nie nach Formationen gesucht, die gut funktioniert haben? Nach Stoppmarken, an denen sich der Kurs in der Vergangenheit die Zähne ausgebissen hat? Aus Neugierde einen Indikator angesehen? Das ist schon Backtesting Freunde

Einen Chart zu betrachten ist BACKTESTING?

Aber ich klinke mich aus der Diskussion aus, denn sie ist definitv sinnlos!

Ich wünsche allen Backtestern noch viel Spass und Erfolg.

@Bo10a

ganz klares Missverständnis. Ich wollte einzig und allein unterstreichen, dass man aus der Vergangenheit nützliche Rückschlüsse ziehen kann (sogar ziehen muss)

Wer ein neues Dach braucht, wird ja auch Handwerker anheuern, die zumindest hin und wieder den Nagel treffen, und keine wildfremden Leute die gerade vorbeispazieren.

Original von Hintman
...Keiner von euch hat jemals blind gehandelt ohne aus der Vergangenheit Schlüsse zu ziehen.

korrekt!!!

gruß,
danielr

Original von Hintman

@goso, rammstein & Bo10a

nie nach Formationen gesucht, die gut funktioniert haben? Nach Stoppmarken, an denen sich der Kurs in der Vergangenheit die Zähne ausgebissen hat? Aus Neugierde einen Indikator angesehen? Das ist schon Backtesting Freunde. Keiner von euch hat jemals blind gehandelt ohne aus der Vergangenheit Schlüsse zu ziehen.

@ Hintman @ U_2

Nach Deiner Definition habe ich sogar ca. 90% meiner Trader-Zeit mit Backtesten verbracht. Da ich jedoch letztlich diskretionäre Ansätze verfolge konnte dieses Backtesten fast nie systematisch über eine Software erfolgen.
Und genau dieser Eindruck wurde für mich hier vermittelt: Wer nicht über eine Software systematisch backtestet ist kein vollwertiger Trader. Wenn ich Euch falsch verstanden habe ist es ja gut.

Gruß
Bo10a

Ach kommt Leute, legt die Scheuklappen ab. Niemand sagt nur backgeteste Strategien können funktionieren. Es geht darum, dass DER BLICK IN DIE VERGANGENHEIT wertvoll ist.

Wer behauptet, er hat sich einfach irgendwann vor den Schirm gesetzt und seine Kauf- und Verkauforders reingestampft, der.....naja, schon wissen.

@goso, rammstein & Bo10a

nie nach Formationen gesucht, die gut funktioniert haben? Nach Stoppmarken, an denen sich der Kurs in der Vergangenheit die Zähne ausgebissen hat? Aus Neugierde einen Indikator angesehen? Das ist schon Backtesting Freunde. Keiner von euch hat jemals blind gehandelt ohne aus der Vergangenheit Schlüsse zu ziehen.

Original von rAmMsTeIn

als systemtrader ist man nur überlebensfähig mit:

1. einem riesen konto(negativ performance von über 1 jahr aussitzen)
2. indem man die finger von optimierungen läßt
3. möglichst viele syteme auf nicht korrelierenden märkten betreibt

Das sehe ich genauso.
Es gibt eben viele Systemtrader, die dem öfter sogar funktionierenden Spruch "Der Glaube versetzt Berge" treu bleiben und davon ausgehen, daß ein System oder wenige Systeme für wenige Underlyings funktionieren sollten.

Gruß
Bo10a

Original von goso
Ich erspare mir jeden Kommentar, anscheinend floppen backgeteste System nicht.

irgendwann gabs doch mal ein system namens centurio was bis zum geht nicht mehr optimiert und backgetestet war.
die trefferquote sollte da egal sein und alles sollte das rm/mm regeln.
aus eigener erfahrung mit systemen in investox und axina behaupte ich das jede optimierung schon im ansatz ein großer fehler ist.
als systemtrader ist man nur überlebensfähig mit:

1. einem riesen konto(negativ performance von über 1 jahr aussitzen)
2. indem man die finger von optimierungen läßt
3. möglichst viele syteme auf nicht korrelierenden märkten betreibt

Original von goso

Ich erspare mir jeden Kommentar, anscheinend floppen backgeteste System nicht.

Aha, nur backgeteste Strategien können funktionieren, viel mehr noch, wenn man keine Backtests macht, dann muss man zufrieden sein wenn das Konto gnadenlos abgeräumt wird.

Ich erspare mir jeden Kommentar, anscheinend floppen backgeteste System nicht.

Original von U_2
Du kannst nicht in die Zukunft sehen und handelst die gleichen Wahrscheinlichkeiten wie der Backtester wobei der Backtester,aufgrund historischer Ereignisse das MM/RM wesentlich besser abstimmen kann als der Gegenwart-Trader-wir reden doch von systematischer Strategie und nicht von Intuitionen, so hoffe ich? Wer Strategien überhaupt nicht testet muss zufrieden sein wenn das Konto gnadenlos abgeräumt wird! Mit manuellen Tests (Paper Trades) lassen sich Ideen nicht ausreichend testen und zudem ist es zu zeitaufwendig und letztendlich zahlt man oftmals ordentlich drauf!

