und Day Trader / Beispiel Long Positionen DAX

Zum besseren Verständnis werden Erstleser ermuntert den Beitrag vom 17.01.07 " Trading the big Picture "zu konsultieren . Seite 15 in diesem Thread .

Jeder robuste Trading Plan beinhaltet Richtlinien über Money Management = Position Sizing oder Anzahl der gehandelten Produkte und der damit vorgegebenen Höhe des Kapitaleinsatzes ( Risiko).

Quality Entry Setups mit einer hohen Gewinnwahrscheinlichkeit bestimmen über den Zeitpunkt einer aggressiveren Marktbeteiligung.

Der eingefügte Wochenchart ist weiterhin komfortabel über dem 20MA und der DAX ( German 30 bei cmc) somit in einem perfekten Aufwärtstrend.

Swing Trader handeln in Richtung des übergeordneten Wochencharts und finden die Quality Setups im Tageschart.

Day Trader betrachten den Wochenchart, richten sich jedoch nach dem Tageschart aus und finden die Quality Setups im 60-, 15- oder 5 -Minuten Chart.

Weiterhin eingefügt Tageschart der uns die Quality Setups aufzeigt.

Nach neuen Bewegungshochs ( rote Pfeile ) kommt es zu ganz natürlichen oft mehrtägigen pull backs. Die Kaufzone ist am 20M oder zwischen dem 20 und 40 MA.

Reversals sind am langen Docht ( bottom tail ) und meistens mit einem Schlußkurs am Tageshoch der Umkehrkerzen zu erkennen ( grünePfeile )

AKTUELLE SITUATION

Nach einem fast Allzeithoch 3 rote Kerzen in Folge mit einem Tief am 20 MA.

Ein Reversal ist morgen oder in den nächsten Tagen durchaus möglich. Diese kann nur mit Unterstützung der US Börse stattfinden!!! Swing Trader sitzen auf ihren Händen und warten auf den Setup für Long Positionen.

Basierend auf diesem Scenario steigt der Swing Trader mit erhöhten Positionen an den Tagen 1 und 2 nach der Umkehr ein . Beginnt der Umkehrtag zunächst mit einem gewaltigen - Gap mit anschließender Rally kann der Einstieg bereits über dem Schlußkurs der letzten roten Kerze erfolgen. Eventuell weitere reduzierte Positionen an den Tagen 3 und 4. An den Folgetagen Gewinnmanagement mit Teilverkäufen und Erhöhung der Trial Stops für die Restposition.

Initial Stop loss unter Pivottief. Persönlich setze ich keine Stop Loss sondern manage DAX Long Positionen über Stop Sell DOW Positionen.

Für Day Trader ist der Einstieg auch über dem 20MA des eingefügten 1h Chart denkbar.

Viel Erfolg , Bollinger

@Exlibris

Erfolg im Spread, Pairs und Arbitrage Trading hängt neben einer soliden quantitativen Analyse und Traders Mind im wesentlichen von folgenden Faktoren ab:

Ausreichend Kapital
Kosten
Expectancy ( Trading Möglichkeiten , Hit Rate etc.)

Die von Dir vorgestellte Strategie ist noch ein Projekt . Ich wünsche Gelingen und bitte um sporadische Progress Reports. Begleitend werde ich den Verlauf von Price Ratio oder Relativer Performance anschauen.

Im Universum des Tradings gibt es auch im kleinen Rahmen -sozusagen als Byproduct - interessante Möglichkeiten.

Zur Ergänzung meiner aktuellen Beiträge zum DOW / DAX noch folgende Beobachtung , die in etwa Deiner Strategievorstellung entsprechen könnte.

Intraday Kursbewegungen ( Hoch/Tief) von DOW und DAX ( bei cmcmarkets US30 und German 30 ) sind auf Sicht wertmäßig annähernd ausgeglichen .

Fakt ist jedoch ,dass vormittags in einem bärischen oder bullischen DAX Umfeld dieser wertmäßig schneller fällt oder steigt als die DOW Futures. Nach XETRA Schluß trifft dies umgekehrt oft für den DOW zu.

Beispiel von gestern morgen : German 30 Hoch 8010 und Tief 7920 = 90 Punkte oder für 1 German 30 = 90 Euro
Zur gleichen Zeit US30 Hoch 13537 und Tief 13480 = 57 Punkte oder für 1 US 30 = 57 US Dollar=ca. 42 Euro.

Ein gleichzeitiger paritätischer Verkauf von 3 German30 und Kauf 4 US 30 ( 1 US Dollar ca. 0,75 EURO ) als Hedge hätte also einen ziemlich risikolosen Gewinn von 102 Euro erwirtschaftet. Es handelt sich hier um Minieinsätze bei geringem Kapitalbedarf.

Persönlich bevorzuge ich zur Gewinnmaximierung jedoch den Hedge durch Stop Buy Scale in .

