@xyxyber,
"...Insofern ein Handelssystem funktioniert, liegt das inhaltlich ganz wesentlich daran, daß die Modell-Parameter des Handelssystems die genauen statistischen Eigenschaften einer Kurszeitreihe nach diversen (mathematisch nicht immer ganz unbedenklichen Transformationen) zumindest noch insofern wiederspiegeln, daß der resultierende Erwartungswert der Handelsstrategie-Umsetzung auf der Test-Daten-Menge positiv ist..."
Aber das ist doch genau der Punkt. Genau so ein Handelssystem möchte ich ja gerade nicht real einsetzen. Mein Ziel zumindest ist es, ein Handelssystem zu finden, dass die Marktcharakteristik (auch unter geänderten Marktbedingungen) erkennt, am besten (möglichst häufig)antizipiert und ich mich somit in unterschiedlichen Szenarien erfolgreich mit diesem System im Markt behaupten kann.
Um möglichst viele dieser Szenarien aber vorab zu testen, benötige ich Datenreihen, die zwar aus den vorhandenen historischen Daten als Ausgangsbasis abgeleitet sind, sich eben (u.a. zufallsgesteuert) aber auch von den statistischen Charakteristiken der Originaldaten unterscheiden können.
ciao,
zentrader
"...Insofern ein Handelssystem funktioniert, liegt das inhaltlich ganz wesentlich daran, daß die Modell-Parameter des Handelssystems die genauen statistischen Eigenschaften einer Kurszeitreihe nach diversen (mathematisch nicht immer ganz unbedenklichen Transformationen) zumindest noch insofern wiederspiegeln, daß der resultierende Erwartungswert der Handelsstrategie-Umsetzung auf der Test-Daten-Menge positiv ist..."
Aber das ist doch genau der Punkt. Genau so ein Handelssystem möchte ich ja gerade nicht real einsetzen. Mein Ziel zumindest ist es, ein Handelssystem zu finden, dass die Marktcharakteristik (auch unter geänderten Marktbedingungen) erkennt, am besten (möglichst häufig)antizipiert und ich mich somit in unterschiedlichen Szenarien erfolgreich mit diesem System im Markt behaupten kann.
Um möglichst viele dieser Szenarien aber vorab zu testen, benötige ich Datenreihen, die zwar aus den vorhandenen historischen Daten als Ausgangsbasis abgeleitet sind, sich eben (u.a. zufallsgesteuert) aber auch von den statistischen Charakteristiken der Originaldaten unterscheiden können.
ciao,
zentrader