Sehr schöner Beitrag, nur muss ich ein wenig widersprechen, da ich standartmäßig intraday pyramidisiere, und das oft mindestens zwei mal am Tag, sofern meine Tagesprogrammierungen mir einen Vorteil anzeigen. Da langt schon sowas einfaches wie: der Kurs erlangt das Vortageslow zu 76%; ist für mich genug Wahrscheinlichkeit es in Richtung zu versuchen.

Weil ich seit ein paar Jahren meist nur ein Pair handel sind mir die einzelnen Verschiedenheiten bewusst, auch habe ich mehrfach statistische Auswertungen auf diesem Paar laufen, sodass ich meist Rückenwind habe, und das nicht nur hinsichtlich des Rangepotentials. Trotzdem hast du auch recht, denn ich mache meist nur jeden dritten Tag Gewinn, doch sind meine CRVs hoch.

Aus Aufzeichnungen realer Trades etwas zu schließen, ist nicht unbedingt unwissenschaftlich. Höchstens die Behauptung, dass das immer gilt, wäre unzulässig.
Was mich interessieren würde:

2. Das potentielle Ergebnis mit TP nach charttechnischen Gesichtspunkten wie U/W, RTs, Pivots etc.

Legst du den TP vor dem Trade fest oder wird der TP im Laufe des Trades gesetzt?
Interessant wäre natürlich die Alternative "Gewinne laufen lassen, bis der Trendbruch nach bestimmten Kriterien erfolgt", die leider nicht dabei ist.
Welches (a priori) CRV hast du durchschnittlich? Wenn es über 2 ist, könnte es sein, dass du nach 1R zu früh nachgezogen hast.
Wie oft kommen die Unterschiede bei 1.) zustande und wodurch?
Aus unten genannten Gründen bin ich auch jemand, der ein festes TP bevorzugt gegenüber Open-End-Alternativen. Ich tendiere zu einer Mischung aus 2. und 3.

Gruß,
Topologicus

Kurzer, eher unwissenschaftlicher Einwurf von mir: Mein Journal enthält für jeden Trade 4 Ergebnisse.

1. Das real erzielte, das, aus welchen Gründen auch immer - und hoffentlich gut begründet im Kommentarbereich vermerkt - von Nr. 2-4 abweichen kann.
2. Das potentielle Ergebnis mit TP nach charttechnischen Gesichtspunkten wie U/W, RTs, Pivots etc.
3. Das potentielle Ergebnis wie 2. unter der Nebenbedingung SL auf BE nach 1R im Plus.
4. Das potentielle Ergebnis mit Exit nach aussagekräftiger Gegenkerze.

Erwartungsgemäß ist dabei Nr. 2 die konstant erfolgreichste. Nr 4. ist auf seltene Monstermoves angewiesen, um besser abzuschneiden und damit volatiler. Nr. 3 ist die Nerven schonendste, ohne größere Einbußen auf Nr. 2 aufzuweisen, die ich deshalb aus mentalen Gründen bevorzuge. Und die 1. ist immer noch die Realität

Wenn man fragte, was eine gute Strategie ausmacht, dann erhält man sicherlich oft die Antwort: "Das Trading sollte robust sein." Dahinter verbirgt sich die Ansicht, dass einzelne zufällige Ereignisse keinen großen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben sollen. Genauer formuliert: Kleine Änderungen der Umweltbedingungen sollen keine großen Änderungen in den Handelsergebnissen nach sich ziehen, sondern nur "proportionalen" Einfluss haben. Es macht Sinn, dieses Merkmal einzig und allein in den Tradingrecords zu suchen und dieses dort anhand der gezeigten Ergebnisse festzustellen.

Angenommen ein Trader weist einen Tradingrecord auf mit einem Gesamtgewinn X nach einer Anzahl von Trades. Dann hat er einen Profitfaktor > 1. Robustheit würde hier bedeuten, dass diese Eigenschaft sich auf jeder genügend großen Teilmenge der Trades fortsetzt. Man kann etwa die Menge in zwei Hälften teilen und schauen, ob die Profitfaktoren für diese Mengen stark differieren.
Sind diese stark unterschiedlich, d.h. varriieren die Profitfaktoren auf großen Teilmengen der Trademenge stark, so besitzt der Gesamtprofitfaktor eine geringe Aussagekraft, da er dazu tendiert, stark zu schwanken.
Ergebnis: Der Profitfaktor sollte wenig varriieren, denn andernfalls ist der Handel wenig robust.
Was heißt es, dass der Profitfaktor nicht stark variieren sollte?

