Forex-Pivot-System auf Wochenbasis (RM)
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Damn!
Naja, ich wollte auch mal ein Signalanbieter werden - erwischt.
Im Ernst, da bietet sich evtl. die Möglichkeit das ganze mal umfangreicher zu testen/erweitern usw.
Hier mal die Ergebnisse aufgeschlüsselt nach den einzelnen Pairs:
weeklypips.com/results.html
Gruß - Xaron -
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Danke.
Leider hab ich noch einen Fehler in meinem Skript gefunden...
Dadurch reduziert sich die Performance auf "nur" noch 27.179 Pips (also rund 617 Pips/Monat) bei einem Drawdown von 1.035 Pips. Ist beides trotzdem ok, denke ich. Als TP hab ich jetzt Werte um die 0,4% genommen.
Dafür sind jetzt alle Worst-Cases abgedeckt, inklusive dem Erreichen beider Trigger an einem Tag.
In so einem Fall gehe ich von einem Verlust aus, auch wenn das Ziel theoretisch erreichbar wäre - ich hab da keine Intradaydaten (ist mir zu aufwendig 
).
Die Equity-Kurve sieht ähnlich aus, ich werde es live testen.
Gruß - Xaron -
Original von Xaron
Und hier die Ergebnisse ohne TP. Man ist dabei quasi immer investiert, die Positionen werden nur gedreht.
Eins vorweg: Die Trefferquote als auch das Gesamtergebnis sinken stark. Insgesamt wurden "nur" noch 27.640 Pips erzielt bei einem max. DD von 2.700 Pips.
immer noch im Schnitt 600Pips / Monat. Allerdings kann es jetzt ein gutes halbes Jahr brauchen um den Drawdown auszugleichen. Da muss man sehr überzeugt sein von System um das psychisch durchzustehen.
Trotzdem sehr intressant - weiter so Xaron -
Und hier die Ergebnisse ohne TP. Man ist dabei quasi immer investiert, die Positionen werden nur gedreht.
Eins vorweg: Die Trefferquote als auch das Gesamtergebnis sinken stark. Insgesamt wurden "nur" noch 27.640 Pips erzielt bei einem max. DD von 2.700 Pips.
Hier wieder die Tagesübersicht als Chart mit den einzelnen Handelstagen (insgesamt 940 Tage):
Und hier die Equity-Kurve (in Pips, beginnend bei 10.000):
AUD/JPY
Pips gesamt: 2.257
Trefferquote: 45,0%
max. DD: -810
größter Gewinn: 411
größter Verlust: -177
Durchschn. Gewinn: 159
Durchschn. Verlust: -78
AUD/USD
Pips gesamt: 3.424
Trefferquote: 57,1%
max. DD: -554
größter Gewinn: 503
größter Verlust: -198
Durchschn. Gewinn: 139
Durchschn. Verlust: -71
CAD/JPY
Pips gesamt: 2.602
Trefferquote: 45,6%
max. DD: -1.017
größter Gewinn: 671
größter Verlust: -216
Durchschn. Gewinn: 209
Durchschn. Verlust: -104
EUR/JPY
Pips gesamt: 2.944
Trefferquote: 43,7%
max. DD: -1.041
größter Gewinn: 598
größter Verlust: -272
Durchschn. Gewinn: 229
Durchschn. Verlust: -104
EUR/USD
Pips gesamt: 1.963
Trefferquote: 43,2%
max. DD: -1.847
größter Gewinn: 826
größter Verlust: -384
Durchschn. Gewinn: 219
Durchschn. Verlust: -120
GBP/CHF
Pips gesamt: 1.885
Trefferquote: 42,9%
max. DD: -973
größter Gewinn: 659
größter Verlust: -364
Durchschn. Gewinn: 229
Durchschn. Verlust: -129
GBP/JPY
Pips gesamt: 5.024
Trefferquote: 45,8%
max. DD: -1.003
größter Gewinn: 840
größter Verlust: -411
Durchschn. Gewinn: 353
Durchschn. Verlust: -170
GBP/USD
Pips gesamt: 3.876
Trefferquote: 47,1%
max. DD: -1.416
größter Gewinn: 1.296
größter Verlust: -436
Durchschn. Gewinn: 307
Durchschn. Verlust: -165
NZD/USD
Pips gesamt: 3.330
Trefferquote: 57,4%
max. DD: -473
größter Gewinn: 639
größter Verlust: -223
Durchschn. Gewinn: 150
Durchschn. Verlust: -87
USD/CAD
Pips gesamt: 331
Trefferquote: 40,3%
max. DD: -920
größter Gewinn: 586
größter Verlust: -284
Durchschn. Gewinn: 174
Durchschn. Verlust: -110
Gruß - Xaron -
Original von Hundsbua
Das einzige was mich bisschen stört sind die unterschiedlichen TP. Mich würde das Ergebnis mal ohne TP oder mit gleichem TP für alle Pairs intressieren, auch wenn es fast keine Unterschiede macht, wie Xaron sagt.
