RS8 schrieb:

45° mögen wissenschaftlich nicht korrekt sein, da das Verhältnis von Zeit- und Preisachse variabel ist. Na und? Wenn ich - und das macht wohl jeder so - ein bestimmtes Chartlayout verwende, das sich allein schon an der Bildschirmauflösung oder -breite orientieren muss, dann kann ich für mich sehr wohl Dynmamik mittels Steigung von Trendlinien definieren. Ich darf dann nur nicht die Zeitauflösung verändern und muss natürlich auch die Tagesrange berücksichtigen.

Das beste und invarianteste Mittel sind m.E. gleitende Durchschnitte und deren Ableitung (= Steigung). Aber auch das ist schon subjektiv, denn jeder hat evtl. andere Zeitperioden eingestellt. Also müsste man konkrete Angaben machen, wie "Steigung des EMA(10)" etc.

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nuncapares ( espero que tu tampoco )

Mit Bezug auf Deinen Beitrag von heute empfehle ich das gründliche Erlernen der Charttechnik ohne Indikatoren . Nur Kurs , Volumen und Lage für Ein-und Ausstieg sind entscheident. Siehe dazu www.traderslibrary.com/tradesecrets
Nach Registrierung ( mit Alias) , Suche nach Author : Capra Greg , Titel " Mastering Candlestick Charts I und II.

Kommt wieder runter, das war nur eine visuelle pi mal Daumen Einschätzung für "dynamische" Trends. In einem dahinplätschernden seichten Uptrend wird man nicht nach 5 Bars am Kursziel anlangen.

Das kann man nicht genau definieren...steiler Ausbruch mit Pullback z.b., Trends mit mindestens 45 Grad Steigung...

Skalierungs-Invarianz ist in etwa eine Minimal-Anforderung für eine sinnvolle Darstellung.

45° mögen wissenschaftlich nicht korrekt sein, da das Verhältnis von Zeit- und Preisachse variabel ist. Na und? Wenn ich - und das macht wohl jeder so - ein bestimmtes Chartlayout verwende, das sich allein schon an der Bildschirmauflösung oder -breite orientieren muss, dann kann ich für mich sehr wohl Dynmamik mittels Steigung von Trendlinien definieren. Ich darf dann nur nicht die Zeitauflösung verändern und muss natürlich auch die Tagesrange berücksichtigen.

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45 Grad Steigung, was für ein Unsinn!

Das klingt schon sehr vernünftig, wenn du das diszipliniert durchziehst (vielleicht auf ein CRV von 3 wechseln?) und nicht kontraproduktivem Aktionismus verfällst, hast du nicht die schlechtesten Chancen.

ad fehlende Dynamik:

Ich muss direkt die letzten Bars vor dem Entry Action entdecken können. Fehlt diese, gehe ich dem vermeintlichen Signal aus dem Weg. Das kann man nicht genau definieren...steiler Ausbruch mit Pullback z.b., Trends mit mindestens 45 Grad Steigung...

Guten Abend Hintman,

deine Ausführungen sickern mir langsam ein, danke dafür - der Gedanke reift, nächste Woche diesen Ansatz zu spielen (Stop 1-ATR/TP 2-ATR eingeben und vergessen). Du handelst längerfristig, ich fühle mich wohl mit kurzfristig (DAX/DOW/EURUS-CFD`s auf 5-min-Chart, nur intraday, Einstieg in Trend über Markttechnik 1-2-3 "zw. 2&3", fast nur prozyklisch, das Bollinger-Band als letzter Check "für Long muss oberes BB steigen, für short unteres BB fallen", Einsatz von TS, ca. 3-10 Trades/Tag, Risiko +/- 0,5%). Ist mein Vorhaben für die Katz oder oder anders gesagt: welche Chance gibt mir nach deiner Einschätzung die Statistik?

Sollte die Sache nach deiner Einschätzung einen pos. Erwartungswert haben, kann ich gerne berichten, wie es mir geht dabei ( incl. Tradingjornal).

Einen schönen Abend und viele Grüsse, Kai

PD: Hmm, die Sache mit der fehlenden Dynamik, wie gehst du ihr aus dem Weg?