Ich habe schon mehrfach auf Seiten gelesen, die sich mit Trading beschäftigen, dass der Gesamtgewinn darin am Ende von wenigen einzelnen Trades abhängt. Dies mag bei Trandfolgestrategien ja so sein, nur ist das nicht wünschenswert, denn genau das ist das Merkmal einer Strategie, bei welcher der Profitfaktor über Teilmengen stark variiert. Wird das Ergebnis größtenteils von 3-4% aller Trades eingebracht, dann führt das Abschneiden lediglich dieser 3-4% zur Auslöschung des größten Teils der Gewinne. Ein Record, der aufzeigt, dass die Ergebnisse sehr asymmetrisch verteilt sind, ist also mit Hinblick auf die Robustheit kein gutes Ergebnis. Es ist auch nicht gut, diese Eigenschaft als Selbstverständlichkeit hinzunehmen, denn es sollte schon der Wille da sein, ein möglichst konstantes Gewinnprofil zu besitzen, damit das Ausbleiben weniger Chancen keinen großen Einfluss hat. Wenn jemand nur bei Crashs Geld verdienen kann und dann ist ein Jahr, wo es nur einen gibt und an dem Tag liegt der Trader krank im Bett - dann ist nur durch das entgangene Ereignis der Lebensunterhalt des ganzen Jahres weg.

Deshalb bin ich auch kein Freund des Gewinnelaufenlassens, sondern des Gewinne-optimal-laufenlassens. Optimal bedeutet: Man schaut sich seine Trades an und dokumentiert diese ausreichend genau (z.B. wie ich es in Analyse der Handelstätigkeit I beschrieb) und dann betrachtet man, wie weit man den Trade in den Gewinn laufen lassen kann, ohne zu viel der Trendbewegung zu verpassen, andererseits aber auch nicht den Trade solange laufen zu lassen, bis man sich an einem Punkt ausstoppen lässt, an dem das einmal erreichte Hoch weit entfernt ist und man somit Gewinn verschenkt hat. Die Gewinne nicht laufen zu lassen, führt dann dazu, dass die Verteilung der Gewinne weitaus weniger asymmetrisch ist. Dies hat zur Folge, dass das gesamte Trading viel weniger sensitiv gegenüber ausbleibenden, einzelnen Chancen wird.

Die Methode des Gewinnelaufenlassens ist für mittel- bis langfristige Anlagen eher geeignet, da die Differenz zwischen dem Extrempunkt und dem Kurs, an dem man später ausgestoppt wird, gegenüber der Differenz des Ausstiegspunktes zum Einstiegspunkt relativ viel geringer sein wird als beim kurzfristigen Trading, da bei diesen Strategien der Anlagehorizont und somit auch die Größenordnungen ganz andere sind. Somit ist es da relativ gesehen, nicht so schlimm, wenn dort Gewinne abgegeben werden. Deshalb lässt sich das Paradigma des Gewinnelaufenlassens auch nicht vom wochen- bis monatsorientiertem Trading auf den kurzfristigen Handel auf Intraday- oder Tagesebene übertragen.

Um Robustheit zu erreichen ist es also erstmal ratsam, die Gewinnverteilung in den Griff zu bekommen, nämlich dahingehend, dass die Gewinne nicht stark unterschiedlich verteilt sind, sondern im Idealfall vollkommen gleichverteilt sind was aber in Hinblick auf das Gesamtergebnis auch selten optimal ist, da dies bedeuten würde, mit festem Take Profit und Stop Loss zu arbeiten und Stopps nie nachzuziehen). Zu restriktiv kann sich das also negativ auf das Tradingergebnis auswirken, stattdessen sollte es durch eine gute Dokumentation möglich sein, abzuschätzen, wie weit man den Trades "Luft" geben kann, ohne sie zu früh "abzuwürgen".

