Original von goso

Original von U_2


@Bruno
Entry und Exit innerhalb einer komprimierten Periode,z.B. 5 Minuten, ist aus technischer Sicht unmöglich da im Backtest nie ermittelt werden kann, welcher Level zuerst erreicht wurde. Allerdings gibt es bei gut ausgestatteter Software Alternativen!

Precision Tick - Ein einzigartiges Feature des Genesis Test Systems! Nirgendwo sonst, können Sie Ihre Stragegien testen und sicher gehen, dass jede Regel auf Basis aktueller Marktbedinungen ausgeführt werden. Precision Tick erlaubt dem Benutzer zu testen, was zu erst da war: das High oder das Low.

Quelle: tradenavigator.de/content/cms/front_content.php?idcat=8

Diese Methode scheint gerade "in" zu sein, das gibts jetzt auch für Wealth-Lab: finantic.de/joomla/content/view/44/47/

Original von U_2
Du kennst die Probleme, die mit "nicht Tick gefüllten" P&Fs entstehen können. Die Schwierigkeiten bei P&F/Renko liegen nicht im darstellen und berechnen der gleichen, sondern in der Datensynchronisation bezogen auf ENTRY-EXIT-STOPP und ein-aussteigen inmitten einer Spalte!Stimmt hier die Synchronisation der Daten nur zur Hälfte, ist es vorbei mit einem realen System.

Hallo,

genau das sind so Feinheiten die ich meine, ob TS5 wirklich bei Renko/P&F top ist muss sich noch zeigen, in einem anderen Forum hat ein Programmierer behauptet so ziemlich alle Software´s hätten bei P&F so Ihre liebe Not ...

Zitat" die Boxgröße nicht konstant bleiben darf, sondern sich dynamisch jeden Tag der ATR anpassen muß.
Selbstverständlich ist die Programmierung etwas schwieriger. Aber, nur mit so einer Berechnung kann man vernünftige Backtests machen"Zitat Ende

Ich lasse es mal so stehen, möchte dies nicht weiter ausführen, hier sind vor Kauf od. Miete zwingend weitreichende Gespräche/Tests notwendig um nicht hinterher böse zu erwachen

@all
erstaunlich ist aber welche Software´s angeblich korrekt / nicht korrekt arbeiten, wenn all den Bug´s Glauben geschenkt werden darf.

Beste Grüße

Roti

Klar kenn ich die Probleme mit Tick-Daten, jedoch lässt sich das ja mit Tick-Daten machen! also doch wieder kein Problem

"ENTRY-EXIT-STOPP und ein-aussteigen inmitten einer Spalte!"

Ist auch kein Problem, da ja TS 5 nicht nach den P&F Spalten handelt, sondern nach einem normalen Candlechart. Die Boxes sind wie gesagt auf diesen gelegt. Boxes sind quasi Trigger, eingestiegen wird im Candlechart. Deswegen innerhalb einer Spalte Einstieg/Ausstieg... kein Problem!

"Zudem muss das Signal unverzüglich auf den Punkt genau und vollautomatisch geroutet werden so das keine asynchronisation im Nachhinein- in Bezug auf Broker und Plattform auftritt!"

Wie gesagt, routing läuft perfekt! Geht natürlich punkt genau u. auch vollautomatisch.

@cranberries18

Danke für die Infos! Das müsste man,um es zu beurteilen und vergleichen zu können live betrachten. Du kennst die Probleme, die mit "nicht Tick gefüllten" P&Fs entstehen können.Ich habe das in dem Forum schon einmal gepostet! Die Schwierigkeiten bei P&F/Renko liegen nicht im darstellen und berechnen der gleichen, sondern in der Datensynchronisation bezogen auf ENTRY-EXIT-STOPP und ein-aussteigen inmitten einer Spalte!Stimmt hier die Synchronisation der Daten nur zur Hälfte, ist es vorbei mit einem realen System.Zudem muss das Signal unverzüglich auf den Punkt genau und vollautomatisch geroutet werden so das keine asynchronisation im Nachhinein- in Bezug auf Broker und Plattform auftritt!

An dieser Stelle möchte ich das Thema P&F aber nicht weiter vertiefen da es ursprünglich um die Frage zu Handelssystemsoftware,insbesondere TS5 ging und dafür kann ich leider keine informative und weiterführende Antwort geben!