Hi Kai,

entweder die Aktie erreicht das Kursziel, oder ich schließe den Trade manuell sobald Gefahr droht. Ein Break-Even Stopp kann hierzu nichts Positives beisteuern im Backtesting. Ich hab ja so wie du 2-4R (SL manchmal enger als 1xATR), also warum sollte die Treffequote ein Problem sein. 50% reichen locker aus.

Natürlich würde das auch mit zufälligen Einstiegen funktionieren, ist halt die Frage wie effizient. Wie es in Seitwärtsphasen aussieht kann ich aus der Praxis nicht berichten, denn die versuche ich auszulassen. Ich suche Dynamik, nur dann trade ich auch.

Man sollte nicht unnötig alles verkomplizieren. Einfach jeden Abend vor Close reinsehen und die Lage objektiv beurteilen. Sieht man das Szenario realer Gefahr ausgesetzt-->Trade schließen. Das musste ich selbst erst lernen, hab länger dafür gebraucht. Denn im Backtesting ist Fire&Forget sogar ein gutes Stück profitabler. Das beinhaltet aber oft eine weitaus längere Haltedauer. Und das bin ich nicht willens zuzugestehen. Denn umso kürzere Haltedauer = weniger Finanzierungskosten + weniger Gaprisiken + MEHR Trades im gleichen Zeitraum.-->bei positiver Gewinnerwartung mehr Gewinn.

Hmmm, mal nachdenken - der grosse Systementwickler bin ich ja auch nicht - rechnerisch kann es nicht gehen, denn die Differenz zwischen den Kontrakten ist nicht statisch, d.h. gerade über einen längeren Zeitraum ist sie unterschiedlich, selbst bei Indexfutures - und die haben zumindest keine Backwardation - fliesst der Geldmarktzins in die FiKos ein, und der ändert sich nun mal.

Es könnte also bestenfalls dann gehen, wenn alle Kontrakte als historische Daten vorhanden sind, dann bräuchte man noch ein exakt definiertes Rollover Szenario, dann ist es zumindest theoretisch möglich, allerdings bezweifle ich, dass das mit equilla machbar ist, ebensowenig mit den meisten anderen Programmsprachen diverser Backtestsoftware.

Ich werde mal einen befreundeten HS Entwickler fragen wie er die Sache sieht.

Hoi Michael,

tja, die Zügel schleifen lassen ist und tut kurz gut, aber nach 2-3 Wochen wird`s dann gefährlich: der Schlendrian Sodele, ich rekapituliere: nach dem Entry gibst du TP und Initial Stop ein (als OCO-Order), und that`s it? Mir kommen da folgende Dinge in den Sinn:

- Bringt auch ein Break-Even-Stop keine vernünftigen Ergebnisse (z.B. wenn das Risiko verdient ist)?

- Reicht die TQ aus, stabile Erträge in versch. Marktphasen (rauf, runter, seitlich - und das je volatil und ruhig) zu erwirtschaften? Den Part "Gewinne laufen lassen" gibt es ja nicht mehr...

- Würde es auch mit zufälligen Einstiegen funktionieren?

- Kann man folgendes backtesten: 1.Kurs geht in grossen Schritten Richtung Kursziel 2.Kurz vor Erreichen dieses wird der Stop auf z.B. 75% des Gewinns zurücksetzt? 3. Entweder der Stop greift bei 75%, oder der Markt geht weiter, so weit, wie er halt geht (Stop wird später nur auf ursprüngliches TP gesetzt,). So beschneidet man sich nicht ganz der "grossen Chancen" und riskiert nur einen kleineren Teil des angelaufenen Gewinns. Wenn hier z.B 3 von 10 durchkommen (1R, 2R, 6R = 9R/3 = 3R Durchschnitt, bei 30% TQ), dann sagt zumindest Monte-Carlo ja

Ich komme mit einer recht niedrigen TQ bei hohem R zurecht (z.B. 35%, 2,5R), mir fehlt jedoch noch das Feeling und das Vertrauen, bei einer niedrigen TQ auch noch die Gewinne abzuschneiden (so antwortet mir zumindest der Kopf). Eine solche Sicherheit kann wohl nur gesundes Backtesting (sehr stabil gehalten, einfache Zahlen, ohne krumme Optimierung und Curve Fitting) und darauf basierend Monte-Carlo geben (Wissen über max. DD und Länge des DD, Verlusttrades in Folge etc.).