Dies ist die Fortsetzung von "Analyse der Handelstätigkeit I" (s. letzter Beitrag)

Generell kann man sagen: Je mehr Einträge ein Tradetupel hat, desto mehr ist der Kurs Zickzack gelaufen. Ein Tupel (0,X) mit X>0 bedeutet, dass der Trade, ohne einmal in den negativen Bereich gelaufen zu sein, direkt bis X durchgezogen ist. Nun kann man für gegebenen Take Profit G (=Gewinn) und Stop Loss V (=Verlust) an dem Tradetupel berechnen, wie sich die entsprechende Belegung auf das Resultat R des Trades T niederschlägt: G wird dann realisiert, wenn im Verlauf diese Schranke erreicht wird und vorher nicht V erreicht wurde (ausgestoppt). Ganz analog gilt dies für V. Genauer:

1.) R von T ist G genau dann, wenn ein Index j existiert, sodass der j-te Eintrag im Tupel T größer oder gleich G ist und kein Index k<j existiert, sodass der k-te Eintrag kleiner gleich V ist.
2.) R von T ist V genau dann, wenn ein Index j existiert, sodass der j-te Eintrag im Tupel T kleiner oder gleich V ist und kein Index k<j existiert, sodass der k-te Eintrag größer gleich G ist.
3.) Andernfalls ist R einfach der letzte Eintrag von T.
Formal aufgeschrieben:

Hat man nun alle Trades als Tradetupel aufgeschrieben und am besten für die maschinelle Analyse verfügbar gemacht, so kann man nun alle möglichen Kombinationen von Stop Loss V und Take Profit G ausprobieren, um diese hinsichtlich der Form der Handelsverläufe nach Einstieg entstehenden Muster zu optimieren.

Beispiel:
Ich habe eine wahllose Folge von 20 Tradetupeln generiert und dann mit verschiedenen Belegungen von Stop Loss und Take Profit analysieren lassen. Das Ergebnis findet man im angehängten Bild. Nach rechts laufen die Wahlen für den Stoploss, nach unten laufen die Wahlen des Take Profits. Die zugehörige Tabellenzelle zeigt an, welches Gesamtresultat über alle Trades mit dieser Parameterbelegung erzielt wurde. Positive Gesamtergebnisse sind grün, negative/0 sind rot. Das Optimum wurde eingekreist und ein "optimaler Bereich" mit einem Kasten versehen. Wie man sieht, sind die meisten Strategien starke Verlustbringer. Wenn man eine zunehmend große Zahl von Trades vorliegen hat, sind die Ergebnisse auch weitaus stabiler, als es in der Tabelle angezeigt wird (teilweise starke Schwankungen bei Änderung um nur eine Einheit von SL oder TP). Die Gurus, die z.B. stets CRV 2 predigen, hätten mit solchen Belegungen teilweise sehr große Verluste eingefahren. Ebenso sieht man hieran, dass die Analyse der eigenen Handelstätigkeit entscheidend ist, mehr als die Marktanalyse, denn die Tupel und damit die Einstiege bleiben immer gleich und ebenso die Trades, die eingegangen wurden. Variabel waren aber nur die von der Marktanalyse unabhängigen Parameter G und V (TP und SL).

Es sind auch komplexere Funktionen R möglich, z.B. um Stoppstrategien zu simulieren.( Die Reduktion macht es aber unmöglich alle Stoppstrategien testbar zu machen.)

Betrachte als Beispiel:
(0,-12,18,-20,30)

Mit G = 35 und V = -16 ist das Ergebnis -16.
Die Stoppstrategie, bei der ich den Stopp auf +2 nachziehe, wenn ich mehr als 15 Ticks im Plus bin, bringt +2 als Ergebnis.
Aus dem dritten Eintrag folgt, dass der Stopp nachgezogen werden muss. Der Trade wird dann im Zuge des Falles auf -20 dann bei +2 ausgestoppt.

Fazit:
Mit Hilfe von Tradetupeln ist ein einfacher Weg gefunden worden, Handelsverläufe zu komprimieren und die essentiellen Informationen dieses Handelsverlaufes zu extrahieren. Durch den Charakter einer formalen Sprache wird es möglich, auf einfache Weise auch diskretionäre Strategien durch Computer zu analysieren und mit verschiedenen Parametern a posteriori zu optimieren. Hierfür benötigt man eine genügend große Basis an Trades, damit die Ergebnisse stabil genug sind. Sodann kann man beliebig komplexe Resultatsfunktionen R definieren, die einem Tupel sein Resultat zuweisen und diese dann auf der Menge an Handelsverläufen ausprobieren.

Was man nicht machen sollte, ist, verschiedene Underlyings oder sogar nur Timeframes zu mischen, denn das Tradetupel stellt, wie gesagt, eine Art dar, die Form eines Handelsverlaufes zu erfassen und diese folgt den statistischen Eigenschaften des Underlyings. Eine Änderung der Ausgangsbedingungen vermischt dann Dinge miteinander, die verschieden sind und somit werden die Daten dann nicht verlässlich.

