Suche zur Essenz des Tradings

      Hallo PT


      Das artet wider in einem unnötigen Religions Konflikt aus. Ich sage es mal so ich nehme meine aussage gerne zurück wenn du mich von der Richtigkeit deiner aussage überzeugen kannst, bevor das nicht so ist mir das einfach zu Theoretisch. MM ist wichtig ja das brauchst du mir nicht sagen das sollte jeder Wissen es ist aber und bleibt nur ein Teil des ganzen. Das war meine aussage und das ist auch Richtig so, es sei den weißt du ja :D

      Fein-Struktur einer Bewegung in kleinerer Zeit-Ebene

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      • Fein-Struktur.png

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      Jede halbwegs gute Software hat Einstellungen dafür. Im Metatrader wäre das hingegen, wenn überhaupt, nur über Umwege möglich, da es eine programminterne Auswahl dafür nicht gibt. Ob das dann über einen Indikator gescheit dargestellt wird bzw reibungslos läuft, ist die andere Frage. MT hat nur zeitabhängige Charts zur Verfügung, keine Tickcharts, keine Range-, keine Volumecharts, ....

      Der Chart unten sieht nach einem von NT aus.

      @PT

      ist das ein MT-Chart?
      Und wenn ja, wie kann ich das einstellen, bzw, gibt es da einen Indikator dafür?
      Bzw, du bist ja bei IB - gibt es dort die Möglichkeit sich einen Range-Chart zu erstellen.

      Danke
      Harley

      edit: kannst im IB und MT Thread antworten, da ja OT hier
      Wer Rechtschreibfehler in meinen Beiträgen findet, darf sie gerne behalten!
      candletrading.de/blog/category/tradingblogs/harley-fgbl/

      Perfect Trader schrieb:

      Wenn der Hurst-Exponent wirklich für sinnvolle Entscheidungen benutzt werden soll, muß die konkrete Implementierung vorher eingehend an demonstrativen Test-Daten-Sätzen geprüft werden. Manche Implementierungen sind grottenschlecht und zeigen auch bei großen Test-Mengen von 10 Mio. Samples Fehler von fast 10 %.

      Viel wichtiger ist mMn aber, dass der Hurst-Exponent nur für korrekte Datensätze angewendet wird. Ich bin mir da nämlich mittlerweile nicht mehr so sicher, ob man überhaupt (außer ner Pi-Mal-Daumen-Angabe, dafür reicht aber auch ne schlechte Implementierung) auf zeitnormierten Kursdaten arbeiten sollte. Schließlich sind zwischenzeitlich ja immer mal wieder die mathematischen Voraussetzungen nicht erfüllt. Wenn ich es richtig verstanden habe, darf der Hurst-Exponent nur auf statistisch/stochastisch selbstähnlichen Daten angewendet werden. D.h. die Verteilungsformen (inkl. Parameter, v.a. die Varianz, bei den Renditen ist der Mittelwert in der Regel weniger problematisch) der Untermengen einer Ebene sollten sich recht ähnlich sein. Das sind sie aber nicht - Varianzverdopplung von einem zum nächsten Set ist ja keine Seltenheit, man denke nur an den Wechsel von einer handelsarmen zu einer handelsintensiven Zeit. Dadurch flutschen aber die Verteilungen von jetzt auf gleich auseinander (das ist ja der Einfluss der Varianz), um sich danach wieder zusammenzuziehen (antipersistentes Verhalten der Varianz). Kennst Du ja sicherlich auch.

      Meines Erachtens (nach derzeitigem Kenntnisstand) ist die Anwendung des Hurst-Exponenten auf solche Daten genauso unsauber wie die Berechnung von Varianzanalysen auf Datensätzen, die die Homoskedastizität nicht erfüllen. Haben wir damals an der Uni auch reichlich gemacht *schäm* ... aber irgendwie schafft das kein Vertrauen in die Ergebnisse.

      Na ja, wollte ich nur mal anmerken, ich bin ja bei meinen Untersuchungen erst am Anfang.

      Um keine falschen Hoffnungen zu wecken:

      Mit einer Anwendung der Efficiency Ratio im Daytrading kann ich nicht aufwarten. Ob ein brauchbarer Trend vorliegt und ob der Chart mehr oder weniger stark zerklüftet ist, das sehe ich als diskretionärer Trader auch ohne Mikroskop.



      Systemtrader verfolgt dagegen eine andere Zielrichtung, weil er anscheinend seinen Ansatz programmieren will und dafür einen Trendfilter benötigt. Zitat aus „Amibroker“:
      "..mir geht es darum einen Filter (Algo) zu haben der Praktisch die Trendgüte also Beständigkeit greifbar bzw messbar macht."


      Efficiency Ratio habe ich vor längerer Zeit verwendet, um Aktien mit relativ gleichmäßigem Trend auf Tages- und Wochenbasis auszuwählen. Als alleiniges Kriterium ist ER aber nicht ausreichend; man muss zusätzlich noch nach prozentualen Kurszuwächsen sortieren, sonst sind zu viele „Langeweiler“ dabei, die in der Woche weniger als ein halbes Prozent schaffen.



      Man muss derartige Filtermethoden immer wieder äußerst kritisch überprüfen. Durch ER findet man im Prinzip Titel mit engen Trendkanälen, bei denen sich aber der unmittelbare Einstieg aufgrund des hohen Kurses i. A. verbietet. Umgekehrt fallen Titel mit großen Marktschwüngen bei ER durch die Siebe. Das sind aber gerade die Aussichtsreichsten für den Swingtrader, der sich nach einigen Stunden oder wenigen Tagen mit 5% zufrieden gibt.

      Bisher hatte ich immer nur Analysen zu längeren Zeitreihen mit Hurst-Exponent gefunden. Habe jetzt auch ein konkretes Handelssystem mit Hurst Exponenten gefunden.
      HS

      Nehme meine Aussage vom letzten Posting damit zurück.
      Ich muss mich mal intensiver mit dem Thema beschäftigten. Vielleicht etwas für lange Winterabende.
      "Erfahrung ist das, was Du bekommst, wenn Du nicht bekommst, was Du willst." Randy Pausch

      Hallo


      Also grundsätzlich finde ich beide Indikatoren zu wild die verändern sich zum Teil sehr Stark werde da wahrscheinlich mal ein versuch unternehmen die Indikatoren werte zusätzlich noch über einen Avage zu glätten so kann ich sie sonst nicht gebrauchen.

      LG ST