Ich würde Möglichkeit 2 wählen. Dem Ergebnis setze ich den DD gegenüber und bilde einfach ein Verhältnis. Da schneidet Möglichkeit 2 besser ab.

Hey all,

habe mal eine Frage bzgl. Auswahl von 2 Möglichkeiten von Handelssystemen.

1. Möglichkeit:

Tradeanzahl 429
Ergebnis in Pip: 5661
Max. DD: -1818



2. Möglichkeit:

Tradeanzahl 429:
Ergebnis in Pip: 4677
Max. DD: -1395


Es ist ein und dasselbe System, gleicher Entry lediglich anderes managen der Positionen. Für was würdet ihr euch entscheiden? Höheres Ergebnis (=höheren DD) oder niedrigeres Ergebnis (=niedrigerer DD)?


Grüße
Firebold

2 60 120 2 -30 -30
4 45 180 4 -60 0 -60
8 30 240 8 -120 30 0 -90
16 15 240 16 -240 60 60 0 -120
790

Hier mal ein Beispiel was passiert, wenn man seine Anzahl der Lots verdoppelt.
TP sind immer 15 Pips zum Aufbau einer neuen Position. Wird der TP erreicht, wird zusätzlich der Stopp der vorigen Posi 15 Pips nachgezogen. In diesem Beispiel liegt das Ziel bei 60 Pips Gesamtbewegung.
Die Posi wird mit 2 Lots eröffnet, der Stop beträgt 15 Pips. 2x15 Pips=30 Pips Verlust. Erreicht die Posi 15 Gewinn wird der Stopp auf Breakeven nachgezogen. Zusätzlich wird nun eine Posi mit 4 Lots eröffnet. Das Risiko steigt mit jeder neuen Posi, wie die Tabelle oben zeigt. Das größte Risiko ist beim Aufbau der letzten Posi. 16x15 Pips bringen 240 Pips Verlust + 120 Pips Gewinn aus den Posis mit nachzogenen Stopps. Wenn allerdings die 4. Posi nicht ausgestoppt wird, erreichen alle Posis ihr Ziel und der Gesammtgewinn beträgt 790 Pips. Das CRV ist 6,5:1. ( 790 Gewinn zu -120 Max Verlust). Die Sache müsste also schon alle 6 mal funktionieren, um profitabel zu sein.

Wie schaut die Sache aus, wenn man nicht verdoppelt, sondern nur jeweils 1 Lot hinzufügt? Schon besser, wie die Tabelle zeigt

2 60 120 2 -30 -30
3 45 135 3 -45 0 -45
4 30 120 4 -60 30 0 -30
5 15 75 5 -75 60 45 0 30
450

Der mögliche Gewinn sinkt zwar auf auf 450 Pips, dafür liegt diesmal das max Risiko beim Aufbau der zweiten Posi. Danach, fällt es und ist beim Aufbau der 4.Position schon im Gewinn. Das CRV ist auch besser mit 10:1 ( 450 Gewinn zum -45 Verlust)

Das war jetzt nur ein Beispiel wie sich das CRV mit dem Positionsmanagement beim Pyramiding ändert und keine Handelsstrategie.


Edit: Hmm, Leerzeichen werden nicht gespeichert, da ist die Tabelle zu unübersichtlich.

@ goso

Dem ist im Prinzip nichts hinzuzufügen. "Normales" Trading sollte den "Alltag" bestimmen, vergrößern der Position nur in Ausnahmefälle und wenn "FWI" auf dunkelgrün.

Eine durchaus überlegenswerte Variante ist nicht die krasse Verdoppelung und das Riskio alles wieder zu verlieren, sondern eine moderate Aufstockung, bei der jedenfalls ein Teilgewinn übrig bleibt.

Ich habe dies auch eher unter einem theoretischen Gesichtspunkt gesehen - selbst erhöhe ich meinen Einsatz äußerst selten.

Ui, baue bei meinen EOD Trades schon auch Pyramiden, aber die zugekauften Positionen werden immer kleiner, das kann man intraday beim Rangetraden zwar theoretisch auch machen, aber ob das sinnvoll ist, muss man zumindest hingerfragen.

Wenn man die Positonen vergrössert - wie von wolli angedacht - dann erhöhe ich das Risk in Bezug auf das Konto, das ist meines Erachtens nicht besonders empfehlenswert.

Beispiel, 3% Risk/Trade

1. Trade bringt 1 IR Plus, ergibt 103%
2. Trade bringt 4,5% Plus, macht 107,5%
3. Trade - mit 7,5% Plus rikiere ich nun 7,5% - wird am IS ausgestoppt, macht als Tagesergebnis 0, und das mit einer TQ von 66,66%

Original von goso
Frage: Angenommen ich mache im Rangetrading mit der erstem Trade 15 Pips Gewinn, beim nächsten Trade wäre der IS 15 Pips, soll ich dann deiner Ansicht nach die Position kleiner als die Erste machen damit ich nicht den ganzen realisierten Gewinn mehr riskiere?