Eine weitere Möglichkeit, das Trading zu optimieren, folgt dann in Teil III.

@Topologicus

am Besten ist es, den Beitrag noch einmal korrekt einzustellen. Ich kann damit dann den originalen überschreiben.

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

Leider Gottes befindet sich im letzten Beitrag ein Fehler, der auf einen Formatierungsfehler bzw. falsches Kopieren aus dem Texteditor zurückzuführen ist.

G wird dann realisiert, wenn im Verlauf diese Schranke erreicht wird und vorher nicht V erreicht wurde (ausgestoppt). Ganz analog gilt dies für
V. Genauer:

R von T ist G genau dann, wenn ein Index j existiert, sodass der j.te
Eintrag im Tupel T größer oder gleich G ist und kein Index kR von T ist V
genau dann, wenn ein Index j existiert, sodass der j.te Eintrag im
Tupel T kleiner oder gleich V ist und kein Index kAndernfalls ist R
einfach der letzte Eintrag von T. Formal aufgeschrieben erhält man:

Das lautet in Wirklichkeit:
G wird dann realisiert, wenn im Verlauf diese Schranke erreicht wird und vorher nicht V erreicht wurde (ausgestoppt). Ganz analog gilt dies für
V. Genauer:
R von T ist G genau dann, wenn ein Index j existiert, sodass der j.te Eintrag im Tupel T größer oder gleich G ist und kein Index k<j existiert, sodass der k-te Eintrag kleiner gleich V ist.
R von T ist V genau dann, wenn ein Index j existiert, sodass der j.te Eintrag im Tupel T kleiner oder gleich V ist und kein Index k<j existiert, sodass der k-te Eintrag größer gleich G ist.
Andernfalls ist R einfach der letzte Eintrag von T.

Zum Glück hatte ich die Formel als Bild reingepackt, denn obige Darstellung ist nur die sprachliche Beschreibung der Formel im letzten Beitrag. Die war korrekt. Es ärgert mich sehr, dass das nun den Beitrag verpfuscht hat und wenn die Administration gnädig ist, gibt sie mir die Möglichkeit das nochmal im Originalbeitrag zu korrigieren.

Dies ist die Fortsetzung von "Analyse der Handelstätigkeit I" (s. letzter Beitrag)

Generell kann man sagen: Je mehr Einträge ein Tradetupel hat, desto mehr ist der Kurs Zickzack gelaufen. Ein Tupel (0,X) mit X>0 bedeutet, dass der Trade, ohne einmal in den negativen Bereich gelaufen zu sein, direkt bis X durchgezogen ist. Nun kann man für gegebenen Take Profit G (=Gewinn) und Stop Loss V (=Verlust) an dem Tradetupel berechnen, wie sich die entsprechende Belegung auf das Resultat R des Trades T niederschlägt: G wird dann realisiert, wenn im Verlauf diese Schranke erreicht wird und vorher nicht V erreicht wurde (ausgestoppt). Ganz analog gilt dies für V. Genauer:

1.) R von T ist G genau dann, wenn ein Index j existiert, sodass der j-te Eintrag im Tupel T größer oder gleich G ist und kein Index k<j existiert, sodass der k-te Eintrag kleiner gleich V ist.
2.) R von T ist V genau dann, wenn ein Index j existiert, sodass der j-te Eintrag im Tupel T kleiner oder gleich V ist und kein Index k<j existiert, sodass der k-te Eintrag größer gleich G ist.
3.) Andernfalls ist R einfach der letzte Eintrag von T.
Formal aufgeschrieben:



Hat man nun alle Trades als Tradetupel aufgeschrieben und am besten für die maschinelle Analyse verfügbar gemacht, so kann man nun alle möglichen Kombinationen von Stop Loss V und Take Profit G ausprobieren, um diese hinsichtlich der Form der Handelsverläufe nach Einstieg entstehenden Muster zu optimieren.

