Garmin zeigt beeindruckende Stärke im aktuell schwächelnden Markt, auch einigen anderen Nasdaq-Werten scheint der Einbruch egal zu sein. (Juniper, Vertex..)

Original von Hintman
- Untersucht wurden 91 Monate. 48,5 davon befand sich Qualcomm in einem halbwegs vernünftigen engen Trend.
132 * (91/48,5) = 248
(man kann die 132 auch durch dieses Verhältnis dividieren, dann erhält man 70. Aber das ist jetzt noch nicht zielführend).
Diese Vorgehensweise halte ich zwar schon für etwas besser, da der gesamte betrachtete Zeitrahmen berücksichtigt wird. Aber es könnte immer noch ein einziger Trend gewesen sein. Ich weiß nun nicht, ob ich das ignorieren soll oder nicht. Vielleicht sollte man es hierbei belassen bei den 48,5 Monaten in Relation zu den 91 gesetzt.

Die Anzahl der Trends wird doch ignoriert. Ist mir doch egal ob die 48,5 Monate Trend in einem Stück oder in 20 daherkamen, Hauptsache mindestens 1-monatiger Trend damit man eine Chance auf das Kursziel hat.

@Roti

ganz im Gegenteil stellt sich sogar ernsthaft die Frage, ob man in der knappen vorbörslichen Zeit von 14:00-15:30 nicht alle Orders in NASDAQ-Aktien (nur jene starten schon um 14:00, nicht erst um 15:30) löschen sollte. Denn es ist alles andere als die Ausnahme, dass der Spread in dieser Zeit plötzlich die Hälfte oder ein Drittel der täglichen Vola in Anspruch nimmt. Und es ist mehr als ärgerlich, deswegen ausgestoppt zu werden, wenn am Vortag der Stopp noch anständig entfernt lag.

So, würde gerne mal wieder andere Gedanken als meine zu folgendem hören:

Ich gehe jetzt von jeder einzelnen Aktie von 2000 weg den Chart durch und bin jetzt bei Qualcomm auf 24 Trends mit mindestens einmonatiger Dauer gestoßen. Insgesamt haben wir 48,5 Monate gute Trends gehabt, das sind durchschnittlich 2,02 Monate pro Trend.

Das Verhältnis von ATR zum Spread beträgt tolle 132.

Diese Kennzahl möchte ich jetzt um die obige Trendintensität erweitern. Dabei bin ich aktuell noch ratlos, wie ich das machen soll. Einige Gedankenspiele:

- Multipliziere ich 132 einfach mit 2,02, erhalte ich zwar eine Kennzahl (267), aber das sagt nicht aus, wie die Trends verteilt sind. Ich hätte ja auch einen einzigen 48,5 monatigen Trend haben können, und hätte dann eine wahnsinnig hohe Kennzahl, ohne dass der wahre Wert wiedergegeben würde.

- Untersucht wurden 91 Monate. 48,5 davon befand sich Qualcomm in einem halbwegs vernünftigen engen Trend.
132 * (91/48,5) = 248
(man kann die 132 auch durch dieses Verhältnis dividieren, dann erhält man 70. Aber das ist jetzt noch nicht zielführend).
Diese Vorgehensweise halte ich zwar schon für etwas besser, da der gesamte betrachtete Zeitrahmen berücksichtigt wird. Aber es könnte immer noch ein einziger Trend gewesen sein. Ich weiß nun nicht, ob ich das ignorieren soll oder nicht. Vielleicht sollte man es hierbei belassen bei den 48,5 Monaten in Relation zu den 91 gesetzt.

- Hat man dieses Problem erstmal gelöst, kommt es immer noch darauf an, wie schwer man die beiden Ratios (ATR/Spread und Trendmonate) gewichtet. Nehmen wir bei Qualcomm mal die Kennzahl von 248 an, wie im 2. Gedankenspiel errechnet.
Ein Underlying mit einem schlechteren ATR/Spread Verhältnis mit z.b. 5 käme bei gleicher Trendintensität auf eine Kennzahl von 9,4. Dabei wäre für Positionstrader der ATR/Spread Unterschied sicher nicht so eine wertvolle Information wie die Trendintensität.
Auch hierfür gibt es Überlegungen, aber vielleicht hat ja einer von euch noch einen Einwurf ob ich etwas übersehe, oder Tipps.

Original von Roti
Hallo Hintman,

danke dir auch für diese Auswertung, Du könntest erweitern um Ratio während und vor/nachbörslich, mit Ratio meine ich ATR/Spread.

Wie schon geschrieben, Day- und Swingtrader sollten Ihre "Spielwiesen" schon vorher "abstecken", ist ja auch sinnvoll.

Beste Grüße

Roti

hm.....weiß nicht ob ich darin viel Sinn sehe, da ich außerbörslich keine Trades eingehe.

Also die Spreads vom Wochenende für die 1. Auswertung kann man in die Tonne klopfen, während der Handelszeit sind die VIEL besser. Die Mehrzahl sogar mit nur 1 cent Spread, die Ratios fallen nun um ein Vielfaches besser aus. Qualcomm z.B. von 25 auf 132, oder auch die träge Microsoft Aktie von 14 auf 69.

Aktualisiert wird das Ranking aber nicht täglich, das mache ich das nächste Mal erst wenn ein aussagekräftiger Wert zustande gekommen ist. Ausserdem möchte ich das Ratio ja noch um die Trendintensität erweitern.

Worum es geht ist folgendes: Ich habe mir eine Liste der effizientesten Einzelaktien angelegt, für jeden Index extra. Mit effizient meine ich das Verhältnis der Volatilität zum Spread des Underlyings.
Ein handfestes Beispiel:

BB Biotech hat im Moment ein verdammt mieses ATR/Spread von lediglich 2. D.h. alleine der Spread frisst schon die Hälfte der Tagesbewegung, am Ende des Tages hat man dann theoretisch vielleicht gerade mal einen Gewinn in der Höhe des Spreads. Oder den 3-fachen Spread als Verlust, wenn es gegen einen läuft.

Top/Flop Liste für den Nasdaq 100:

TOP 5

1. Apple, Ratio 78
   
2. Amazon, Ratio 77
   
3. Garmin, Ratio 42
   
4. Juniper, Ratio 40
   
5. Scandisk, Ratio 36
   [/list=1]
   FLOP 5
   
   1. Ryanair, Ratio 8
      
   2. Sun Microsystems, Ratio 9
      
   3. Vertex und Expedia, Ratio je 10
      
   4. Microsoft und Yahoo, Ratio je 14
      [/list=1]
      Anmerkung: Ich beobachte nur Aktien mit einer genügend langen Historie und ansehnlichem Chartverlauf, damit ich meine Vorgehensweise vor dem realen Trading auch testen konnte. (in Klammer der Wert vor der Aktualisierung der Rangliste)
      
      Fazit der Einzelaktien aus den USA: