Daily Grids - meine Trades (RM)

      @Purri: Im übrigen hast Du recht mit Deiner Excel-Berechnung. Die Sache ist nur, dass ich eben kein festes Ziel habe, sondern wie beim Handel des Trends nach Voigt einfach den Stop nachziehe. Insofern denke ich, dass ich mit dem Grid - oder eben auch mit einer Verkleinerung der Position - im Vorteil bin.

      Gruß - Xaron

      Cerberus24 schrieb:

      DIe letzte Teilposition würde ja dann bei Ausstopping die Gewinne ALLER Vorpositionen vernichten?


      Nein, da die Folgepositionen immer kleiner werden. Der Verlust liegt pro Position momentan bei 50 Euro. Wenn also ein paar schon im Gewinn geschlossen wurden, ist der Gesamtverlust schon kleiner. Beim EUR/USD haben sich jetzt schon +75 Euro angesammelt. Selbst wenn die letzte Position nun ausgestoppt wird, bleibt noch ein Plus von 25 Euro.

      So richtig spielt dieses System seine Stärke natürlich aus, wenn es jetzt eine Weile über meinem Stop-Loss-Level rangen würde, weil dann das Grid immer wieder "nachgeladen" wird...

      Gruß - Xaron

      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „Xaron“ ()

      Xaron schrieb:


      ....

      Zum Stop: Alle offenen Position haben den gleichen Stop, und alle Stop-Buy/Sell Orders haben den gleichen Stop. Wenn sich dieser ändert (wie gerade beim EUR/USD), wird der Stop bei allen Positionen nachgezogen.

      Hab ich was vergessen?

      Gruß - Xaron
      Danke für die Antwort. Aber irgendwie stehe ich immer noch auf dem Schlauch: Meinst Du mit gleicher Stop (als Stoploss) für alle Positionen:

      a. zB. 20 pips unter BuyStop der jeweiligen Teilposition

      oder

      b. den StopLoss der ERSTEN Teilposition für ALLE ( auch weitaus späteren) Teilpositionen zu setzen?

      Danke --- und Sorry für meine Grenzdebilität

      Cerberus24
      Warum ein Grid und warum nicht einfach eine Position nehmen, die verkleinert wird (um den Spread zu sparen)?

      Prinzipiell wäre es besser, eine einzelne Position konsequent zu verkleinern. Damit spart man einen Spread, das stimmt.
      Ein Problem ergibt sich dann, wenn das Grid "nachgeladen" geladen wird. Bei Oanda gibt's ja diese first in first out Regelung, eine Verkleinerung funktioniert dann nicht mehr, weil diese sich auf die ursprüngliche erste Position bezieht - leider.

      Zum Risiko: Ich weiß, dass mehrere Positionen offen sein können, die dann ausgestoppt werden. Deshalb liegt das Risiko pro Position bei nur 0,5%. 3-5% insgesamt dürfen es aber für mich schon werden. Mehr als 3-4 offene Positionen bleiben für gewöhnlich nicht offen, dafür hat man in Ranges gewaltig abgesahnt. :D
      Das Grid lade ich für gewöhnlich mit einem 3h-Chart nach. Dabei setze ich die nächste Stop-Buy Order ca. 50 Pips über das letzte Tief, damit ich nicht durch jedes Marktrauschen eingestoppt werde.

      Zum Stop: Alle offenen Position haben den gleichen Stop, und alle Stop-Buy/Sell Orders haben den gleichen Stop. Wenn sich dieser ändert (wie gerade beim EUR/USD), wird der Stop bei allen Positionen nachgezogen.

      Hab ich was vergessen?

      Gruß - Xaron

      deal2win schrieb:

      Mal meine Sicht dazu. Dasiel 1.50 wird sicher nicht in einem Schritt erreicht werden, nur dann hattest Du recht mit dem Risiko. Sehr wahrscheinlich wird es aber Rücksetzer geben, sodass ein Reload des Grids notwendig wird. Nun kommt es wieder zu mehreren klein Profits bevor irgendwann 1.50 erreicht werden. Dies muss man ins Gesamtrisiko mit einrechnen. Am Ende ist der Gewinn höher als nur mit einer Position von 2620 direkt bis 1.50
      Hm, davon hat Xaron aber nichts geschrieben. Man hätte dann auch mehr als einen Trade offen, den vom Rücksetzter (wo ein TP nicht erreicht wurde), und den wenn eine Grid-Order ausgeführt wird, wenn der Kurs wieder nach oben geht. Dadurch wird das Risiko nocheinmal verdoppelt. Macht der Kurs weitere Rücksetzer, bekommt man wieder einen Trade dazu, usw. und so fort. Irgendwie wie inverses Unterwasser-Pyramidisieren.
      Hallo Xaron,

      Dein neues System gefällt mir. Im Grunde wird einfach auf die Fortsetzung des Trends spekuliert. Jeweiter die Kurse steigen, desto kleiner werden die Positionen und das Risiko bleibt gleich. Nur zwei Sachen sind mir in deiner Abrechnung aufgefallen.

      1.Nach dem Erreichen der TP wird die komplette Position geschlossen und ein Pip später eine Position in gleicher Richtung aber mit geringerer Größe wieder zu eröffnen (5,4->4,7->4,2 ...). Das kostet dich jedesmal den Spread und Punkte. Wäre es nicht einfacher Teilpositionen zu verkaufen? Ich möchte es dir an einem Beispiel verdeutlichen.