Beispiel:
Ich habe eine wahllose Folge von 20 Tradetupeln generiert und dann mit verschiedenen Belegungen von Stop Loss und Take Profit analysieren lassen. Das Ergebnis findet man im angehängten Bild. Nach rechts laufen die Wahlen für den Stoploss, nach unten laufen die Wahlen des Take Profits. Die zugehörige Tabellenzelle zeigt an, welches Gesamtresultat über alle Trades mit dieser Parameterbelegung erzielt wurde. Positive Gesamtergebnisse sind grün, negative/0 sind rot. Das Optimum wurde eingekreist und ein "optimaler Bereich" mit einem Kasten versehen. Wie man sieht, sind die meisten Strategien starke Verlustbringer. Wenn man eine zunehmend große Zahl von Trades vorliegen hat, sind die Ergebnisse auch weitaus stabiler, als es in der Tabelle angezeigt wird (teilweise starke Schwankungen bei Änderung um nur eine Einheit von SL oder TP). Die Gurus, die z.B. stets CRV 2 predigen, hätten mit solchen Belegungen teilweise sehr große Verluste eingefahren. Ebenso sieht man hieran, dass die Analyse der eigenen Handelstätigkeit entscheidend ist, mehr als die Marktanalyse, denn die Tupel und damit die Einstiege bleiben immer gleich und ebenso die Trades, die eingegangen wurden. Variabel waren aber nur die von der Marktanalyse unabhängigen Parameter G und V (TP und SL).

Es sind auch komplexere Funktionen R möglich, z.B. um Stoppstrategien zu simulieren.( Die Reduktion macht es aber unmöglich alle Stoppstrategien testbar zu machen.)

Betrachte als Beispiel:
(0,-12,18,-20,30)

Mit G = 35 und V = -16 ist das Ergebnis -16.
Die Stoppstrategie, bei der ich den Stopp auf +2 nachziehe, wenn ich mehr als 15 Ticks im Plus bin, bringt +2 als Ergebnis.
Aus dem dritten Eintrag folgt, dass der Stopp nachgezogen werden muss. Der Trade wird dann im Zuge des Falles auf -20 dann bei +2 ausgestoppt.

Fazit:
Mit Hilfe von Tradetupeln ist ein einfacher Weg gefunden worden, Handelsverläufe zu komprimieren und die essentiellen Informationen dieses Handelsverlaufes zu extrahieren. Durch den Charakter einer formalen Sprache wird es möglich, auf einfache Weise auch diskretionäre Strategien durch Computer zu analysieren und mit verschiedenen Parametern a posteriori zu optimieren. Hierfür benötigt man eine genügend große Basis an Trades, damit die Ergebnisse stabil genug sind. Sodann kann man beliebig komplexe Resultatsfunktionen R definieren, die einem Tupel sein Resultat zuweisen und diese dann auf der Menge an Handelsverläufen ausprobieren.

Was man nicht machen sollte, ist, verschiedene Underlyings oder sogar nur Timeframes zu mischen, denn das Tradetupel stellt, wie gesagt, eine Art dar, die Form eines Handelsverlaufes zu erfassen und diese folgt den statistischen Eigenschaften des Underlyings. Eine Änderung der Ausgangsbedingungen vermischt dann Dinge miteinander, die verschieden sind und somit werden die Daten dann nicht verlässlich.

Eine weitere Möglichkeit, das Trading zu optimieren, folgt dann in Teil III.

ibelieve fragte im Thread über Wahrscheinlichkeiten, was "belegbar" heißt. Und wie bei allen Fragen, die grundsätzliche Dinge betreffen, die in ihrer Selbstverständlichkeit ruhen, ist es erstmal schwierig, diesen Begriff tatsächlich aus dieser Selbstverständlickeit zu lösen. Damit man Aussagen wie "Der Gebrauch eines Stop Losses bei -15 Ticks und eines Take Profits bei +25 Ticks ist für mich am besten" überprüft werden kann, muss man erstmal die Daten zur Verfügung haben, die es erlauben, sie zu überprüfen.
Bei automatischen Handelssystemen kann man Backtests machen und wenn die Strategie dann optimal ist, ist zwar nicht bewiesen, dass die Parameterwahl optimal ist, sie ist aber hinreichend begründet unter der Zusatzannahme, dass das, was die Optimalität im Backtest verursacht hat, über die Zeit konstant bleibt und somit die optimalen Parameter im Backtest auch die optimalen für das zukünftige Trading mit dem speziellen Handelsansatz sind.

Problem: Bei diskretionären Strategien, die subjektive Elemente enthalten, ist es schwierig, Backtests zu machen und landet der Trade mit Ergebnis einmal im Tradingtagebuch, weiß man zwar, was eine bestimmte Parameterbelegung bei dieser Marktsituation erzielt hat, aber man kann diese Wahl nicht umkehren und mit anderen hypothetischen Werten durchspielen. Offenbar genügt also eine Aufzeichnung der Trades mit Ergebnis und eventuell natürlichsprachlichem Kommentar nicht aus, um die Tradedaten nachher beliebig simulierbar zu machen, vielleicht sogar so zu präzisieren, dass ein Computer die Daten auswerten kann und Analysen anstellen kann.

