8700 Pips in 7 Monaten mit einem EA

Original von goso
...Das endet dann immer im Vortrag...

das stell ich mir lustig vor ...

Original von DanielR

Original von goso
...
Man kann profitable HS entwickeln, aber IMHO nur dann, wenn man weiß wonach man sucht und das bedeutet stundenlanges Chartstudium, erst wenn man ansatzweise begriffen hat wie der Markt tickt, wird man in der Lage sein sich einen kleinen Vorteil gegenüber einigen der anderen Marktteilnehmer zu erarbeiten [...]
Traden noch ohne Softwareunterstützung erlernen musste, die Kurse kamen von BTX und die Charts waren auf Millimeterpapier gezeichnet, wenn man das für viele Märkte macht, dann stellen sich nach und nach gewisse Erkenntnisse ein.
...

So ist es. Und das haben viele Neulinge der jüngeren Generation auch schon so ähnlich in der Schule erlebt. Versteht man in Mathe nichts, so nimmt man schnell gern einen hochgerüsteten grafischen Taschenrechner zur Hand - um damit die Lösung zu finden, die man auf dem normalen Wege schon nicht gefunden hat.
Man muß aber erst das mathematische Problem/Thema verstanden haben, sonst wirds mit dem Supertaschenrechner auch nix.

Gruß,
Danielr

PC's und sonstige Hilfsmittel agieren nach einem simplen Prinzip, BULLSHIT IN = BULLSHIT OUT, war schon immer so, ist so und wird auch so bleiben

Ich bekomme immer eine mittlere Krise wenn ich irgendwo anrufe und irgendso ein Vollkoffer erklärt mir, dass z.B. die Rechnung falsch gestellt wurde, weil sich der Computer geirrt hat. Das endet dann immer im Vortrag, dass sich Computer nie irren, sondern nur die Leute, die vor der Tastatur sitzen, seien es die Programmierer oder eben die Anwender.

Wie gesagt, wenn du schon weisst was du suchst kann es Sinn machen, trotzdem habe ich noch kaum einen Newcomer erlebt, dessen "Erstlingssysteme" dauerhaft Profit generiert haben.

Händisches Backtesting ist ja schön und gut, aber wenn man schon paar Tage lang Tag für Tag den Chart durchgegangen ist und dann feststellt, ich will das ganze nicht mit einem Stop von 30 Pips testen sondern ich will die Performance mit 20 Pips brobieren, dann fängt man eben wieder von vorn an.
Wenn man ein System mit festen regeln benutzen will und lediglich die Parameter verstellt finde ich EAs die automatisch Backtesten sehr gut. Auch aus dem Grund, da nicht alle die Zeit fürs Live Traden haben. Zumindest nicht in kleinen Time Frames.

Original von goso
...
Man kann profitable HS entwickeln, aber IMHO nur dann, wenn man weiß wonach man sucht und das bedeutet stundenlanges Chartstudium, erst wenn man ansatzweise begriffen hat wie der Markt tickt, wird man in der Lage sein sich einen kleinen Vorteil gegenüber einigen der anderen Marktteilnehmer zu erarbeiten [...]
Traden noch ohne Softwareunterstützung erlernen musste, die Kurse kamen von BTX und die Charts waren auf Millimeterpapier gezeichnet, wenn man das für viele Märkte macht, dann stellen sich nach und nach gewisse Erkenntnisse ein.
...

So ist es. Und das haben viele Neulinge der jüngeren Generation auch schon so ähnlich in der Schule erlebt. Versteht man in Mathe nichts, so nimmt man schnell gern einen hochgerüsteten grafischen Taschenrechner zur Hand - um damit die Lösung zu finden, die man auf dem normalen Wege schon nicht gefunden hat.
Man muß aber erst das mathematische Problem/Thema verstanden haben, sonst wirds mit dem Supertaschenrechner auch nix.

Gruß,
Danielr

Original von Termin-Trader
Goso,

da waren wir nahezu gleichzeitig unterwegs

Und auch inhaltlich im Gleichklang

Goso,

da waren wir nahezu gleichzeitig unterwegs

Ich habe es schon of gesagt und ich sage es erneut:

Aus meiner Sicht ist kein großer Unterschied zwischen einem Handelssystem (systematischen Trader) oder dem diskretionären Trading.

Erfolg beruht in beiden Fällen auf identischen Mechanismen.

Wovon ich absolut überzeugt bin: Keine Entwicklung erfolgreicher Handelssysteme ohne lange Zeit der Realtime- Marktbeobachtung oder einschlägige Erfahrungen im diskretionären Trading.

Termin-Trader

Original von Fisch


Bei solch einfachen Systemen ist es wesentlich besser sich den Chart zu nehmen und mal 2 bis 3 Jahre handisch backtesten. Ist zwar Arbeit, aber man lernt mehr als bei 10 automatische Tests über 10 Jahre Daten. Irgendwann sieht man, wann sich Werte bewegen und wann nicht und viele Dinge die einem das Programm (System) nie verrät.