Nein, in diesem Fall weitertraden wie gewohnt.

Pyramiding kommt für mich sowieso nur in Phasen in Frage, in denen es besonders gut läuft.

Annahme: Ich bin 30 pips im Plus. Es zeichnet sich ein Qualitätssetup ab, bei dem ich einen sinnvollen SL von 15 pips setzen kann. Jetzt kann ich die Überlegung anstellen, ob ich meine 30 pips wieder riskiere und meine normale Positionsgröße verdopple. Dies ist die einfachste Form von Pyramiding, wie ich es verstehe.

Worum es mir ging, war aufzuzeigen, dass man dafür keinen ausgeprägten Trend braucht, sondern dass dies auch im Rangetrading funktioniert, sofern die gschilderten Voraussetzungen gegeben sind. In ersterem Fall werde ich eine offene Position aufstocken, in 2. Fall den Gewinn eines geschlossenen Trades wieder riskieren, indem ich eine 2-fache Gegenposition eröffne.

Nicht mehr und nicht weniger wollte ich sagen.

@goso

ich glaube in wolli's fall funktioniert die fixed risk methode (auf das gesamtkapital gesehen) so nicht. und wahrscheinlich meint er es auch nicht so, denn

indem ich in einer Gewinnphase meine Ordergröße und SL´s derart anpasse

Also, erster Trade - der nicht so besonders lief - +2% (Fixed Risk Methode, 2% Risk je Trade), nächster Trade wieder 2%, der geht schief, was mache ich dann? Mit +- Null aufhören?

@goso

ich dachte wolli gehts darum:

dass das Gesamtergebnis nicht mehr negativ werden kann.

sprich so traden, dass min +-0 rauskommt, also kein Verlust mehr, trotz Posiaufstockung

Frage: Angenommen ich mache im Rangetrading mit der erstem Trade 15 Pips Gewinn, beim nächsten Trade wäre der IS 15 Pips, soll ich dann deiner Ansicht nach die Position kleiner als die Erste machen damit ich nicht den ganzen realisierten Gewinn mehr riskiere?

Ich möchte einen grundsätzlichen Gedanken zum Pyramidisieren anfügen. Nach allem, was ich bisher gelesen habe, habe ich den Eindruck, dass weithin die Überzeugung vorherrscht, pyramidisieren sei nur in einem starkem Trend möglich.

Dem ist natürlich nicht so! Man kann auch beim Rangetrading "quasi" pyramidisieren, indem ich in einer Gewinnphase meine Ordergröße und SL´s derart anpasse, dass das Gesamtergebnis nicht mehr negativ werden kann. Nichts anderes ist doch der Aufbau von Pyramiden. Ob mein Gewinn durch einzelne Trades bereits realisiert ist (wie beim Rangetraden nötig), oder erst als Buchgewinn vorhanden ist (wie in Trendphasen der Fall), ändert nichts am Prinzip!

Ach ja, Einspruch zu deinen Ausführungen: Du riskierst auch beim Ausbau der Position jedes Mal wieder 10 Pips, somit ist die Rechnung 10 Pips Risk = 340 Pips hinfällig, bei 5 Teileinstiegen a 10 Pips IS riskierst du in Wahrheit nämlich auch 50 Pips

Du riskierst nämlich bei jeder Positionsvergrösserung abermals 10 Pips, in dem Fall vom Buchgewinn, bei der 2. Methode vom realisierten Gewinn.

Im Kurzfristbereich sicher Variante 2, nicht nur im FX Markt, sondern auch im Futurehandel.

Pyramding ist keine "Erfindung" von Detlef Wormstall, aber das nur nebenbei.

Am Freitag - in einem extrem dauerhaftem Trend - funktionieren solche Strategien sicher gut, allerdings sind solche Trends zumindest im FX Bereich nicht die Regel.

Ich habe mich lange mit Pyramding beschäftigt und habe es für Kurzfrist FX Traden mehr oder minder ad acta gelegt, Ausnahmen sind Extremsituationen wie die Yen Rally vor ein paar Tagen.

Das liegt aber auch an meinem persönlichen Tradingstil, ich bevorzuge kurze Trades, Ziel 15 - 25 Pips Gewinn oder eben 10 - 20 Pips Verlust.

EOD betreibe ich aber teilweise diese Art des Trademanagements, allerdings eben als Pyrmaide, meist in 3 - 2 - 1 Abstufung, der Ausbau einer Position findet allerdings nur dann statt, wenn es charttechnisch ein neues Einstiegssignal gibt und der Stop der Gesamtposition dann noch immer im Profitbereich anzusetzen ist.