@ U2

achja, mit diesen P&Fs kannst du natürlich dann alles machen was du willst!

Einstieg, Ausstieg, Stopp...

Link hätte ich gefunden, nur kann man einen Nicht-User nicht dorthin verlinken!

Wie gesagt, frage rene rose, der hat das gemacht! mit ein bisschen mehr Programmieraufwand, kannst du sogar in einem weiteren Subchart die P&Fs in herkömlicher Weise darstellen! Die Mühen hat sich jedoch noch niemand gemacht, soweit ich weiß. Zumindest nichts offizielles...

Ist aber reine Gewohnheitssache die P&Fs am Chart abzulesen.

P&F sind tatsächlich kein Problem! Du musst halt nur programmieren könnnen... Glaub Rene hat das mal gemacht. Jedoch eben nicht mit der "normalen" P&F Darstellung, sondern die Boxes auf den Kurs gesetzt...

Vielleicht finde ich kurz den Link.

Na dann sollte es kein Problem sein ein P&F-TestSystem mit zeitbasierten Ausstieg vorzugeben, das wir gemeinsam checken können...;)

Wir sind jetzt bei Update 140 in etwa

@cranberries18

Ist es wirklich Unsinn und kannst Du behaupten und bestätigen das die Software perfekt ist? Ich glaube jeder Microsoft Beta Tester war der Ansicht das Vista kaum Bugs beinhaltet und gleich zum Start gab es ein Chaos! Mir kommt es nicht auf den Namen der Software an sondern auf die Tatsache der Fehleranfälligkiet bei Programmwechsel. Ich habe bisher kaum Softwares gehabt,egal aus welchen Bereichen auch immer,die nicht in kurzer Zeit das erste Update für Fehlerbereinigung hatten.

Was ich TS5 sehr hoch anrechne, ist einfach die Community. Ich benutze das Teil seit Jahren und kann immer noch net programmieren (einfach kein Händchen dafür), trotzdem ist spätestens nach ein paar Wochen jede Idee umgesetzt.

@ goso

Wollte nur den Unsinn widerlegen, dass das eine NEUE Software ist (mittlerweile 3 Jahre Entwicklung) und deshalb viele Bugs darin enthalten sein sollten. (was auch sicherlich hintman bestätigen kann u. wird)

Grundsätzlich ist es mir aber mehr als egal, ob das wer testet oder nicht. Es wurde hier nach TS 5 gefragt und ich habe Infos weitergegeben!

Es ist egal welche Börsen-Software man letztendlich testet-die Schwerpunkte liegen meist auf der falschen Seite-nämlich auf der des Entrys! Die Frage ist was man mit 300 Indikatoren anstellt bei denen die nackten Chancen 50:50 liegen? Daher kann man diese Aussage schon beinahe als Standart einsetzen. Ich möchte die Software nicht weiter hinterfragen denn dazu müsste ich mich einarbeiten. Die Umfelder und Leistungsdichten der unterschiedlichen Tools sind zu groß um stichprobenartige Fragen zu stellen, was an dieser Stelle sinnlos erscheint
und keinen Nutzen bringt!

Ich habe bislang einige Tests hinter mir und es tun sich immer wieder neue Probleme auf-egal wie lang man testet. Die Bugs zeigen sich erst im Laufe der Zeit nämlich dann, wenn das Programm an die Anwender geliefert wird. Betrachte Windows Vista! Bis jetzt wurden über 100 Lücken gestopft und an dem Programm arbeiteten mehere hundert Beta Tester 2-3 Jahre! So kann es gehen. Keine Software ist perfekt und ich denke folglich das man die Bugs in den mathematischen Kernbereichen nach und nach entdeckt und zwar meist dann, wenn komplexe Systeme getetstet werden. Der Teufel steckt im Detail und ist immer gut getarnt und gerade bei Versionswechsel ist die Fehlerrate nicht zu unterschätzen. Diese Aussage beziehe ich auf sämtliche Softwares und nicht speziell auf BörsenTools-insbesondere nicht auf TS 5!

Original von cranberries18


Gehör zu den Betatestern. Der Betatest läuft seit etwa 2,5 Jahre für die TS 5. Also Bugs sind da schon sehr, sehr dünnt gesäht! vorallem in den Kernbereichen findest sicher keine mehr...

Vielleicht solltest du deinen Betatesterstatus auch schon bei deinen extrem positiven Beurteilungen anführen, damit jeder Interessierte das auch weiss.