Idee: Man versucht die Tradedaten derart zu komprimieren, dass die wichtigsten Daten des Handelsverlaufs übrig bleiben. Die Daten sollen aber trotzdem bequem per Hand in das Tradingtagebuch eingetragen werden können. Die Handelsverläufe sollen auf ein Objekt abgebildet werden, das einer strengen Syntax genügt und von Computern verstanden werden kann. Diese Objekte sollen Elemente von etwas sein, das man in der Mathematik/Informatik gemeinhin als formale Sprache bezeichnet.

Um eine Strategie mit festem Stop Loss und Take Profit zu testen, benötigt man im Grunde nur die lokalen Hoch- und Tiefpunkte im Handelsverlauf. Und selbst von denen nicht mal alle, sondern nur jene, die das vorhergehende lokale Hoch/Tief über/unterschritten haben. Ein Trade ist demnach ein Tupel (Zahlenfolge), das aus einer alternierenden Folge monoton steigender und fallender
Zahlenfolgen besteht. Wir legen fest, dass das erste Element immer die 0 ist (Ausgangsniveau). Ein Handelsverlauf, der vom Ausgangspunkt ins Minus läuft, ist negativ, einer, der ins Plus läuft positiv. Ist das zweite Element positiv, so sind alle Elemente mit geradem Index eine streng monoton steigende Folge. Und die ungeraden Elemente dementsprechend monoton fallend.
Der Vorteil ist, dass damit die allgemeine Form eines Handelsverlaufes dokumentiert wird und nicht nur das Ergebnis, das erbracht wurde.

Ein Beispiel:

t = (0,8,-4,25,-40)

Hat t den angezeigten Verlauf, so heißt das: Im Handel stieg das Underlying nach dem Einstieg auf +8 (Ticks), ehe es auf -4 absackte. Dann zog es auf +25 durch, um dann letztendlich bei -40 zu enden (Ende des aufgezeichneten Handelsverlauf oder Trade geschlossen). Das zweite Element ist positiv (die 8 ) darum sind alle weiteren Elemente geraden Indexes (das 4.te, 25) monoton steigend. Die Einträge mit ungeradem Index sind monoton fallend.

Dadurch hat man die Information eines Handelsverlaufs so vorhanden, dass man Resultatsfunktionen auf diesen Tupeln definieren kann, die dem Ergebnis bei Anwendung einer Handelsstrategie entsprechen. Nun kann man also Simulationen durchführen mit verschiedenen Parametern und damit nachträglich bestimmen, welche Parameter die besten sind. Ist die Basis an Trades groß genug, so sollten die Verläufe aus der Basis charakteristisch für den Handel des Traders sein und dann werden die nachträglich optimierten Parameter gute Schätzer für zukünftige optimale Parameter darstellen. Wie man das Tupel nun für nachträgliche Optimierungen gebrauchen kann, schreibe ich dann in Teil II.

OK, kann ich verstehen, jeder Mensch hat eben neben Stärken auch Schwächen, habe vollstes Verständnis dafür.
Dachte zeitweise schon manchmal, du seiest eine Maschine.
Werde sehr wahrscheinlich auch ohne deine Einflüsterungen weiter erfolgreich im Trading agieren.

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lur schrieb:

OK,
mich würde schon ineressieren wie denn deine Erfahrungen im extrem kleinen TF sind.
Insbesondere: Tradeanzahl / Zeitbereich, prozentuale Ertragskurve, Ertrag / Einzeltrade usw.
Also einfach die üblichen Systemkennzahlen, die man so ermittelt.
Wie gesagt, ich möchte hier nicht leechen, sondern einfach mal ein paar Richtwerte, die ich mit anderen vergleichen kann, um mir ein Bild vom Traden in diesem Bereich machen zu können.

PS: Ooh, hat sich jetzt einiges überschnitten, das hier war für Perfekttrader.

Perfekttrader, ich respektiere dein großes Wissen! Aber wenn es mal ins Eingemachte geht, kommt von deiner Seite nicht mehr viel.
Sollen immer nur die Anderen auf deine angestoßenen Themen anspringen?
Oder gehören gewisse Dinge zu den Geheimnissen?
Beziehe es nicht unbedingt auf mich, denn es interessiert vielleicht auch Andere?

