Die Ausführungen von Dawnrazer bringen mich zu der Frage, wie das eigentlich mit der Eröffnungskursen des CFD auf den DAX ist.

Welchen Kurs stellt der CFD zur Eröffnung des DAX und in wie weit lässt sich dieser bereits handeln?
Hat da jemand Erfahrungen?

Wirklich gehandelte Kurse und Volumina kannst du aus dem Dax Future entnehmen (FDAX). Kostenlose Kurse sind wohl kaum zu bekommen. Eine mögliche Variante sind historische Kurse von scmagic.de mit SierraChart zu charten; dort kannst du sie bis runter auf 1 min rauskopieren.

Wo kann ich historische Kursdaten (Open, High, Low, Close) vom DAX-Tageschart (im Excel-Format) bekommen???

Vergiss den (Kassa-) DAX. Die Eröffnungskurse und damit potentiell auch Hoch und Tief sind nutzlos, und auch zur Schlussauktion hat es früher oft Ausreisser gegeben, die real nicht handelbar war. Mit dem Handelsende um 17:30 Uhr ist der Schlusskurs noch bedeutungsloser geworden.

Ich zitiere mal einen eigenen Beitrag von mir (aus einem anderen Board, vom letzten Jahr), in dem ich auf die Eröffnungsproblematik eingehe, da diese vermutlich nicht allen bekannt ist:

Logikfehler bei der Handelssystem-Erstellung (post #1)

Es ist ein immer wiederkehrendes Ärgernis: im Briefkasten liegt die Juli-Ausgabe von Traders', und ich blättere wie üblich mässig interessiert durch.

Auf Seite 58 jedoch stutze ich: ein Handelssystem wird vorgestellt, und in einem dazu passenden Chart sind der DAX und der VDAX dargestellt.

"Die werden doch nicht etwa...?", denke ich, schon durch frühere Artikel vorgewarnt, und überfliege den Text, bis ich auf Seite 60 meine Erwartung bestätigt finde: es handelt sich wieder einmal um ein System, das zur Eröffnung im DAX einsteigt. Nicht der DAX-Future ist gemeint, nicht irgendwelche sonstigen Derivate auf den DAX, sondern der DAX-Index.

Jener Index also, der jeden Tag 9:00:15 morgens berechnet wird, unabhängig davon, wie viele der 30 DAX-Aktien zu diesem Zeitpunkt überhaupt schon gehandelt werden. Wird eine Aktie noch nicht gehandelt, fliesst in die DAX-Berechnung einfach der Schlusskurs des Vortages ein, und genau hier liegt das Problem: an Tagen, an denen eine starke Kursbewegung zur Eröffnung zu erwarten ist, hat der Handel in den meisten DAX-Komponenten zum Zeitpunkt der ersten DAX-Berechnung nämlich noch überhaupt nicht begonnen, und dementsprechend eröffnet der DAX, gemessen am Ausmass der tatsächlichen Bewegung aufgrund der echten Eröffnungskurse seiner Komponenten, auch viel zu nahe an seinem Vortagesschluss.

Es gibt auch keine mir bekannte Möglichkeit, diese DAX-Kurse tatsächlich zu handeln, deshalb ist es systematisch einfach völlig unsauber, ein Handelssystem auf Grundlage dieser Kurse aufzubauen.

Noch ein kurzes Beispiel zur Verdeutlichung:

Am 17.06. eröffnete der DAX-Future (dessen Kurse auch tatsächlich jederzeit - insbesondere auch zur Eröffnung - handelbar sind) um 39 Punkte über seinem Vortagesschluss, der nicht handelbare DAX-Index dagegen nur um knapp 12 Punkte höher. Selbst wenn man berücksichtigt, dass der Schlussstand vom 16.06. einen Punkt höher als der des DAX-Future war, obwohl der faire Wert ein bis zwei Punkte niedriger war, ergibt das noch immer eine Differenz von 24-25 Punkten.

schau mal hier ,frei auswahl

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