Roti hat mich gebeten, hier ein kleines Resumee von den Live Erfahrungen zu bringen. Fragestellung hier meinerseits war vor knapp 2,5 Jahren, somit doch einiges getan.
a. Wichtig sind die Phasen. Der Backtest muss alles gesehen haben. Auch von der Vola her! ganz wichtig. Man kann durchaus Phasen auch ausblenden, wenn man glaubt, die kommen nicht so schnell wieder (september 2008 - 2009)
b. Dann muss das ganze logisch und sinnvoll hinterfragt werden können. Warum nehme ich jetzt diesen und jenen Filter? weil er gut ist, zählt da nicht.
c. Parameteränderungen nach oben und nach unten dürfen die Kapitalkurve nicht umkehren
d. Die Anzahl der Parameter selbst spielt nicht die große Rolle. Wenn die sinnvoll sind, ists ok, jedoch kommt man drauf: Je länger der Backtestzeitraum, desto weniger Parameter kann man sinnvoll einsetzen. Haben die letzten 18 Monate lange Lunten wegfiltern was geholfen, schaut man auf die letzten 3 Jahre, relativiert sich das ganze wieder. Auf alle Fälle ists schwerer gute Filter finden, bei einem lange Backtest und vielen Trades. Je kürzer desto einfacher, ab auch desto anfälliger und weniger profitabel.
e. Genug Trades. Es können 30 Trades im Backtest auch funktionieren und tun es auch (beweisen manche Systeme, die ich 2008 erstellt habe, dann abgeschaltet habe, und dann später wieder angesehen. Diese Charts hatten nur weniger Trades, aber haben dennoch funkioniert => wenn den der Backtest logisch war
f. Ganz wichtig ist, nicht zu bald ein System abschalten. Den Fehler auch oft genug gemacht. Ein Chart (hatte ja 22 Charts gleichzeitig am Laufen), der paar Fehltrades hatte, war immer an der Kippe gleich, abgeschaltet zu werden, ABER je länger der Backtest, desto großer werden auch die DD - Phasen ( das ist nun mal leider so!), aber desto besser kommt man mit einem DD in der Gegenwart klar, da man weiß, der ist ok. bsp: Backtest war 1,5 Jahre. DD waren 5 Fehltrades. jetzt starte ich den Chart zu handeln und habe 6 Fehltrades. Mist. was tun? Toleranz zum Backtest ja möglich, somit weiterhandeln. Bis 8 Fehltrades dann weitergehandelt. Naja, wie der Chart 1 Jahr später aussah, auch klar! erholt und im Plus. Hab jetzt dann den Backtest auf 3 Jahre erweitert, da kamen dann 9 fehltrades als DD heraus, aber trotzdem schöne Kurve natürlich, sonst eh nicht interessant. Man schluckt zwar bei der Erstellung der Charts schon einwenig, wenn man 9 Fehltrades und schönen DD sieht. Habe dann alles probiert solche schlechten Phasen wegzubekommen, aber wenn man genug Daten, genug Trades hat, ist es verdammt schwer noch einen sehr guten Filter zu bekommen, der die DDs (sinnvoll)verringert, aber auch an der Performance nicht allzuviel wegschneidet.
(Gestartet im Juli'08. Performance mittlwerweile knapp dreistellig => Somit nicht der verkehrteste Weg wie ich meine)
a. Wichtig sind die Phasen. Der Backtest muss alles gesehen haben. Auch von der Vola her! ganz wichtig. Man kann durchaus Phasen auch ausblenden, wenn man glaubt, die kommen nicht so schnell wieder (september 2008 - 2009)
b. Dann muss das ganze logisch und sinnvoll hinterfragt werden können. Warum nehme ich jetzt diesen und jenen Filter? weil er gut ist, zählt da nicht.
c. Parameteränderungen nach oben und nach unten dürfen die Kapitalkurve nicht umkehren
d. Die Anzahl der Parameter selbst spielt nicht die große Rolle. Wenn die sinnvoll sind, ists ok, jedoch kommt man drauf: Je länger der Backtestzeitraum, desto weniger Parameter kann man sinnvoll einsetzen. Haben die letzten 18 Monate lange Lunten wegfiltern was geholfen, schaut man auf die letzten 3 Jahre, relativiert sich das ganze wieder. Auf alle Fälle ists schwerer gute Filter finden, bei einem lange Backtest und vielen Trades. Je kürzer desto einfacher, ab auch desto anfälliger und weniger profitabel.
e. Genug Trades. Es können 30 Trades im Backtest auch funktionieren und tun es auch (beweisen manche Systeme, die ich 2008 erstellt habe, dann abgeschaltet habe, und dann später wieder angesehen. Diese Charts hatten nur weniger Trades, aber haben dennoch funkioniert => wenn den der Backtest logisch war
f. Ganz wichtig ist, nicht zu bald ein System abschalten. Den Fehler auch oft genug gemacht. Ein Chart (hatte ja 22 Charts gleichzeitig am Laufen), der paar Fehltrades hatte, war immer an der Kippe gleich, abgeschaltet zu werden, ABER je länger der Backtest, desto großer werden auch die DD - Phasen ( das ist nun mal leider so!), aber desto besser kommt man mit einem DD in der Gegenwart klar, da man weiß, der ist ok. bsp: Backtest war 1,5 Jahre. DD waren 5 Fehltrades. jetzt starte ich den Chart zu handeln und habe 6 Fehltrades. Mist. was tun? Toleranz zum Backtest ja möglich, somit weiterhandeln. Bis 8 Fehltrades dann weitergehandelt. Naja, wie der Chart 1 Jahr später aussah, auch klar! erholt und im Plus. Hab jetzt dann den Backtest auf 3 Jahre erweitert, da kamen dann 9 fehltrades als DD heraus, aber trotzdem schöne Kurve natürlich, sonst eh nicht interessant. Man schluckt zwar bei der Erstellung der Charts schon einwenig, wenn man 9 Fehltrades und schönen DD sieht. Habe dann alles probiert solche schlechten Phasen wegzubekommen, aber wenn man genug Daten, genug Trades hat, ist es verdammt schwer noch einen sehr guten Filter zu bekommen, der die DDs (sinnvoll)verringert, aber auch an der Performance nicht allzuviel wegschneidet.
(Gestartet im Juli'08. Performance mittlwerweile knapp dreistellig => Somit nicht der verkehrteste Weg wie ich meine)