Hallo,

es gibt jetzt ein neues, überarbeitetes Tool für CFD-Tool als Excel Sheet wo schnell die passende Positionsgröße ausgerechnet werden kann incl. R-Vielfaches, FiKo und Marginanforderung (Eigenaussage daytrading.de).

Ich stehe in keiner Verbindung zu daytrading.de, dient lediglich als Hinweis für Interessierte.



daytrading.de/blog/intro/trading-tools/













usw. usw. usw.

Beste Grüße

Roti

Hallo,

wie schon angedeutet habe ich TradingPlanner. Sollte es mir nicht mehr gefallen dann würde ich wieder Excel nutzen. Des weiteren begrüße ich Projekte wie D-Tools von ReneRose bei tradesignal5 wo Du ähnlich am Chart deine Trades auswerten kannst (manuelles setzen!) und eine Tabelle mit Kennzahlen erhälst.

Sowas wäre bei Programmen wie visualchart, Prorealtime.com oder TradeNavigator wünschenswert und wird auch irgendwann kommen, dann wäre TP oder Excel nicht mehr notwendig.

Aber erst müssen ja die vollautomatischen Handelsystem-Menschen zufrieden gestellt werden, siehe diverse Entwicklungen bei den Softwares.

Beste Grüße

Roti

Hallo,

gibt es diesen tradingplanner noch?

ja gibt es - TradingPlanner - will aber keine Werbung machen. Die Software ist gut, aber teuer. Bei Excel-Sheets wird es günstiger.

Hier das kostenlose TradingLog Projekt von Hr. Daeubner.

Beste Grüße

Roti

Hallo,

Formeln aus diversen Programmen kann nicht so einfach öffentlich reingestellt werden, versuch mal bei Google & Co, auch auf US-Seiten, die Formeln zu finden, ggf. auch gutes MM-Buch, Handelssystem-Buch da steht auch was drin.

In Excel kann so einiges umgesetzt werden

Es muss nicht sauteure Software dafür sein, wozu auch? Nur wer Handelssysteme vollautomatisch laufen lassen will wird sich Programme wie Investox & Co zulegen.

Interessant wäre anhand deiner echten Trades die Kennzahlen mit Grafiken in Excel anzeigen zu lassen

Ich habe seinerzeit sehr günstig noch TradingPlanner V4, dann V5 erworben, da ist einiges drin, für diskretionäre Trader gutes Tool, obwohl am Anfang es etwas hakte.

Vorher hatte ich das MM-Tool in Excel von Börse Online, zum Start ganz gut.

Es gibt aber auch fertige Excel-Sheets im Internet zu kaufen, schau einfach mal bei Google&Co , bspw. AnalyserXL (hatte ich hier im Forum schon mal gepostet!).

Beste Grüße

Roti

Hallo,

eine mögliche Auswahl aus einer bekannten Software:

(C) 2007 Knöpfel Software

Quelle: Kennzahlen

Allgemein
-Anzahl aller Trades Anzahl aller abgeschlossenen Trades (Long und Short)
-Anzahl Long Trades Anzahl aller abgeschlossenen Long-Trades
-Anzahl Short Trades Anzahl aller abgeschlossenen Short-Trades
-Anzahl Trades/Jahr Durchschnittliche Anzahl Trades pro Jahr
-Long/Short Trades Ratio Gibt an, wie viel Prozent der Trades Long waren
-Profitable Trades (%) Gibt an, wie viel Prozent aller Trades mit Gewinn abgeschlossen wurden
-Profitable Long Trades (%) Gibt an, wie viel Prozent der Long Trades mit Gewinn abgeschlossen wurden
-Profitable Short Trades (%) Gibt an, wie viel Prozent der Short Trades mit Gewinn abgeschlossen wurden
-Perioden mit Trades Gibt an, in wie viel Prozent der Perioden das System investiert war
-Bezahlte Gebühren Summe aller gezahlten Gebühren (Entry und Exit, ohne Slippage)
-Summe aller Kosten Summe aller angefallenen Kosten (Gebühren und Slippage für Entry und Exit)
-Einnahmen aus Zinsen Summe der eingenommenen Zinsen, während das System Out war
-Bezahlte Steuern Summe aller bezahlten Steuern
-Brutto Profit Kumulierter Bruttogewinn des Systems nach Abzug der Slipagge
-Netto Profit Kumulierter Gewinn des Systems nach Abzug von Gebühren und Slipagge
-Netto Profit% Prozentualer Netto-Gewinn
-Netto Profit/Jahr Durchschnittlicher kumulierter Netto-Profit pro Jahr
-Netto Profit/Periode Durchschnittlicher kumulierter Netto-Profit pro Periode
-Buy/Hold -Profit / -Profit% / -Profit/Jahr / Profit/Periode -Vergleichsergebnisse einer Buy-and-Hold-Strategie
-Profit-Ratio zu Buy/Hold Vergleicht das Netto-Systemergebnis mit der Buy-and-Hold-Strategie
-Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold Vergleicht das Systemergebnis pro investierter Periode mit Buy-and-Hold
-Idealsystem -Profit / -Profit% / -Profit/Jahr / Profit/Periode Vergleichsergebnisse eines Idealsystems
-Profit-Ratio zu Ideal Vergleicht Netto-Systemergebnis mit dem Idealsystem
-Profit/Periode-Ratio zu Ideal Vergleicht das Systemergebnis pro investierter Periode mit dem Idealsystem
-Überzahl profitabler Trades Gibt an, wie viele Gewinn-Trades das System mehr produziert als Verlust-Trades

Trade-Analyse
-Durchschn. Trade-Länge Gibt an, über wie viele Perioden sich ein Trade durchschnittlich erstreckt
-Standardabweichung der Trade-Längen Gibt an, wie stark die Trade-Längen im Untersuchungszeitraum schwanken
-Durchschnittliche Out-Länge Gibt an, wie viele Perioden im Durchschnitt zwischen einzelnen Trades liegen
-Standardabweichung der Out-Längen Gibt an, wie stark die Abstände zwischen den Trades schwanken
-Anteil (%) Stop-Exits Gibt an, wie viel Prozent der Trades durch einen Stop beendet wurden
-Durchschnittlicher Return Gibt an, wie viel Gewinn bzw. Verlust pro Trade im Durchschnitt erzielt wurde
-Standardabweichung aller Returns Gibt an, wie stark die Einzelergebnisse im Untersuchungszeitraum schwanken
-Median der Returns Liefert den Wert, der in der Mitte der sortierten Reihe aller Einzelergebnisse liegt
-Schiefe der Returnverteilung Liefert die Schiefe der Verteilung aller Einzelergebnisse
-Wölbung der Returnverteilung Liefert die Wölbung (Exzess) der Verteilung aller Einzelergebnisse
-Max. Einzelgewinn Größter erzielter Einzelgewinn
-Durchschn. Einzelgewinn Durchschnittlicher Gewinn aller profitablen Trades
-Standardabweichung der Einzelgewinne Gibt an, wie stark die Ergebnisse der profitablen Trades schwanken
-Max. theoret. Einzelverlust Größter theoretischer, aber nicht realisierter Kapitalverlust aller Trades
-Durchschn. theoret. Einzelverlust Durchschnitt aller größten theoretischen Einzelverluste
-Max. realisierter Einzelverlust Größter realisierter Verlust eines Trades
-Durchschn. real. Einzelverlust Durchschnitt aller realisierten Einzelverluste
-Durchschnittl. theoret. Verlust der Gewinntrades Durchschnitt aller theoretischen Einzelverluste von Gewinntrades
-Max. theoret. Verlust der Gewinntrades Maximaler theoretischer Verlust, der in einem Gewinntrade aufgetreten ist
-Summe aller Einzelgewinne / Einzelverluste Summe der realisierten Einzelgewinne / Einzelverluste aller Trades
-Verhältnis aller Einzelgewinne / Einzelverluste Verhältnis von allen realisierten Einzelgewinnen zu allen realisierten Einzelverlusten
-Durchschnittl. Gewinn / Durchschnittl. Verlust Verhältnis des durchschnittlich realisierten Einzelgewinns zum durchschnittlich realisierten Einzelverlust
-Durchschn. Trade Profit/Risiko Durchschnittliches Verhältnis von Profit und maximalem theoret. Verlust pro Trade
-Student t-Test Signifikanz Zeigt die statistische Aussagekraft des Testergebnisses an
-Std. Abw. von Trade Profit/Risiko Gibt an, wie stark das Profit-Risiko-Verhältnis in den Trades schwankt
-Profitfaktor Gewichtet das Verhältnis der durchschnittlichen Gewinne und Verluste mit der Trefferquote
-Längste Serie mit Gewinntrades / Verlusttrades Längste Serie aufeinander folgender Gewinntrades bzw. Verlusttrades
-Durchschnittl. Länge der Gewinnserien / Verlustserien Durchschnittliche Länge der Serien aufeinander folgender Gewinntrades bzw. Verlusttrades
-Z-Score Tradeserien Zeigt an, wie groß die Abhängigkeit in der Abfolge von Gewinn- bzw. Verlusttrades ist