Stimmt. 100erte sind eh falsch. Schätze es sind 200-300... ich sagte ja: Strategien und Indikatoren.

Gefällt mir. Ohne das Programm zu kennen so eine Aussage:

"Bis auf die 100erte Indikatoren die man anzahlmäßig auch vierteln könnte"

Gehör zu den Betatestern. Der Betatest läuft seit etwa 2,5 Jahre für die TS 5. Also Bugs sind da schon sehr, sehr dünnt gesäht! vorallem in den Kernbereichen findest sicher keine mehr...

@cranberries18

oder so..:D ! Bis auf die 100erte Indikatoren die man anzahlmäßig auch vierteln könnte,hört es sich interessant an und ist sicher eine Testversion wert. Ich kenne das Tool leider nicht, so das ich keine Vergleiche ziehen und Urteile schreiben kann! Allerdings sollte man bei Neuerscheinungen immer Vorsicht walten lassen, da diese mit hoher Wahrscheinlichkeit noch Bugs beinhalten. Das könnte ärgerlich werden wenn sich Bugs in Kernbereichen befinden. Das ist aber eine andere Baustelle..

Einfach testen!

100te Indikatoren, Handelssysteme sind bereits vorprogrammiert. Es gibt eine Stop-Engine, mit der alle erdenklichen StoppLoss und TrailStopps getestet werden können. (alles was die Literatur hergab) Von stinknormalen Fixed Risk, Percent Risk Bet bis zur Kelly Formel sind sämtliche Moneymanagement (Positionsgrößenbestimmung) - Arten bereits fix u. fertig programmiert!

API-Schnittstelle an IB ist topp.

was will man mehr?

@Flying Trader

Ich habe keinen Quellcode programmiert aber mich intensiv mit dem Kontrolle,Fehleranalyse und "Realitätsnähe" des Endproduktes beschäftigt! Dies selbst zu entwickeln würde ich mir nur antun, um damit meinen Lebenunterhalt zu verdienen. Aber das ist beinahe aberwitziger gegen die Großen der Branche wie: Trade Station,Metastock,Investox und wie sie alle heissen, anzutreten! Zudem ist es eine Lebensaufgabe bei der zum traden und Handelssystem-entwickeln keine Zeit mehr bleibt! Ein Handelssystem zu entwickeln kann viel Zeit in Anspruch nehmen denn wie bekannt ist, wird man mit ein paar Indikatoren-Kombinationen keine stabile und profitable Strategie entwickeln können. Ich habe unterschiedlichen Projekte einzelner Entwickler beobachtet die so dachten wie du und letztendlich aufgeben mussten, da sie traden und entwickeln zeitlich nicht vereinbaren konnten. Das Programm zu entwickeln nahm überhand und verdient haben sie dabei nichts!

Die Synchronisation der Daten ist nicht nur bei Intermarkets relevant sondern man benötigt dies um beispielsweise auf unterschiedlichen Zeitebenen zu testen und darauf zu entwickeln. Selbst bei Entry,Exits und Stopps kann Datensynchronisation unabkömmlich sein. Damit,wie angesprochen,das Testumfeld vielfältig ist, wird man letztendlich gezwungen Entry-Exit-Stopp Varianten zu entwickeln die kombinierbar sind. Ein Stopp könnte x-Formen annehmen um das Testmöglichkeits- Potential zu steigern. Beispielsweise das aussetzen des Tradings nach einem ausgelösten Stopp oder das drehen der Position nach dem gleichen Prinzip. Das sind kleine Details die oft Tage benötigen um sie in eine Software funktionell einzupflegen und zu entschlüsseln! Dann kommt das große Umfeld der Möglichkeiten für Stabilitätstest,Money-und Risk Mangement,Depots Chartformen,Datenanbindung..und..und..und... Man könnte noch mehr schreiben was den Rahmen des Beitrages sprengen würde. Du wirst sagen: Brauche ich alles nicht- aber ich sage: Warte es ab!

Das Beste wird sein, du holst eine eine Testversion und siehst es dir an! Dysen, ist zwar nicht das NonPlusUltra, bietet aber eine 14-tägige vollwertige Version (ohne Einschränkung) bei der man notfalls auch ACSII-Daten einlesen kann. Die Software gibt schon ein erstes Gefühl was benötigt wird. Andere Plattformen sind noch wesentlich umfangreicher und hochentwickelter. Vergleiche mit Trade Station,Metastock,Investox!