Meine Dir ja bekannte KonDiv Theorie für DTE/FDAX Trading spielt für Gewinnmitnahmen auch hier eine wichtige und übersichtliche Rolle.


Viel Erfolg, Bollinger

@ Exlibris, @ Bollinger

Danke für die qualifizierten Antworten.

Original von Bollinger
Momentaufnahme zum Beitrag von heute früh:

"Die heutige Eröffnung XETRA DAX mit einer + Kurslücke ist zunächst die logische Folge . Die derzeitigen negativen Vorgaben aus Asien sind jedoch keine Hilfe. Die weitere Entwicklung und Schließung der Gap hängt nun von der Entwicklung der DOW Future und DOW ab."


Eingefügt Charts von DOW Futures und German30.

Mit rasantem Absturz der DOW Future hat sich Eröffnungslücke XETRA DAX und German 30 ruck zuck geschlossen.

Eine Empfehlung an die Voigt Jünger: beachtet den DOW, kaum Trading inmitten der Tagesrange sondern Angriff von den Ränder und Gewinntarget von min. 30-50 Punkte. Übergeordneten Chart ( big picture) analysieren.


Viel Erfolg , Bollinger

Bollinger

ich habe deinen Thread durchgelesen und du scheinst ein Profi zu sein. Erkenne ich das richtig? Welchen Fond leitest du?

Lehmann

Hi Bollinger

du hältst als nichts von Voigt? Viele hier im Forum schwören darauf. Auf eine Frage diesbezüglich waren alle hellaufbegeistert von dem Herrn.

Lehmann

Original von E.Lehmann

Original von E.Lehmann
Ich verstehe nur Bahnhof

Lehmann

Der Bahnhof bezog sich auf das Posting von Exlibris unc xyxyber. Das habe ich leider nicht verstanden.

Lehmann

Werde Dir heute nach 18:00 Uhr in einem eigen Thread darauf antworten, da ich eigentlich nur Mittags und Abends hier reinschaue.

Momentaufnahme zum Beitrag von heute früh:

"Die heutige Eröffnung XETRA DAX mit einer + Kurslücke ist zunächst die logische Folge . Die derzeitigen negativen Vorgaben aus Asien sind jedoch keine Hilfe. Die weitere Entwicklung und Schließung der Gap hängt nun von der Entwicklung der DOW Future und DOW ab."


Eingefügt Charts von DOW Futures und German30.

Mit rasantem Absturz der DOW Future hat sich Eröffnungslücke XETRA DAX und German 30 ruck zuck geschlossen.

Eine Empfehlung an die Voigt Jünger: beachtet den DOW, kaum Trading inmitten der Tagesrange sondern Angriff von den Ränder und Gewinntarget von min. 30-50 Punkte. Übergeordneten Chart ( big picture) analysieren.


Viel Erfolg , Bollinger

Original von E.Lehmann
Ich verstehe nur Bahnhof

Lehmann

Der Bahnhof bezog sich auf das Posting von Exlibris unc xyxyber. Das habe ich leider nicht verstanden.

Lehmann

Ich verstehe nur Bahnhof

Lehmann

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Von xyxyber

"Die Begründung, warum gerade der DJIA und nicht der S & P 500 genommen wird, sollte noch angegeben werden. Vom Umsatz, der Bedeutung für die Kapital-Flüsse und dem Aufbau sollte der S & P 500 eine höhere Bedeutung haben. Übrigens sieht es bei beiden Indizes gar nicht so phantastisch mit der Korrelation zum DAX aus, wie hier vielfach suggeriert. "


Also: Es geht um Intradayhandel und nicht um historische Korrelation von DJIA (seit 1896 ) und DAX ( seit 1988). Daher auch keine Suggestion. Unbestritten ist der S&P500 die Benchmark aller Mayor Averages.

Meine Erkenntnisse und Entscheidungen für den FDAX ( German30 bei cmc ) Intradayhandel stützen sich auf den DOW ( Dow Jones Industrial Average). Zusammensetzung der Indeces mit je 30 Aktien und daher annähernd gleiche Intradaybandbreiten sind ausschlaggebend.

DOW und DOW Futures sind für mein Intradayhandel der wichtigste Indikator.

Einige Fakten:

Der XETRA DAX hat bis zur Veröffentlichung der US Daten , meistens beginnend um 14:30h, scheinbar ein gewisses Eigenleben und unterliegt dann weitestgehend der DOW Kursentwicklung. FDAX und German 30
werden jedoch bis 22h gehandelt und folgen nach XETRA Schluß und insbesondere ab 20h sklavisch Tick für Tick dem DOW.

Der XETRA DAX hat nur scheinbar morgens ein Eigenleben denn in Wirklichkeit eröffnet er in der Regel mit einer Kurslücke. Diese Kurslücke + oder - hängt von der Entwicklung der US Börse von17:30 bis 22h und dem
weiteren Futurehandel ab. Zuweilen auch beeinflußt durch asiatische Börsen.