Alles klar, mache ich gleich mal.
Gruß - Xaron -
Original von Xaron
Wenn man alle 10 Pairs gehandelt hätte, wäre der Max. DD 1.500 Pips gewesen. Insgesamt kommt man auf unglaubliche 42.993 Pips seit Januar 2004 bzw. 9.021 seit Januar 2007.
Gruß - Xaron
Das sind im Schnitt ziemlich genau 1000 Pips / Monat
bei einem Drawdown von 15oo pips, ist man also maximal 2Monate im Verlust. Das ist sehr sehr gut.
Das einzige was mich bisschen stört sind die unterschiedlichen TP. Mich würde das Ergebnis mal ohne TP oder mit gleichem TP für alle Pairs intressieren, auch wenn es fast keine Unterschiede macht, wie Xaron sagt. -
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Noch ein paar Daten:
Wenn man alle 10 Pairs gehandelt hätte, wäre der Max. DD 1.500 Pips gewesen. Insgesamt kommt man auf unglaubliche 42.993 Pips seit Januar 2004 bzw. 9.021 seit Januar 2007.
Hier mal die Tagesübersicht als Chart mit den einzelnen Handelstagen (insgesamt 940 Tage):
Und hier die Equity-Kurve (in Pips, beginnend bei 10.000):
Ich muss gestehen, das sieht selbst für mich zu gut aus. Nicht vergessen darf man dabei, dass die Positionen zwischendurch durchaus großzügig "atmen" dürfen. Ich werde mal versuchen, eine Aufstellung der offenen Positionen zu machen und wie weit sie max. ins Minus laufen konnten. 400 Pips waren das bei einem GBP/USD-Trade, bei den anderen Pairs muss ich das mal noch checken.
Gruß - Xaron -
Original von cosmopolit
Wie kommen denn die merkwürdigen TPs zustande? Sieht so aus, als wäre da für die Backtestresultate optimiert worden.
Ja, die habe ich so halbwegs optimiert. Wenn man die TP's ganz weglässt, ist es fast genauso profitabel. Es spielt (fast) keine Rolle, ob man nun 0,3%; 3% oder gar kein TP verwendet.
Ich habe bei einigen Pairs bewusst niedrige TP's verwendet, das steigert die Trefferquote natürlich enorm - gut für die Psyche.
Ohne Verwendung eines TP's liegt die Trefferquote bei ca. 50%.
Gruß - Xaron -
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Hier mal eine Auswertung in Pips, für all jene, die damit mehr anfangen können.
Zeitraum: Januar 2004 - August 2007
AUD/JPY
TP: 0,5%
Pips gesamt: 2.600
davon 2007: 658
AUD/USD
TP: 3,0%
Pips gesamt: 4.091
davon 2007: 755
CAD/JPY
TP: 0,4%
Pips gesamt: 2.850
davon 2007: 820
EUR/JPY
TP: 2,5%
Pips gesamt: 5.011
davon 2007: 1.143
EUR/USD
TP: 0,4%
Pips gesamt: 3.215
davon 2007: 478
GBP/CHF
TP: 4,4%
Pips gesamt: 5.260
davon 2007: 770
GBP/JPY
TP: 0,3%
Pips gesamt: 7.484
davon 2007: 2.685
GBP/USD
TP: 0,3%
Pips gesamt: 4.148
davon 2007: 92
NZD/USD
TP: 3,5%
Pips gesamt: 4.720
davon 2007: 1.293
USD/CAD
TP: 0,4%
Pips gesamt: 3.611
davon 2007: 197
Gruß - Xaron
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