Suche zur Essenz des Tradings

      Soweit die Theorie. Leuchtet ja auch irgendwie ein. Die Frage die sich aber stellt: Kann man Hurst-Exponent oder Efficiency-Ratio etc... für das reale Trading nutzen? Ab welchen TF ist der Einsatz sinnvoll? usw... Denn grau ist alle Theorie.
      Habe bisher noch kein Trading mit oder basierend auf Hurst Exponent gesehen. Das heiß natürlich nichts. Falls es jemand programmtechnisch umsetzt, wären ein Paar Charts sicherlich sehr interessant.
      "Erfahrung ist das, was Du bekommst, wenn Du nicht bekommst, was Du willst." Randy Pausch

      Also PT

      Mit keiner Silbe wollte ich zynisch oder polemischen ansprechen der einführungs Satz kann man sicher anders deuten war aber nicht böse gemeint, das du nun allumfassend gebildet bist und und über ein sehr großes Wissen verfügst in diesem unseren Fachbereich, wollte ich damit ausdrücken, und glaube mir ich würde dich niemals um ehrlichen Rat fragen, nur um dich im nächsten Satz zu beleidigen.

      LG ST

      Trading ist irgendwie wie Kinderkriegen. Man wird schwanger, der Bauch wächst und man freut sich. Jetzt isst man nur noch so querbeet in sich hinein. Das Gewicht nimmt zu, man kann sich kaum noch bewegen. Sorgen und Zukunftsängste machen sich breit. Was wird daraus wohl werden? Schaffe ich das überhaupt? Was wenn das nichts wird? Immer wiederkehrende Zweifel, Ungewissheit, Übermüdung und Burn-Outs. Der Bauch ist jetzt so groß, dass gar nichts mehr geht. Die Wehen setzen ein, der Schmerz ist tierisch, das Leid groß. Dann schlüpft das Baby, und plötzlich ist der Schmerz weg. Die Erleichterung macht neuen Gefühlen Platz. Sorgen und Ängste sind wie weggeblasen, da auch das Kind gesund und munter ist. Nun wird das Baby gehegt und gepflegt. Es wächst sehr schnell heran, braucht jedoch immer mal wieder ein neues Paar Schuhe....

      Nichts hat so viel Schmerz und Zweifel eingebracht, nichts liebt man nun mehr. :D

      Ich würde diese Buch-Empfehlung beim Job-Interview eher aussen vor lassen:>

      Was meinst du mit 'angeblichem' Verlust? Meiner Meinung nach geht das Urteil schon in Ordnung, selbst wenn seine Vorgesetzten von der Sache wussten, hat Kerviel genau gewusst, welche Risiken er mit diesen aberwitzigen Positionen eingeht, und schlussendlich hat er in Eigenregie aufs Knöpchen gedrückt.

      Muss an dieser Stelle Perfect Trader ein großes Dankeschön aussprechen.

      Ich muss sagen es ist im Gesamtbereich Trading einfach unglaublich schwer an praktisches Wissen zu kommen.
      Man lernt grade im Aus- und Weiterbildungsbereich (Bankbranche) immer nur die reine und wirklich nur die reine Theorie kennen!!!!!!!!!!!
      Das kann ich nach meiner Bankausbildung und Suche nach einer geeigneten Weiterbildung einfach nur jedem bestätigen.

      Ich bin seit Ausbildungsende nun schon ca. 3 Jahre auf der Suche nach einem Praktikumsplatz in einer Eigenhandelsabteilung einer Bank oder bei wem auch immer.

      Meine Hoffnung war das ich bei Nauerz und Noell in Kaiserslautern ein Praktikum machen kann welches mir vorab auch schon telefonisch zugesagt wurde.
      Aber leider kam es zu keinem Praktikum da dies passierte: brinkmann-partner.de/Vom-Anleg…utschland%29/537.news.htm

      Parallel dazu habe ich schon über 20 Banken angerufen und nach einem Praktikum gefragt, was mich aber auch nicht wirklich weiter gebracht hat.
      Ich geb die Suche auf jeden Fall nicht auf............

      PS: Wer sich für den Bankeneigenhandel interessiert und sich im Bezug auf die Socitie General und deren angeblichen Mrd. Verlust mal einen anderen Blickwinkel ansehen will,
      dem kann ich dieses Buch nur ans Herzen legen. finanzbuchverlag.de/shop/artic…-nur-ein-rad-im-getriebe/
      Krisenregionen verwechselt: Syrien erhält EU-Rettungspaket, Griechenland wird bombardiert

      Naja, ich mache das zwar nicht, aber es gibt genug Leute die Tick-Daten Analysen abseits von Tick-Scalping usw. betreiben. Zum Beispiel diverse Sektor- und Index-Breath Analysen, oder Blocktrades rekonstruieren (nachdem die CME Blocktrades seit ca. einem Jahr nicht mehr speziell kennzeichnet). Also Dinge, für die man Tick-Daten benötigt, aber die auch für Trading-Entscheidungen in etwas höheren Timeframes benutzt werden.

      RE: Tickdaten können von der übergroßen Mehrheit der Trader nicht sinnvoll genutzt werden

      Perfect Trader schrieb:


      Weiterhin sollte beachtet werden, daß alleine die Internet-Latenzzeiten häufig über der Zeit liegen. Werden die eigenen Orders nicht sofort zur Börse geroutet, sondern noch über einen Account-Check beim Broker, kommen weitere Zeiten dazu. Eine sinnvolle Ausnutzung höher auflösender Daten ist also schon rein technisch nur eingeschränkt möglich, und erfordert in den meisten Nutzungs-Szenarien einen eigenen Server mit dem Handelssystem direkt in Collocation an der Börse aufstellt, was für einiges Entgelt auch an vielen Orten möglich ist. Ebenso gibt es spezielle Kooperationen von Daten-Anbietern mit orderabwickelnden Institutionen, wo man evtl. einen Sekunden-Bruchteil schneller sein könnte, z. B. im Umfeld den Zenfire-Feed, obwohl ich auch da vorsichtig bin, denn auf eine noch ganz unverfängliche Kommunikation reagieren die auch eher zugeknöpft.

      Sowas macht nur Sinn, wenn man direkter Börsen-Teilnehmer ist und Orderbuch-Scalping im Subsekunden-Bereich ausführen will. Bei allen anderen Handels-Ansätzen sind alle möglichen anderen Einflüsse größer als max. eine halbe Sekunde Verzögerung. Über manuelles Trading wollen wir dabei gar nicht reden, denn da kann man bei den meisten Softwares die optische Aktualisierungszeit sogar runtersetzen unter die des Daten-Feeds, damit die Anzeige nicht so unruhig wirkt. Viel hilft eben nicht immer viel!


      Hallo zusammen,

      klasse Ausführungen die ich um dieses youtube-Video ergänzen möchte Der Schein trügt ... und den Hinweis auf mein Posting #194 im Thread Software und Daten für die Markttechnik nach Voigt.

      Gerade technische Hürden sowie Kosten des Tradinggeschäfts machen Tickdaten bzw. ein Handeln nach Tickdaten nur für wenige Marktteilnehmer überhaupt interessant. Dennoch können Tickdaten bspw. um beim Scalpen/Daytraden nur "sauber" Stops nachzuziehen schon eingesetzt werden (vgl. z.B. Bücher oder Ausbildung bei der Händler - keine Werbung) wenn es passt.

      Die meisten privaten Trader - dem stimme ich zu - haben weder das nötige Detailwissen und passende Ausstattung sowie niedrigste Ordergebühren um z.B. mit Level II und besten Tickdatenfeed nach Aufwand, Kosten und Steuern profitabel das Geschäft Trading zu betreiben, vom täglichen Zeitaufwand (Psyche, etc.) ganz zu schweigen, Punkt.

      Die ganze Kette mit den Datenfeed+Historie, Plattform (Software) samt Chart, Scanner mit Watchlist und API zum Livekonto ist doch nur go gut wie es insgesamt zusammenwirkt; wenn die Kursdaten bzw. Internetverbindung nicht passen oder schon verzögern kann die Software noch so toll sein oder das automatische Orderrouting (bspw. Traden aus dem Chart) gut funktionieren aber es nutzt halt dann nicht besonders viel weil der "Sprit" der "getankt" wird unzureichend bzw. zu zäh ist um es mal so allgemein gehalten auszudrücken.

      hapack schrieb:

      Wenn du bei IB so kurzfristig handelst, dass Tickdaten für dich wichtig sind, dann ist es um so wichtiger, auch die IB-Daten zu verwenden, denn nach diesen werden deine Order ausgeführt. :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:

      stimmt und stimmt nicht ganz - meine Erfahrung ist bei Forex/Spot (Währungen, Rohstoffe, Metalle) sollte dies so sein (verweise auf die Webinarreihe von goso bei termin-trader) und bei Börsnehandel via Orderbuch und Handelsüberwachung - also Futures, Optionen, Aktien und Zinspapiere (Renten) - kann ein entsprechender Datenfeed und nicht zwingend IB verwendet werden da das Orderbuch samt Time&Sales für alle gleich ist bzw. den gleichen Chart ergibt. Zu InteractiveBrokers und die "Problematik Snapshotdaten" wurde hier (Datenqualität IB) schon gemessen, wir sprechen hier aber über Scalpen/Daytraden und nicht Tradingstile wo ein, zwei Cents, Ticks oder Pips besser/schlechter entscheidend sind, da kann IB natürlich benutzt werden.