Täglich zu beobachtende Beispiele:

DAX eröffnet mit einer -Kurslücke mit gleichzeitigen - DOW Futures Vorgaben.
Drehen die DOW Futures im Laufe des morgens ins + schließt sich die Kurslücke.

DAX eröffnet mit einer + Kurslücke mit gleichzeitigen + Dow Futures Vorgaben.
Drehen die DOW Futures im Laufe des morgens ins - schließt sich die Kurslücke.

Diese Schließung nennt man Exhaustion Gaps.

Eröffnet der DAX mit einer + Kurslücke von über 40 Punkten und + DOW Futures so kommt es zu einer Continuation Gap oder Trendtag wenn DOW Futures weiter zunehmen und bullischer Akzent nachmittags vom
DOW bestätigt wird. Invers das gleiche Ergebnis mit - Kurslücke etc.

Es gibt weitere Feststellungen und Kursentwicklungen die auf DOW/ Futures/ Asien basieren. Selten auch Ausnahmen.

Die gleichzeitige Betrachtung des DOW Tagescharts mit 20/40 SMA und der oft beschriebenen Kauf - Verkauf Zone unterstützt unseren Bias für den Intradayhandel.

Die gestrige Kursentwicklung DOW mit Pivotbildung nach dem Shakeout der Shorties und anschließender Rally ließ den FDAX folgen. XETRA DAX Schluß 7964 und in etwa paritätischer German 30 = 8008.

Derartige Pivots mit den mächtigen Bottoming Tails sind auf jeder mittel- und langfristigen Zeitebene zu beobachten und führen zu einer Trendwende. Einer derartigen Konstellation gehen je nach Zeitrahmen mehrere Verlusttage / Wochen / Monate voraus.

Die heutige Eröffnung XETRA DAX mit einer + Kurslücke ist zunächst die logische Folge . Die derzeitigen negativen Vorgaben aus Asien sind jedoch keine Hilfe. Die weitere Entwicklung und Schließung der Gap hängt nun von der Entwicklung der DOW Future und DOW ab.

Noch einige Hinweise zum Einstieg von long Positionen nach gestrigem Pivot ( siehe Chart und Beitrag gestern abend).

Der sicherste Einstieg erfolgt nach vollständiger Ausbildung der grünen 5 - Minuten Kerze nach dem langen Docht . Der Stop Loss setzen wir auf Tagestief. Gewinnmitnahme erst am Tagesschluß. Aussitzen der ganzen Bewegung und keine Krümel !!! Ich darf hier mitteilen . dass ich bei derartigen Pivots noch nie ausgestoppt wurde.

Die tägliche Marktabhängigkeit DAX vom DOW und Vorteilnahme durch Wissen wird in der gängigen Literatur nicht beschrieben da die Marktteilnehmer in den USA keinen gleichwertigen Indikator kennen.

Viel Erfolg , Bollinger

Original von xyxyber
Übrigens sieht es bei beiden Indizes gar nicht so phantastisch mit der Korrelation zum DAX aus, wie hier vielfach suggeriert.

Aber genau aus diesem Grund kann man ja auch mit annähernd paritätischen oder auch gewichteten US/Euro-Relative-Stärke-Strategien in Index-Futures (ähnlich wie beim Spread-Trading in Aktien) Geld verdienen. Je nachdem ob einer der beiden Futures aktuell relativ stärker/schwächer tendiert, wird in einem Long und im anderen Short gegangen.

Entweder man setzt mit annähernd paritätischen Anteilen darauf, dass die beiden Futures diesen Disconnect wieder ausgleichen und sich der absolute Kapitalwert einander wieder angleicht, oder man gewichtet den relativ stärkeren bzw. schwächeren Future höher und nutzt den aktuellen Stärke- bzw. Schwächetrend in Richtung des übergeordneten Kurstrends. Im zweiten Fall bastelt man sich eigentlich nur seinen "eigenen" leichteren Future und ist damit nicht mehr an den fixen Hebel der Börse gebunden.

Vorteil: Man hat nie eine "nackte" Position (insbesondere vor Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten) und man braucht sich nicht um charttechnische Stopps kümmern. Hierbei gibt es eigentlich nur einen vordefinierten Dollar-Stopp.

Nachteil: Man partizipiert nicht in vollem Umfang an der Kursbewegung, aber dafür trägt man auch ein geringeres Volatilitäts- und damit Verlustrisiko.

Die Begründung, warum gerade der DJIA und nicht der S & P 500 genommen wird, sollte noch angegeben werden. Vom Umsatz, der Bedeutung für die Kapital-Flüsse und dem Aufbau sollte der S & P 500 eine höhere Bedeutung haben. Übrigens sieht es bei beiden Indizes gar nicht so phantastisch mit der Korrelation zum DAX aus, wie hier vielfach suggeriert.