Original von FlyingTrader
Oder hab ich da einen Denkfehler?

Gruß,
FT

Ja Denkfehler. Mir ist das früher öfter passiert, als ich gescalpt habe, dass da Trades über den Laden gehen und ich mit meiner Pos. ganz vorne im Queue leer ausging. Ob das nun MKT Orders oder irgendwelche "hintenrum" Blocks an der Eurex waren keine Ahnung.
Aber fakt ist auch ganz vorne gibt es keine Garantie, dass du mit den nächsten Trades gefillt wirst!

@ FlyingTrader

Du hast dann zwar den Spread gespart, aber bist immer noch nicht im Gewinn.
Das ist zwar schon mal was, aber irgendwann wird bei den üblichen Orderpfaden auch ein Move kommen, wo irgendwas technisch nicht tickgenau klappt, so daß Du immer noch auf eine besonders gute Anbindung angewiesen bist.

Original von FlyingTrader

Vorausgesetzt natürlich, die Sizes bleiben gleich, bis ich meine Order drin hab. Aber da kann man ja einfach mit der größten Size rechnen, die innerhalb der nächsten Sekunde auftaucht.

Oder hab ich da einen Denkfehler?

Gruß,
FT

Anundfürsich glaub ich kein Denkfehler, wenn dein System Entscheidungen zu jedem Tick deines Instuments trifft (kein Intermarket-System, da könnten ja Entscheidungen irgendwann zwischen den Ticks fallen) und deine Annahmen stimmen (wie sich die Zeitverzögerung zwischen deinem Rechner, der Börse und dem Datenanbieter auswirkt..)

Original von FlyingTrader
Ich möchte eine Simulation programmieren, die die Latenz der Orderaufgabe großzügig mit einbezieht.
Limit Orders gelten als gefillt, wenn mehr Futures über den Tisch gegangen sind, als es zum Zeitpunkt der Orderaufgabe Ask/Bid Angebote gab.

Eigentlich brauche ich nur eine Historie, in der genau aufgelistet ist, wann zu welchem Kurs wie viele Kontrakte angeboten/nachgefragt wurden, und die die Time&Sales enthält - lückenlos.

Dazu bräuchtest du aber 2 verschiedene Historien, weil wenn sich die Markttiefe ändert, nicht notwendigerweise auch ein Tick entsteht. Wenn du nur Ticks und einen zugehörigen Snapshot des besten bid/offer hasst, weisst du ja nicht, was zwischen den Ticks passiert (und mit den ganzen Algo-Tradern kann das sehr viel sein). Man kann also nicht herausfinden, wieviele Kontrakte zum Zeitpunkt der Orderaufgabe vor einem in der Schlange stehen, wenn man keine historischen Markttiefe-Daten hat, es sei denn man gibt die Order zeitgleich mit einem Tick auf, aber Ausdrücke wie "zeitgleich" oder "realtime" würde ich auf so einem "sub-tick" level mit Vorsicht geniessen!

P.S. Ob es einen Datenanbieter gibt, der die ganzen Informationen bereitstellt weiss ich auch nicht, aber Neoticker könnte das alles aufzeichenen und auch als Tick-Replay wiedergeben.

@ FlyingTrader

Purri hat die unmittelbare Frage nach einem Kurslieferanten schon beantwortet. Bezüglich des prinzipiellen Anliegens eine höhere Performance durch besonders schnelle und genaue Daten zu erreichen, möchte ich nochmals auf die in Deinem Thread Scalping Strategien begonnene Diskussion verweisen, wo sich als Konsens schon angedeutet hatte, daß schnelle und genaue Daten ohne die Möglichkeit auch auf genau diesen annähernd verzögerungsfrei zu traden, nur einen Teilaspekt des Tradings berührt. Strategien anzuwenden, die im (Sub-)Sekunden-Bereich automatisiert operieren ist der voll-professionellen Direkt-Anbindung an die Börse vorbehalten.

Das muss eigentlich jeder anständige Datenliefernt können (schnell, zuverlässig, API). Esignal kann das sicher auch, hab aber keine Erfahrung damit (api darf man aber extra zahlen m.W.). Weitere Möglichkeiten: Tenfore s-API subscription (die sind aber eher retail-Kunden unfreundlich), oder Realtick (teuer), oder DTN (sat), Reuters oder Bloomberg sowieso..

Wenns dir wirklich auf jeden Tick ankommt, würde ich mir mal DTN satelite ansehen. Die sind nicht allzu teuer, sehr ausfallssicher und man hat (im vgl. zu internet) immer dieselbe latency. Sat hat auch Vorteile, wenn man weisgottvieviel 100 Symbole gleichzeitig braucht.

Am kostengünstigsten ist ein Brokerfeed, aber die liefern normalerweise Snapshots und keine Ticks.