Dann sollte man einfach mit Demokonto Realtime testen. Ist auch wieder Arbeit aber man lernt wieder viele interessante wichtige Dinge.

Ich persönlich bin zur Zeit völlig weg von der Systementwicklung und trainiere mehr das Trading.

Damit man mich nicht falsch versteht, ich bin keine Gegner von programmierten automatischen Handelssystemen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube das man damit Erfolg haben kann. Eigentlich weiß ich es sogar.
Aber man muss erst verstehen, warum ein System funktionieren kann und warum ein System nicht funktionieren kann. Dazu gehört meiner Meinung nach Marktkenntnis. Und die erreicht man nicht mit Systementwicklung sondern u.a. mit Chartbeobachtung.

Gruß

Du sprichst/schreibst mir von der Seele, das ist genau die Problematik, die ich immer wieder bei Newcomern entdecke.

Richie Wannabe Rich kauft/mietet sich Software XY, nimmt Indikator Schurli und Oszilator Alf, die Divergenz der beiden Wunderteile wird mit dem extremgeiloptimalenüberdrüber Durchschnitt geglättet und schon ist das HS fertig.

Nun wird noch auf Teufel komm raus optimiert, und schon braucht man 2 Bildschirme übereinander um die Equitykurve darstellen zu können.

Blöd nur, wenn sich das Teil dann in der Praxis als Geldvernichtungsmechanismus herausstellt, aber dann wechselt Richie Wannabe Rich einfach die Software - so er noch die Kohle dazu hat - und das Spiel beginnt von vorne.

Man kann profitable HS entwickeln, aber IMHO nur dann, wenn man weiß wonach man sucht und das bedeutet stundenlanges Chartstudium, erst wenn man ansatzweise begriffen hat wie der Markt tickt, wird man in der Lage sein sich einen kleinen Vorteil gegenüber einigen der anderen Marktteilnehmer zu erarbeiten, den braucht man aber, sonst wird man immer zu den Verlierern gehören.

Ich bin froh schon ein so "alter Hase" zu sein, dass ich das Traden noch ohne Softwareunterstützung erlernen musste, die Kurse kamen von BTX und die Charts waren auf Millimeterpapier gezeichnet, wenn man das für viele Märkte macht, dann stellen sich nach und nach gewisse Erkenntnisse ein.

Selbstverständlich empfehle ich niemand das auch so zu machen - ich bin froh, dass es Chartsoftware gibt - aber das stundenlange Betrachten von Charts ist IMHO nach wie vor nützlich.

@martin80

Hört sich vielleicht blöd an, ist aber nicht so gemeint. Wenn Du nicht programmieren kannst, gibt es meiner Meinung nach nur 2 Möglichkeiten.

1. programmieren lernen
2. handisch im Chart testen und dokumentieren

Auch bei einfachen Systemen ist es nicht damit getan nur Entry und Exit zu testen. Es geht auch um RM und MM das gehört zu einem System dazu. Dazu kommt Tradingszeiten, Werte die gehandelt werden sollen etc..

Ich habe vor 4 Jahren mit der Programmierung von Handelsystemen angefangen und viele, viele Systeme programmiert. Irgendwann dann div. Module für RM und MM und und neue Systeme mit neuen Auswertungen und dazu div. Literatur zur Systementwicklung gelesen.

Ich glaube nicht, dass man sich ein System backtesten lassen kann. Man hat neue Ideen und dann ist man wieder auf jemand angewiesen.

Bei solch einfachen Systemen ist es wesentlich besser sich den Chart zu nehmen und mal 2 bis 3 Jahre handisch backtesten. Ist zwar Arbeit, aber man lernt mehr als bei 10 automatische Tests über 10 Jahre Daten. Irgendwann sieht man, wann sich Werte bewegen und wann nicht und viele Dinge die einem das Programm (System) nie verrät.

Dann sollte man einfach mit Demokonto Realtime testen. Ist auch wieder Arbeit aber man lernt wieder viele interessante wichtige Dinge.

Ich persönlich bin zur Zeit völlig weg von der Systementwicklung und trainiere mehr das Trading.

Damit man mich nicht falsch versteht, ich bin keine Gegner von programmierten automatischen Handelssystemen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube das man damit Erfolg haben kann. Eigentlich weiß ich es sogar.
Aber man muss erst verstehen, warum ein System funktionieren kann und warum ein System nicht funktionieren kann. Dazu gehört meiner Meinung nach Marktkenntnis. Und die erreicht man nicht mit Systementwicklung sondern u.a. mit Chartbeobachtung.

Gruß

Ich sehe das Backtesting auch als eine gute Sache.

Ich würde gern einige Systeme mit festen Regeln automatisch Backtesten lassen, nur leider kann ichs nicht programmieren.

Z.B Beispiel das im anderen Tread angesprochene 20 Pip System oder das 34 System vor einiger Zeit.

Das sind feste Regeln die man programmieren kann. Interessant wären diese Ergebnisse schon, wie man sie dann für sich persönlich bewertet muss jeder selbst beurteilen.

