Ich weiß, dass sich der Optionsspezialist des Forums schon vor einiger Zeit verabschiedet hat, aber vielleicht gibt es ja noch einen, der mir helfen kann ...

In der Theorie ist das Delta einer Call-Option am Geld 0,5 (bei einem Put analog bei -0,5). In der Praxis stelle ich fest, dass dies bei OptionsSCHEINEN nicht der Fall ist. Ein Dax-Call mit einem Delta von 0,5 hat derzeit einen Strike bei 8500 und ist damit definitiv aus dem Geld. Warum ist das so?