Fett hervorheben und unterstreichen!

@ Eurogambler: Bei der aktuellen Vola ist selbstverständlich auch mit längerfristigen Strategien Geld zu verdienen, aber es ist noch gar nicht so lange her, dass EOD DAX Trader arme Schweine waren, weil der DAX sich monatelang quasi nicht von der Stelle bewegt hat.

Zum Einsteigen würde ich dir aber von sehr kleinen TF's ohnehin abraten.

@ U_2

Interessante Überlegungen. Scheinst wirklich was von Systemen zu verstehen. Danke für die Artikel. Muß ich mal lange drüber nachdenken.

Weiß aber noch nicht, ob ich kurzfristig traden möchte. Anleger wissen, was sie haben. ichitaka (candletalk.de/thread.php?threadid=1248) macht auch fette Prozente mit wenigen Trades in der Woche.

Danke, das war sehr aufschlußreich!

@BBS

Einfaches Beispiel: Die simulierten Kapitalkurven zeigen wie sich die Kapitalkurve eines Systems entwickeln kann, wenn man CRV 1:1 handelt und die historische Trefferquote bei 50% liegt!CRV 1:1 heisst, man investiert einen Euro um einen Euro zu gewinnen. Die Schlussfolgerung wäre,das diese Strategie Glücksspielcharakter hat, aber aufgrund anfallender Slippage und Kosten früher oder später das Konto in den negativen Bereich zieht!

Es ist schwierig vollmech. Systeme oder diskretionäre Strategien mit einem doppelt hohen positiven CRV zu handeln bzw. diese Entry zu finden. Meist handelt man 1:1,5 (wenn überhaupt) wobei ca 0,10-0,25/Trade von Slippage und Kosten aufgearbeitet werden! Wenn man aber auf Dauer erfolgreich handeln möchte, muss das CRV im positiven Bereich liegen. Das heisst die Gewinnwahrscheinlichkeit sollte immer höher angesiedelt sein, als der Stopp. Wer bei 10 Ticks einen V-Stopp legt und 5 Ticks G-Target, bei TQ 50 im Trade erwartet wird auf Dauer verlieren.

Ein gutes Beispiel liefern GD Händler. Momentan zeichne sich durch Vola in den unterschiedlichen Time Frames Trends ab. Man steigt bei einem GD Signal ein,setzt einen knappen Stopp und versucht eine Welle zu erwischen. Wenn der zu erwartende Gewinn ein Vielfaches des Stopps ausmacht kann man durchaus kräftige Gewinne einfahren und das ganze mit gezielten Sizings toppen. In Seitwärtsphasen ,in den Volumenstaus zu erwarten sind, werden die GDs in den meisten Fällen versagen.Hier benötigt man Timer welche die Strategie umschichtet-z.B auf Breakouts.

Die "Kunst" ist, einen LowRisk Einstieg zu finden und diesen diszipliniert zu handeln. Es ist völlig egal ob man zwei oder drei Trades verliert wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, mit einem Gewinnn die Verluste zu egalisieren und noch ein paar Tick Gewinn draufzusetzen! Um die Wahrscheinlichkeit zu festigen führt man,wie weiter unten angesprochen ,Backtests durch. Wer bei Backtests das Inputs Schema: Garbage in-Garbage out anwendet, und als Krönung mit genetischen Algorithmen hochoptimiert gaukelt sich selbst was vor. Man kann optimieren aber man sollte nie überoptimieren oder meinen "die Maschine macht das schon"...

Original von EuroGambler
@ U_2

Ein nichttradender Freund mit langfristigen Anlagen sagt immer, das ist wie den Weg mit dem Rückspielgel statt durch die Frontscheibe suchen. Als nicht von Geldgier zerfressener Hektiker hat er da mindestens ein wenig Recht und mehr Geld als die meisten Trader macht er auch.

Jetzt hoffe ich mal ganz stark dass es sich bei diesem Freund nicht auch noch um Deinen Vetter handelt!?

Original von U_2
@Purri

Das ist eine reine Darstellung einer Zufalldatenreihe die das Verhältnis von Trefferquote und Winn/Loss ins Verhältnis stellt.!

Wie soll ich das verstehen?

Welches Verhältnis steht zu was im Verhältnis?

@Euro Gambler

Bißchen testen, etwas Plan ist vielleicht gut. Die Zukunft wird man aber nie voll im Griff haben, egal wie lange man die Vergangenheit durch den Computer anschaut.