@ Krümel: Die Sache mit dem Kontrollverlust kann ich verstehen, ich habe da immer wieder Schwierigkeiten selbst entwickelte ATS ins Rennen zu schicken, und das obwohl die Erwartungshaltung grundsätzlich positiv ist (und auch mit MC getestet etc.), speziell dann, wenn einige Kennzahlen ein bisschen "interessant" sind.

System auf den ES mit sehr hoher TQ aber mässigem AvgW/AvgL Ratio, Profitfaktor ist trotzdem 3,4, Sharp ~ 3, ich hätte mit dem grössten Einzelverlust oder auch dem max. DD kein Problem (auch wenn das real doppelt so hoch sein sollte wie im Backtest), trotzdem wird das System von mir wohl nie "scharf" geschaltet werden.

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OK,
mich würde schon ineressieren wie denn deine Erfahrungen im extrem kleinen TF sind.
Insbesondere: Tradeanzahl / Zeitbereich, prozentuale Ertragskurve, Ertrag / Einzeltrade usw.
Also einfach die üblichen Systemkennzahlen, die man so ermittelt.
Wie gesagt, ich möchte hier nicht leechen, sondern einfach mal ein paar Richtwerte, die ich mit anderen vergleichen kann, um mir ein Bild vom Traden in diesem Bereich machen zu können.

PS: Ooh, hat sich jetzt einiges überschnitten, das hier war für Perfekttrader.

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Krümel schrieb:

Abgesehen davon, dass ich Deine zu untersuchenden Themen oft langweilig finde und z.B. in einem Timeframe angesiedelt, den ich weder umsetzen kann noch will.

Krümel,
was meinst du damit, oder Perfekttrader, was meint sie damit?
Geht es um Untersuchungen im Tickdatenbereich, was ich vermute, ohne jetzt genau nach Posts von Perfekttrader bzgl. dieser Untersuchungen gesucht zu haben? Meine aber, schon von ihm irgendwo etwas zu diesem Thema gelesen zu haben.
Wenn ja, geht es um Futures, Forex oder ganz allgemein?

aber nicht nur und nicht ausschließlich ! Ich kann mich absolut nicht dazu durchringen, mich darauf beschränken zu wollen. In Terry Pratchett's Scheibenweltromanen singen die Zwerge ja auch immer ihre traditionellen Lieder über Gold, die wie folgt gehen: "Gold, Gold, Gold, *schalalala*, Gold, Gold, Gold". Sorry, das ist mir zu wenig Lebenssinn. Damit lassen sich vielleicht 10 Jahre überbrücken, aber ich soll ja angeblich laut Sterbetafel 80+ werden.

Perfect Trader schrieb:

Es ist nicht erkennbar, was daran verwerflich sein sollte, echtes Geschäfts-Know-how auch als solches zu behandeln. Das macht jedes normale Unternehmen so und jedermann/frau wird anderen Tradern bitte gestatten, ihr Trading als sehr ernsthaftes Unternehmen zu betreiben, was es übrigens sowohl von den Ausmaßen als von der Organisation in vielen Fällen auch ohne jede Einschränkung sein wird.

Rein gar nichts. Jedem Tierchen sein Plaisirchen. Mir ist nur grade entfallen, wann ich das letzte Mal ernsthafte Postings von Arm oder Atmel im microcontroller.net-Forum gelesen hatte. *kopfkratz* Ich fürchte, Du vermischst da ein wenig Leute, die vor und Leute, die hinterm Schreibtisch sitzen.

Außerdem: Du hattest ganz klar die Frage gestellt, warum Leute nicht reflexartig kooperieren, wenn Du Ihnen irgendwelche Themen in den Raum wirfst. Ich hatte Dir lediglich eine Alternative zu Deinen "Will-Holy-Grail-ganz-für-mich-alleine-haben-Phantastereien" geliefert. Abgesehen davon, dass ich Deine zu untersuchenden Themen oft langweilig finde und z.B. in einem Timeframe angesiedelt, den ich weder umsetzen kann noch will. Aber dies nur als Randnotiz. Mir fallen außerdem aus dem Stand noch mindestens 5 andere Gründe ein, warum Leute nicht kooperieren wollen. Willste ein Beispiel ? - "Zerlabern" von Threads und Aufgaben in einer pseudodemokratischen Umgebung. In der Zeit, wo andere das mal ausgiebig diskutiert haben, bin ich mit der Arbeit schon dreimal fertig.