      Dein Vorgehen:
      5,4 Units x 2 Pip Spread = -10,8 Pip Gesamtspread (Kauf bei 1,4700)
      5,4 Units x 19Pip Kursgewinn = 102,6 Gewinnpips (Verkauf bei 1,4719)
      4,7 Units x 2 Pip Spread = -9,4 Pip Gesamtspread (Kauf bei 1,4720)
      4,7 Units x 19Pip Kursgewinn = 89,3 Gewinnpips (Verkauf bei 1,4739)
      Gesamtergebnis: +171,7Pip

      andere Möglichkeit des Vorgehens:
      5,4 Units x 2 Pip Spread = -10,8 Pip Gesamtspread (Kauf bei 1,4700)
      5,4 Units x 20Pip Kursgewinn = 108 Gewinnpips (Teilverkauf von 0,7 Units bei 1,4720)
      Damit entstehen bei weiter steigenden Kursen keine Spreadkosten mehr (und der 1 Pip zwischen 1,4719 - 1,4720 wird auch noch mitgenommen;-)
      4,7 Units x 20Pip Kursgewinn = 94 Gewinnpips (Teilverkauf von 0,5 Units bei 1,4739)
      Gesamtergebnis: +191,2Pip

      Das sind 20 Pip Unterschied nach nur 2 Trades.

      Xaron schrieb:


      ... Das hat den Grund, dass ich möglichst immer nur eine Position am oberen/unteren Ende offen haben will. Das klappt nicht immer - bei Spreadausweitungen hat man dann auch schon mal 2 offen.

      2. Wenn ich deine Abrechnung richtig deute, hattest du am 9. Januar 19:30 Uhr gleich 2 Positionen offen (Eröffnung 1,4740 und 1,4680). Was wäre gewesen, wenn der Kurs weiter Richtung Süden gelaufen wäre. Es ist natürlich verlockend Nachzukaufen um praktisch den Einstiegspreis der gesamten Position zu verringern, dass aber führt in meinen Augen in die falsche Richtung (Positionsgröße wird bei steigenden Kursen verkleinert und bei fallenden Kursen wieder vergrößert). Bei 10,9 Units Gesamtgröße wäre ein erheblicher Verlust aufgetreten.

      The Trend is your friend. Elbroto
      Mal meine Sicht dazu. Dasiel 1.50 wird sicher nicht in einem Schritt erreicht werden, nur dann hattest Du recht mit dem Risiko. Sehr wahrscheinlich wird es aber Rücksetzer geben, sodass ein Reload des Grids notwendig wird. Nun kommt es wieder zu mehreren klein Profits bevor irgendwann 1.50 erreicht werden. Dies muss man ins Gesamtrisiko mit einrechnen. Am Ende ist der Gewinn höher als nur mit einer Position von 2620 direkt bis 1.50
      Servus,
      ich hab mich mit deinem Eur/Usd Grid ein bischen im Excel gespielt. Ich bin nicht ganz sicher, wie du die einzelnen Positionsgrössen bestimmst, ich hab deine Orders einfach mal so fortgesetzt wie sie aus deinem Oanda-Auszug ersichtlich sind (alle 20 Pips eine neue Order mit ca. 90% der Grösse der vorrangegangenen Orders. Ich habe die Risiko-Verteilung von deinem Grid mit einem einzelenen Trade mit gleichem PnL, Stop und Ziel verglichen. (Entry auf 1.47, Stop auf 1,4562 und Ziel 1,50). Dein Grid bringt ca. $79 wenn die 1.50 erreicht werden, ein einzelner Trade mit ~2620 Units ergibt in etwa das gleiche.

      Ich habe unten einen Graph angehängt. Wie man sehen kann, ist am Anfang des Verlaufs das Risiko vom Grid ca. doppelt so hoch wie das eines einzelnen Trades, und in den 2 letzten Dritteln besser. Breakeven des Grids ist 1.4940 - also relativ knapp vor dem Ziel. Das CRV vom Grid ist knapp über 1, das des einzelnen Trades ~2 (nur am Anfang, das Grid hat kein statisches CRV). Das geringere Risiko und die Möglichkeit zu profitieren, falls der Markt nicht die 1,50 erreicht, wird also durch ein doppelt so hohes Anfangsrisiko (und doppelten Kapitalbedarf) erkauft.

      Ich bin nicht ganz sicher was ich von dem Ansatz halten soll. Es ist jedenfalls riskanter als 'normales' Trading, man kann das doppelte verlieren, auch wenn das Risiko, je weiter man in den Profit kommt, sinkt. Man hat beim Grid auch einen leicht höheren Profit wenn man vor dem Erreichen des TP aussteigt. Ich finde trotzdem, das das zweifache Anfangsrisiko/Kapitalbedarf nicht im Verhältniss zu den Vorteilen steht. Wie siehst du das Ganze?
      Bilder
      • Grid.png

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      Ja, die wurde bei 1,4740 gekauft, bei 1,4759 verkauft (19 Pips). Bei 1,4760 wurde dann die nächste gekauft (mit TP bei 1,4779).

      Ich nehme ein TP was immer etwas kleiner als der Gridabstand - Spread ist. Das hat den Grund, dass ich möglichst immer nur eine Position am oberen/unteren Ende offen haben will. Das klappt nicht immer - bei Spreadausweitungen hat man dann auch schon mal 2 offen.

      Das ist der Nachteil bei Grids: der Spread. Oanda wird's freuen. :D

      Gruß - Xaron