@ U_2

Feste Regeln hören sich erstmal gut an. Wird aber so nicht klappen. Im Trading wie überall sonst auch wird trotz genauer Regeln die Meisterschaft des Fachmannes weit von Lehrlingsversuchen unterschiedlich sein. Oft kennt der Newcomer die Regeln vom Auswendiglernen bei der letzten Prüfung besser als der Meister.

Regeln helfen gar nicht, sondern gehören zum Götzendienst von Technokraten und Beamten, sind ziemlich lebensfremd. Auch Buchhalterseelen sind immer ganz pingelig, immer schön lange im nachhinein. Trader sind aber Unternehmer und müssen vorher improvisieren.

Original von U_2Es gibt mittel und Wege Systemstabilitäten zu testen,z.B Brut Force Tests oder Monte Carlo Simulationen. Von letzterem bin ich nicht sehr überzeugt da zu viel Backtestergebnisse hineinspielen!

Wie deine Grafik zeigt, kann eine hübsche Kapitalkurve eines einfachen Backtests (oder auch ein real gehandeltes System) ein absolutes Zufallsprodukt sein (aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen würde ich sagen, es ist oft nicht unwahrscheinlich). Welche Methode verwendest du, um herauszufinden, ob an einem Ansatz was "dran" ist, oder die Resultate ein Zufallsprodukt sind?

Interessant!
Ich habe leider keine gespeicherten Daten mehr zur Hand, da ich diese Strategie verworfen habe.
Sah aber schon so ähnlich aus, wie du vorher schon beschrieben hattest:

TQ > 96 % und Stopp endlos groß bei 30P, Target 3P, Ratio lag glaube ich bei ca. 6, DD lag bei ca. 3-4% und war erstaunlicher Weise über 3 Jahre stabil.
in sample war 2005 und out of sample 2006 - dato

2004 war auch recht stabil, aber in 2007 häuften sich dann doch die Verlusttrades schon etwas.

Das Phänomen ist unterschiedlich begründet. Meist liegt es am Testzyklus. Das System könnte funktioniert haben und daher wurden wenige Stopps getriggert so dass das negative CRV nicht zum tragen kam! Es fehlt aber noch die Angabe des Targets,Stopps und max. DD!

Da seit langer Zeit ein steigender Trend bei den Indices zu verzeichnen ist erstellt man sehr einfach Long-Systeme die "anscheinend" gut funktionieren-aber nur anscheinend! Ein System bzw das MM/RM des Systems ist dann gut, wenn sich "im falschen Trend" ein erträgliches Risiko abzeichnet und das Konto nicht gnadenlos ausradiert wird! Es gibt mittel und Wege Systemstabilitäten zu testen,z.B Brut Force Tests oder Monte Carlo Simulationen. Von letzterem bin ich nicht sehr überzeugt da zu viel Backtestergebnisse hineinspielen!

Anschließend eine Grafik eines reines Zufallsystems. Wie man anhand der n-Zufallsreihen sieht, kann die Kapitalkurve in alle Richtungen laufen und den Systementwickler sehr täuschen! TQ= 50:50

Ja, kann man so sehen! Vielleicht kommen wir dort ja noch hin.
Aber es gibt Schlimmeres hier im Board!

Was du mir aber nicht so richtig beantwortet hast:
Ich hatte etliche Strategien backgetestet und optimieren lassen. Egal, ob ich nach bestem Ratio, oder nach bestem Gewinn optimiert hatte, es kamen fast immer als beste Parameter welche heraus, die ein CRV von weit unter 1 hatten, dafür aber eine sehr hohe TQ von ca. 70-90%.
Woran liegt das?

@BBS

Es gibt zig Kombinationsmöglichkeiten und die Wahrscheinlichkeit, die Strategie "herauszufinden" ist so in etwas so groß wie ein Sechser im Lotto! Insofern sehe ich absolut keinen Lerneffekt im "Ratespiel"! Wenn schon Signale ,dann ordentlich aufbereitet mit Kennzahlen, historischen realen Trades ,Risiko Beschreibung und geregelter Steuerung,Grafiken und Kontogrößenangabe für die Strategie bei x-Prozent Risk. Das ist das mindeste. Diskretionäre Trades, die intuitiv abgehandelt werden können nicht verallgemeinert werden sondern lediglich feste Regeln, die nachvollziehbar sind und nicht heute diese und morgen jene Strategie verfolgen! Alles andere ist meiner Ansicht individuell. Man kann es zwar verfolgen und einen gewissen Lerneffekt ziehen oder Ableitungen erstellen-aber das war es auch schon! Wie das Entry zustande kommt spielt zunächst keine Rolle. Man muss wissen, was man bei dem Trade riskiert und wie hoch die Gewinnwahrscheinlichkeit liegt! Natürlich müssen noch mehr Kennzahlen bekannt sein, um ein abschliessendes Urteil zur Qualität zu treffen. Eine Kapitalkurve und eine Trefferquote ist nichtssagend, da beide variabel sind! Ein bislang erzieltes CRV und der max. Drawdown sind schon interessanter, um nur ein paar ganz kleine Dinge zu erwähnen.