Mal schauen, was du und die Community meinen - mEn ist RM/MM/Exit (und die Umsetzung) das Allerwichtigste, und ich bin noch sehr bescheiden darin...

Allen einen guten Abend, Kai

goso schrieb:

ausserdem gäbe es bei Tradesignal die Möglichkeit mit Signal aus Data1 den Trade auf Data2 zu testen

Hallo goso,

Danke für den Hinweis - sorry bin kein Programmierer, schön das eine Möglichkeit (data1 und data2) bei tradesignal standard gibt. Dennoch wäre es schön wenn tradesignal ähnlich tradenavigator dies "hardgecodet", sprich fest als Menü oder Backtestfeature in den Menüs oder Programmschritten eingebaut hätte, natürlich wie Du richtig schreibst mit dem "Zwang" für dieses Feature Tickdaten vorhalten zu müssen

Weil wir gerade beim Programmieren sind würde mich bezüglich tradesignal standard interessieren ob es wie bei Pruitt/Hill im Buch gelesen,die die einzige Software namens Excalibur ™ haben wo der Backtest mit Futures korrekt inkl. Rollingkosten/alle Kosten Real abgebildetet wird (und wenn es 10 Jahre Haltedauer in einer Futures-Position sind), d.h. die echten Rollingkosten beim Backtest der Futuresposition über einen oder mehere Verfalldatums hinaus. Kann tradesignal das realistisch mit der Programmiersprache equilla berücksichtigen, müsste doch bei den Kosten/Rollingkosten im Backtest zu sehen sein, vgl. terminmarktwelt.de/cgi-bin/nfo…ST=13896&CP=0&F=47#newmsg ??

@ Roti: Funktioniert aber nur wenn der Software Tickdaten zur Verfügung stehen, ausserdem gäbe es bei Tradesignal die Möglichkeit mit Signal aus Data1 den Trade auf Data2 zu testen, um da zu absolut reproduzierbaren Ergebnissen zu kommen bräuchte man aber ebenfalls Tickdaten, vorzugsweise nicht last, sondern Bid und Ask

Hintman schrieb:

weil die Software bei der Optimierung ja nicht weiß, ob nun das Hoch oder das Tief einer Kerze zuerst erreicht wurde

Hallo,

finde ich schade das gerade Software´s wie tradesignal standard dies nicht auswerten können; tradenavigator platin hat ein Feature das wohl sehr sehr nützlich ist (keine Werbung):

Precision TickT - Dieses Feature stellt sicher, dass das backgetestete Ergebnis auch so von Ihnen in der Realität erzielt werden konnte. Mit Precision TickT kann der Nutzer sicher sein, dass beispielsweise das Hoch früher als das Tief eines Tages erreicht wurde - entscheidet, wenn man bedenkt, dass dies den Unterschied zwischen einem Long- und einem Shorteinstieg ausmachen kann. - PrecisionTickT sagt Ihnen beim Backtesten was zuerst kam: Das Hoch oder das Tief. Quelle: (C) 2008 termin-trader.com

Schade für hiesige Softwares aber toll wär sowas schon!

Hallo Kai,

also erstmal: ich war die letzten Monate sehr faul, was die Homepage anbelangt. Das wird sich in Kürze ändern, dann hätten sich die Fragen wohl erledigt gehabt

Trailing Stopps sind schon lange ad acta gelegt. Hier gab es einfach zu viele Abweichungen der Theorie vs. Praxis. Was im Backtesting gut geklappt hat, wurde in der Realität zu anderen Kursen ausgeführt. Einfach deswegen, weil die Software bei der Optimierung ja nicht weiß, ob nun das Hoch oder das Tief einer Kerze zuerst erreicht wurde. Kursziele dagegen können exakt ausgewertet werden, mit absoluter Zuverlässigkeit.