Perfect Trader schrieb:

Statt in einem Trading-Forum die erwartbare, richtige und notwendige Geld-Motivation der Mitglieder zu bemängeln, wäre eher Freude angebracht, daß es unter der Vielzahl der überall anzutreffenden Möchtegern-Trader noch Autoren gibt, die bei aller Diskussions-Vielfalt und theoretischer Durchdringung den Kern der Sache - das Geld-Verdienen - nicht aus den Augen verloren haben.

Ich bin doch dezent irritiert, wenn Leute auf der einen Seite das Finanzsystem in Threads wie "Betriebswirtschaftliche Betrachtungen usw." als stark entartet kritisieren, auf der anderen Seite aber fordern, man solle dem Götzen "Papiergeld" dann derart unkritisch frönen. Ich komme mit solchen "Unstimmigkeiten" nicht gut klar. Vielleicht bin ich noch zu jung und seh zu Schwarz-Weiß/ Gut-Böse. In 20 Jahren werde ich mich vielleicht mehr im Sinne Nietzsches verhalten können: Je älter man wird, umso weniger Wahrheit gibt. Im Moment kann ich das noch nicht, aber ich bin zuversichtlich. Altern kriegt jeder hin, hab ich mir sagen lassen. Grauer Star, graue Panther - bislang war das noch nie ein Thema für mich, aber ich verspreche, mich einzuarbeiten.

Perfect Trader schrieb:

- und ich bin sicher, daß Du das mit etwas Abstand zu Deinem eben aus einer spontanen Verstimmung geschriebenen Post auch selber so sehen kannst.

Ich bin mir hingegen sehr sicher, dass Du mit etwas mehr Abstand sehen wirst, dass ich Dir solange herzhaft gegen's Schienbein treten werde, bis Du diese unseligen "Leecherei hin und wieder zurück"-Posting endlich sein lässt. Die sind der absolute Motivationskiller schlechthin. Grad noch sitz ich, Weihnachtsmusik vor mich hinsummend (ok, ok, alte Rammstein-Konzerte, ich geb's ja zu ;)) am Laptop und versuche, möglichst schöne interaktive Moneymanagement-Strategien-Visualierungen mit Mathematica fürs Forum zu programmieren, da kommt schon wieder ein PT mit seinen Postings ums Eck geschossen, wo ich mich im Anschluss daran nicht etwa frage, ob denn schon Weihnachten ist, sondern nur, ob ich total bekloppt bin, mir tatsächlich unentgeltlich die ganze Arbeit zu machen. This sucks. Es dröhnt so schön aus Youtube: "mit den Füßen im Zement verschönerst Du das Fundament" und ich denke mir nur: "Ja, ja..... ". Is ja bald Weihnachten und man wird ja noch träumen dürfen.

Perfect Trader schrieb:

Falls es versteckt hinter scharfen Worten wirklich eine wenig zweifelhaft berechtigte Kritik In der Sache gab, frage ich noch nach, wie denn der gedanklich folgerichtig zwingende Übergang von einfachen und fachlich meist sogar nur gängigen Standards entsprechenden Qualitäts-Anforderungen zum "Vergrätzen des Spaßes an Leben und Arbeit" folgt, wenn man ein Board nicht nur als oberflächliche Entertainment-Plattform benutzen möchte.

Es ist ein bekanntes Phänomen in der Psychologie, dass Ähnlichkeit Sympathie erzeugt. Wir zwei beide sind uns - zumindest meiner Meinung nach - maximal unähnlich. Dementsprechend sieht es auch mit der Sympathie aus und der in etwaigen Kooperationen entstehenden "Reibungsfläche". Über das ganze Aufgerege über das nervige andersartige Gegenüber vergeht mir der Spaß an allem. Und das hat rein gar nichts mit dem Fordern von irgendwelchen Qualitätsstandards zu tun, zu denen ich mich - ja, ja, es geschehen noch Zeichen und Wunder- sogar zu einem D'accord durchringen könnte.

Perfect Trader schrieb:

Obwohl ich Deine Beiträge sehr schätze, hätte der letzte ganz sicher ohne für Deine Verhältnisse forcierende Wortwahl gewonnen.

Ach was, ich steh' auf Pathos. Deine Postings im o.g. BWL-Thread triefen doch auch für gewöhnlich davon. Oscar Wilde hätte die Anti-Kapitalismus-Postings oft nicht farbiger beschreiben können. Also zick' hier bitte nicht rum. Das kann ich eh viel besser als Du :D.