@ u2

Und wenn es nur den Sinn hat, dass hier etwas mehr über Systementwicklung und Risiken von Blackboxen diskutiert wird, dann ist das doch schon genug.
Außerdem könnte es auch den Leser animieren, heraus zu finden welche Strategie dahinter steht, und damit wäre schon ein gewisser Lerneffekt gegeben.
Desweiteren könnte es einige "hier tagelang auf der Suche nach Ideen Herumlungernden" zeigen, dass man mit viel Arbeit profitable Strategien entwickeln kann.
Und zu guter Letzt bringen dich auch gut dokumentierte Vorgehensweisen, wie die von peganuss, nicht unbedingt weiter, weil sie zu diskretionär sind und nicht ohne weiteres kopierbar sind.

Es gibt auch hier im Forum einige Leute, die nach ausgiebigem Test durchaus nach Fremdsignalen traden würden.
Cerberus schrieb einmal sehr treffend:
Warum soll ich selber Rechtsanwalt werden, wenn ich mir einen kaufen kann?

Ich selber würde auch viel lieber mein Geld von einem Könner vermehren lassen - ich kenne nur keinen!
Darum muß ich mich selber bewegen.

Man sollte auch andere Meinungen zulassen!
Natürlich ist Signalposterei a la Stadinski absoluter Schwachsinn.
Und auch zu pompös kann ich nur anmerken:
Deine Signalangabe ist Unsinn!
Wie lange soll der Trader short bleiben - bis der Dax bei 0 ist, oder bis 20 000?

Aber u2, du könntest mir verraten, warum man so oft beim Backtesten und Optimieren Systeme erstellt, die fast immer eine hohe Trefferquote und ein schlechtes CRV haben???

Edit:
@pompös
Tschuldigung, nur das Target fehlt, Stopp ist vorhanden.

@Pompös

Ich hab schon,mich hat nichts gehalten..;)

Original von U_2
@Pompös

mit entsprechender Software muss man keinen Bildschirm beobachten. Voraussetzung ist, das der Broker eine entsprechende APi anbietet die den vollautomatischen Handel garantiert (IB,Cortal Consors u.a.)! Wichtige Wirtschaftszahlen kann man mit diversen Features der unterschiedliche Software ausklammern und die Handelssysteme vollautomatisch stoppen-beim einen Tool besser beim anderen nicht so gut!Kommt darauf an welche Software man hat!

Na dann los, was hält Dich noch?

@Pompös

mit entsprechender Software muss man keinen Bildschirm beobachten. Voraussetzung ist, das der Broker eine entsprechende APi anbietet die den vollautomatischen Handel garantiert (IB,Cortal Consors u.a.)! Wichtige Wirtschaftszahlen kann man mit diversen Features der unterschiedliche Software ausklammern und die Handelssysteme vollautomatisch stoppen-beim einen Tool besser beim anderen nicht so gut!Kommt darauf an welche Software man hat!

@Hintman

Im Grunde benötigt man unterschiedliche Börsenphasen um ein System daran zu testen aber dennoch haben die unterschiedlichen Fraktale abgewandelte Charakter was man mit Kursmusteranlysen zweifelsfrei nachweisen kann. Oftmals versteift man sich einen möglichst guten Einstieg aber vergisst den Ausstieg bzw. ein positives CRV pro Trade.
Es gibt statistische Test, an denen man Veränderungen der Kennzahlen an Zufallszeiten testen kann. Somit bekommt man einen Einblick was eine gute Trefferquote tatsächlich wert ist! Unterscheiden muss man auch die Art und Strategie wie das System aufgebaut ist

Ein Wort zu den "Signalpostern": Setzt euch vor euer Posting,lest es und fragt euch ob ihr kaufen würdert wenn es ein andere geschrieben hätte? Die meisten Postings über Signale pumpen nur den Speicherplatz des Forums auf,wert sind sie absolut nichts und ein Lerneffekt für den Leser ist Fehlanzeige. Ich frage mich ,welchen Sinn das Ganze hat? Vielleicht kann mir ein Signalposter auf die Sprünge helfen und Sinn und Zweck der Blackbox erklären?