Ich stelle eine ganz simple Frage in den Raum der Kritiker: Auf was beziehen sich eure Aussagen auf das Entry,Exit oder Money Management?

Von denen die es kritisch beäugen soll bitte jemand ausgefeilte Portfoilo Startegie,diskretionär ausgewertet vorstellen und tagtäglich eine Auswertung liefern. Weiterhin sollen nicht korrelierende Intermarkets gehandelt und ausgewertet werden. Zudem soll bei einer Strategie das Stopp Management eines Trailers verbessert werden. So,nun mal ran an den Speck und bitte erklären wir ihr das macht?..:)

Aufgrund diverser Aussagen behaupte ich, das viele backtesten und Handelssystemsoftware mit völlig falschen Vorstellungen sehen!Es geht nicht darum ein möglichst gutes Entry mit hochoptimierten Parametern zu erreichen sondern in erster Linie darum mit gezielten Trades das Konto zu schützen!

Bitte vergleicht nicht Systemtrading mit Intuitionen oder Erfahrung die man mittels jahrelangen Research erworben hat denn das sind zwei paar Schuhe!
Eine Diskussion dahingehend was besser ist hat noch nie zum Ziel geführt und endet meist im Chaos! Diese beiden Schienen sollte man strickt trennen!

Original von cranberries18
Dieser Wert beruht auf Erfahrung und keinesfalls auf irgendwelche mechanischen Backtests!

=> also zum Mitschreiben: Backtests mit Software sind böse und Backtests per Chart, Hand, Auge, Stift sind brav...

Nur so als Tipp. mit Erfahrung meine ich durch sinnloses ausgestoppt werden bezahlt, nichts mit Stift usw.

Das war's jetzt aber engültig!

Original von Black-Box-Signale
Meiner Meinung nach hängt man mit rein diskretionärem Trading je nach Stil total "in der Luft", denn ein Ansatz, den man für gut befindet, kann rein zufällig auch für mehrere Monate gut sein und dann versagen.

Das widerfährt einem beim systematischen Backtest leider auch oft genug.

Und wie schon festgestellt wurde, ging es nicht um die Verteufelung von Backtesting an sich.

Man sollte Backtesting nicht mit Überoptimieren verwechseln!

Vernünftiges Backtesting ist sinnvoll, aber auch dabei kann man mindestens genau so viele Fehler machen wie beim diskretionären Traden.

Meiner Meinung nach hängt man mit rein diskretionärem Trading je nach Stil total "in der Luft", denn ein Ansatz, den man für gut befindet, kann rein zufällig auch für mehrere Monate gut sein und dann versagen.

Die Gründe und Ursachen dafür findet man durch Backtesting vielleicht einfacher heraus, was nicht heißt, dass es nicht Trader gibt, die das auch ohne Backtesting gut können.
Nur weil sie das gut können, gibt es ihnen nicht das Recht Backtesting generell zu verteufeln.
Jeder hat seine Stärken oder auch sein Interesse sich mit Trading zu befassen woanders.
Und beide Wege führen gleichermaßen zum Erfolg oder Mißerfolg!

Erfolgreich wird der sein, der seinen Weg richtig geht!

Original von cranberries18
Dieser Wert beruht auf Erfahrung und keinesfalls auf irgendwelche mechanischen Backtests!

=> also zum Mitschreiben: Backtests mit Software sind böse und Backtests per Chart, Hand, Auge, Stift sind brav...

bitte ohne Sarkasmus

Dieser Wert beruht auf Erfahrung und keinesfalls auf irgendwelche mechanischen Backtests!

=> also zum Mitschreiben: Backtests mit Software sind böse und Backtests per Chart, Hand, Auge, Stift sind brav...

@goso

Für die einen entbehrlich, für viele Anfänger sicher nützlich.

Backtesting = aus der Vergangenheit nützliche Rückschlüsse ziehen, diese führen zu Erfahrung. Ob systematisch mit einer Software oder mit dem guten alten Auge und einem Stift ist doch egal, kommt auf das Gleiche heraus.

Dieser Wert beruht auf Erfahrung und keinesfalls auf irgendwelche mechanischen Backtests!

Und doch, ich komme so leicht weg, den ich habe mich entschlossen in diesem Forum bestenfalls noch aus Unterhaltungsgründen mitzulesen, werde mich aber zukünfitg keinesfalls mehr aktiv an irgendwelchen Diskussionen beteiligen, die ganzen Diskussionen um des Kaisers Bart sind sinnfrei und somit für mich entbehrlich.

@ goso

So leicht kommst du da nicht weg!

Beitrag aus anderem Thread:

Sollte aber nicht so sein, denn mit 1:50 kann man 5 Mio. EUR bewegen, da wird es aber mit dem MM sehr eng, denn meiner bescheidenen Erfahrung nach sind Stops unter 10 Pips nicht praktikabel - dazu ist der Noise im FX Markt zu gross - bei diesem IS riskiert man aber zB im EURUSD schon USD 5.000,-- = EUR 3.616,63, somit 3,61663%, für meine Begriffe also ohnehin zu viel.

Hm, waren die 10 Pips Eingebung?