Kapital-Analyse
-Maximaler theoretischer Kapitalverlust Größter theoretischer, aber nicht realisierter Kapitalverlust des Systems
-Maximaler realisierter Kapitalverlust Größter realisierter Kapitalverlust des Systems
-Maximales theoretisches Kapitalrisiko Maximaler theoretischer Verlust des Systems bei schlechtestem Einstiegspunkt
-Maximales realisiertes Kapitalrisiko Maximaler realisierter Verlust des Systems bei schlechtestem Einstiegspunkt
-System-Rating Profit/Risiko Verhältnis von Netto-Gewinn zu maximalem theoretischen Verlust des Systems
-System-Verhältnis Profit/Kapitalrisiko Verhältnis von Netto-Gewinn zum maximalen theoretischen Kapitalrisiko
-Max. Perioden bis zu neuem Kapitalhoch Maximale Dauer in Perioden, bis die Kapitalkurve ein neues Hoch erreicht (wichtig für Durchhaltevermögen)
-Max. Anzahl Perioden in Verlustzone Maximal Dauer (in Perioden) des Systems am Stück in der Verlustzone
-Steigung der Kapitalkurve Gibt die Steigung der Kapitalkurve (bzw.
Punktekurve) an
-Bestimmtheitsgrad der Steigung Gibt an, wie gleichmäßig die Kapitalkurve steigt bzw. fällt
-Durchschn. Return pro Zeitabschnitt Durchschnittliches (nicht kumuliertes) annualisiertes Ergebnis pro Abschnitt in Prozent
-Standardabweichung der Gewinne pro Zeitabschnitt Gibt an, wie stark die Ergebnisse der einzelnen Periodenabschnitte schwanken
-Sharpe-Ratio Ein Maß für die risikobereinigte Performance
-Portfolio-Faktor Auch ein Risikomaß: der prozentuale Anteil, mit dem der Basiswert im Portfolio vertreten sein könnte
-Optimal f Gibt an, wie viel Prozent des Kapitals zu investieren sind, damit eine maximale "geometrische" Rendite erreicht wird.
-Durchschnittl. Return bei Optimal f Geometrisches Mittel der Gewinnerwartung pro Trade bei optimalem Kapitaleinsatz
-Benötigtes Kapital für Optimal f Gibt an, wie viel Kapital für die Umsetzung von Optimal f benötigt wird


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Dies ist keine Empfehlung Software dieses Anbieters zu kaufen, sondern nur eine Auflistung, vgl. auch TradeStation, MetaStock, tradesignal5, etc. etc. etc.

Beste Grüße

Roti