Daran wirst Du wohl nicht vorbeikommen. Was zählt sind die Kursdaten von dem Anbieter, bei dem Du schlussendlich das System laufen lassen willst. Denn die Perfomance-Ergebnisse sind von Anbieter zu Anbieter äußerst unterschiedlich und verfälschen das Ergebnisse. Hinzu kommt, dass die meisten MT-Anbieter mit Slippage und Requotes arbeiten. Wenn Du denkst, der Robot nimmt Dir die Arbeit ab, täuschst Du Dich insoweit wenn Du meinst, Du bräuchtest nicht mehr den Bildschirm zu beobachten. Aus den genannten Gründen ist dies leider notwendig, vor allem bei wichtigen Zahlen.

Original von Hintman
Es kommt weniger auf den Zeitrahmen an, als vielmehr darauf, dass beim Backtesting sämtliche Börsenphasen abgedeckt werden (Up, Down und seitwärts)

davon bin ich ausgegangen

Nur über eine längere Zeitebene kann man einen großen DrawDawn erkennen und sich darauf einstellen.

Es kommt weniger auf den Zeitrahmen an, als vielmehr darauf, dass beim Backtesting sämtliche Börsenphasen abgedeckt werden (Up, Down und seitwärts)

Original von U_2
Ist das wirklich so? Ich halte dagegen und behaupte, das überdimensionale Zeitreihen (Indikatoren Systeme ect.) das Ergebnis eher verrauschen bzw. nicht verbessern.

Insoweit stimme ich Dir zu, wenn man ein System optimiert.

Über 2 Jahre solltest Du schon testen und die Profittrades sollten schon um die 90 % sein, sonst kannst Du es gleich vergessen

.

Ein System mit 90% profitablen Trades möchte ich auch mal sehen...:D Meistens sehen sie so aus: 99% profitabel und ein 1% unprofitabel. Das eine Prozent genügt,um den Ertrag der 99% Gewinner aufzubrauchen!

Es ist allgemein bekannt, je länger die Datenreihen für das Backtesting desto klarer sind die Ergebnisse.

Ist das wirklich so? Ich halte dagegen und behaupte, das überdimensionale Zeitreihen (Indikatoren Systeme ect.) das Ergebnis eher verrauschen bzw. nicht verbessern. Lange Historien sind beispielsweise für Intermarket Systeme von Nutzen da man Zyklen so wie nichtlineare Zusammenhänge besser filtern und testen kann.

Was sagt schon 1 Jahr aus?!

Es kommt darauf an in welcher Komprimierung man das Underlying betrachtet. EOD ist das sicher etwas zu knapp...

Original von sayula
@ Pompös:

Willst du Zukunftsforscher oder Trader sein? Van K. Tharp hat sehr schön gezeigt, dass auch Systeme mit 20 % Trefferqoute rentabel sein können.

Grüße

sayula

Ich habe da andere Erfahrungen....
Mit Zukunftsforscher hat das nichts zu tun. Es ist allgemein bekannt, je länger die Datenreihen für das Backtesting desto klarer sind die Ergebnisse. Was sagt schon 1 Jahr aus?!

Ich schließe mich hier igi an, weil ich ihn kenne. Auf jeden Fall ist noch der Spread zu berücksichtigen, der das Ergebnis deutlich mindert. Anzustreben sind wenige, dafür aber qualitativ hochwertige Trades. Für die meisten abgeschlossenen Trades sollte mind. der Spread in der Tasche sein, damit der Verlust niedrig gehalten wird. Slippage und Requotes hängen vom Broker ab und sind nicht zu verachten.

@ Pompös:

Willst du Zukunftsforscher oder Trader sein? Van K. Tharp hat sehr schön gezeigt, dass auch Systeme mit 20 % Trefferqoute rentabel sein können.

Grüße

sayula

Original von Dr.Creep
Mir geht es ehrlich gesagt nur darum, das ich halbwegs vernünftige Backtests machen kann, die zuverlässig sind. Ich verstehe nicht das jemand einen Strategytester programmiert und die Backtests was für die Katz sind. Wie kann ich denn in Zukunft vertrauen zum automatischen Backtesting haben ?
Kannst Du mir sagen ob es andere Möglichkeiten gibt vernünftige Backtests mit EA´s zu machen ?

Bin über jede Hilfe dankbar !!!

Viele Grüsse
Doc

Über 2 Jahre solltest Du schon testen und die Profittrades sollten schon um die 90 % sein, sonst kannst Du es gleich vergessen.