Ich werd's mal live testen. Es scheint stabil zu sein und funktioniert bei so ziemlich allen Pairs, wobei sich manche gegenseitig in DD-Phasen ausgleichen. Nett.

Gruß - Xaron

Naja, diese Performance von 34% bezieht sich auf einen Drawdown von 5% bei 1 Minilot pro Position. Wenn ich 25% DD zulasse (5 Minilot), sind es schon 170% Performance.

Außerdem kann man ja auch reinvestieren. Bei der relativ glatten Equity-Kurve dürfte das auch schöne Ergebnisse bringen.

Gruß - Xaron

Hi allerseits,

wer schon den Handel auf Tagesbasis langweilig findet, sollte sich folgendes System besser nicht anschauen.

Für alle anderen, die einmal pro Woche aktiv werden wollen, habe ich ein ganz nettes System entdeckt, denke ich. Es basiert auf dem Pivot-Trigger-System, dass ich auch schon auf dem Dax zu laufen hatte...

Zunächst mal ein paar Kennzahlen im Backtest für den AUD/USD:

Backtest-Zeitraum: Januar 2004 - August 2007
Positionsgröße: 0,1 Lot fix.

Kontostand Start: 10.000,00 €
Kontostand Ende: 13.352,41 €
Trades: 96
Positive Trades: 54
Negative Trades: 42
Trefferquote: 56,3%
Größter Einzelgewinn: 172,46 €
Größter Einzelverlust: -198,63 €
Durchschn. Gewinn: 126,33 €
Durchschn. Verlust: -82,60 €
Max. Drawdown: -512,59 € (entspricht 5,1%)
Profit-Faktor: 1,97

Der Chart (pink ist die Equity, blau der AUD/USD):



Regeln


1. Pivot der Wochenkerze berechnen

dPivot = (dHighWeek + dLowWeek + dCloseWeek) / 3


2. Long- und Shorttrigger berechnen

LongTrigger = (dPivot * 2) - dLowWeek - (dLowWeek * 0.0005) // das entspricht im wesentlichen dem R1
ShortTrigger = (dPivot * 2) - dHighWeek + (dHighWeek * 0.0005) // das entspricht im wesentlichen dem S1


3. Orders am Wochenende oder Wochenanfang eingeben

Befindet man sich bereits in einer Position, wird nur die Gegenorder eingegeben! Ist man also Long, findet nur der Shorttrigger Beachtung und umgekehrt!
Ist man in keiner Position, gibt man beide Trigger ein, am besten mit einer OCO-Order.

Als Target nehme ich 2% beim AUD/USD, jeweils 0,7% beim EUR/USD, GBP/USD und GBP/JPY. Weitere Pairs habe ich noch nicht getestet.
Stop-Loss ist quasi die Gegenorder, wobei bei Erreichen des Stops die Position gleichzeitig gedreht wird!


Beispiel

Woche vom 09.07.07 - 13.07.07

Hoch: 0,8716
Tief: 0,8565
Schluß: 0,8711

Pivot: 0,8664
Longtrigger: 0,8759 (TP: 0,8934)
Shorttrigger: 0,8616 (TP: 0,8444)

Beide Trigger werden vor dem 16.07.07 (also am besten am Sonntag davor) eingegeben.

Woche vom 16.07.07 - 20.07.07

Schon am Montag, den 16., wird der Longtrigger erreicht (Open war 0,8697), kein Stop in der ersten Woche!
Der TP wird in der Woche nicht erreicht.

Hoch: 0,8834
Tief: 0,8693
Schluß: 0,8802

Pivot: 0,8776
(Longtrigger: 0,8855)
Shorttrigger: 0,8723 (TP: 0,8549)

Nur der Shorttrigger wird nun also für die folgende Woche eingegeben, da wir ja bereits Long sind!

Woche vom 23.07.07 - 27.07.07

Am Montag, den 23., wird der Shorttrigger erreicht und unsere Long-Position bei 0,8723 ausgestoppt. Gleichzeitig gehen wir eine Short-Position bei 0,8723 ein!
Am Freitag, den 30., wird das Target der Shortposition bei 0,8549 erreicht...

Für die folgende Woche gilt dann nur wieder der Long-Trigger usw...


Alternative Regel

Den TP kann man auch weglassen und die Positionen immer nur drehen. Ergibt weniger Trades und ist sogar profitabler, hier die Kennzahlen:

Backtest-Zeitraum: Januar 2004 - August 2007
Positionsgröße: 0,1 Lot fix.

Kontostand Start: 10.000,00 €
Kontostand Ende: 13.424,39 €
Trades: 70
Positive Trades: 40
Negative Trades: 30
Trefferquote: 57,1%
Größter Einzelgewinn: 503,60 €
Größter Einzelverlust: -198,63 €
Durchschn. Gewinn: 139,21 €
Durchschn. Verlust: -71,47 €
Max. Drawdown: -554,50 € (entspricht 5,5%)
Profit-Faktor: 2,60

Und hier noch das Excel-Skript, exemplarisch für den GBP/USD, für all jene, die selbst mal rumspielen wollen:
Download Backtest-Skript


Gruß - Xaron