@ Berlin!
Das mit der Zeitraffung durch die Chart-Anzeige kann natürlich auch ein wenig verwirren. Genau darum mögen viele Leute Point- & Figure-Charts nicht so sehr.
Andererseits schreiben Mandelbrot und Hudson in Fraktale und Finanzen. Märkte zwischen Risiko, Rendite und Ruin etwas von einer von der realen Zeit unabhängigen Handelszeit.
Ähnliche Verdichtungen hole ich mit der Statistik-Software R aus den Times- & Sales-Daten heraus, wobei auf die typischen Größen- und Zeitmuster der Bewegung abgestellt wird.
Daher nun meine Frage: Gibt es für diese einigermaßen selten benutzten Charts gängige Voreinstellungen und hast Du da für verschiedene Werte vielleicht sogar systematische Backtests durchgeführt?
Das mit der Zeitraffung durch die Chart-Anzeige kann natürlich auch ein wenig verwirren. Genau darum mögen viele Leute Point- & Figure-Charts nicht so sehr.
Andererseits schreiben Mandelbrot und Hudson in Fraktale und Finanzen. Märkte zwischen Risiko, Rendite und Ruin etwas von einer von der realen Zeit unabhängigen Handelszeit.
Ähnliche Verdichtungen hole ich mit der Statistik-Software R aus den Times- & Sales-Daten heraus, wobei auf die typischen Größen- und Zeitmuster der Bewegung abgestellt wird.
Daher nun meine Frage: Gibt es für diese einigermaßen selten benutzten Charts gängige Voreinstellungen und hast Du da für verschiedene Werte vielleicht sogar systematische Backtests durchgeführt?