Forex: 1h-CCI-System
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Original von wolli
mich hat nur gewundert, dass zum Teil "runde" Zahlen eingesetzt wurden. Bei dem CRV reicht ja eine Trefferquote von 50%, um auf Dauer positiv zu sein. Werde jedenfalls konsequent mitlesen.
Und dies, obwohl ich Bedenken habe, dass so einfache Systeme dauerhaft funktionieren können. Zwar wird immer wieder die "KISS-Methode" propagiert, aber (ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe), es gibt auch die gegenteilige Meinung, die überzeugt ist, dass man die komplexe Welt nicht in ein einfaches Schema pressen kann und somit mit diesen Ansätzen scheitern wird.
Hallo,
hier wird auch viel geschrieben, richig müsste es lauten "KISS Ansatz + passendes RM/MM", denn KISS alleine wird irgenwann einen gewaltigen DrawDown haben, Hr. Florek hatte zu KISS mal einen richtig witzigen Humor in einem Vortrag dazu rübergebracht
Es sollte eben mit passenden RM/MM der KISS-Ansatz ausgesteuert werden bzw. richtiges Positionsgrößenmodell, richtige Kontogröße, Diversifikation, etc. etc. - alles das muss zusammenpassen ... ..
Beste Grüße
Roti
Beste Grüße
Roti -
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Hallo Xaron,
mich hat nur gewundert, dass zum Teil "runde" Zahlen eingesetzt wurden. Bei dem CRV reicht ja eine Trefferquote von 50%, um auf Dauer positiv zu sein. Werde jedenfalls konsequent mitlesen.
Und dies, obwohl ich Bedenken habe, dass so einfache Systeme dauerhaft funktionieren können. Zwar wird immer wieder die "KISS-Methode" propagiert, aber (ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe), es gibt auch die gegenteilige Meinung, die überzeugt ist, dass man die komplexe Welt nicht in ein einfaches Schema pressen kann und somit mit diesen Ansätzen scheitern wird.
Mal sehen, wie es weitergeht. -
Hi Wolli,
danke! Die TP und SL sind nicht willkürlich gewählt, ein wenig backtesting habe ich schon betrieben - wenn auch nicht über einen großen Zeitraum.
Die Trefferquote liegt auch nur bei rund 50%, so superergiebig ist das also wohl nicht. Sicher lässt sich das noch verfeinern, evtl. kann man ja noch ein paar Filter einbauen...
Gruß - Xaron -
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Original von RS8
Handelst du das System real auf beiden Konten oder nimmst Oanda nur für die Charts?
Ich handle es real auf beiden Konten. Oanda nehme ich für die Charts, Finspreads allerdings (aufgrund der fehlenden Spread-Ausweitung) für die Berechnungsgrundlage. Das TP hab ich bei Finspreads eben auch rausgenommen und die Position händisch bei 1,9990 geschlossen, Schwein gehabt. In die Berechnung geht natürlich das ursprüngliche TP ein.
Gruß - Xaron -
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Das ist korrekt. Ich werde die Position wohl eh kurz vorher händisch schließen - zumindest bei Oanda. Ich handle ja auch bei Finspreads, da gibt's diese lästigen News-Spreadausweitungen nicht, und Stopps werden auch immer punktgenau ausgeführt. Dort lasse ich die Order mit SL auf BE drin, und das ist auch meine Berechnungs-Grundlage für diesen Thread hier.
Gruß - Xaron -
Original von Xaron
Für die GBP/USD-Position habe ich den Stop mal auf BE gesetzt, weil jetzt gleich News anstehen...
Dann hoffen wir mal, dass der Move schon vor den News kommt. Bei einer Spreadausweitung auf 20 Pips wird die Posi sonst mit ziemlicher Sicherheit rausfliegenIf you don't bet, you can't win.
If you lose all your chips, you can't bet.
- Larry Hite -
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