Genau aus diesem Grund habe ich die Grafik vorher eingefügt! Ich könnte fragen, ob du durch die Frontscheibe mehr siehst als ich durch die Heckscheibe? Es heisst "nachher ist man immer schlauer.."
Du kannst nicht in die Zukunft sehen und handelst die gleichen Wahrscheinlichkeiten wie der Backtester wobei der Backtester,aufgrund historischer Ereignisse das MM/RM wesentlich besser abstimmen kann als der Gegenwart-Trader-wir reden doch von systematischer Strategie und nicht von Intuitionen, so hoffe ich? Wer Strategien überhaupt nicht testet muss zufrieden sein wenn das Konto gnadenlos abgeräumt wird! Mit manuellen Tests (Paper Trades) lassen sich Ideen nicht ausreichend testen und zudem ist es zu zeitaufwendig und letztendlich zahlt man oftmals ordentlich drauf!

Es gibt die unterschiedlichsten Handelssystmansätze,auch jene, die man ohne Software nicht bewältigen kann! Intermarkets,nicht lineare Korrelationen haben alles nicht mit überoptimierten Indikatoren-Systemen zu tun. Auch Portfoliostrategien, die Diversifikationen berechnen und ermitteln kann man nicht über den Daumen peilen und so eben mal aus dem Hut zaubern. Verbesserungen des Stopp-Management mit Hilfe der MFE und MAE ist ein weiteres ausschweifendes Thema! Wer glaubt mal eben die Maschine anzuwerfen und damit den Quell des ewigen Reichtums zu starten befindet sich gewaltig auf dem Holzweg,so läuft das nicht!

Selbst einige hier im Board sind ganz ehrlich und sagen, daß man mit weniger Trades oft mehr Geld macht. Geschichten mit 95 % Verlierern gibts über Anleger auch nicht.

Es kommt darauf an,welche Mittel,Wege und finanzielle Möglichkeiten zur Verfügung stehen! Man kann deine Aussage nicht pauschalisieren,so meine Meinung!

n einem Anlegerbuch, was ich mal gelesen habe, wird alles, was zu mehr Trades verleitet, als Investmentpornografie bezeichnet. Backtests mit scheinbarer Sicherheit gehören bestimmt auch dazu.

Du solltest nicht zu viele solcher Bücher lesen..;) Mir kommt das vor wie wenn ein gefrusteter Scalper sein Leid beschreibt!

Original von EuroGambler
@ U_2

... Ein nichttradender Freund mit langfristigen Anlagen sagt immer, das ist wie den Weg mit dem Rückspielgel statt durch die Frontscheibe suchen...

Kommt darauf an in welche Richtung man fährt!! Sprich ob man vorwärts oder rückwärts unterwegs ist.

Aber der Langfristanleger kennt ja auch nur eine profitable Marktrichtung!

@ U_2

Leider bein ich nicht ganz überzeugt von der Logik. Kostolany hat die "Wissenschaftler" immer ganz scharf angegriffen. Selbst Einstein, der bestimmt was von Mathe verstand, hat gesagt, daß Phantasie wichtiger ist als Wissen, weil das Wissen begrenzt ist. Wenn das mit Mathe so einfach wäre, müßten ja die Professoren alle reiche Börsenhaie sein.

Bißchen testen, etwas Plan ist vielleicht gut. Die Zukunft wird man aber nie voll im Griff haben, egal wie lange man die Vergangenheit durch den Computer anschaut.

Will da nicht die Mühe der systematischen Backtester angreifen. Aber auch die sollten hinterfragen, was sie wirklich getestet haben. Vieles wurde nur mit den Vorurteilen der Testsoftware und mit dem Vergangenheitsblick eingeschmuggelt. Leider auch oft ohne es zu merken. Ein nichttradender Freund mit langfristigen Anlagen sagt immer, das ist wie den Weg mit dem Rückspielgel statt durch die Frontscheibe suchen. Als nicht von Geldgier zerfressener Hektiker hat er da mindestens ein wenig Recht und mehr Geld als die meisten Trader macht er auch. Selbst einige hier im Board sind ganz ehrlich und sagen, daß man mit weniger Trades oft mehr Geld macht. Geschichten mit 95 % Verlierern gibts über Anleger auch nicht.

In einem Anlegerbuch, was ich mal gelesen habe, wird alles, was zu mehr Trades verleitet, als Investmentpornografie bezeichnet. Backtests mit scheinbarer Sicherheit gehören bestimmt auch dazu.

@Purri

Das ist eine reine Darstellung einer Zufalldatenreihe die das Verhältnis von Trefferquote und Winn/Loss ins Verhältnis stellt. Bei einem gewonnen und einem verlorenen Trade bei einer einer Trefferquote 50 können theoretisch von x Systemen die Hälfte verloren und die Hälfte gewonnen werden. Ich verwende,falls ich teste, Brut Force !

@Euro Gambler

Bist du dir sicher, das du was ich hier angesprochen habe? Es geht hier nicht um improvisieren und auch nicht um diskretionäre Wohlfühltrades sondern um mathematische "harte Logik"!