@ wolli/hintman

danke für die Antwort. so wirklich weiterhelfen wird da nur der Backtest, wie volatil die Kurve dadurch wird. geht jedoch erst diese Woche. ansonsten stelle ich wie immer nur Fragen, wo es kein ja oder nein gibt.

schönen Sonntag!

@Perfect Trader

merci, betrachte sie auch als absolut unpraktikabel bzw. sehr gefährlich

@cranberries18

das ist doch nichts anderes, also wenn du dein Risiko pro Position erhöhst. Mit den gleichen Vor- udn Nachteilen: Equity wird schwankungsfreudiger, aber Ertrag steigt bei positiver Gewinnerwartung. Den größeren DD wird man halt einkalkulieren müssen.

@ cranberries 18

Da sich bisher niemand zu deinen konkreten Fragen geäußert hat, werde ich mal ein paar Gedanken dazu anbringen. Aus meiner Sicht macht die Anpassung der Positionsgröße an den durchschnittlichen Verlusttrade rein methodisch durchaus Sinn, aber, folgendes ist zu hinterfragen:

1) Wird das System absolut automatisch gehandelt, also ohne emotionale "Störfeuer" vom handelnden Menschen? Sonst könnte der schöne theoretische Wert nämlich schnell zu Makulatur werden.

2) Sind 200 Trades wirklich schon aussagekräftig genug? Du kennst sicherlich die "Börsenweisheit": den größten DD hat man noch vor sich! Theoretiker wie Mandelbrot oder Taleb halten ja Grundsatzannahmen der Finanzmathematik - wie etwa die Normalverteilung der Kurse, die vielen Berechnungen zugrunde liegt - für äußerst fragwürdig und erwarten "ständig den schwarzen Schwan", also Extremereignisse.

Ich weiß nicht, ob dir das jetzt geholfen hat, aber eine wirkliche Antwort auf deine Frage habe ich, so wie offensichtlich auch die anderen Forumsmitglieder, eigentlich auch nicht.

Gruß, wolli

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

jetzt eben die Frage, wie sinnvoll ist es, die Basis f. die Positionsgröße nicht am tatsächlichen stopp festzulegen, sondern am Average Losing Trade. nur interessant, für diejenigen, die mit trail arbeiten, da hier der average losing trade ja einigermaßen vom SL abweichen kann.

warum wird die Berechnungsbasis auf 45 gesetzt? eben weil der Average Losing Trade 45 ist, obwohl der tatsächlich stopp weiter weg wäre u. wie wir wissen, macht es einen gewaltigen Performanceunterschied, ob der stopp bei 60 (auf u. abwärts liegt) oder bei 45.

60 Punkte kommen aus einem ATR stopp. kann mehr oder weniger sein.

es wird nicht der stopp auf 45 gesetzt, sondern NUR die Berechnungsbasis für die Positionsgröße. (fixed risk)

heisste: soll ich die 60 punkte nehmen, oder die 45

ich halte ie sache hier eigentlich für viel zu allgemein,
ich glaube man kann einen stop nicht alleine betrachten, ohne den rest vom tradingsystem.

zu deinen 60 punkten.

du wirst ja einen grund haben warum du deinen stop bei 60 punkten setzt,
oder nur einfach so weil es eine schöne zahl ist?

was macht es für einen sinn ihn bei 45 zu setzen wenn du weisst das in einer menge der fälle der kurs erst um 50 punkte zurück läuft um dann zu steigen?

was macht es für einen sinn den stop bei 60 zu setzen wenn du weisst das in den meisten fällen der kurs eh gegen dich läuft wenn er erstmal um 35 punkte gefallen ist?

es kann halt dann passieren, dass die 1,5 % risk/trade übertroffen werden. 1,5 % = 45 punkte. bei 60 punkten werde ich dann ausgestoppt.

auf der anderen seite kann ein Verlusttrade dann zb. nur 0,5 % ausmachen.

der stopp ist zu Beginn durchschnittlich 60 punkte entfernt. average losing trade = -45 punkte (eben durch das nachziehen des stopps) also nicht wie bei dir: SL oder Target. es gibt auch "mitteldinger".

jetzt eben die Frage, ob ich, obwohl ich weiß, dass der durchschnittliche Verlust "nur" 45 punkte ist, den höheren Stopp als Basis für die Positionsgröße nehmen soll.

heisste: soll ich die 60 punkte nehmen, oder die 45

Hm, also aus diesen Angaben alleine lässt sich da wenig herleiten. Dein Stopp ist also weiter entfernt als 45 Punkte und wird dann ständig nachgezogen, sodass du auf einen Average von -45 kommst.

Ist der Stopp am Anfang 100 Punkte weit weg, ist ja alles prima. Daraus alleine kann man jetzt nichts sagen leider.

Was kann man davon halten:

Mein Average Losing Trade aus 200 Trade ist bei 45 Punkten. Der durchschnittliche Stopp ist einiges weiter entfernt, da mit Trail gearbeitet wird. Ein Trade - 5 Punkte und ein Trade - 55 Punkte ergibt ja Average von -30 Punkten.

Hat es sinn, den Stopp an den Average Losing Trade festzulegen?

Betrachte die Kelly Formel sehr kritisch, da die Positionsgrößen oft absurd hoch ausfallen müssten.

Nein, die Kelly Formel berücksichtigt die Trefferquote, wenn das System eine gute Phase hat, dann wird die Position grösser, oder eben kleiner in schlechten Phasen.

Kelly Formel:

K = W - [( 1 - W ) / R ]
mit W = Percent Win ( NumWinTrades / TotalTrades )
R = AvgWinTrade / AvgLooseTrade

Kelly Formel genauer betrachtet: quanttrader.at/AbsoluteReturnBasket.pdf

Du musst von deiner Position überzeugt sein. Erhälst du ein Gegensignal, würde das für mich persönlich bedeuten, dass meine Einschätzung nicht mehr gilt bzw. sich ins Gegenteil verkehrt hat. Warum sollte ich die Position dann noch behalten bzw. nicht drehen.

Was macht man schlauerweise, wenn man bei einer bestehenden Position ein entgegengerichtetes Einstiegssignal erhält, bevor der TP erreicht ist? Nur glatt stellen, komplette Position drehen, ignorieren?

Ich bin bis jetzt auch immer fixed Risk gefahren, aber die eigenen Methoden immer mal wieder zu hinterfragen kann sicher nicht schaden.. Und wenn dann hinterher rauskommt, dass man es bisher richtig gemacht hat, ist das ja auch keine schlechtes Gefühl.

Also meine Sicht der Dinge ist da eindeutig: Fixed Risk.

D.h. du riskierst bei jedem Trade einen fixen Prozentsatz. Und je nachdem wie weit der Stopp entfernt ist, variiert die Stückzahl. Bei fixer Stückzahl schwankt das Risiko enorm, bei dem von mir gerade untersuchten Setup eines Kollegen zwischen 1-5%!

Wenn du Murphy zuschlägt....1 Gewinner mit 2% Risiko grad, und dann 4 Verlierer mit je 5% Risiko, nein danke.

Ohne das mittels Backtest verifizieren zu können kann ich dir sagen, dass dynamisches Positionsizig - also eine grössere Position bei geringerem Stop - auf längere Sicht besser abschneidet.

Ich habe meine getätigten Trades irgendwann mal mit verschiedenen MM Methoden durchgerechnet, EOD ist die Kelly Formula eventuell sinnvoll, intraday ist meinen Berechnungen nach Fixed Risk die beste Variante.