      Meine 2 cents zum Thema ...

      Viel Erfolg.
      Beste Grüße

      Roti :)

      Perfect Trader schrieb:

      Bedanken wollte ich mich für Dein letztes Post eigentlich nicht, ich wollte eigentlich "Antworten" drücken.
      Nach deinen eigenen Aussagen passiert dir dieses sogar beim traden öfter. :rolleyes:

      Perfect Trader schrieb:

      0,3 % / d sind mit einem 5.000 EUR-Account nicht zwingend unrealistisch.
      0,3 % sind, man höre und staune, auch mit einem 100000 € Account absolut realistisch, beim 3 fachen wirds schon sehr grenzwertig.

      Perfect Trader schrieb:

      Wichtiger als irgendwelche Entry-/Exit-Technologien ist für den Erfolg, daß man seine eigene mentale Handling-Kapazität nicht überfordert. Solange man am Anfang in gewohnten Verdienst-/Verlust-Größenordnungen seines bisherigen Jobs agiert und die Arbeit genauso ernst nimmt wie in einem bürgerlichen Beruf, ohne sich durch überhebeltes Rumgezocke ohne Verantwortung und Methode in einer Welle abwechselnder Euphorie und Depression zielstrebig der Konto-Plättung zu nähern, hat man alle Zeit der Welt, das Business richtig zu erlernen.
      Entry- u. Exit-Techn. sind für mich sehr wichtig!
      Das andere von dir erwähnte ist mir bekannt und findet erfolgreiche Anwendung.
      Meine Gewinne/Verluste betragen monatlich bis zu einem Drittel meines Verdienstes im geliebten Beruf.

      Perfect Trader schrieb:

      zuweilen sind sie so provozierend-plump, daß hintman sie schon ganz berechtigt gelöscht hat (wie z. B. irgendwelche Sex-Zoten, die hier bestimmt nicht hingehören).
      Mit Verlaub PT, aber nach diesem Unsinn, die Qualität der Setups vom Kaffee- oder Zigaretttenkonsum abhängig zu machen, erlaube ich mir, wenn andere Mondkonstellationen als Signalgeber anwenden, mein ausgiebiges Sexualleben als Indikator heranzuziehen. :)
      Spätestens nach dem Hinweis, dass dieses nur 2 mal pro Jahr passiert, hätte das auch dem verbohrtesten Candletalker als Spaß auffallen müssen.
      Es sei denn, bei gewissen Leuten dieses Forums ist das eine bittere Tatsache :?:
      Dann könnte ich die Angefressenheit noch halbwegs verstehen. :S

      Perfect Trader schrieb:

      P. S.: Zu "Hemden-Bügeln" antwortete eddie übrigens vor langer Zeit Folgendes.
      Diesen Hinweis verstehe ich überhaupt nicht :?:
      Mach mich schlau :!:
      Bin dann mal weg.

      Ich verstehe unter einem Miniaccount ein Kapital von 500 bis 2000 €.
      Selbst wenn es 5000 wären, ist die Vorgabe damit 44,8 € / Tag verdienen zu wollen unrealistisch.
      Erst recht, weil es sich in dem beschriebenen Fall um den Wunsch einer dauerhaften Existenzsicherung handelte, bei der ein platt traden des Kontos sicher nicht zur Debatte stand.

      45 € von 5000 sind mal locker 0,9 % am Tag :!:
      Naja, das 1 % pro Tag-Geschwafel habe ich hier schon mal gelesen. Ich glaube Wolli wollte das mal probieren.

      Aber, PT mach es vor! Du brauchst nur 0,3 % (also 1/3 deines gedachten, möglichen Profits) pro Tag, und 5000 € Kapital, dürfte kein Problem sein bei dir. :)
      Mit direkter Reinvestition bist du in 10 Jahren 6 facher Millionär. :thumbsup:
      Bin dann mal weg.

      5,60 € pro Stunde können selbst mit einem Mini-Account zusammentradet
      werden. Wer so unsicher ist, daß er trotz Erfolgsplicht zu solchen
      Löhnen Verträge abschließen muß, hat alleine durch seine Unterschrift
      allerlei gezeigt. Was er da gezeigt hat, ist so unschmeichelhaft, daß
      ich es lieber nicht öffentlich sage.


      5,60 € mal 8 Std. = 44,80 € / Tag mit einem Mini-Account!

      PT bei aller Anerkennung, das stammt nicht von dir :!: :?:

      Habe ich beim Stöbern gefunden. :)
      Bin dann mal weg.