Die genannte Summe 1500-2500€ ist der Preis für eine hochentwickelte Software (ohne Hardware Equipment). Die zusätzlich benötige Hardware könnte man mit 2-3 PCs vier TFTs und Netzwerk-Equipment benennen. Der Preis dürfte sich im Rahmen zwischen 2500-3000€ (ohne Software) bewegen-abzüglich dem schon vorhandenen Teilen!

Letztendlich denke ich,wie BERLIN! schon erwähnte,das der Aufwand dem Nutzen absolut nicht abdeckt. Man heimst Probleme und viel (unnötige?)Arbeit ein. Das fertige KnowHow kann man mit erwirtschafteten Gewinn-Kapital (so sollte es zumindest sein) einkaufen,denn 2500€ auf Sicht eines Jahres sollte aus der Portokasse des Traders bezahlbar sein?

@U_2

Anscheinend hast du schon Erfahrung gemacht in der Programmierung eines Handelssystems?
Ich kann deine bisher wenig konkreten Warnungen/Hinweise leider nicht wirklich nachvollziehen und werde mich einfach mal an die Programmierung machen.
Ich denke auch, eine API zum Broker und ein Datenfeed, der die Ticks direkt in die Anwendung schickt, ist unabdingbar. Aber die gibt es ja!

Historisches Backtesting würde ich so gestalten, dass das Ergebnis möglichst pessimistisch ist. Also beim besprochenen Problem - Was war zu erst? Das High oder das Low? - würde ich diejenige Option in die Berechnung einfließen lassen, die die schlechtere Auswirkung auf die Equity hätte.

Im Realtime Papertrading würde das System dann life mitlaufen und die Differenz zwischen Papier und Realität sollte so nochmal deutlich geringer werden.

Meine Tradingphilosophie zielt auch weniger auf sekundengenau getimte Intermarket-Relation-Trades ab. Von daher ist die Synchronisierung von verschiedenen Feeds für mich persönlich erstmal sekundär.
Für solche Handelssysteme benötigt es außerdem auch eine physische Nähe des Servers zum Brokerserver und Datenlieferant und etwas schnelleres als eine in Mono gecodete Software.
Für den Anfang würde ich mich mit Trendfolge-, Kontratrend-, Range- und Neutralsystemen basierend auf mehreren Minutenbars begnügen - hauptsächlich im Futures Markt und vielleicht ein wenig in den Currencies.

Dass ein solches System weder von heute auf morgen, noch von heute auf nächsten Monat fertig gestellt wird, ist mir bewusst und so freue ich mich schon auf ein neues, forderndes Projekt. Nichtsdestotrotz würde ich mich über weitere Hinweise deinerseits sehr freuen. Sie sind eine Art präventive Kritik, welche helfen kann, bestimmte Probleme von vornherein zu umgehen.


Du sagst ein Equipment, mit welchem sich realitätsnahe und präzise Tests durchführen lassen, kostet zwischen 1500 und 2500 Euro.
An welches Equipment denkst du da?

@Berlin!
Nunja, totaler Programmierfreak bin ich nicht. Aber es macht mir schon viel Spaß.
Ich verspreche mir durch das Programmieren eines eigenen Handelssystems mehr Verständnis für die Technik der Signalgebung und Orderausführung, wie auch mehr Vertrauen in die Technik. Außerdem bin ich unabhängig von Anderen. Meinen Broker kann ich mir frei auswählen und den Datenfeed auch.
Außerdem habe ich viel Zeit und kann das System ausführlich papertraden lassen.

Viele Grüße,
Flying Trader

@ FlyingTrader

Für Finanzgrafik und Indikatoren gibt es einige fertige Bibliotheken zur Nachnutzung.

Vorher steht aber die Frage: Was macht Dein System besser als schon vorhandene für wenig oder gar kein Geld?

Wenn Du kein totaler Programmierfreak bist, steht Aufwand und Nutzen für Eigenentwicklungen kaum in gesundem Verhältnis.

Ein Trader sollte sich zuerst mit Trading beschäftigen und nicht Ersatzbestätigung bei Programmierung von Basissoftware suchen, weil er das gut beherrscht. Das bringt im Trading nicht weiter, wo das Geld verdient wird.