Das meiste wird sich dadurch wohl erledigt haben. Die Kursgeschwindigkeit wird nicht berücksichtigt. Teilverkäufe haben in KEINEM der Hunderten Backtests zu positiven Effekten beigetragen. Und Pyramidisieren kommt für mich nicht in Frage, weil ich kein Positions-, sondern Swingtrader bin. Ich spekuliere darauf, dass das Kursziel in 5-10 Tagen erreicht wird, in dieser kurzen Zeit gibt es keine neuerlichen Gelegenheiten für Aufstockungen.

Ich stosse spät dazu, da das Thema gut ist, daher...

@hintman

Im Candletrading (unter Centurio) hast die Exitstrategie des HS wie folgt beschrieben (Abkürzung):

...Trailing Stopps für die Absicherung eines Gewinntrades zu verwenden. Kursziele bzw. Profit Targets konnten diese Ergebnisse in keinem einzigen Vergleich outperformen...enge Trailing Stopps diesem Verfahren schon sehr ähnlich werden....auch der engste TS noch die Chance auf weitere Kursgewinne, ohne die Gefahr vom Maximalgewinn noch viel abgeben zu müssen....vorteilhaft, den Trailing Stopp erst ab einem bestimmten Level zu aktivieren und den Initial Stopp ablösen zu lassen...ATR als Testsieger...Trades werden nur durch Initial Stopp,Trailing Stopp oder Gegensignal aufgelöst.

Habe ich es richtig erfasst, dass PT ab einem gewissen Level durch TS ersetzt wird?

Wenn das so ist:

- ab wann (z.B. 1ATR, 2ATR "bzw. 1/3 oder 2/3 Gewinn" oder kurz vor PT)?

- nimmst du z.B. die Kursgeschwindigkeit als Filter (z.B. DAX legt letzte n-Punkte vor PT in n-Zeit zurück, also schnell)?

- würde ggf. ein Teilverkauf am PT Sinn machen (und Rest per TS weiterlaufen lassen"?

- kommen Pyramiden auch in Betracht?

Die Antwort auf diese Fragen würden mir viel Unsicherheit und Zweifel nehmen....

Danke und viele Grüsse

Kai

@ i believe

nicht ganz richtig. ich habe 200 trades, die einen Average Losing Trade von -45 generieren. Der Anfangsstopp ist jedoch in den meisten Fällen weiter als diese 45 Punkte entfernt. Grund warum mein Average Losing Trade nicht mit meinem SL übereinstimmt ist, dass ich mit einem Trail arbeite. Somit gibts halt Verlusttrades die nur mit -5 Punkten enden. zb.

Jetzt eben meine Überlegung, ob ich den Stopp für die Positionsgrößenbestimmung FEST an den Average Losing Trade kopple.

Das Risiko der Positonen wird sowieso erhöht/verminderd mit steigender, fallender Equitykurve. Das ist aber nicht das Thema.

60 Punkte kommen aus einem ATR stopp. kann mehr oder weniger sein.



es wird nicht der stopp auf 45 gesetzt, sondern NUR die Berechnungsbasis für die Positionsgröße.

warum wird die Berechnungsbasis auf 45 gesetzt? eben weil der Average
Losing Trade 45 ist, obwohl der tatsächlich stopp weiter weg wäre u.
wie wir wissen, macht es einen gewaltigen Performanceunterschied, ob
der stopp bei 60 (auf u. abwärts liegt) oder bei 45.

jetzt eben die Frage, wie sinnvoll ist es, die Basis f. die
Positionsgröße nicht am tatsächlichen stopp festzulegen, sondern am
Average Losing Trade. nur interessant, für diejenigen, die mit trail
arbeiten, da hier der average losing trade ja einigermaßen vom SL
abweichen kann.

du willst also posis mit einem hohen risiko(stop weit weg) vergrössern und die posis mit dem kleinen risiko die dir vielleicht den durchschnitt auf 45 bringen klein halten?

das ist doch nichts anderes, also wenn du dein Risiko pro Position erhöhst.

dann würde ich es so machen und einfach anfangen das risiko von allen posis langsam zu erhöhen.